2021年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷

2021年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷

1.下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收

益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能

力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得

融资的能力

2.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信

贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是（）。

A.预期违约的借款人不一定同时违约

B.非预期违约的借款人一定会同时违约

C.非预期违约的借款人一定不会同时违约

D.预期违约的借款人一定会同时违约

3.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上

半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果

6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6

月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

4.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，

也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（）。

A.关注

B.次级

C.可疑

D损失

5.国别风险应当至少划分为（）个等级。

A.三

B.四

C.五

D.六

6.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着

收益下降、产品/服务成本增加，创新不足的发展困局，

为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视

并强化（）的管理。

A.信用风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.市场风险

7.下列不属于"假按揭"的表现形式的是（）。

A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营

用的贷款

C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策

限制

D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

8.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错

误的是（）。

A.客户身份赘料在业务关系结束后、客户交易信息

在交易结束后，均应当至少保存五年

B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的

有效实施负责

C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需

要客户出示身份证明文件

D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户

身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义

务的责任

9.下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法

中，不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意

义的是市场价值和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产

所获得的资产的未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

10.某私营企业于2008年1月1日从某银行获得

一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30

日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90

天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷

款重组,则下述重组措施中最不可行的是（）。

A.将该笔贷款期限延长半年

B.给予企业10%的利率优惠

C.允许企业贷款到期后一次性还本付息

D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

1.【答案】A

【解析】杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有

资金获得融资的能力。流动性比率是用来判断企业归还

短期债务的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资

产的能力。

2.【答案】A

【解析】贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一

定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着

风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关

的，即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险

下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即

同时发生风险损失的可能性比较小。

3.【答案】B

【解析】贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/

贷款应提准备x100%,

(5+7)*100%/10=120%o

4.【答案】C

【解析】这是可疑类贷款的定义。借款人无法足额

偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损

失。

5.【答案】C

【解析】国别风险应当至少划分为低、较低、中、

较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立

更为复杂的评级体系。

6.【答案】C

【解析】战略风险是通过定期评估威胁商业银行产

品、服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险

因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确

保商业银行的健康和可持续发展。

7.【答案】D

【解析】A、B、C三项都属于开发商"假按揭''的表

现形式，D选项属于经销商风险。

8.【答案】C

【解析】商业银行在与客户建立业务关系或者为客

户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付

等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身

份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

9.【答案】B

【解析】市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双

方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所

得到的资产的预期价值。

10.【答案】D

【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原

有合同履约时，商