2022年银行从业资格考试《风险管理》第四章测试题

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一、单选题

1.巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（）。[1分]

A1

B2

C3

D4

2.（）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。[1分]

A历史模拟法

B方差―协方差法

C标准法

D蒙特卡罗模拟法。

3.（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。[1分]

A历史模拟法

B方差―协方差法

C标准法

D蒙特卡罗模拟法。

4.（）指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。[1分]

A平价期权

B欧式期权

C买入期权

D美式期权。

5.巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低（）。[1分]

A1

B2

C3

D4

6.市场风险不应包括（）。[1分]

A利率风险

B汇率风险

C新产品上市风险

D股票价格风险

7.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。[1分]

A模拟分析和事后检验

B敏感性分析和情景分析

C敏感性分析和模拟分析

D模拟分析和情景分析。

8.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。[1分]

A不变

B高

C低

D无法判断

9.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（）。[1分]

A1000万美元

B282.842万美元

C3464.1万美元

D12000万美元

10.（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。[1分]

A久期分析

B敏感分析

C情景分析

D缺口分析

11.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。[1分]

A历史成本

B历史成本或者公允价值

C模型

D公允价值。

12.（）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。[1分]

A情景分析

B敏感性分析

C压力测试

D事后检验。

13.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。[1分]

A久期

B终值

C现值

D缺口

14.巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（）。[1分]

A2

B4

C3

D5

15.就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。[1分]

A基准风险

B期权性风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险。

16.假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（）。[1分]

A200

B400

C600

D1000。

17.实施风险管理的首要步骤是（）。[1分]

A风险识别

B风险评价

C风险处理

D风险管理决策

18.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。[1分]

A损失概率

B敏感水平

C统计分布

D置信水平

19.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（）损失。[1分]

A期望

B最小

C最大

D相对。

20.巴塞尔委员会（）年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。[1分]

A1998

B2000

C2022

D2022

21.银行可以通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。[1分]

A历史模拟

B统计分析

C压力测试

D方差分析

22.（）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。[1分]

A方差

B标准差

C协方差

D均方差

23.以下因素不会导致银行汇率风险的有（）。[1分]

A为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

B银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

C银行增加发行本币计值的大额存单

D银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配

24.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。[1分]

A缺口分析

B敏感分析

C情景分析

D久期分析

25.衡量期权临近到期日时价值变化的是（）。[1分]

ADelta

BGamma

CVega

DTheta。

26.衡量期权价值对短期利率变动率的是（）。[1分]

ADelta

BGamma

CRho

DTheta。

27.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（）。[1分]

A掉期合约

B远期合约

C期权合约

D期货合约

28.（）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。[1分]

A现货交易

B现金交易

C即期买卖

D钱货两讫。

29.中国银监会在（）明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。[1分]

A2022

B2022

C2022

D2022。

30.（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。[1分]

A重新定价风险

B基准风险

C收益率曲线风险

D期权性风险

31.（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。[1分]

A董事会

B高级管理层

C监事会

D股东大会。

32.在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（）。[1分]

A正向收益率曲线

B水平收益率曲线

C反向收益率曲线

D波动收益率曲线

33.市场风险不包括（）。[1分]

A利率风险

B汇率风险

C股票价格风险

D新产品上市风险。

34.（）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。[1分]

A互换合约

B远期合约

C期货合约

D期权合约。

35.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。[1分]

A市场

B操作

C信用

D价格。

36.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。[1分]

A核心资本

B经济资本

C附属资本

D监管资本

37.（）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。[1分]

A公允价值

B名义价值

C市场价值

D内在价值。

38.如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（）。[1分]

A两平期权

B欧式期权

C虚值期权

D实值期权

39.（）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。[1分]

A止损

B总头寸

C风险

D净头寸。

40.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。[1分]

A10

B1

C7

D5

41.（）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。[1分]

A账面价值

B名义价值

C公允价值

D市场价值

42.黄金价格的波动一般被纳入（）。[1分]

A利率风险

B商品价格风险

C汇率风险

D股票价格风险。

43.利率期限结构变化风险也称为（）风险。[1分]

A收益率曲线风险

B期权性风险

C基准风险

D重新定价风险

44.巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。[1分]

A95％

B90％

C99％

D97．5％

45.在正常的市场条件下，市场风险报告通常（）向高级管理层报告一次[1分]

A每天

B每周

C每月

D每季度。

46.在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（）方法。[1分]

A模拟

B方差

C盯市

D盯模

47.（）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。[1分]

A风险价值

B缺口

C市场价值

D敞口

48.（）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。[1分]

A利率风险

B价格风险

C汇率风险

D期权性风险

49.（）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。[1分]

A股票价格风险

B折算风险

C交易风险

D市场风险

50.以下哪种交易产品不是衍生产品（）。[1分]

A期货

B即期

C期权

D远期。

51.（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。[1分]

A平价期权

B欧式期权

C买入期权

D美式期权。

52.（）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。[1分]

A远期合约

B期货合约

C掉期合约

D期权合约

53.（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。[1分]

A历史模拟法

B方差――协方差法

C计量法

D蒙特卡罗模拟法

54.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。[1分]

A不变

B高

C低

D无法判断。

55.（）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。[1分]

A期货合约

B互换合约

C期权合约

D远期合约。

56.银行账户中的项目通常按（）计价。[1分]

A市场价格

B模型

C历史成本

D公允价值

57.如果期权持有者只能在到期日才能行使权力，则这种期权称为（）。[1分]

A两平期权

B欧式期权

C买入期权

D美式期权

58.资产的（）是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。[1分]

A公允价值

B名义价值

C市场价值

D内在价值。

59.如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为（）。[1分]

A平价期权

B价内期权

C价外期权

D买方期权。

60.（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。[1分]

A模拟

B计量

C盯市

D盯模

61.正向收益率曲线意味着（）[1分]

A投资期限越长，收益率越高

B投资期限越长，收益率越低

C投资期限越短，收益率越高

D远期利率呈下降趋势

62.假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。[1分]

A200

B400

C600

D1000。

63.交易账户中的项目通常按（）价格计价[1分]

A市场

B历史成本

C模型

D折现

64.假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。[1分]

A200

B400

C600

D1000。

65.如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（）。[1分]

A两平期权

B实值期权

C虚值期权

D美式期权

66.我们把使得远期合约价值（）的交割价格称为远期价格。[1分]

A不等于零

B小于零

C大于零

D等于零

67.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场风险的监管资本要求。[1分]

A设定附加因子

B提高风险系数

C设定乘数因子

D提高置信水平

68.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。[1分]

A基准风险

B收益率曲线风险

C重新定价风险

D期权性风险

69.银行的存贷款业务应归人（）账户。[1分]

A基本

B银行

C交易

D封闭

70.以下表述正确的是（）。[1分]

A波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低

B波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加

C波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加

D波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。

71.资产的（）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。[1分]

A实际价值

B名义价值

C市场价值

D内在价值

72.（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。[1分]

A基准风险

B期权性风险

C重新定价风险

D收益率曲线风险

73.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。[1分]

A久期分析

B敏感分析

C缺口分析

D弹性分析

74.芝加哥商品交易所（）开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。[1分]

A1970年

B1972年

C1975年

D1977年。

75.Sigma（σ）是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越（）。[1分]

A瘦高

B集中

C标准

D扁平

76.（）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。[1分]

A方差――协方差法

B历史模拟法

C标准法

D蒙特卡罗模拟法

77.当某一时段内的负债大于资产时，即出现（）。[1分]

A资产敏感型缺口

B资产缺口

C负债缺口

D负债敏感型缺口

78.（）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法[1分]

A历史模拟法

B方差――协方差法

C标准法

D蒙特卡罗模拟法

79.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。[1分]

A损失概率

B持有期

C统计分布

D损失事件

80.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。[1分]

A交易

B头寸

C风险

D止损

81.市场风险是指因（）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险[1分]

A利率

B汇率

C股票价格

D市场价格

82.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。[1分]

A净头寸

B总头寸

C风险

D止损

83.衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。[1分]

ADelta

BGamma

CVega

DTheta。

84.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。[1分]

A金融头寸

B金融工具

C金融工具和商品头寸

D商品头寸

二、多选题

1.监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（）。[1分]

A高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

B在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

C在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

D应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

E风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。

2.以下关于缺口分析的正确陈述是（）。[1分]

A当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。

三、判断题

3.中国银行监管部门下发的《商业银行资本充足率