《计量经济学》谢识予分章练习题

#若/丫为1(1)序列，则非平稳时间序列丫为()A.1阶单整B.2阶单整C.3阶单整 D.以上答案均不正确某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为( )°A.1阶单整 BC.2阶单整 D检验时间序列平稳性的方法是( :A.ADF检验B.邹检验C.VIF检验若/丫为1(2)序列，则非平稳时间序列A.1阶单整B.2阶单整C.3阶单整某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为(A.1阶单整 BC.2阶单整 D检验时间序列平稳性的方法是(A.自相关图检验B.邹检验C若/丫为1(0)序列，则非平稳时间序列丫为A.1阶单整B.2阶单整C.3阶单整某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，.3阶单整.以上答案均不正确)A.1阶单整C.2阶单整 D56.检验时间序列平稳性的方法是(3阶单整以上答案均不正确D.戈里瑟检验丫为()D.以上答案均不正确)°.3阶单整.以上答案均不正确).VIF检验D.戈里瑟检验1)D.以上答案均不正确

此时间序列为( )°A戈德菲尔德-夸特检验B.邹检验C.图形检验D.戈里瑟检验(2)多选10.检验时间序列平稳性的方法有( )A.分布图形检验B. 自相关图检验C.单位根检验D.邹检验 E.DW 检验四、计算分析题1.对中国GD进行单位根检验的结果如下：NullHypothesis:GDPhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:4(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)t-Statistic Prob.*-4.394309-3.612199-3.243079Testcriticalvalues: -4.394309-3.612199-3.2430795%level10%level*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.NullHypothesis:GDPhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:4(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic3.1819371.0000Testcriticalvalues:1%level-3.7378535%level-2.99187810%level-2.635542*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.NullHypothesis:GDPhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:4(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=6)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic3.2721340.9993Testcriticalvalues:1%level-2.6648535%level-1.95568110%level-1.608793*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.(1)中国GD是平稳时间序列么，为什么?变量LRFELRTAXLRGDP和LRPC同阶单整，协整检验结果如下:Date:10/15/08Time:22:20Sample(adjusted):19802006Includedobservations:27afteradjustmentsTrendassumption:Lineardeterministictrend(restricted)Series:LRFELRTAXLRGDPLRPCLagsinterval(infirstdifferences):1to1UnrestrictedCointegrationRankTest(Trace)HypothesizedTraceStatistic0.05CriticalValueProb.**No.ofCE(s)EigenvalueNone0.71006761.9526263.876100.0718Atmost10.39279228.5237742.915250.5906Atmost20.33253615.0539325.872110.5701Atmost30.1421134.13862812.517980.7220Tracetestindicatesnocointegrationatthe0.05level*denotesrejectionofthehypothesisatthe0.05level**MacKinnon-Haug-Micheli