计量经济学习题

第8页，共9页计量经济学试题一名词解释经典线性回归模型加权最小二乘法（WLS）普通最小二乘法面板数据异方差二填空1．经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b1满足E(b1)=B1，这表示估计量b1具备性。2．广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越。4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。5．以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合模型。6．当杜宾-瓦尔森统计量d=4时，＝，说明。7．对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生现象。8.经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b0、b1的关系可用数学式子表示为。三单项选择题1．截面数据是指（）A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。2．参数估计量具备有效性是指（）A．B.为最小C．D.为最小3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（）变动时，Y以一个固定的相对量（）变动，则适宜配合的回归模型是（）A．B.C．D.4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是（）A．置信区间检验B.t检验C.F检验D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择（）A．B.C.D.6．对于，利用30组样本观察值估计后得，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）A．成立B.成立C.成立D.不成立7．为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A．B.C．D.8．根据一个n=30的样本估计后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，，，则认为原模型（）A．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C．不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于，判定系数为0.8是指()A．说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关C．Y变异的80%能由回归直线作出解释D．有80%的样本点落在回归直线上10.线性模型不满足下列哪一假定，称为异方差现象()A．B.(常数)C．D.11．设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（）A．相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的12.在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：（）A．mB.m+1C.m－1D.13.在模型中，为（）A．X关于Y的弹性B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量C．Y关于X的弹性D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量14．对于，以S表示估计标准误差，表示回归值，则（）A．S=0时，B.S=0时，C．S=0时，为最小D.S=0时，为最小15．经济计量分析工作的基本工作步骤是（）A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：，这说明（）A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的（）A．B.C．D.18．用一组有28个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于0的条件是统计量t大于（）A．t0.025(28)B.t0.05(28)C.t0.025(26)D.t0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（）A．B.C.D.20．对于原模型，一阶差分模型是指（）A．B．C．D．四、简答计算题简述F检验的意图及其与t检验的关系。简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=B1+B2X1t+B3X2t+μt作回归，根据回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：RSS；ESS与RSS的自由度；求F值检验零假设：B2=B3=0。（提示：ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：根据一元线性回归模型Yt=B1+B2Xt+μt，得到拟合直线及相关数据如下：Y（h）t=-261+0.25Xtr2=0.9388注：Y（h）表示Y的拟合值。Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元年份YX年份YX1980135155119902742167198114415991991277221219821501668199225322141983166172819932582248198418017971994249226119852081916199528223311986211189619963512469198718719311997367254219882512001199841226401989259206619994392686对Xt的回归系数作假设检验。（为了简单起见，只考虑双边检验）对B2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B2=0；对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0；对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2。（已知置信水平为95%时：d.f=17,t临界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；d.f=20,t临界=2.08）5、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10Variable Coefficient Std.ErrorT-Statistic Prob.C 24.4070 6.9973____eq\o\ac(○,1)____0.0101-0.3401 0.4785 _____eq\o\ac(○,2)___ 0.50020.08230.0458eq\o\ac(○,3)0.1152R-squared 0.9653 Meandependentvar 111.1256AdjustedR-squared 0.9320 S.D.dependentvar 31.4289S.E.ofregression 6.5436Akaikeinfocriterion 4.1338Sumsquaredresid 342.5486 Schwartzcriterion 4.2246Loglikelihood -31.8585 F-statistic 87.3336Durbin-Watsonstat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在自相关？为什么？备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。6、多重共线性的实际后果。7、列举说明异方差的诊断方法。8、叙述对数线性模型的特点及其应用。9、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。10、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。方差来源平方和（SS）自由度（d.f）ESS103.50（1）RSS（2）TSS110.00（3）判定系数R2（4）联合假设检验统计量F值（5）五、判断总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。（）多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）5.在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）6.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）7.当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）8.判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）9.可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）10.遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）参考答案一名词解释1.当线性回归模型中随机误差项µi满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。（1）E(µi)=0（2）Cov(µi,Xi)=0（3）Var(µi)=δ2=常数（4）Cov(µi,µj)=0（5）µi服从正态分布2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Yi=B1+B2Xi+µi，设误差项µi的方差与解释变量X存在相关性，且Var(µi)=δi2=δ2*f(Xi),用f(Xi)去除原模型两边得：由于：为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。3、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。4、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。5、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。二填空1．无偏2．自相关3．低4．5．双对数6．-1，存在完全负的自相关7．多重共线性8.b1=Y-b2X三单项选择题1．A2．B3．B4．D5．C6．D7．C8．D9．C10.B11．A12.C13.C14．B15．B16．D17．C18．C19．A20．B四简答计算题1.基本意图：（1）计算F统计量；（2）查表得出F临界值；（3）作出判断：若F值大于等于F临界值，则拒绝零假设。F检验与t检验的关系：①F检验和t检验的对象不同：F检验的对象是：t检验的对象是：②当对参数和的t检验均显著时，F检验一定是显著的。③但是，当F检验显著时，并不意味着对和的t检验一定是显著的，可能的情况有三种：对的检验显著，但对的检验不显著；对的检验不显著，但对的检验显著；对和的检验均显著。2.普通最小儿乘法估计量的方差较大；置信区间变宽；t值不显著；R2值较高，但t值并不都显著；普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感