第四章 联立方程计量经济学模型

第四章联立方程计量经济学模型一、填空题：在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成，违背了OLS的基本假定。在联立方程模型中，既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于，每个变量都分别由一个方程来描述。在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为和，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。如果某一个随机方程具有组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有组参数估计量，称其为过渡识别。联立方程计量经济学模型的估计方法有估计方法与估计方法两大类。单方程估计方法按其原理又分为两类和二阶段最小二乘法是和的结合。联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括检验和检验。联立方程计量模型的系统检验主要有检验、检验、检验和检验。在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量二（（X:X))二（（X:X))-1((X*00X)'Y为01估计方法的结果；X))-1X))-1XY为01估计方法的结果；二（『oX严二（『oX严°X))-1((YX)Yooo1估计方法的结果。将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐。明补齐。证：显然只需证明X0),(Y0X))-1(YX)=(Xf(YXX0),(Y000000两端同时左乘（Xf（YX）），则有00=X两端同时右乘（YX），则有00二、单选题：（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定外生变量B.内生变量先决变量D.滞后变量在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（B.外生变量B.外生变量D.先决变量B.内生变量和外生变量D.解释变量和被解释变量B.制度方程式D.定义方程虚拟变量先决变量是（）的合称。外生变量和滞后内生变量外生变量和虚拟变量生产函数是（）。恒等式C.技术方程结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。A.外生变量C.内生变量B.滞后变量D.外生变量和内生变量6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。外生变量和内生变量的函数关系先决变量和随机误差项的函数模型滞后变量和随机误差项的函数模型外生变量和随机误差项的函数模型简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。外生变量B.先决变量C.虚拟变量D.滞后内生变量简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（）。直接影响B.直接影响与间接影响之和C.间接影响D.直接影响与间接影响之差当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别如果一个模型中的（）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。一个B.所有C.二个D.三个或以上在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中j个方程过渡识别，n个方程恰好识别，n个方程不可识别。n>n>n，n+n+n=n，23123123则该联立方程模型是（）。A.过度识别B.恰好识别C.不可识别D.部分不可识别如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（）。不可识别恰好识别过度识别联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（）。A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.模型可识别如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成

立的是（）。二者之一可以识别B.二者均可以识别C.二者均不可识别D.不确定如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定k表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），k表示第i个方程中先i决变量的个数（含常数项），g表示第i个方程中内生变量的个数当识别的阶条件i为：k—k=g—1，则表示（）。ii第i个方程恰好识别B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别D.第i个方程具有唯一统计形式下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（）。在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量结构参数一定是从简化式参数计算而来的模型的简化式是从模型的结构式导出的联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的消费函数）投资函数）税收函数）定义方程）在下列模型中投资函数的识别情况是（）消费函数）投资函数）税收函数）定义方程）TOC\o"1-5"\h\zC=a+aY—aT+yt01t2tI=卩+卩Y+v2toit—itT=Y+YYt01ttY=C+1+GB.恰好识别ttttB.恰好识别A.不可识别D.不确定C.D.不确定对于联立方程模型BY对于联立方程模型BY+TX=N，若在第1个方程中被解释变量为Y，1解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为Y，解释变量中除了作2为第1个方程被解释变量的内生变量Y夕卜，全部为先决变量；第3个方程…依次1

B.简化式模型B.简化式模型D.经典模型结构式模型C.递归系统模型对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。间接最小二乘法和系统估计法单方程估计法和系统估计法单方程估计法和二阶段最小二乘法工具变量法和间接最小二乘法能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（）。A.单方程估计方法C.有限信息估计方法B.系统估计方法D.二阶段最小二乘法22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。A.最小二乘法C.广义差分法B.极大似然法D.间接最小二乘法23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（）。A.狭义的工具变量法C.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法D.简化式方法24.间接最小二乘法只适用于（）的结构方程的参数估计。A.恰好识别B.过度识别C.不可识别25.考察下述联立方程模型D.充分识别Y=aY+bZ+cZ+u11211121Y=aY+bZ+u221232如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y的工具变量的是（）。2A.Z1C.Z3B.Z2D.与Y高度相关的某一另外变量226.间接最小二乘法也是一种（）。

工具变量法结构式估计方法简化式估计方法27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（）。均方百分比误差F检验统计量均方根误差模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差三、多选题：与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（）。适用于某一经济系统的研究适用于单一经济现象的研究揭示经济变量之间的单项因果关系揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（）随机解释变量问题损失变量信息问题工具变量问题损失方程之间的相关信息问题结构式估计问题下列哪些变量属于先决变量（）。B.随机变量D.B.随机变量D.外生变量C.滞后内生变量工具变量

联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（）A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.滞后外生变量模型中其他结构方程的被解释变量随机方程包含（）四种方程。A.行为方程B.技术方程C.经验方程D.制度方程统计方程一个完备的结构式模型的矩阵表示为（）。A.BY+rX=A.BY+rX=Nc.□二-b-irE.(YX[r二NG.Y=Xn+EB.Y=nX+E=NF.YB+Xr=N下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程（即第二个方程）的类型为下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程（即第二个方程）的类型为卜7+k+S^Ct=a0+a1Yt+utlk=Pa+PtYt-i+^t+u2A.技术方程式A.技术方程式C.恒等式结构式方程线性方程简化式模型的矩阵表示为（）A.Y=Xn+E制度方程行为方程随机方程包含有随机解释变量的方程B.Y=nX+Ec.n=-b-ird.Gr卩]=nIX丿E.(YX=N简化式模型中的各个简化式方程（）。解释变量都是先决变量方程中的参数反映相应的先决变量对被解释变量的间接影响在满足线型回归模型的基本假设下简化式参数的最小二乘估计具有线性、无偏性、有效性。从简化式参数中计算出来的结构参数也具有无偏性。联立方程中结构方程的识别状态有（）。A.不可识别B.B.恰好识别C.C.过度识别下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件方程只要符合秩条件，就一定可以识别方程识别的阶条件和秩条件相互独立秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别对联立方程模型的单方程参数估计法包括（）。A.工具变量法B.间接最小二乘法完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法三阶段最小二乘法联立方程模型的单方程估计法中，适用于恰好识别结构方程的方法有（）A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息最大或然法D.二阶段最小二乘法在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（）。A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然法用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（）。结构方程一定是过度识别的相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定模型中所有的先决变量之间不存在严重的多重共线性样本容量足够大两阶段最小二乘法参数估计量的统计性质有（）。小样本下有偏大样本下渐近无偏有效性联立方程模型的系统估计法（）。主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感要求有更大的样本容量估计过程比单方程估计法更为复杂和困难系统估计方法有（）。A.三阶段最小二乘法二阶段最小二乘法完全信息最大或然法联立方程计量经济学的参数估计普遍采用普通最小二乘法的原因是（）A.小样本特性B.大样本特性C.充分利样本数据信息D.确定性误差传递样本容量不支持F.实际模型的递推结构联立方程计量模型的系统检验主要有（）。A.拟合效果B.方程间误差传递C.方程整体的显著性检验D.结构参数的显著性检验联立方程计量经济学模型的检验包括（）。A.拟合效果检验B.预测性能检验C.方程间误差传递检验D.样本点间误差传递检验方程整体显著性检验四、名词解释：内生变量外生变量先决变量结构式模型结构方程的正规形式简化式模型参数关系体系方程的识别问题五、简答题：单方程计量经济学模型与联立方程计量经济学模型的区别。简述结构方程的方程类型结构方程具有确定的统计形式的含义。TOC\o"1-5"\h\zC=a+aY+y

t01t1t对于简单宏观经济模型I二B+BY+PY+y，其中C表示居民t01t2t-12ttY二C+1+Gtttt消费总额，I表示投资总额，Y表示国内生产总值，G表示政府消费额；怎样将ttt该模型表示为简化式模型？请写出简化式参数与结构式参数之间的关系体系。请用矩阵形式表示结构式模型、简化式模型和参数关系体系。在对联立方程模型进行估计之前我们先做些什么工作？为什么？结构式识别的秩条件和阶条件。简述简化式模型的识别条件。实际应用中我们可以采用经验方法，来解决联立方程的识别问题，那么，运用这种方法在建立模型时应该遵守什么原则？联立方程计量经济学模型估计方法的类型并列举估计方法的名称。单方程估计方法主要解决什么问题？狭义工具变量估计方法的思路及估计量的统计性质。为什么说工具变量法中参数估计量与工具变量的次序无关？简述狭义工具变量法的估计结果与间接最小二乘法估计结果等价的理由。简述间接最小二乘估计方法的思路及估计量的统计性质。简述两阶段最小二乘法估计方法的思路及估计量的统计性质。为什么在实际中经常采用OLS法对联立方程模型参数进行估计?联立方程计量经济学模型估计方法在大样本下比较哪几种估计特性。小样本估计特性的MonteCarlo试验过程包括哪几个步骤；要比较哪几个估计特性。联立方程计量经济学模型的检验包括哪些。六、计算题：1•在如下的收入决定模型中，利率R、政府支出G为外生变量，C=a+aY+aT+u消费方程TOC\o"1-5"\h\zt01t2tItI=卩+卩Y+卩R+u投资方程<t01t—12t2tT=Y+YY+u税收方程t01t3tY=C+1+G收入方程tttt试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性。考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型'C=a+aY—aT+卩消费方程t01t2ttI=卩+卩Y+v投资方程<t01t—1tT=y+yY税收方程t01ttY=C+1+G收入方程tttt其中：C为居民消费支出额，I为投资额，T为税收额，Y为国民收入额，G为政府支出额。请指出模型中哪些变量是内生变量，哪些变量是外生变量，并判别每个方程和整个模型的可识别性。对于农产品供求联立模型：Qd=a+aP+aY+aY+yt01t2t3t—11tQs=p+pP+pW+yt01t2t2tQD=QS=Qtt其中：P为某种农产品的价格，Qd为农产品的需求量，Qs为农产品的供给量,Y为消费者收入水平，W为天气条件。（1）指出模型中的内生变量、外