第三讲：计量分析方法_第1页
第三讲：计量分析方法_第2页
第三讲：计量分析方法_第3页
第三讲：计量分析方法_第4页
第三讲：计量分析方法_第5页
已阅读5页，还剩22页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

i#广A1:a丰«j且0丰卩、i工jf个别效应，系数都不同BYID）ijijA2:a丰a.且0二卩、i丰jf只有个别效应不同Within）ijijA3:a二aj且0二0.、i丰jf向量全部相同（Total）2.检验T1:HT1:H:A3vsH:A101T2:H:A2vsH:A101T3:H:A3vsH:A201TotalvsH:BYID1WithinvsH:BYID1TotalvsH:Within13.检验顺序3.检验顺序个别效应与解释变量之间的相关检验：Hausmantest实证检验一般从T3开始•面板数据的检验统计量各模型的残差平方和•RSS1:估计模型1得到的残差平方和（自由團T-NK-N）

彳RSS2:估计模型2得到的残差平方和（自由團T-K-N）

RSS3:估计模型3得到的残差平方和（自由團T-K-1）检验统计量F检验T1的F检验统计量检验T2的F检验统计量③检验T3的F检验统计量如果拒绝虚拟假设-采用个别效应有差异的模型i▲首先对于是否有个别效应在虚拟假询：a=a川二卩VSHd"，0ijij1ijP=P之下进行F检验。假设对只有个别效应有差异的模型进行估计所得到iji的残差平方和为rss'自由度：NT一K-N），对个别效应和系数都相等的模型进行估计所得到的残差平方和为也（自由度:NT—K-1），以下数式服从F2分布（自由度：N-1、NT-N-K）RSS—RSS21N-1underH0F二N1〜FVN-1,NT-（N+K）丿RSS1NT-（N+K）其中：N为横截面数据个数，T为时间序列数据个数K为变量个数。.Hausmantest（检验个别效应是否与解释变量相关）▲fixedeffects:固定效应心与其它解释变量相关i▲randomeffects:随机效应心与其它解释变量不相关fixedeffectsi估计和between估计的加权平均（适用住户调查）厂H:Cov（«x）=o—采用Randomeffectsmodel（随机效应模型。）0i，it__J:Cov（«,x）丰0—采用Fixedeffectsmodel（固定效应模型。）1iit如果Cov（a,x）=0成立，那么随机效应模型的估计量就为LUE（GLS估iit计量），如果Cov（a,X）=0不成立f那么随机效应模型的估计量就不具有无偏iit性、效率性和一致性。而固定效应模型的估计量不管v（a,x）=0是否成立iit都具有一致性。四、计量分析常见的问题*对估计结果的解释：系数和边际效应（概率的变化率）的符号并不一定一致，各•解释变量的边际效应之和0；解释变量是虚拟变量时的解释更需注意。nestedlogitmodel（嵌套模型）multinomiallogitmode在理论上必须满足IIA（indepen

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论