2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷A卷附答案

2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库

练习试卷A卷附答案

单选题(共50题)

1、风险监测是一个()的过程。

A.动态、连续

B.动态、间断

C.静态、间断

D.静态、连续

【答案】A

2、()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控

制监督等监察工作。

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

【答案】A

3、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是()。

A.反洗钱稽核审计制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

【答案】C

4、土地权利证书由（）直接发放。

A.人民政府

B.土地所有者

C.国土资源行政主管部门

D.土地执法部门

【答案】C

5、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳

定资金比例为（）。

A.166.67%

B.118.33%

C.113.95%

D.126.56%

【答案】A

6、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种

因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析

B.缺口分析

C.敏感分析

D.情景分析

【答案】D

7、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和（）。

A.非交易性外汇敞口

B.单币种敞口

C.结构性敞口

D.非结构性敞口

【答案】A

8、下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A.成本收入比

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】A

9、对由股份有限公司或有限责任公司等公路经营企业经营管理的高速公路及其

他封闭式公路线路用地而言，公路线路用地登记的持证人是（）。

A.公路经营企业

B.公路行政主管部门

C.国土资源行政主管部门

D.人民政府代表全体人民所有

【答案】A

10、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有

效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性

【答案】C

11、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债

券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。

如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年

内该信用组合的预期信用损失为（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

12、战略风险管理能够最大限度地避兔经济损失、持久维护和提高商业银行的

声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（）o

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接

受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，

反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

【答案】C

13、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。

A.黑色预警法

B.红色预警法

C.指数预警法

D.统计预警法

【答案】C

14、权属审核包括对（）的审核。

A.土地登记申请人

B.宗地自然状况

C.宗地权属状况

D.土地价格

E.负债背景

【答案】A

15、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融

工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的

金融工具。下列（）属于第二类质押品。

A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券

B.银行存单

C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

D.黄金

【答案】A

16、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因

而商业银行的流动性体现在（）流动性和（）流动性两个方面。

A.安全；收益

B.总行；分行

C.市场；融资

D.贷款；存款

【答案】C

17、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即0。

A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余

B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余

C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余

D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余

【答案】C

18、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属

于商业银行面对操作风险的（）策略。

A.降低风险

B.承受风险

C.转移或缓释风险

D.回避风险

【答案】C

19、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会

有（）债项评级。

A.一个；一个

B.多个；多个

C.一个；多个

D.多个；一个

【答案】C

20、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银

行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（）。

A.难以绝对控制商业银行的敏感信息

B.商业银行无法形成长期的核心竞争力

C.不利于商业银行形成强大的定价能力

D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

【答案】D

21、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

22、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以

使用的资本工具等确定。

A.经济资本

B.监管资本

C.账面资本

D.实收资本

【答案】B

23、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.遥,标准

差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能

性落在（）

A.-0.05—0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%

【答案】B

24、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的

授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

【答案】A

25、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（）。

A.内部控制

B.资本监管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

26、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

【答案】B

27、下列关于声誉风险的说法，错误的是。。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友

【答案】B

28、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内

部审计作用的是()。

A.监控和评价风险管理体系运行的效果

B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告

D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

【答案】C

29、先进的风险管理理念不包括(?)。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收

益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】A

30、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露

B.违约损失率

C.市场价值法

D.回收现金流法

【答案】A

31、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，

填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临

的这种战略风险是（）。

A.行业风险

B.客户风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

【答案】C

32、下列不属于盈利能力指标的是（）。

A.流动比率

B.营业收入利润率

C.净资产收益率

D.总资产收益率

【答案】A

33、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

34、施工进度是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周

密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】B

35、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是0。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容

忍度

C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

【答案】D

36、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿

来实现

【答案】D

37、2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银

行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.外部欺诈事件

【答案】D

38、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）0

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.科学的激励约束机制

D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

【答案】D

39、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A.第一道防线一一业务条线部门

B.第二道防线一一风险管理部门和合规部门

C.第三道防线一一内部审计

D.第二道防线一一银监会

【答案】D

40、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（）。

A.局部检测

B.全面检测

C.抽样检测

D.指定部位检测

【答案】C

41、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞

口头寸之和是（）。

A.总敞口头寸

B.单币种敞口头寸

C.外汇敞口头寸

D.累计总敞口头寸

【答案】B

42、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为（）收益率曲线。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波动

【答案】C

43、（）法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。

A.高级计量

B.基本指标

C.标准

D.内部模型

【答案】A

44、战略风险属于一种（）。

A.短期的显性风险

B.短期的潜在风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险

【答案】D

45、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利

润最大化为首要经营目标的银行。2002〜2007年间，其贷款主要投向房地产行

业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，

该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其

()长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】D

46、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于

()风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

【答案】B

47、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的

资产的是()。

A.用于抵押的政府债券

B.现金

C.银行的房产和子公司的投资

D.同业借款

【答案】C

48、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率

如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

49、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备

充足率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

50、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿

元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应

当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。

A.X60亿元，Y60亿元

B.X60亿元,Y90亿元

C.X48亿元,Y72亿元

D.X30亿元，Y90亿元

【答案】C

多选题(共20题)

1、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有

()O

A.实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩

C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度

D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人

保证贷款

E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和

管理

【答案】ACD

2、下列关于账面资本的说法中，正确的有。。

A.账面资本与银行风险并无关系

B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.账面资本是银行可以实际利用的资本

D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润

等

E.账面资本就是经济资本

【答案】BCD

3、一般市场风险的资本要求包含()

A.净空头资本要求

B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求

C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求

D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

E.多头资本要求

【答案】BCD

4、集团法人客户的信用风险特征有（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况易于掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理方便

【答案】ABD

5、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。

A.存在多元化的买卖方，市场集中度低

B.具有活跃且具规模的市场

C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势

D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和

现金流出形成的缺口

E.与高风险资产的低相关性

【答案】ABCD

6、在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（）。

A.估计完成项目所需的总费用

B.了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果

C.及时了解施工单位是否超支

D.分析成本偏差的原因

【答案】B

7、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。

A.系统重要性银行附加资本要求为1%

B.2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求

C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%.8%

E.系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和

10.5%

【答案】ABD

8、流动性风险的内部因素包括（）。

A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性

造成影响

B.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发

流动性风险

C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误

而直接影响银行现金流

D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银

行体系的流动性危机

E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、

地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流

动性风险

【答案】ABCD

9、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（)O

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息

是极不对称的

D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获

得收益

E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

【答案】ABCD

10、在员工职位得到晋升时，一般都需要对其进行（）培训。

A.人职

B.强化

C.提升

D.转岗

【答案】D

11、日常国别风险信息监测渠道包括（）。

A.新闻平台

B.外部评级机构数据

C.银行内部信息

D.客户反馈数据

E.宏观政策导向

【答案】ABC

12、下列关于风险分散化的论述，正确的有0。

A.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好

B.加果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

C.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好

E.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会