文档混沌交易法

混沌交易法前言：◎许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。◎市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。◎在市场没有趋势的时候大部分交易者都有『吃尽苦头』的经验。◎许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。◎当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。◎市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。◎碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。一、鳄鱼线(Alligator)1、作用：鳄鱼线扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利，并且将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。2、结构：a、蓝线，是鳄鱼的颚。蓝线是取13根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar所构成。b、红线，是鳄鱼的牙齿。红色线是取8根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。c、绿线，是鳄鱼的上唇。绿色线是取5-bar平滑移动平均数，然后将算出来的结果往未来的方向移动3根bar所构成。3、交易策略：1）、直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形（Fractal）被突破前，不要进行交易。2）、嘴巴向上我们只做多，而嘴巴向下我们只做空。如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面，表示我们正处于某种程度的冲击波中。如果目前的价格正环绕着鳄嘴，那我们正处于某种程度的修正波中。二、碎形(Fractal)：交易的起始1、碎形的用法：当碎形形成时，它总是碎形结构不会任意变动的，但不是每一个碎形都会变成交易中的主角，碎形是交易进场的起始讯号，碎形要成为起始讯号主角，必须具备下列要件：1）、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿（高于红线）；有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿（低于红线）。2）、当有效的向上碎形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除了停损（Stoporder）我们不做卖单进场的交易；当有效的向下碎形被跌破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，除了停损（Stoporder）我们不做买单进场的交易。3）、有时碎形形成时为无效碎形，但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低（走高）时无效碎形会变成有效碎形讯号。2、注意事项：1）、碎形可用于波浪计数：市场走势常隐藏着艾略特波浪的结构，而波浪理论的内在结构就是碎形，分辨碎形结构对于波浪交易使用者有很大的帮助。向上与向下碎形之间就是一个波。2）、观察碎形永远是找离“现在”最近距离的碎形，最近碎形以前的碎形无参考价值。碎形是混沌交易法的第一个进场讯号。一个下跌的走势是否已转成上涨趋势，我们就是观察最近的向上碎形是否被价格所突破，当然这个被观察的向上碎形的最高点必须要高于鳄鱼牙齿（也就是必须有效）。三、动能指针AO1、AO定义：AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。它是以5个价格之条形图之中点价(最高+最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高+最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。在软件使用上，AO的柱状图如果比前一根高，则标记为绿色；反之若比前一根来的低，则标记为红色。在鳄鱼嘴巴外还没有产生碎形之买卖讯号之前，我们不采取任何AO之买卖讯号。此点务必切记！2、AO之买卖讯号AO三买讯：a、SAUCERBUYSIGNAL（浅碟买讯），b、CROSSBUYSIGNAL（穿越买讯），c、TWINPEAKSBUYSIGNAL（双峰买讯）。AO三卖讯：a、SAUCERSELLSIGNAL（浅碟卖讯），b、CROSSSELLSIGNAL（穿越卖讯），c、TWINPEAKSSELLSIGNAL（双峰卖讯）。这里只介绍AO三买讯，AO三卖讯只要与AO三买讯反过来理解就可以了。1）、SAUCERBUYSIGNAL（浅碟买讯）：说明：在SAUCERBUY中，至少需要三根柱状图，而中间之b(red)为最低，而右方之c(green)比b高，如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCERBUY。而碟子中，凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。而当c产生时，我们便找符合条件之条形图，在其最高点加一文件作为进场之价位。2）、CROSSBUYSIGNAL（穿越买讯）：说明：当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生crossbuy，而a可以为红色也可以为绿色，但b(signalbar)一定是为绿色。crossbuy只需两根柱状图便可形成，而价位，进场做空，或多单平仓。)3）、买卖讯号过滤器C-1-1当价格向上突破买点，但此时价位低于『鳄鱼线』的『嘴』时，也就是低于『蓝色鳄鱼线』(鳄鱼下颚)时，则不进场。C-1-2当价格向下突破卖点，但此时价位高于『鳄鱼线』的『嘴』时，也就是高于『绿色鳄鱼线』(鳄鱼上唇)时，则不进场。C-2-1若当下最新的K棒处于『红色区域』时（红色区域的概念见“区域交易”），则要加倍在B-1-1和B-1-2中寻找新最高价K棒(B1棒和B2棒)的数目。以得到较可靠的买点。C-2-2若当下最新的K棒处于『绿色区域』时（绿色区域的概念见“区域交易”），则要加倍在B-2-1和B-2-2中寻找新最低价K棒(S1棒和S2棒)的数目。以得到较可靠的卖点。仅使用一个『均衡线』就可以和其它『混沌操作法』的元素(鳄鱼线、AO、AC)构成一个交易系统。六、区域交易(TRADINGINTHEZONE)（一）、简介：1、定义：区域交易是结合AO、AC并将结果表示在相对的价格条形图中，藉此找出当市场中所有条件都配合时，将投入有限的资源并期望投资报酬率(ROE)极大化，作者认为这是真正的交易者与一般人(wanna-bes)之间的区隔。区域标示法如下：1）.当AO与AC同时为绿色，亦即两者皆向上并较前一条形图为高，我们将相对之价格条标示为绿色，称此区为绿色区域(GreenZone)，此时市场乐观。2）.当AO与AC同时为红色，亦即两者皆向下并较前一条形图为低，我们将相对之价格条标示为红色，称此区为红色区域(RedZone)，此时市场看跌。3）.当AO、AC一绿一红，两者方向不同时，我们将相对之价格条标示为灰色，称此区为灰色区域(GrayZone)，这指出市场正处于转换的状态。2、区域交易三要素：动量AO、加速度AC、价格Price。当这三者皆在我们想要的方向上，这时市场给我们一份绝对的获利地图MAP(动量Momentum、加速度Acceleration、价格Price)，而市场跟我们同向(inourfavor)时，我们认为此时就是市场中所有条件都配合的最佳时机，用区域判定来：1.积极加码、2.从趋势移动中，攫取最大利润。所以区域交易的原理是不管你在什么区域，你要做的就是在你目前的部位中积极地加码。3、区域交易三重点：1）.让我们面对市场时更积极。2）.给我们一个很好的交易机制。3）.在不同的区域中调整BL讯号。（二）、绿色区域1、标示绿色区域1）.当AO与AC同时为绿色，亦即两者皆向上并较前一条形图为高，我们将相对之价格条标示为绿色，并称此区为绿色区域(GreenZone)。价格条颜色的决定，取决于AO、AC与前一条形图之间的关系。2）.区域只是帮助我们比较AO、AC的关系，并不依此作任何决定。3）.只要AO、AC较前一条形图为高，即使相对价格较低，我们亦标示为绿色区域。2、买入三要件至少两根连续绿色条形图出现我们才买进或加码，因为这表示：1）.动量指针(AO)持续向上。2）.加速度(AC)持续增加。3）.收盘价越来越高。所以我们在第3根收盘价买进(第1根是灰色)，若接下来的条形图持续给我们MAP，则在每一收盘价持续加码，直到AO或AC其一或两者改变，使价格条变色为止。3、停止买入的时机市场就像你我一样，必须有规则地呼吸，由经验得知，市场中并不常出现连续6~8根相同颜色的条形图，所以在连续第五根绿色条形图出现后，我们在此区停止加码，但仍然拾取讯号。理由为在连续出现若干相同颜色条形图后，市场将会进入转换或相对于目前颜色条形图的状态，停止买入的行为帮助我们增加获利并减少潜在损失。4、在绿色区域获利(何时出场)市场需要呼吸，而透过观察条形图，我们可以监控市场的呼吸，并将此特性转换成获取利益的能力。步骤：1）.在相同颜色的连续5根条形图之后，将停损点设置于第5根绿色条形图的最低价往下一档。2）.如果价格持续往同一方向移动，而停损未被触及，则提高停损点至下一个较高的低点，直到出场为止。3）.最重要的是，在第5根连续条形图出现之后，不论接下来的条形图是什么颜色，我们皆持续提高停损点至最近且最高的低点，直到出场为止。（三）、红色区域1、标示红色区域1）.当AO与AC同时为红色，亦即两者皆向下并较前一条形图为低，我们将相对之价格条标示为红色，并称此区为红色区域(RedZone)。价格条颜色的决定，取决于AO、AC与前一条形图之间的关系。2）.区域只是帮助我们比较AO、AC的关系，并不依此作任何决定。、3）.只要AO、AC较前一条形图为低，即使相对价格较高，我们亦标示为红色区域。2、卖出三要件至少两根连续红色条形图出现我们才卖出或加码，因为这表示：1）.动量指针(AO)持续向下。2）.加速度(AC)持续减少。3）.收盘价越来越低。所以我们在第3根收盘价卖出(第1根是灰色)，若接下来的条形图持续给我们MAP，则在每一收盘价持续加码卖出，直到AO或AC其一或两者改变，使价格条变色为止。3、停止卖出的时机在连续五根红色条形图出现后，我们在此区停止加码卖出，但仍然拾取讯号。因为在连续出现若干相同颜色条形图后，市场将会进入转换或相对于目前颜色条形图的状态，停止卖出的行为帮助我们增加获利并减少潜在损失。4、在红色区域获利(何时出场)市场需要呼吸，而透过观察条形图，我们可以监控市场的呼吸，并将此特性转换成获取利益的能力。步骤：1）.在连续5根红色条形图之后，将停损点设置于第5根红色条形图的最高价往上一档。2）.如果价格持续往同一方向移动，而停损未被触及，则提高停损点至下一个较低的高点，直到出场为止。3）.最重要的是，在第5根连续条形图出现之后，不论接下来的条形图是什么颜色，我们皆持续降低停损点至最近且最低的高点，直到出场为止。（四）、灰色区域当AO、AC处在不同的方向时，我们将相对之价格条标示为灰色，称此区为灰色区域(GrayZone)，这指出市场正处于转换的状态。灰色区域表示动量指针在一个方向，而加速度指针在另一方向，这可能指出目前是接近某一等级趋势的结束或者市场只是在换气，显示在市场中的状况为无方向性且买卖双方参与者都减少，灰色区域出现时我们不做任何加码的动作。混沌交易系统完整的混沌交易观念应该包含『交易态度』与『交易工具』,这里只谈交易工具的整合。请各位先参考下图：混沌操作法的工具组合。在我们进场交易前，必先拟定交易策略，而交易策略的拟定又需包含机会寻找、进场、停损、加码、出场等四个要素。一、寻找机会：因为市场有70％～85％的时间哪儿都不去，这种市况我们是无法取得利润的，因此我们需要激活第一个支持工具：鳄鱼（TheAlligator）。期望避开盘整区段并于市场发动时获得先机。寻找机会的方法：1、睡着的鳄鱼。（最好是已经沉睡一阵子的鳄鱼，蓝、红、绿三线相接近或互相纠缠时）2、AO接近零轴。3、AC接近零轴。◎进入市场你必须从睡着的鳄鱼开始，一旦你在市场建立部位后，就需依据混沌法则的加码条件积极进场。◎在价格未脱离鳄鱼嘴巴前，不要主观判断未来可能的方向，我们不在乎市场往那个方向走，我们只在乎能否拿到市场给予我们的利润。◎我们可以多观察一些商品，等待沉睡的鳄鱼，只要机会出现就勇敢的去接受市场即将给你的利润，有了交易方法并确实执行，风险就小很多了。二、进场：当我们找到沉睡的鳄鱼之后，开始等待第一个讯号的触发：碎形（Fractal）。◎不管有多少个碎形讯号成形，我们只找寻有效的碎形◎在有效碎形的高/低点加/减一档为进场买进/卖出的参考价位。◎并非所有的有效讯号都会让我们获利，如图中之『A、B、C』三点，但我们不要在乎这种损失，BillsWilliams把它称做『低租金的区域』，这种损失相对于随后的获利而言是小的。三、停损：这里的停损指的是初进场时的停损，BillWilliams的方法是以鳄鱼的牙齿（红线）为停损点的设立依据，进场买进时若随后收盘价低于红线就停损出场，卖出时则以收盘价高于红线时停损出场。四、加码:当第一个有效碎形被触发后，我们也建立了第一个原始仓位，此时我们将成为一个积极的交易者，随着市场价格自己的波动，我们采用AO、AC、BL、Zones、Fractal的同向讯号进场，例如在红线之上我们就采用各买进讯号，反之则采用卖出讯号。当然我们也可以沿途不做任何加码动作，不过本人建议还是有加码的动作较为适当。五、出场：进场之后我们让市场自己去表演，不要去设定任何出场目标，尽量延伸市场给予我们的利润，我们只需等待市场告诉我们何时出场。BillWilliams告诉我们的出场方法有：1、收盘价