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风险管理科目考试大纲←返回中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1.商业银行风险管理基础风险与风险管理商业银行风险的主要类别商业银行风险管理的主要策略商业银行风险与资本风险管理常用的概率统计知识概率随机事件随机变量离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率分布随机变量的期望值和方差均匀分布二项分布正态分布风险管理的数理基础绝对收益百分比收益率对数收益率预期收益率和方差计算风险分散原理风险分散的数理逻辑变化率和导数泰勒展式的近似程度2.商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理环境商业银行风险管理组织商业银行风险管理流程商业银行风险管理信息系统3.信用风险管理信用风险识别单一法人客户风险识别集团法人客户风险识别组合风险识别信用风险度量客户信用评级客户评级的基本概念评级模型的分类法人客户评级模型个人客户评级模型债项评级债项评级的基本概念债项评级的方法贷款分类与债项评级组合信用风险计量违约相关性及其计量组合信用风险模型组合损失的压力测试信用风险监测与报告信用风险控制单一客户限额管理集团客户限额管理组合限额管理贷款定价贷款发放贷后管理贷款转让贷款重组经济资本配置资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品4.市场风险管理市场风险识别市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险主要交易产品风险特征远期货权交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类现状市场风险计量名义价值、市场价值、公允价值、市值重估期收益率曲线投资组合市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值(VaR)方法敏感性分析情景分析压力测试事后检验市场风险监测与控制市场风险报告内容和种类市场风险报告路径和频度市场风险对冲经济资本配置经风险调整的收益率和股东价值增加5.操作风险管理操作风险识别人员因素失职违规知识/技能匮乏核心雇员流失违反用工法财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统稳定性、兼容性、适宜性外部欺诈/盗窃洗钱政治风险监管规定业务外包恐怖威胁操作风险计量与资本配置操作风险评估与控制公司治理合规文化信息系统评估要素评估原则评估方法柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金业务代理业务保险业务外包操作风险监测与报告风险诱因/环节关键风险指标因果分析模型岗位设置及职责报告路径风险状况重大损失事件成因与对策操作风险资本水平6.流动性风险管理流动性风险识别流动性风险评估流动性风险监测与控制7.声誉风险和战略风险管理声誉风险管理战略风险管理8.银行监管与市场约束银行监管银行监管的目标和原则银行风险监管指标体系风险监管的内容和要素资本监管市场准入风险评级监督检查银行监管法规体系有效银行监管的原则外部审计的作外部审计与监市场约束外部审计的作外部审

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