RWA计量与管理手册

风险管理部李恩杰2011年12月信用风险加权资产计量与管理

信用风险加权资产计量方法信用风险加权资产计算引擎信用风险加权资产应用管理

内容提要

Part

：信用风险加权资产计量方法1信用风险加权资产基本概念信用风险加权资产计算过程权重法RWA计算方法内部评级法RWA计算方法《中积国雕农聪业用银护行快风枪险柳加脸权伙资啦产丛计漠量五和炕管抓理条办跟法携（娃试忧行舟）》规厚定某，尊风膀险蹈加挽权默资鹅产查（R堪W领A）愈等摊于什信达用幕风浩险夏加打权塌资喉产镰、陕市徐场旧风汉险转加宣权锅资颜产羽和测操捡作刊风躬险喝加扒权纪资均产通之羞和赌，户是固计扫算坡资迫本鸣充鸡足骗率凝的穴重色要危基夹础强，壳反光映涛了袍农姻业暂银妇行春所浓承汁担规的量风房诚险枝总掌量荐。R漠W柏A是涂按秤照怒监诉管凯规多则爸计况算饥的蛇风陈险抖总汤量。信榆用R御W查A是奥衡少量籍资开产米组驱合讨或脏单舰笔洪资酱产党所店承戚担销的袄信移用革风凶险影总庭量具。朝对但银胸行伞的倒信寺用狼风斤险顺资短产残进液行忽分理类示，凡根靠据怠不饥同广的筑资拒产吊类矛别姓确弹定困不良同拨的蛮风哄险会权邀重皆，财以粘风备险己权基重霞对籍资桂产贝进叨行页加烤权纳即机得咳信眼用R化W魔A。肃风烛险染权喊重图是耗衡磨量倍监忧管恐资妻本纸占视用帖程协度搜的手指店标裕，晋风昏险醋权鸦重妻越碌高莫，淘说划明寨监框管族资念本幻玉占转用茎也置越骄大洒。什焦么目是粒风剥险赖加桶权使资哨产缓饺释傻工以具识胞别郑与向拆除分识膛别恢监妨管讲认排可亿的痰合楚格百缓次释迫工滔具昼；当罗债犁项械由鲁多饱种肚缓基释蛇工悉具鲁共誉同束担醉保韵时智，膛需椅要针缓尺释狠工陕具各进蹦行必分油拆利象用晓不础同张方莫法睬，拒计绢算暴每泊笔役资出产才的种风罪险揉权烈重根弊据萌计烤算串规球则犹，啦逐到笔烫计抢算悄每忆笔栋资作产甚的R荣W大A根造据纵分挽类担规梯则错将往风帝险即暴续露浓进等行吹分销类符螺合膏客充观印性侍、诸统连一际性圆、约及阶时仇性锯原妨则风斥险瞒暴瓦露筒分拢类风拢险平权稳重狱确李定R眉W披A计助量R耽W杰A计卖量对过含程权敞重法根踏据朴银欣监愿会鲜给岩定姨的团风鹊险坚权竹重艺计找算笋信杰用忘风彻险障加瞎权扛资酬产化。初冶级法银咏行君需远衡游量卸各挠内南部而评还级鲁对术应积的凡违冷约刑概寻率(恭P笛D寒)，福其点余骂资果本肃计佳算嘉参袋数班由金监古管姥机粘构扑提愁供析。内抛部劣评话级狱法银固行竿需灭要毁构删建鸭客垃户陈、庄债伶项铜两穗维早评断级桂，训依截靠锡内注部赞评慈级共体肠系篮，只测遭算偶以尸下患风葛险架参牛数皇：-违煤约岸概统率榨（P朵D唐）-违松约玻损前失则率溉（L鬼G菜D粪）-违砖约猫风伸险锻暴棍露钞（E鸭A然D拆）在愧使胀用再内揭部贯评谨级千法仰时,银层行级的款内塑部虚评崖级错体休系拥须敬获拢得鞭监匠管托当殊局袜的隙批黎准肆。高即级绿法除富了矿初主级偷法聋要亚求醉的集违虎约家率替之或外椅，置银拉行男还蚀需殖要免提岛供洲自烤己搂对卧违缎约麦损跨失书率(腿L构G费D煮)和涝违魄约敞敞某口(坚E娱A卷D隆)的太估即算紧。复兵杂/先旧进辨程颗度悔递怎增R彻W钻A计滥量逮方铲法权严重握法赠是泥现蒸行荒计爸算砍方演法神的懂更粪新锯，鸭自杀明下年肚开赤始桃实育施懒。权便重挨法群下箩信研用奸风挡险援加充权渴资井产滴为束银形行镜账限户辉表字内桑资供产龄信玩用桶风姿险熔加获权唯资哭产崭与肆表腹外低项笨目孙信裙用衬风俘险血加蕉权究资许产舱之衔和方。表府内司资饥产R估W享A计缎算表艺内税资相产R梨W寇A帐=（胁表刃内傲资乖产-减崖值放准聋备血）*风肾险赤权谊重潮。当恳存晕在劫合等格疗缓推释投工鬼具棋时瓣，文要久考必虑熟合烧格枪缓贸释惹工呈具屠的断风丘险接缓散释汗作利用炮，幻玉采枪用剖缓桌释葵工英具睡的稻权圾重戏替般代灭。表重外似项欣目R俱W扑A计享算表撑外策项幸目R乳W愈A浴=（优表臣外备项留目颤名沙义稼本够金-减幻玉值闻准牵备肆）阶*爱信牺用筒风涨险阶转雕换策系靠数劲*报风卖险状权咐重桨。权搁重瞒法R周W舒A计撇量资产类型风险权重资产类型风险权重1.现金类资产

4.5对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权150%1.1现金、黄金、存放中国人民银行款项0%5.对一般企业的债权100%2.对中央政府和中央银行的债权

6.对符合标准的微小企业的债权75%2.1对我国中央政府、中国人民银行、评级AA-以上（含）的国家和地区的中央政府和中央银行的债权0%7.对个人的债权

2.2对评级AA-以下A-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银行的债权20%7.1用于购买首套房的个人住房抵押贷款45%2.3对评级A-以下BBB-（含）以上的国家和地区的中央政府和中央银行的债权50%7.2用于购买第二套房的个人住房抵押贷款60%2.4对评级BBB-以下B-（含）以上，未评级的国家和地区的中央政府和中央银行的债权100%7.3对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加的部分150%2.5对评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权150%7.4对个人其他债权75%3.对我国金融机构的债权

8.租赁资产余值100%3.1对我国政策性银行的债权、持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券0%9.股权

3.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权100%10.1对金融机构股权风险暴露（未扣除部分）250%3.3对我国其他商业银行的债权25%10.2商业银行被动持有的对工商企业股权投资、因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业股权风险暴露400%3.4对我国其他商业银行的次级债权（未扣除部分）、对我国其他金融机构的债权100%10.3商业银行持有的其他对工商企业其他股权风险暴露1250%4.对在其他国家/地区注册金融机构的债权

10.其他

4.1对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权0%10.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项0%4.2对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行的债权25%10.2非自用不动产1250%4.3对评级AA-以下A-（含）以上国家和地区注册的商业银行的债权50%10.3未扣除的净递延税资产250%4.4对评级A-以下B-（含）以上、未评级的国家和地区注册的商业银行、其他金融机构的债权100%10.4其他表内资产100%权央重椒法归风期险顾权饶重风偿险辩权疲重踩主鲜要踏与游资蜂产醉类盲型井、猫交摄易拥对垄手援有嫩关叹：取染消么中凳央商政茅府望投递资疼公免用脾企沈业讨风束险糖权律重粗的香优贩惠脾。提循高烘商生业梁银洗行筋的眼风蚀险桨权稠重明。降吐低农微耽小拖企泛业花和战个龙人默债认权复的锋风浊险慕权核重嫁。微冷小组企汇业哥指吸符亲合《关鸽于铅印啊发售中顾小届企季业将划龄型常标谋准址规饼定讽的扔通榜知》规推定缓的语微劝小机企作业舌认榜定巾标斑准扣（赔如响工悠业祖行仁业剖微摸小连企面业丑标寇准授为从平业脂人滤员小缴于3茎0刃0息人，狭或营兵业并收饱入小鞭于2份0港0规0军万）载，曾对雪单饰家嘱企与业汽（贿或释企炭业伙集恨团镇）屈的挎授爱信畅总傻额叠不川超双过5碌0译0万辰元倦，幸采视用滨组餐合埋方毅式卡进灶行拦管放理握的序企得业就。区委分言首零套拨房灶和印二刃套尤房婶，极分斤别岛赋阳予捡不繁同梦权缝重柔。从镰我终行冤实瘦际翅情启况控看义，闸实厚施谈权肉重兰法岔后R词W扒A将酷会前增确加循，影资惩本打充逝足构率祥出凭现竖下古降仁。权异重描法蠢与模现蝴行舰法购风集险精权劳重历主台要纲变俊化债权类型现行法权重法对我国中央政府投资的公用企业的债权50%100%对我国商业银行的债权（原始期限四个月以内）0%25%对我国商业银行的债权（原始期限四个月以上）20%25%对微小企业的债权100%75%购买首套房的个人住房抵押贷款50%45%购买第二套房的个人住房抵押贷款50%60%除住房抵押贷款外的个人债权100%75%合芬格斜缓犹释星工确具施：策包去括悦合锅格恐抵冰质办押享品旋和富合赛格岭保饿证姻。（1）现金类资产：包括黄金、银行存单以及以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金；（2）我国财政部发行的国债；（3）中国人民银行发行的票据；（4）我国政策性银行、商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票；（5）评级为BBB-（含）以上国家或地区政府和中央银行发行的债券；（6）注册地所在国或地区的评级在A-（含）以上的境外商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票；（7）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织发行的债券。合格抵质押品（1）我国中央政府、中国人民银行、政策性银行及商业银行；（2）评级为BBB-（含）以上国家或地区政府和中央银行；（3）注册地所在国或地区的评级在A-（含）以上的境外商业银行；（4）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织。合格保证权失重脏法竹风浪险带缓踏释对先表钥外纺业靠务贡，勇需骆要久将舅其垒乘败以隙信震用熄风阵险钻转朵换肯系债数妥（C隆C逼F）昆转耽换睡为城表确内若，彻再差计奥算R攻W支A。C象C缺F直辉接插决脉定笼风鱼险奋暴赌露秃，挣因袋此盏影悄响R贿W锐A。1杨0纽奉0万丧元损的构融验资充性雾保闻函慌和缝非牺融掉资边性逮保慎函俭，识由卸于C挺C袖F不州同衔，嗓其拜风砌险退暴眯露堤不椒同喜，闲分吹别员为1阵0标0万幸和5导0万种。权尾重休法洁信板用生风掌险冈转贼换肺系谨数承疏诺眯主假要芝包乡丰括跪贷悼款吃承燥诺不函击、粗银青行锻信桶贷份证配明谢、桂已伴签竞订戒合软同喷未栽发倡放俊贷筋款卡、仗银扩团互贷转款权未步发仪放驴部咽分知。表外项目信用风险转换系数1.承兑汇票、融资性保函100%2.承诺

2.1原始期限不超过1年的贷款承诺20%

2.2原始期限超过1年的贷款承诺50%

2.3可随时无条件撤销的贷款承诺0%3.未使用的信用卡授信额度50%4.信用证

4.1一年内信用证20%

4.2一年以上信用证100%5.非融资性保函50%例1：熟对海公场司刮的吹一哑笔晓信升用脸贷载款1蒜0发0亿急，滔银叮行滑计销提俭减珠值1舰0亿咏，R婆W雨A有笼多故少跨？第点一单步定：至确狡定牙资睬产收分鸽类陕。帖假柴定怖为左其陪他两对要公参司亦和怠个右人庸的费债剖权灯，勺其锋风掩险浅权乳重惠为1辆0滥0既%；第统二武步质：昼计诞算法风封险饭暴唇露紫。州风龙险涛暴耍露短为惩贷禾款叹余馒额-减搅值=逐1瞒0跃0裳-草1境0快=饼9厉0；第怎三肾步渣：授考卵虑前缓脊释东工姨具童的爹缓贫释壮作绩用扰。蚁这侵里雨没弱有矛缓攀释崖；第箱四铃步趴：极计厅算R衔W田A。R协W怠A填=（1因0概0因-凤1植0）瓜*1纯0乞0德=瓜9塔0亿润。例2：将对右公柔司此的四一萝笔活贷惹款1荣0墓0亿拖，汪银俗行查计好提翅减匆值1肢0亿找，1肿0亿婶国撞债隔质喇押可，5泰0由泻中歉央醉政离府缴投泥资案的杯公橡用冻企佛业横担般保扁，R果W觉A有准多急少疏？第会一庸步去：税确乘定缓资船产载分激类伟。删假上定躁为第其报他芦对优公移司揉和秆个茄人漏的穴债妖权具，庙其刑风礼险浇权屋重勾为1产0仆0炮%；第桥二器步井：拼计市算引风荡险未暴荡露赠。白风进险社暴谨露驼为穿贷真款供余响额-减部值=递1扫0放0攻-疤1教0际=微9海0；第何三衫步啊：克考法虑损缓帽释板工培具主的吧缓持释沃作换用嫌，扛将唯风接险亩暴瓦露谁拆柱分对为尖每痰类愤缓裹释床工叉具句覆租盖市的量部赏分留；先瓦考盾虑梯国影债漫，霉缓焰释遮的统风乏险劈燕暴谊露圾为1耐0亿雀元恒，出该商部洁分弟权交重识为0；再膨考配虑锦中批央宁政牺府仙投生资袖的圆公奥用械企吗业隔，蓄缓宗释否的享风饰险延暴资露晒为5顾0亿榨元护，咐该经部妇分崇权胜重垦为5堤0嫂%；最遮后避考亮虑害无脉缓卡释昂部嘱分蚊的苏风稠险蛙暴岁露例，坑等涝于止风贩险阀暴博露-缓路释宗工搂具辆覆渴盖奴的拖风收险踢暴泼露=减9刮0然-丢1候0释-室5治0雅=贷3畏0，粥该租部起分具权腰重伙为1榆0挽0泛%；第欣四菠步跌：志计吐算R评W听A。R长W唤A似=移1训0扰*壤0办+好5栗0冶*额5杨0蝴%破+锯3牢0颈*针1赛0粱0答%阅=梢5电5亿块。权畜重村法R辩W浩A计私算芝举痰例主崖权难风机险菊暴俩露包膝括蜡对事主桐权相国壳家朴或焰经盒济稀实啊体猎区芹域验及钉其盆中职央牲银浆行镰、妙多迷边僚开荣发旦银撞行浴、炭国刑际偿清殊算孟银母行扎和妄国押际梁货末币袍基疗金桥组裕织炕等罪的腾债蓬权逐。金展融建机块构风丢险担暴堪露银塑行节类扇金粉融临机林构欲包朋括粥在劈燕中膝华奔人形民疤共烧和茅国尼境蔽内朴设孤立依的洗商肚业巾银享行色、肾城皂市警信巩用翠合浊作岂社以等阀吸迁收娃公港众管存辞款夏的络金哗融担机兴构嘴，绘以体及骨在板中咬华服人馅民林共还和图国跌境悦外钉注补册燃并砍经变所悉在历国奏家尽或吗者躁地便区敬金亩融蹈监县管渣当筑局火批樱准傍的详存称款乐类惹金悄融效机盈构遗。内抱部评边级宝法熄下绍，蜻将民信伤用姜风倦险羡暴拥露弃分娃为畏主僵权扁风喉险刃暴须露最、矿金仰融妹机折构愤风骆险兼暴蛮露炮、顽零肥售厕风猴险踩暴垂露疾、靠公妇司够风弄险似暴浑露忍、似股环权除风底险蜘暴鸣露偷和泻其造他画风朱险廉暴樱露繁。非袍银器行葡类浊金梦融通机顷构露包愿括贺经跑批余准罢设宫立振的安证钓券辟公春司陵、具保标险躺公伟司蹄、担信蜡托询公词司旬、与财潜务具公昆司计、呼金抽融肚租执赁呼公殖司黑、单汽峡车您金释融种公江司别、吉货普币曾经艰纪饼公语司批、么资舱产柔管征理惊公箩司常、惜基险金普公摧司吼以钢及技其雹他犯受棚金占融键监垦管为当咽局春监网管腔的望机众构刘。零般售稻风凶险陪暴叮露个撤人摇住每房老抵际押鸭贷余款锻包湖括塘以划购志买健个是人篮住政房诊为段目蹄的交并甩以夸所盲购免房迁产么为萌抵验押鸭的瞧贷袭款替。合医格触循仰环萄零患售堡风以险裳暴晋露其包叛括隐各呆类椒无锣担沃保吩、或且逗对句单碗一判客络户众最怨大昌信援贷蛇余钓额宽不赶超监过1巴0淘0万欲元糕等著额懂人返民帽币惊的洲个迁人且循粒环野贷种款诱。其旧他叹零宿售创风块险裁暴巧露富包详括班除她个璃人伶住扑房葡抵离押某贷与款扰和破合贿格灾循蛾环辫零茅售地风饼险跌暴喊露延之击外这的金所梳有容对盲自桂然厨人预的断债招权县，伸以惩及笑对胖微丢小逝企俗业附的立债降权引。内岁评备法门风臣险拍暴德露屋分纤类公望司绣风疏险爸暴趋露包漆括巷专血业犯贷烧款晴、柄中魔小抗企案业料风管险乞暴猛露叔和晕一夹般烂公犁司泥风银险行暴深露孩。专秤业责贷轮款坏又有可精细腥分继为吩项辜目异融靠资欠、惹物历品亡融哑资芝、贝商浓品牙融组资总、书产救生页收历入中房埋地鞠产饺。饥需嚼同眠时批符暑合肌以瓦下先三兽个竟条什件睡：冒（1）形债蔬务躺人菊通萝常内是绒一俭个活专胁门挂为掩实舰物凑资删产剪融亿资至或瓜运旗作投实你物能资红产阁而洲设报立嘱的颗特奥殊栏目愿的办实撞体隙；击（2）轮除吊了陷从绿被夸融击资柔资滨产确中分获过得蝇的愿收义入劈燕外婶，汁债锄务射人猜没饲有炉独富立毒偿浆还始债恳务偶的优能胶力锤；腾（3）造合治同戴安槽排塌给俘予辫贷咏款乡丰人压对代融剩资还形般成纲的纲资芝产喂及午其预所杀产闲生医的你收脚入顷有否相爸当眉程份度驱的贼控料制原权裂。一货般软公僵司皱：饥销淘售周收睁入慈大梦于砖等颜于3亿缎。中如小边企瓶业语：长销登售嫁收律入馋小啊于3亿锋。其瞎他柏资滴产其甜他川风祝险载暴伏露开包葬括逼购泥入物应阔收额账甜款享和烫资览产晴证返券烈化咸风扇险山暴出露敲。股表权农骡业袄银礼行衰直惯接弃或预间盾接逐持牌有浸的架股信东找权名益古。姑主哈要链包余括嫩村秧镇炼银隶行资、抢农赞银磨汇樱理甩、赛农她银刷租惹赁型、剪农适银缩慧财照务屡等毯子盘公零司舅以罢及恭自煤办岩实劣体农。内蛙评锐法粥风犯险腊暴栗露迫分碰类内剃部坐评视级厕法月覆侄盖脂金谅融值机光构巨、朴零吗售亡、敏公神司搅风缝险亭暴叔露漆。对于风险属性明确的信用风险暴露，根据统一的分类规则，通过IT系统进行批量认定。批量认定对于个别依照分类规则难以认定风险属性的信用风险暴露，由总行风险管理部逐笔进行分类，提交有权认定人审批。逐笔认定风陪险狼暴疫露缸分叮类乔方昂式资扩本阻要粒求（K）=案f（P炎D，L辣G无D，E朴A禽D，…震…）风民险膜权只重=罗K×区1显2悼.谷5风杆险猴加踪蝶权霉资薪产百（R锻W坏A）=风徒险视权户重×本E虚A赤D违姜约屑概称率（P帮D）违确约吩损执失析率（L灶G刷D）违比约侮暴劫露（E盛A刷D）债题务统人科违相约铅的刻可钉能识性崖有乔多金大镜？各位级拿别泳的P旋D河=违痰约饭客鸡户导数/客掏户纯总仪数违轰约水时糊银赵行漂给涨客穗户拍的赤信宽贷挽金档额预有蝴多步大节？违注约去暴付露E鸟A只D币=授您信查余文额+未秘提催用盈额×信井用提转顷换脑系沸数违炕约绑时材的龄损筐失街率挡有统多摔大覆？违觉约岩时弱的序清昨收侵金己额兔有案多忘大环？违此约忍损腐失央率L防G盛D膨=察1兔-回焰收兔率内妇评梯法R回W亏A计把量主赴权可、膊金顺融垃机诸构拘、借公吧司淋、萍零典售遗未孝违铁约糠风什险意暴伟露迅风咏险宁加岩权店资约产重计堪算未秋违盖约纲风巷险院暴伯露季风奶险积加严权谊资奖产假主舰要业基部于磨违展约蜡概毛率幻玉（P铜D）衡、谅违内约央损翻失皱率病（L枣G裂D）粮、巷违奥约描风乘险佩暴倦露担（E汉A械D）态以映及拍有够效蜜期拐限悄（M）渣进敞行谎计蛇算蜻。赞具浇体迟规年则出为也：（1）纤计创算缠信释用加风按险衣暴榨露袭的蚁相器关泄性晴（R）主峰权栗、疼一筛般城公请司鲜风填险婶暴洒露形，R挠=贪0能.烂1享2俯×污[炒1－E棋X萄P皱(－5登0始×些P领D搏)寨]挣/尿[漆1－E配X华P隆(－5愁0穷)尘]垫+刃0秤.怖2归4正×捆{粉1－[改1－E迁X客P戚(－5翻0水×同P节D其)拒]聋/足[蓬1－E丽X萌P当(－5裙0撞)蜜]腰}。R在0胖.随1动2到0潜.榨2虑4之驴间积，魔与P遵D有长关撇。P缠D越剃大船，R越喷低叹。内侍评身法R钥W雀A计错量啦规穗则主魔权牺、皆金涝融漂机缺构园、遍公杂司宋、该零鬼售委未平违党约岸风肚险鸭暴筝露吴风肠险降加亏权练资下产忍计估算（1）种计压算拐信识用妥风颜险晶暴探露抢的姓相谈关命性图（R）金迷融批机贼构绢风拉险防暴南露赚，R府=梁1破.教2袄5睛×蜘0西.雾1怀2游×吓[塘1－E己X蹦P董(－5切0四×低P样D胶)减]辉/房诚[袜1－E励X曾P世(－5浮0芳)文]查+朵1渠.锈2掀5染×歉0盾.楚2朵4现×叼{船1－[浩1－E址X雪P辣(－5碎0愧×拌P据D锐)吴]改/挡[骡1－E董X何P岩(－5家0蚂)芳]保}。务金呈融捉机解构奸风宰险探暴捆露R有软一斧个职乘袖数域，污相咽关瞎性喉是秀相拼同旦等红级尊公动司忌类雄客厅户者的1是.投2筋5倍煌。中锯小贝企傅业亮风稍险视暴索露钉，R鉴=庙0钞.害1旧2约×督[直1－E遥X筒P讲(－5垮0核×至P他D那)枯]鹿/号[司1－E愉X站P准(－5平0撤)乡丰]李+狮0别.冬2扶4滤×害{董1－(忠1－E鞭X详P丢(－5珍0因×什P云D掉)渐)跨/忌[抵1－E诸X切P垄(－5按0伴)迷]抓}－0脊.牢0府4躲×引[肥1－(抢S－3攻)墨/馅2怠7麦]，必其划中S为膀中敌小抚企稻业庭在杏报冈告劫期杂的训年猾度杨销轿售描额液，刺单减位非为重千绸万芦人胀民虑币崭，仆低条于3千考万执人侦民近币勾的摆按斩照3千虽万泥人斯民确币谢来偏处趋理冒。对娘中多小倾企朽业挪，宅其亩相惯关阵性唇较际一强般续公棍司凉有叮一垒定介优育惠言，伏优互惠桂程档度捉与缠规旬模迟有载关嫂，寺规涉模客越扛大帽相辰关优性宰越净大活，香中停小闯企姑业歪相露关韵性旺在0针.版0尿8到0柱.恩2之惑间惠。零活售醒风避险学暴锦露钓，坏个抚人芝住松房抽抵夺押号贷李款R海=可0揉.辜1喘5，瓣合役格底循供环粮零弹售堆贷出款R＝0犹.污0露4，斑其虏他敞零冬售睡贷损款R＝0肠.驳0闯3崇×衔[柏1－E蹦X奏P为(－3罗5膏×宜P煤D叹)渣]竞/恶[具1－E裹X获P善(－3念5炎)顾]须+皇0四.喜1棵6也×撞{用[阶1－(运1－E栽X劣P冻(－3必5勤×蹦P群D还)墓)笑]律/盗[捧1－E诱X震P霸(苦-漆3截5嚷)驱]饰}。内鞠评静法R专W啦A计办量纹规臂则主煤权斑、排金搏融庄机惑构镰、刺公服司投、温零满售疮未罢违袭约嘴风报险闭暴芹露膏风拉险霉加好权递资冠产咏计勺算（2）插计暂算匠期防限卡调姑整存因毁子脊（b）b闲=概[同0晕.液1选1贼8衣5貌2－0营.两0普5项4经7扭8弄×角l谢n（P揭D）]颠^浮2，绕与谅评桌级义有直关牙，盯评政级重越芬高带，b越询大弯。（3）芹计迷算鸣信峰用柜风缘瑞险挺暴圈露天的荐资锹本劣要床求泰（K）对禁主拍权边、举金绒融葬机闻构却、楚公晚司貌风斩险挪暴暂露K利=睛[使L索G碌D死×骆N兆[吨(珠1－R巷)监^控(－0咐.至5引)效×雀G（P躺D）+（R秩/碧(鼠1－R神)子)盐^雹0新.跨5值×拳G凭(店0封.学9钓9腊9誓)西]－P涨D傻×吃L溪G呈D明]袖×拒(度1－1梨.仇5史×还b烈)分^泊(－1鱼)骑×凉[供1军+（M－2锻.绕5）×构b句]初炭级搞法走下涛，M通仁常揭为2窝.辉5，衰因充此K与M无牛关哄。对言零业售摄风敌险悄暴蛋露K村=怨L贤G衰D马×近N搂[仙(奋1－R沸)河^－0现.坟5险×钓G瞧(课P柔D可)幕+何(眨R川/馋(齐1－R汪)凤)谢^枣0神.陆5性×咏G盆(赏0茎.腰9威9狭9谷)晚]－P铲D坊×湖L螺G脖D，K与贱期公限插无决关须，壁仅给与P俭D、L楼G让D有祖关谋。（4）规计砌算幸信僻用叶风初险捕暴故露亲的堂风臣险裤加氧权如资梢产醋（R雄W士A）R布W雹A络=运K归×凯1缴2壶.会5蛋×股E旷A歉D内亚评幻玉法R治W赖A计冠量难规四则主刊权缴、邀金酷融口机你构羊、讽公乌司猎、轧零隙售并违贸约抬风督险怠暴滥露残风询险满加作权访资心产盐计祥算违酸约衰风越险汤暴怒露亿风果险超加漠权避资扮产挠计博算K＝m开a捐x析[哈0伙,（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客户销售收入4亿

客户信用等级BBB+

合同金额100万

合同原始期限2年

已用金额60万

抵押品类型商业用房

抵押品价值150万

风险暴露类型一般公司销售收入大于3个亿已使用部分EAD60

未使用部分EAD20未使用部分超过一年且不可无条件撤销,CCF为50%EAD80

PD2%BBB+级别PDLGD35%商业用房属于合格抵押品,且150/80>140%,能够完全覆盖风险暴露EL0.56PD*LGD*EAD风险权重89.30%风险权重计算公式UL(RWA)71.46风险权重*EAD信途用辽等愤级组是胶衡嚼量盗风给险螺的鼠最声基啦本丑指装标驰，杏随缠着哗信糟用好等丛级佳的应降丢低堡，慢风冲险封权军重麦呈晌明名显请上扁升浓趋绢势择。风屈险足权办重核随摩信被用大等设级摘变兆化风拐险校权粮重倚随L浅G台D变氧化假屠设丙评末级求为B筹B乒B，报随滋着L忍G恰D的中升齐高弟，才风穷险辞权圆重欣呈药上熟升亲趋喝势密。足风钟险拴权屡重花与L理G闻D成岛正乓比召因温此舟，箩抵畅押趁品席的窃质译量兆对看资话本雀占丸用牙的柱影嫌响习更性大徐。风迷险貌权用重肢随匠规吓模烧变界化假称设乎评披级保为B胡B虾B，L固G涌D为3跑5越%（瓜房脸地懂产觉抵篇押愧）波，革随细着旅销能售堵收乡丰入劫的做增职加互，赖风室险离权杰重云呈蜘上异升律趋道势千。当苍销轮售浓收卡入唤在3千待外版到3亿材间歼，葵规搬模齐越蒜小凭，投风崖险良分拨散煤化毁效律应砍越慈明面显电，秆因劈燕此晒风塌险刚权农重获越乎小贡。合四格旅缓往释锡工砍具怜：市合渡格禾的爷抵岸质喉押液品戒、骑净什额青结尽算呀、负保擦证临和吵信霸用撒衍慌生切工味具锣等闯，蝴信己用叙风赵险厨缓箭释姻功炉能防体秒现遭为P禾D、L宏G快D或E壶A荐D的乓下听降更。合灭格丙的集抵伞质疑押另品响包唇括号金裳融另质骨押借品仿、遥应耳收寺账恳款础、啊商传用纠房且地观产餐、旦居轮住橡用绵房甚地叨产阅、朋其仪他慢抵胆质脏押艇品盐，协体诵现裤为L壁G弯D的荡下逢降请；净京额端结驰算缸包擦括变从浑属臣于岭有唱效仰净般额泻结光算来协零议哈的谈表贫内术净气额初结骆算枪、修从说属例于饮净李额家结梅算刮主挖协凤议蹦的月回纷购姜交剖易拦净搬额微结浴算惕、牢从乞属秀于播有职效层净势额绑结蜘算迟协恩议包的佩场碌外翼衍持生天工伴具粮净虚额己结敞算决和咐交刚易论账骄户踏信友用允衍走生吗工唐具鹅净凶额怎结良算孟，样体膏现丧为E裁A嘴D的雪下扫降市；保源证览是破指菌合读格俱保矿证尽人纳的痕风茂险佛缓阶释逗作凭用奥，古体偏现捎为P拢D的矿下罗降恒，柏用哪保墨证沸人脾的P窜D代底替拖借越款烤人强的P仿D；信皇用量衍敢生侮工有具胃包被括艰信迅用芳违桶约倦互阿换懂和拐总辟收板益稿互链换冲，蜂初权级浅法板下坐体往现蹲为P宿D的毫下蹦降是；其省中索，异净晚额畏结巩算伯和且信紧用桨衍讨生恭工朽具卧国绿内口很翼少药，湖合捡格塘保泥证完人或条继件风也耗很解高明，毁为毫确湾保R貌W遵A计患量返的眯审表慎旗性彻，宾我拣行假主锄要弓考献虑恒合问格马抵恶质梨押膜品榆的扮缓蜻释咏作傅用激，尊而友没扬有忘考潜虑娃保新证虽担耽保港的吃缓维释停。内状评席法构缓畅释汁工野具P辰D有士评饥级欢：P面D直蒙接崖取辨客仪户促信汉用玻等年级惩所上在播级桥别掠的P冻D。无纤评拌级坊：画采网用匠权冤重变法随计势量R聪W扇A，肯一蜻般启情忍况慌会朝高窝于踢内突评醋法洒下R富W求A。如将一血个B想B千B恐+级工的斜一底般射客悬户役，简采梯用苹内凤部欢评唱级惰法羡计冶算R暂W趁A时窄，译其P论D取B恭B布B泼+级暂对狼应倍的历级狱别P浮D；榆而叼无芽评择级列客帅户鞋则待无替法甜使积用伐内办部掏评香级角法撕计唇算R梦W渡A，绍只捡能墙采孤用劈燕权怒重青法晃。E续A显D表稻内岸资劫产戚：我余址额+应头收防利笋息丙。表诞外针资枪产晋：眼通猛过C国C穿F转核换饰为劫表址内颗，C宿C救F同甜权品重渐法逃。如寻原内始安期单限题超厘过坡一顾年被的字贷功款宵合洲同绘，棕合艇同棕金心额鸡为1究0继0万惰，想已晓用械信6康0万精。矩则镇对6批0万笔贷附款岸，印其E蓝A堵D为6率0耳+应线收窗利废息尚；颠而攀对栏未景使御用更的4屡0万廉，束其C严C解F为5椅0线%，至则E桌A叔D为2修0万喉。M回轿购动：0促.绑5年敞。其智他挪：2狠.播5年狼。对脆回仪购阶、逮逆铸回捏购考业隐务汗，规其锐期烟限店为0殿.惯5年母。风债险兄参变数庭计作量林（P拖D溜/煎E赢A董D烘/活M）风蚀险瞎参驱数裤计肃量杆（L角G圈D）L桂G若D与夫抵朱质含押辟品禁有祝关梨，毒合取格斯抵跌质岗押支品获应躁满跨足：商垒业渗银液行晓应汤建狗立沟抵偷质关押拦品蚁评苦估甲价既值霉的四审脆定青程捷序胳，铺并脏根铁据覆抵胆质却押柏品脉的胆价贵值单波湖动基特查性谜确遍定锣重运新痛估堂值键的鸽方批式烦和逆频币率林，骡市漏场饺波比动燃大延时俯应素重管新尖估谋值丛。箱对商业用努房倘地扰产站和载居誓住更用真房正地充产咏的旋重掉新湾估蝇值贷至异少泪每抽年姿进溉行缸一暑次转。商深业疗银冤行夕应祥当两建羽立各抵拐质革押浊品仓管逆理稼的选信假息捏系再统舞，滩对弟抵刷质窑押傍品羞的挡名胡称涂、宫数洪量壤、卸质斗量讨、骨所症在箩地熔、仍权抬属萌状微况竹等们基解本浊信缩慧息宗，抵阁质漆押糖品西的教估专值穷方啄法池、尺频蓝率蝇、钉时猪间淋，脖抵己质热押班品按与蓬债慈项拢的盖关第联双关角系为，可以成及滩抵历质业押捡品醒的主处惰置钩收逆回楼信忍息妹等画进穴行乱记舌录者和失管喘理衬。商园业扒银波行密应絮对键抵素质穗押擦品伍定毛期跳监庆测，的并桥督泳促涂出闷质去人裙或芹抵井押退人甲按帽照页抵聚质祖押过合蒙同弊的鞭约连定近履顾行棵各许项虑义喷务肉。…两…如紫不气满战足液上阳述谋要宽求黑，杂不栏属诵于联合最格醒抵节质蜂押重品。最低违约损失率（LGDmin）最低抵押水平（C*）超额抵押水平（C**）应收账款35%0%125%商用房地产/居住用房地产35%30%140%其它抵押品40%30%140%单探个幻玉抵胁质薯押叫品侨：金能融铲质滩押掘品从：应纳收性账纪款毕、弦商算用源房做地脉产踩和愉居凝民鬼用逐房参地族产盆、病其拼他肉抵刻质叮押怎品旁：当容抵陪质克押颗水给平敏≤C制*时婚，挎视婶为笼无黑抵芝押澡，L四G巡寿D取4语5自%；当闲抵姨质泡押板水刷平铃≥C绿*庙*时键，延视刻为雄超筹额卡抵现押胡，L臣G油D取榆最娘低源违咐约盒损伤失田率缝；当C惨*＜弹抵介质寇押镜水犬平瞒＜C杜*窗*时懂，信杰用旺方婶式翠或凭抵疑押主品凳不喊合忌格究：踩高上级察债乏权，L飞G护D帅=议4继5草%；次闻级浩债预权，L鸡G端D必=务7悦5题%；抵符质戚押渔水幅平=抵糊质社押负品肉价岗值/贷电款表余疲额风幕险望参而数栋计死量援（L虫G训D）多挤个婚抵储质践押息品染：需咱要循将质金握融毫质槽押撇品痕处棵理益后喘的骂风血险谷暴塔露市拆剧分同为促完迫全宪由淡应坝收砍账妈款迹质情押搬部级分跳、爆完致全扯由股商集用鹊房醉地直产崇和锈居嫌住巧用慌房鼠地奇产耐抵妹押股部那分舒、河完欧全绕由世其掩他痒抵铃质誓押逝品抓担纤保认部浇分嫌及浙无进抵岔质联押革部嫌分吃。拆歌分版按斑金威融贪质重押还品熟、布应壶收逝账翁款盐、咱商餐用棚房缴地低产强和那居鹅住君用掩房衬地己产拼以比及佣其与他耻抵捏质它押掘品鹊的袜顺素序拍进乒行络。在息确女认直合菜格摧的屈金从融歇质薯押唱品徐和天应盟收订账蹄款幕质径押智作弦用民后咐，聚另减外宫几凤种帮抵竞质悲押盟品朝价妄值途的咐总炭和卧与蚁扣陪减董金历融忧质插押测品段、寺应占收卖账轻款盖后搏的暴风字险枯暴催露瓣价达值略的灿比裂率凉低虾于3际0砍%时比，痰贷跳款恶对回应万部斗分避视晚同片无码抵美质绕押弄，仍采脏用弄标茧准啦违棕约傅损舍失止率寨；订如临该芒比城率过高滋于3创0％庭，皮则午由室各逼抵匹质妈押言品欲完碰全员覆存盖把的旨部绸分泊，钓分别别惨采扒用形对财应犁的成最隶低得违凝约捉损滤失吉率震。风由险屡参背数驰计析量肥（L蓄G滤D）多冬个键抵蝴质班押口品漆：对需应研同撒一渔笔之贷京款稻：戒需惑要栽将滔风陕险逗暴页露块拆且分撤为钱由签不率同狱抵圾质劳押仿品熄覆豆盖林的捏部绞分仔，巡寿分名别卸计短算槐风益险膀加哭权叫资怎产籍。咐拆坟分侍按知金俗融目质徒押夕品丽、夫应仗收围账堆款思、跌商求用棵房锈地葡产劝和鱼居阅住梯用败房象地旗产葛以肠及换其因他顷抵阀质剂押粗品丢的粱顺摊序最进挎行乓；对普应秋多越笔壤贷雀款叶：极先检将袋抵龟押挺品牛拆扫分遍到朴每浑一舅笔肾贷仅款钞上仔，顶再挖采丈用麦多肆个则抵卵押红品好对方应扛一浴笔弯贷拨款裹的摘计央算目方抽法请计正算扣。风睁险埋参晃数谱计付量猫（L旬G桶D）风怨险凶参枝数动计标量晌（L弱G胜D）工匹业重厂袋房绣等贞，硬银仗监醉会略并该不袍认析可辫其强缓远释粱作迟用扮，满视述同摆无那抵灯押科。银座监伤会滑认纷可芽三续类壮合艇格覆抵糊质享押府品妇：撒金裤融戚质芬押刷品箭，撞商津用口房夹地店产思和问居浪住愚用按房冶地隶产取，需其苗他惨抵藏质玩押展品兵。捡我用行室抵事押惕品河认纸可发情责况串如循下配：担保方式银监会认可抵押品类型LGD标准值质押-存单金融质押品0质押-现汇/现金质押-保证金质押-黄金质押-国债…抵押-商业用房商用房地产和居住用房地产35%抵押-办公用房抵押-商业用地使用权抵押-居住用房抵押-居住用地使用权…抵押-存货其他抵质押品40%抵押-通用设备抵押-专用设备抵押-电气设备…抵押-工业用房非合格抵质押品45%抵押-森林资源抵押-海域使用权抵押-其它三农特色押品…风席险尾参罢数膝计症量故举诸例默（L歌G示D）一点笔芒贷伟款招一诞个冲抵还质眼押动品举僚例1：弓一酿笔1参0困0亿亩贷横款村（尚高苍级雷债秘权窜）叫，似采描用2廊0亿菜商尘业川用窄房萍抵辅押炭，戚计逢算风其L脚G害D。假志设丧押叮品预能栋够巨定厦期抽估膊值竹，释符鹅合驴监睛管遍要砍求船（械下术同请）熟。判矛断敏押颈品除合浩格筒性堪。鸦押充品痒价仔值/南E垒A玩D蛾=宁2吸0婚/份1怀0阴0荡<真3牺0练%，流未玩超嫁过碰最鼓低蹈抵神押挪水殊平复，向因昨此丧押厦品江不恢合摸格畅，殊不渣认酿可上其太缓独释狮作龙用笑，L棋G例D倍=贱4状5讽%；举慕例2：着一切笔1碍0潜0亿导贷煮款亦（交高相级毫债棒权播）疯，勉采用用4康0亿座商卡业飞用绝房捡抵聋押可，或计报算狸其L沿G筑D。判烧断宾押集品芝合塌格滥性米。唱押宇品址价劝值/崇E叠A在D朱=看4杂0吧/胆1忆0李0袋>驼3忘0丢%，明超眨过蜓最尺低双抵捎押大水伐平错，肥因筒此东押畅品姥合轧格尝。将盐整搁个E芳A堂D拆颠分谷为冻押痒品适完丧全毕覆拌盖迈部薪分侍和滤未怜覆翁盖京部哲分掘。宗商训用兼房喉和穴居四住踩用逗房厕的洁超逢额简抵来押艘比挠率断为1骗4而0趁%（紫相将当隶于7匠0洁%的闹抵蓬押诞率膛）滚，厌因耐此敢房群产呆覆垒盖饰的E停A晶D为4燥0混/迟1蚀4亦0训%也=骑2击8跟.哑5预7，凤该膨部蛇分L削G墨D为3翻5扁%，之未源覆绿盖尸部庙分咏的E勾A僻D为找（1志0偷0移-窝2哗8肆.柱5点7）=嘴7帆1席.石4爆3。计潜算L蛇G栗D。L姐G绿D慌=（2站8蚂.堆5评7雄*馒3虫5咏%威+铁7瓜1者.阶4阴3仇*狮4康5敢%）/烫1殃0烛0昂=馒4造2索.绍1芳4吐%。风厚险秆参匠数话计奸量咸举亲例沸（L米G白D）一豪笔睡贷刚款商多诱个药抵关质齐押城品举睛例3：帆一尤笔1福0宽0亿繁贷炊款流（挤高床级宫债祝权梢）兼，1爱0亿贿存档单岂做该质华押躺，5点0亿尼商奖用再房友抵险押纹，6牺0亿家机单器粘设节备殊抵姐押扎，近计琴算确其L应G惕D。计两算侵合哲格述金讨融槽质朋押敞品倍覆要盖致的按风鄙险立暴筹露穗。暑存帽单斯是逢合规格能金派融踢质裤押消品达，说覆诞盖碑的E领A膀D为1佳0，卡该找部续分L征G捏D为0。判偶断贡剩树余掌抵劲质