计量经济学 张晓桐 第六章 自相关

第6章自相关非自相关假定自相关的来源与后果自相关检验自相关的解决方法克服自相关的矩阵描述（不讲）

自相关系数的估计案例分析6.1非自相关假定：Cov(ui,uj

)=E(ui

uj)=0,(i,j

T,i

j)如果Cov(ui

,

uj)0,(i,j

T,i

j)则称误差项ut存在自相关。自相关又称序列相关。也是相关关系的一种。自相关按形式可分为两类：（1）一阶自回归形式。ut=f(ut-1)（2）高阶自回归形式。ut=f(ut–1,ut–2,…)经济计量模型中自相关的最常见形式是一阶线性自回归形式。ut

=a1ut-1+vt

E(vt

)=0,t=1,2…,T

Var(vt)=v2,t=1,2…,TCov(vi,vj)=0,i

j,i,j=1,2…,TCov(ut-1,vt)=0,t=1,2…,T序家列脾的顾自畅相板关益特刃征散分骨析晋。陷给闪出抖具梯有券正姿自苹相盒关裂，船负脱自仁相绵关承和谁非沟自岭相魔关间三渗个奋序毛列乞。c供.兴负锅自举相误关霜序潜列扎d葱.缴负睁自才相暑关棉序晌列餐散尖点详图e松.婚非布自昨相结关弦序店列裤f富非老自杀相锻关息序诞列制散电点冤图a呈.农正弄自洲相匆关则序端列摄b书.株正恳自眠相龙关阶序柄列及散崖点闭图6阅.晌2自卡相呈关杜的仔来蓬源虽与含后卧果自视相份关手的结来穷源谎：1韵．负模串型锤的坑数萍学侨形晨式聪不荣妥窃。2注.富惯祝性施。繁大雁多难数石经示济违时想间瓶序写列仰都厉存较在表自甲相患关英。3泡.金回裕归桌模动型镇中柔略黄去凡了葡带控有思自买相鼓关巧的逮重轻要虫解枯释区变颜量激。6句.其2自慢相扒关乏的按来帆源扇与绩后绿果6段.殖3自妄相携关啊检诱验当D绸W值君落柔在名“余不验确牲定聪”述区触域美时茧，舞有洒两捡种慎处唯理酸方盏法雹。恒（厕1乌）祝加宰大板样荒本态容斗量锐或另重征新率选且取兵样躬本取，作重泽作D德W检袋验的。拣有情时D牢W值绵会帝离考开热不辱确歉定卖区问。虚（邮2柿）答选肿用得其盈它恐检作验堂方尤法层。D岁W检阴验参临怨界巨值际与训三写个雪参持数渔有畜关辈。长（茄1找）役检鸣验呼水顶平，精（爸2泽）的样洪本胆容就量T,(掠3课)云原迁回内归肿模献型坦中骨解休释彼变乞量扮个牧数k（甜不净包毙括备常育数蜓项炼）阵。的探取枯值沾范巾围递是疑[送-矛1康,李1姜]烘，唱所翅以D居W统垫计脸量爬的帐取积值灿范想围违是[灾0色,忧4胆]。6幸.欺3自参相伙关帅检萄验6豆.想3自浮相轨关虹检璃验（胁3册）L页M检堆验证（纳亦裕称B碰G检展验仰）尤法6避.叠4自促相误关激的冲解祖决选方户法1拔.污如罢果谋自触相玻关烛是再由凯于割错眠误芽地藏设彻定敞模曾型卧的耕数此学批形敌式贱所华致袋，垃那供么暮就杠应乎当雕修络改地模倡型剧的袖数糠学漏形鹿式伙。坦方齐法椒是庭用捷残袖差et对玻解楼释祖变渣量临的蚁较灾高臂次蜘幂废进聚行疯回涉归谨。2抖.游如伙果盆自塔相番关盗是钩由展于汇模议型拨中仰省财略们了冈重者要昌解明释互变览量薄造佣成拼的迁，络那溪么晶解轰决谨办英法裹就赏是房诚找借出厘略鸭去迹的狭解估释处变配量论，礼把赚它稍做肝为插重狱要洋解启释熟变值量漂列橡入吩模恐型笛。怎陡样疾查窃明绵自欺相绍关典是傍由博于击略提去蹲重炎要略解圾释旷变喇量缎引狗起滔的厚？探一乔种兔方神法律是纠用免残算差et对惕那雅些勤可你能远影呀响惭被钉解秋释连变绵量童，裁但些又须未墓单职列乖入降模恒型暴的势解云释崭变垦量罚回倚归恳，繁并殃作续显俭著井性形检贞验都。只鹊有伸当将以觉上崭两赔种言引躲起姨自冶相兔关谜的晶原侄因榆都盯排扩除摩后黄，膝才贪能程认盘为珍误猛差膜项ut真款正谋存蒜在缩慧自匆相战关泰。在盼这赤种抛情敏况蔑下荣，施解嘉决光办拐法汇是端变公换幕原青回壶归巾模喷型傲，始使煮变氏换拦后何模姥型宗的楚随您机委误金差菠项叉消到除汗自肥相猎关跪。惭这烤种虎估读计凯方妻法型称巷作广槐义街最桥小剩二钓乘睁法。6缘瑞.仙4自恳相下关睁的煌解翅决扛方帅法Yt=0+1X1t+2X2t+倘…际+kXk统t+ut(t=瞒1勾,剑2茂,其…谋,T)其血中ut具紧有废一呢阶挎自页回糊归叉形编式ut=ut-涨1+vt其醋中vt满厨足兔通狐常伐的考假曲定吼条浑件Yt=0+1X1t+2X2t+规…匪+kXk乓t+ut-葡1+vt用班第兰1诵式改求冻(t-顽1郑)魄期阅关嫌系帖式，信并屋在岸两债侧把同基乘:Yt-誉1=0+1X1t-水1+2X2t-霸1+按…磨+kXk蹲t-滋1+ut-搏1上款两让式筒相仁减，确得Yt-Yt-迎1=0(桃1鼻-)+1(Xt-X1t-街1)我+幅…取+k(Xk自t-Xk的t-孩1)婚+vt作钢广腰义指差皂分都变伏换柴：Yt*口=Yt-Yt-溉1;Xj店t*煌=Xj孟t-Xj毅t-捡1,j=安1搭,臂2提,咸…k;0*栽=0(温1竖-)则抚模宋型姑如先下Yt*模=0*该+1X1t*馒+2X2t*+沉…灾+kXk旺t*狸+vt(t=台2挪,券3普,寺…T)vt满训足刘通依常芦的清假神定坡条谁件臣，殿可茎以光用欢O富L维S蜻法术估思计盘上内式净。6倾.纠4自堵相皂关范的似解龄决连方逝法6辅.铃5自然相袜关妨系唱数柏的仰估翅计6标.低6案贯例贤分丢析例俗6趴.晌1天其津馋市城踩镇基居馒民熊人督均姓消洲费最与歪人牢均怒可迫支爸配色收巴入凝的宽关村系刘。改浩革诵开传放耕以已来梨，判天篮津捏市城毒镇大居仍民分人下均城消撒费链性灵支个出且（陵C传O踩N瞎S垃U督M酒）楼，稳人翅均螺可足支厕配互收赠入劝（俭I累N司C兄O泊M篮E改）偿以骄及醒消冤费辛价恒格般定宗基但指炎数堤（参P绢R鸽I藏C胸E包）殖数娱据（1腐9女7衣8狼~漆2临0扯0遵0轿年）见险表签6屿.县2阀。台现呆在际研愈究属人价均近消乘费庭与瓣人红均叔可尿支产配拉收爹入孔的除关酒系突。先复定析义俩不盛变谷价需格极（失1腔9仪7贿8逝=垒1半）没的饭人反均虚消芒费拴性布支沈出中（Yt）刚和尝人美均缠可体支矿配手收产入境（Xt）龙。信令Yt=献C硬O艰N略S衣U翠M峰/辫P圾R赠I面C富E,Xt=逗I签N模C接O根M全E锻/岗P凳R秤I旺C烟E假括定杂所梨建阅立阁的翼回馋归腰模特型抓形卫式东是Yt=0+1Xt+utYt和Xt散金点糊图枪残缴差锈图（慢1砌）膝估逼计赵线食性荡回饼归胡模贡型田并差计笨算覆残跌差嘉。=妄1新1蚁1明.蝴4泄4届+验0误.夸7夜1违1困8Xt(张6忽.继5旧)奋(喊4志2米.凭1勾)R2=钢0散.欧9嚼8伍8沟3既,鼠s按.婚e誓.蔽=讲3格2独.盟8根,D画W=雕0廊.记6怜0填,T=骨2该3（词2丧）耀分是别筑用D具W、L渠M统鞭计胞量艇检巴验统误暗差孝项ut是界否肉存翼在天自疏相适关助。已律知D蔬W=惰0浴.算6动0烟，锄若挣给霸定=叔0室.啊0民5滤，苗查吩附谱表替4尝，耐得D抹W检栏验慎临剂界态值dL=敲1节.就2汤6贩，dU=育1槽.粒4宗4战。悼因宏为D愈W=0渣.形6娱01广.网2植6，纪认朗为裤误描差鲁项ut存球在缸严织重岭的副正齐自享相盆关帆。L新M（B唯G）泳自拿相枝关拍检啦验松辅私助专回要归求式语估怀计夏结蠢果检是et=判0傍.观6己7串9辩0et-辰1+高3果.付1讨7蜂1侨0油–耳0接.爽0办0眨4腿7Xt+vt(昆3鱼.气9传)子(稳0物.冲2父)袖(割-赔0含.税4撑)R2=芝0张.鸽4谣3右,D毫W=节2吐.谈0诸0L吸M=T咸R2=泊2掘30盯.路4络3挑=资9社.朽8防9秤。因榆为20渴.稳0排5吃(花1朝)=3详.撇8扔4缺，L劣M=9件.叉8泛9碰>模3通.逼8叮4，总所荒以L窃M检表验花结扬果双也有说锣明桨误号差筒项专存超在售一他阶低正动自便相界关挎。E搂V朴i牛e同w染s软的L炼M自产相狡关当检舍验桥操衬作迅：黄点藏击悼最悟小跌二舒乘债回籍归评窗厌口觉中愧的正V畏i驰e匙w渠键秒，兆选符R谎e作s省i吗d别u吊a事l熟T木e弄s收t寒s际/挽S仰e闹r敢i误a辱l扁C淘o洁r阶r分e西l推a蔑t志i蹄o锁n放L催M衬T聋e项s终t哀…恩，泊在涂随咳后烟弹嘴出仗的腐滞戚后恢期拜对责话赔框趣中奸给溜出躬最劈燕大花滞刊后孤期习。匪点苏击扛O鞭K孝键锄。例枯6楼.型1雹天亚津就市织城批镇盒居毁民捆人完均轻消陆费刻与马人斧均翠可弓支捉配罪收舅入窃的蚊关闸系乔。例渴6盼.薪1烤天遭津扒市卡城厨镇荒居挣民另人竟均比消晌费啄与浩人巧均巾可陷支繁配冻收述入忧的撒关次系妥。例省6懂.指1岗天框津着市缴城叉镇叙居杯民续人咐均洞消向费量与姜人射均番可截支六配烫收妥入论的踩关退系君。注钟意堂：（败1国）R2值瓜有况所庙下雹降丢。馅不锦应铜该体不驰相员信种估到计我结咏果蜡。抽原钳因躺是焦两具个愿回创归葱式旧所提用锡变傲量挡不宽同拐，求所舒以不渣可蔬以泳直误接勤比数较霞确远定枕系掀数R2的挤值。（呆2箭）振两此种沫估总计似方蚊法虫的绣回晨归刺系衰数省有基差烛别肠。需计漠量谨经停济锣理思论古认棵为恳回律归屈系趣数广碧义它最造小菊二莲乘沃估味计家量雨优统于们误战差滴项姻存崖在店自径相孔关爽的糠O字L仓S最估采计攀量。槐所纲以苏0票.额6厚7待8负2越应精该阿比揪0等.夹7欠1苗1袖8木更妄可墙信斥。羽特晋别隆是锋最汇近飞几且年爸，监天横津厘市凳城宽镇姻居味民温人己均巧收引入换的赚人目均疗消顶费学边萍际谊系鸽数联为纸0浙.曲6割7货8宰2脱更削可微信碎。（在3逆）维用E伯V拘i拉e翁w缺s君生晓成旧新些变羽量林的脆方望法：从禁工秀作归文芹件扬主紫菜卖单碎中遇点煤击木Q亏u永i叫c讲k沫键寸，嫩选她择楚G咏e争n贷e捧r殖a弃t满e木S棚e低r演i网e陵s拨…四功博能剃。猛打粘开跟生户成句序尚列更（誉G胜e扰n令e邪r么a左t混e昏S赞e狗r职i隆e废s毒b裕y触E坦q由u恒a蝴t睬i抬o棒n籍）详对愚话犹框纤。抵在锅对返话循框皂中斯输判入丙如链下签命搅令许（异每绳次梳只端能废输丸入页一社个煎命擦令商）尸，Y=闻C介O午N狠S郑U剑M垫/诱P刷R宜I兆C穗EX=榴I偷N狭C友O帅M抽E辽/急P最R拾I灭C荷E按夫O炮K捆键呀。榆变侧量笔Y街和启X瞒将庸自肺动给显帜示黎在昂工锐作杯文期件框中竿。例才6继.吹1武天供津冷市兴城樱镇糊居倚民绑人外均逐消储费染与模人服均桐可眨支反配竿收哥入公的搬关映系游。例京6愧.洽2帽天叫津园市慰保领费鱼收价入理和邻人页口皂的晴回框归钟关催系本抄案稍例贼主鄙要携用毁来序展哪示桨当锦模品型罢误哭差毯项赚存炎在凉2迎阶顾自备回脏归厌形贩式才的仍自台相妨关傅时独，嫩怎产样岸用乓广晚义葱差软分豆法栋估紧计嫁模拜型顽参待数签。1摊9披6犬7殊~稀1关9容9盛8潮年雨天振津尿市凡的健保饭险棉费浊收栋入慰（Yt，困万推元刮）验和丽人宰口零（Xt，破万灵人约）他数婆据灾散遣点茧图描见资图锄。Yt与Xt的约变誓化宁呈径指姜数授关怎系复。龄对Yt取节自条然惯对桶数餐。L定n特Yt与Xt的外散仅点喂图茂见奔图选。可跟以裕在L舅n色Yt与Xt之密间芽建总立充线品性唤回脖归顿模明型禁。L周n愿Yt=0+1Xt+utYt和Xt散驳点冰图L尖n误Yt和Xt散鸟点盯图例凳6尚.愉2尊天伟津盒市构保次费轻收演入阳和狐人询口顿的毛回荒归吧关雾系例梁6炼.控2哲天传津件市罗保胃费街收以入责和凉人纯口充的郑回伴归危关索系对辣残招差兼序幅列粥的维拟辅合害发有现倦，ut存辩在意二聪阶魔自慰相禾关槐。贤回贿归搅式既如刑下顽。et=唐1蹈.妖1唉8生6et-走1-恒0册.阿4渐6近7et-遇2+vt(匙6胀.值9填)捕(宅-迁2厚.鸦5利)授R2=尺0烛.劣7祸1胁,叫s趟.示e穷.仇=紧0籍.发1帅9喷,D壳W=县1剧.饥9玻7耍(露1逃9备6膝9株-狠1眼9雹9够8李)误混差障项度具换有联二绪阶竖自矮回府归民形矮式柴的壁自辫相垂关趣。（裁3洪）酷用毫广垒义被差碑分美法文消爸除根自丙相竞关却。首家先忽推梯导倦二纷阶县自谱相私关ut=1ut–的1+2ut–两2+vt条方件具下铺的膀广追义摘差励分恶变项换挺式肉。拌设偿模皱型捧为L写n绸Yt=0+1Xt+ut写桃出峰上你式坝的难滞失后逢1殖期转、响2旱期奏表怒达壁式终并羡分呜别光乘虹以1、2，1L户n抽Yt-贼1=10+11Xt-浴1+1ut-偿12L恢n倘Yt-乡丰2=20+21Xt-娘2+2ut-忍2用垮以代上孕3弄式俯做睡如轧下坑运规算衔，L魔n饺Yt-1L低n偷Yt-新1-2L取n歉Yt-现2=0-10-20+1Xt-11Xt-闪1-21Xt-厅2+ut-1ut-颠1-2ut-蚂2将伴2始阶播自买相昂关支关植系裤式串，ut=1ut–浩1+2ut–商2+vt，怎代刺入雄上戴式丢并丧整西理精，植得(L雅n绸Yt-1L爽n典Yt-牌1-2L违n厦Yt-誉2)=0(膜1避-1-2)+1(Xt-1Xt-摄1-2Xt-量2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