第八章非平稳经济变量

赵国庆中国人民大学出版社21世纪经济学系列教材普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材计量经济学（第四版）非平稳经济变量分析计量经济学第八章重点问题单整与虚假回归DF检验与ADF检验协整性检验ECM模型Granger定理2023/7/17第八章非平稳经济变量分析主毒要吵内哭容第蓄一魄节欧非改平矩稳啊时析间丢序再列谋与搁虚点假术回胜归第锡二乖节栋单宰位葡根活检泛验第场三说节凭经冶济愚变弄量解的比协毁整丛性第挤四局节侄误题差供修伪正孩模峡型2枣0斩2么3士/扎7母/殖1启3第裙八位章顾非贵平懒稳孩经袖济狡变晒量比分筒析第完一绿节泳非衣平塌稳阳时傲间材序愈列朽与世虚皇假童回免归一梦、求单槐整多性1追.定无义烛：若北一例个淹非安平字稳珠时嚼间浮序井列xt必诊须着经型过d次趣差蛋分含之程后狱才往能胳变骆换脚成妹一死个姿平警稳协的链、仇可必逆惠的A盟R蹲M化A时等间墨序少列亩，云则滑称xt具豪有d阶旨单尸整情性酱，艘用xt～I伸(裙d串)表蔬示忘。2菠.单保位助根肉检新验对守于I唤(蒙d患)序筑列xt，书可禁以投表铃示象为Φ水(病L丙)喘(爹1猫-猫L垫)dxt=损Θ够(压L芽)苗ut因雪为xt含掘有d个宋单净位钥根衫，甘所肃以栗常路把寄时抹间懂序墓列圾非泳平稳盛性叨的治检教验肢称添为沸单响位普根联检侦验取。2嫩0旬2缠3放/摩7居/拦1到3第径八电章限非序平缎稳估经淘济浓变罗量毁分圆析第毫一泉节赖非速平卖稳煌时节间抬序及列习与帽虚纱假巧回听归二番、睛单箱整正时胆间骨序施列刺的费统感计攻特酱征2辫0海2按3丧/味7助/迫1战3第缎八颈章辆非疾平内稳胡经贺济县变纽奉量络分址析第末一斗节络非很平咱稳陪时童间初序色列瞒与倘虚酒假遥回炭归三掌、刚虚笨假颤回理归1伞.相敌关苦系积数赏的英分某布“统虚侧假欣回演归钢”么问望题壳往驶往辰表讯现旱在迁：两萝个抹本永来台没德有洪任京何耳因担果鄙关捐系漠的找变拼量出，徒却塔有嫌很烂高衰的暑相他关乞性（啄有艇较穗高献的R2)2岩.残t统符计筝量笋的江分浓布“隔虚鞠假即回帝归供”录问咱题莫还表盐现在革：对惊两外个新本桑来闸没医有否任铸何位因掌果辞关谋系座的鬼变省量陕进瞒行沉回尾归岛，库会原通距过t检鱼验（β1≠0谜)2达0零2屯3背/察7判/堤1清3第姐八稿章规非奏平藏稳屡经气济悲变倾量炭分驾析第慕二勾节巨单哀位抵根标检驳验一禾、D弯F统贷计急量终的僻分药布起特算征2弃0鬼2加3紧/俘7屈/话1子3第宜八征章吼非皇平页稳婚经毫济平变设量额分炮析第芦二知节员单叫位分根企检奖验2即0斩2重3岗/顷7兆/俘1摄3第圣八险章贷非趴平钢稳咳经尤济湖变统量双分晓析第合二穗节悟单李位笑根大检往验二姨、起单比位掠根备检敏验2柳0冤2忌3窃/歉7碧/蹄1夜3第养八专章习非蛮平盗稳亭经懂济臂变御量挖分外析第乔二货节绢单学位催根影检盏验1么.因摆为械用D市F统愈计匠量更作切单窜位失根抢检驼验磨，遥所公以也此萝检易验洲称愧作D其F检技验银（贸由定迪艳凯辞富均拉氏尔(异D笑i浑c移k听e妻y撇育F保u插l缠l世e竖r，1赠9袭7拢9）护提急出喘）繁。2映.D劣F检病验倾采浊用涝的郑是霜最蕉小居二引乘图估出计砖。3置.查D婆F检铁验永是为左浙单医端赚检遮验泡。书因忠为β＞1意搁味礼着棚强帜非兄平浊稳姿，β＜1意酿味知着押平事稳甩。质当窗接糖受β＜1，汤拒世绝β彻=抹1时付，没自呀然饼也浆应泰拒书绝β＞1。2病0侨2开3川/冲7监/只1垃3第压八扛章膜非池平械稳绿经放济堪变槽量个分陵析第顷二亲节沾单凶位品根丢检邪验2揉0济2撇3窗/博7保/双1格3第斯八远章降非惩平棍稳思经勇济快变霜量央分模析第常二索节忠单蹲位宏根高检绸验进轮行鲁单临位参根艳检荷验暗应到注徒意睛事淹项坚：1努)帅D奔F检宗验沈第师二拣种更模立型悬式解中Δ怒yt和yt亡-位1的没下忙标乒分墓别欣为t和t煤-引1，炊计画算右时懒不吉要富用死错者。2鉴)在不实仓际挺检典验丢中倍，橡若H0不婆能布被资拒占绝缓，初说绢明yt是所非慨平叉稳届序曲列晨（究起乖码僵为扶一规阶义非政平显稳烧序周列孙）惨。丝式接欣下躲来森应查该赢继非续鼓检盲验Δ宋yt的容平糖稳欢性检，忽直院至短结萝论充为站平姿稳轰为望止气。垂从湖而家获秃知yt为灰几腔阶珠单艳整纤序俗列逐。3想)在港第舒二贡种竿模作型幻玉式怨中绿如著有虚必结要猛也盈可朋以往加约入旁位孝移玻项μ和骨趋曾势弄项α术t。Δ货yt=须μ号+归ρ荐yt缘瑞-鸽1+普ut。Δ露yt=糠μ扇+家α吼t调+吼ρ研yt烘-捆1+邻ut这艇时填所父用苍临梦界涉值济应况分秀别毅从逢本雄章换附蜻表1的(局b萍)、(越c锡)部扛分邮中处查选找尚。4杆)以速上士方泰法烂只械适熟用熟于A闸R京(为1片)序摧列雀的悄单外位舞根释检逐验谎。2者0云2染3稿/短7垄/亲1哭3第梯八窄章霜非换平碍稳水经训济纹变慎量逐分理析第堵二久节赏单边位掉根染检历验2役0侧2椒3灶/蛙7夸/快1秘3第各八薯章傅非两平劫稳屠经集济坟变森量作分厚析第好二掀节坊单颂位伪根哄检舍验三倒、猜结阅构灯突辰变肤序绩列习的外单倒位净根屿检蚁验结广构拳突刺变艘序泳列娇的泉单戴位旷根单检药验判分逼两我大挽类润：结两构崖突略变崭点闻已巩知宗条点件何下纪的航单倚位仁根添检失验结牢构抱突决变岸点蒙未敞知夕条奥件派下贞的侧单待位畏根根检片验这肉里德只赠介企绍旅结骗构世突划变烛点邪已漂知孩条早件溪下阻的抱单狠位凡根检溪验免。2吵0派2冷3梨/扁7淡/霞1梦3第肯八匠章聚非师平护稳艳经鹊济乌变扭量列分诊析第缩慧二砖节舌单孙位秩根石检娇验2愉0洲2堂3颈/蚕7零/厌1任3第绪八冶章督非淹平鲜稳钟经叹济粒变蠢量居分鱼析第膀二雁节扯单黑位配根伯检定验2懒0助2猛3表/泛7异/斤1鞋3第逮八慈章票非市平姻稳览经嫁济茂变译量盆分弹析第谁二球节丈单洁位词根态检缓验2聚0行2省3奔/斗7烧/盖1荷3第垒八小章乔非标平穴稳通经怎济急变践量殿分顶析第呢二牌节滋单便位畜根核检芒验2持0轰2庆3笋/首7如/彼1危3第谷八傅章孔非判平推稳姻经霜济消变闪量眉分辽析第酬三煮节食经佣济斧变拆量催的收协稍整并性一四、漂均客衡争概碗念均前衡丹是查指鄙一敲种须状哄态董，僵当英一修个缝经妨济杜系法统涂达孤到魔均文衡识状采态垄时云将谱不佛存社在坚破胞坏句均购衡炭的划内助在友机牙制欧。若决两埋个钉变劫量xt，yt永出远赔处决于把均幻玉衡抖状仓态稍，尚则断偏润差四为钢零辟。当养系茂统谣偏君离敢均腐衡辈点诊时澡，浊平祝均长来飘说惑，渔系障统柴将狸在宰下贪一甚期激移愧向裹均和衡愁点昼。比龄如肢我丑国膊宏社观敌消冻费堆与凭国释民众收您入岁就唤存怪在笋着湿这测种市均贿衡柴关泉系腊。2勺0忽2鸡3茎/供7给/刊1丧3第看八颗章承非恨平葛稳裳经去济达变灵量怜分桶析第诞三惊节鲁经锡济病变疾量跌的固协振整液性二屈、敲协裹整尤定危义协祝整宴是世对选非馆平唉稳贸经议济臣变驳量斥长蚊期毕均谷衡条关央系奏的伙统除计折描悬述碍。非收平棋稳妈经尚济茧变妙量球间英存谈在膝的呼长饮期努稳下定碍的苏均板衡扎关腰系山称哲作筛协钻整杜关猾系妨。2懂0首2吊3孤/债7悠/虏1以3第芝八地章损非纸平打稳详经续济首变妙量璃分跳析第舌三按节物经怎济毙变葬量情的阀协哪整强性三懒、婶协缺整阻性腿检中验2功0肉2仰3皆/虚7隆/硬1茎3第愉八英章欣非况平霜稳剑经皇济微变形量隆分除析第杰三瞒节伸经献济参变怖量认的叮协读整梢性这扑种风检镜验稻称灿为赤以扯残骗差诞为捆基注础慕的淡协妇整是性悲检施验馋。当飘式(载1历)、受式(叶2恶)和躬式(梅3衰)中部不止含连有的鼓滞规后蚕项帜时枣，楚称维为E影G检近验偿；当陆有滞波后室项浩时陶，原称我为街增阳项橡的E姿G检庙验拐或A讨E蔬G检迷验相办对鸟于匠参喘数ρ的湖检迁验孟统常计锁量蠢分硬别袜称模为E兆G和A莫E御G统蛾计殊量抱。录计香算处公骄式别与D乳F计柜算喊公达式隆相知同偏，忧只钢是惑其病分窝布芒不病同育。E后G和A押E田G统请计盖量啊的换渐派进多分邪布紫不剑仅幻玉不筒同区于骂正映态咳分蚕布虚，乏也梳不址同柴于D铁F和A爱D示F分融布劲。颗因弯此D律F检鸦验驻临巩界馒值骄不盯能题用苍于驳协靠整罗检椒验李。2也0圆2铃3估/宫7污/燥1瞒3第抬八滨章途非社平掩稳郊经迷济购变验量轰分产析第窗三绿节宾经抄济闲变购量宽的何协抬整冻性M任a寨c价K旦i啦n轻n佣o塌n鄙(构1蓬9阶9罪1刚)通瞧过扩模弦拟信试充验倍给短出钥了是协私整让检拳验漠的廉临予界元值杀，装（碍见酸本腊章荒附袄表2）2歪0黑2炸3土/少7敏/些1库3第带八莫章隔非滴平渴稳御经寨济转变示量预分次析第未四延节旁误桐差划修俊正丧模刮型误垦差调修潜正丑模房诚型驾最穷初葡由故沙僚根(冷S乌a搭r际g改a予n，1秃9稻6径4触)提往出送，蚁后丢经碗亨倘德条利夏安晃德终森(校H榴e握n盾d旧r舟y识A旋n格d梯e帝r奶s虽o骆n，1姜9谷7沾7）捕和危戴尘维床森(麻D跪a圣v喂i贺d痒s应o宿n，1桂9房诚7欲7）汇进露一余步轧完纯善缘瑞。2脆0译2雨3弱/呢7足/朱1禁3第姐八画章谋非句平师稳浑经具济秃变傅量轰分嗓析第崭四黑节县误豪差群修净正趁模舅型一耕、谦误尖差仰修扇正生模五型脉（E象C痒M）番的盟推端导2径0鞋2饰3冤/腔7着/奶1屿3第危八社章井非讲平届稳手经钻济泄变盛量之分葛析第肤四烛节液误浴差挤修斥正蝴模围型2府0牛2聚3素/戏7啦/雨1疾3第弟八体章甲非候平舱稳松经阴济碎变太量赢分秧析第愉四秆节唇误暮差带修位正叉模战型E躁C歇M模颜型静优角点异：（1）装可屑用O纳L击S法篇估碑计械；（2）根既号有冬描贯述虚变伪量荣长浙期见关月系著的去参绍数杂，给又走有卸描绘述右变梯量素短巾期庭关帐系览的嫂参沟数禾；（3）框变肉量砌不尚存渐在妨多严重膏共缓线番性捧问永题疾；（4）ut非顾自猎相侧关吗；（5）假建之模诵过尿程运中资允堆许等根消据t检虽验朗和F检财验伍剔酱除E酷C抚M模柜型辫中闲的榨差则分冒变数量雾。2姨0筋2旬3撑/帆7戴/忘1呈3第方八端章肝非膀平客稳骆经纳济尊变姜量朝分名析第夕四恭节养误册差勿修义正纷模香型（6）脑在扶非菜均伪衡浊误挪差殿项赵中恩剔者除豪任煮何迅滞拢后贩变秩量梁都抱是逝危算险寇的纽奉，予这凤将尊影双响艳长数期读关档系皆式炸的替表答达迹。（7）E而C钳M模雪型郑中趟的k0,希k1未仇知围，E搭C象M模捷型饱不因能刘直珍接爆被平估吨计喝。粉估疾计汁方切法抓有闭两洗个戴：1车)若康变饶量银为侄平扬稳栏变锈量申或脾为凶非霸平扑稳厦变端量顶但丛存屋在墨协喊整它关蛙系炒，坚可吓以遭把老误旁差摸修极正丑项臣的屋括描号嘴打绿开伪，妥对抱模悠型狐直悉接扭用O驶L傻S法己估速计向。2牛)先毯估坚计鞭变丧量撒的亏长枯期粗关肚系过，易然叛后湖把氧估约计绘的评非疮均戒衡椒误本差较作鹅为停误龟差碑修点正垃项梢加嗽入E载C塔M模邀型永，青并尖估扎计钞该击模华型适。2辣0揉2再3刃/俘7悄/绿1宵3第惧八慎章岩非盖平个稳表经治济阿变尽量彼分知析第众四眨节湿误情差窑修炎正愿模仓型二昏、G激r趋a网n邻g铺e恰r定门理2执0您2寨3葡/腿7仁/授1菊3第磁八际章方非粒平拴稳长经可济陶变隆量吸分四析第糠四农节鼓误薄差竟修逢正横模王型G泉r袍a按n活g春e障r定勤理俭的让重窗要结意仙义全在照于周证岭明撒了削协窝整既概醋念坏与赔误看差叛修注正挎模陈型盒的扁必贤然照联咐系鸟。太若楼非接平激稳粗变裕量不之千间踏存辞在赛协挨整冶关烫系乏，祖则威必防然橡可付以位建冻立毯误钱差错修乓正寺模贺型搂；络若牲用堆非猎平世稳缎变美量能可躺以猜建蠢立养误撒差钉修酿正诵模趟型机，葵则估该决变叫量伟之蜻间狂必渡然悼存订在电协兰整格关鸽系省。2谷0捷2牛3震/败7牢/阶1酿3第康八敞章爹非迷平杠稳煤经糕济