金融风险管理学习通课后章节答案期末考试题库2023年

金融风险管理学习通课后章节答案期末考试题库2023年影子银行的构成主体不包括（）

参考答案:

商业银行

下列（

）项不属于影子银行业务。

参考答案:

个人信用卡

下列（）项不属于商业银行全面风险管理的内部控制方法。

参考答案:

信息披露制度

套期保值是通过建立（

）机制，规避价格波动风险的一种交易方式。

参考答案:

期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

简述用远期利率协议对利率风险套期保值的基本原理

参考答案:

（1）利率敏感性资产多于利率敏感性负债（即持有正缺口）的商业银行，为规避利率下跌可能带来的损失，可卖出远期利率协议，以保证即使将来利率下跌，商业银行利率敏感性资产扣除负债后的净额仍能以协议利率取得收益；（2）相反，利率敏感性资产少于利率敏感性负债（即持有负缺口）的商业银行，为规避利率上升可能带来的损失，可买入远期利率协议，以保证即使将来利率上升，商业银行利率敏感性负债扣除资产后的净额按协议利率锁定负债成本。

简述商业银行利用利率期货对利率风险实施套期保值的基本原理。

参考答案:

（1）商业银行用利率期货对利率风险实施套期保值的基本原理是，商业银行通过持有与利率敏感性缺口相反的期货头寸来达到消除利率风险的目的。（2）具体来说，如果商业银行利率敏感性缺口为正值，为规避市场利率下跌可能带来的损失，商业银行可以在期货市场上做多头交易进行套期保值。如果未来利率下跌，由于利率期货的价格走向和利率变动方向相反，利率期货价格将上升，期货市场的收益将弥补现货市场的损失，商业银行的利率风险也因此消除。（3）相反，如果商业银行利率敏感性缺口为负值，为规避市场利率上升可能带来的损失，商业银行可以在期货市场上做空头交易进行套期保值。

简述CreditMetrics模型的劣势

参考答案:

（1）大量证据表明信用等级迁移概率并不遵循马尔可夫过程，而是跨时自相关的；（2）信用等级迁移矩阵未必是稳定的，它受到行业因素、国家因素、周期因素等影响；（3）贷款合约与债券在担保、合约条件上有很大不同，对此评价贷款的损失有一定的困难。

信用风险管理工具有哪几类？请对每一类工具做简要说明。

参考答案:

（1）风险分散的工具。通常的做法就是运用资产组合理论在不同的资产组合中对收益和风险进行比较，在风险评价的基础上，将所选择的资产划分等级，目的是追求收益最大、风险最小的最优资产组合。（2）风险转移的工具。风险转移是指主体通过各种金融工具和方法将信用风险损失转移给其他经济主体、保证人或投资者的一种风险处理方式。常用工具包括信用违约互换CDS、总收益互换TRS、担保债务凭证CDO等。（3）风险补偿的工具。风险补偿主要是指对于那些无法通过风险分散、风险对冲或风险转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。信用风险的补偿是信用风险管理的最后一道屏障。信用保险是一种主要的风险补偿工具

专家分析法是商业银行在长期信贷业务中形成的信用风险评估方法，主要有5C、5W、5P分析法。

参考答案:

对

贷款内部评级模型将贷款分为三类，正常贷款、关注贷款、不良贷款。

参考答案:

错

在险价值VaR市值分析期间内某项金融资产在一定置信水平下预期发生的最小损失可能值。

参考答案:

错

商业银行净值收到久期缺口、银行资产和利率变动幅度三个因素的影响，使银行市值不受利率影响的办法是让久期缺口等于零。

参考答案:

对

宏观杠杆率过高，是造成金融脆弱性的根源，也是引发系统性金融风险的核心要素。

参考答案:

对

金融风险增加了微观主体的经营管理成本，但不会降低其生产率水平。

参考答案:

错

当商业银行利率敏感性缺口为负时，市场利率下降，则银行的净利息收入（

）

参考答案:

增加

当商业银行利率敏感性缺口为正时，市场利率上升，则银行的净利息收入（

）

参考答案:

增加

设银行的负债总额为1亿元，负债久期为2.695年；资产总额0.95亿元，资产久期为1.034年，则该银行资产负债的久期缺口为（

）

参考答案:

1.713年

信用风险的成因可以从现代金融市场的内在本质、（

）、（

）等三方面分析。

参考答案:

信用活动的不确定性###信用当事人遭受损失的可能性

金融风险的成因包括（

）、（

）、（

）、监管的不完美等四个方面。

参考答案:

信息不完全与不对称###金融体系的内在不稳定性###资产价格的波动性

利率敏感性缺口模型中，如果银行的利率敏感性资产多余利率敏感性负债，称商业银行持有（

）

参考答案:

正缺口

久期的概念是由美国经济学家（

）于1935年提出的。

参考答案:

麦考利

下列属于信用风险度量模型的是（

）

参考答案:

CreditMetrics模型

下列不属于信用风险度量模型的是（）

参考答案:

利率敏感性缺口模型

按金融风险的性质可将金融风险划分为（

）

参考答案:

系统性风险和非系统性风险

从严格意义上来说。所有金融活动只存在风险大小之分，不存在完全无风险之说。这表明金融风险具有（

）特征

参考答案:

普遍性

降低操作风险的内部控制方法有哪些具体措施？

参考答案:

（1）提高内部审计部门的独立性。通常审计稽核部门只是银行下辖的一个部门，直接接受本机构管理者领导和管理，审计的独立性作用难以发挥。应该借鉴那些银行的内部审计部门在设立上隶属于监事会的经验，提高审计部门的独立性和权威性。（2）健全内部控制制度。健全的内控制度是实现全面风险管理的前提，风险内控制度落后会使整个风险管理体系出现漏洞。内控制度包括详尽的业务规章制度和操作手册。（3）全方位的人员管理。应改变只重视对基层操作人员的管理，忽视对高层管理人员的管理的理念，要加强全方位的人员管理。（4）提升技术水平。提升通信、软硬件和信息技术安全水平，降低操作风险发生的可能性。

简述保险对于金融机构操作风险管理的重要意义。

参考答案:

（1）管理金融机构现金流的波动性。通过购买保险，金融机构以定期支付保险费的方式为代价，将由于保险合同中约定的风险因素所遭受的非预期大额损失转嫁给保险公司，平滑金融机构的现金流，降低其波动性。（2）集合风险，准确预测未来损失。通过购买保险，各个金融机构的同类风险事件在保险公司汇集，根据大数法则，足够数量的相互独立的风险事件的集合将使得未来的损失可以得到比较准确的预测。（3）为灾难性损失提供融资。（4）为金融机构管理和监测风险提供外部资源和推动力。

简述筹资流动性管理方法中的资金汇集法原理。（可画图说明）

参考答案:

（1）资金汇集法是指把各种资金来源统一汇集起来，按照银行的需要进行分配。（2）具体做法：银行的资金来源包括活期存款、定期存款、其他负债、自有资本。银行的资金分配包括第一级准备金、第二级准备金、中短期贷款和证券、长期贷款和证券、固定资产投资。具体分配的比重如何，多少用于准备金，多少用于放款，多少用于证券和固定资产投资，并无固定比例，依具体情况分析。

简述筹资流动性管理方法中的资金匹配法原理。（可画图说明）

参考答案:

（1）资金匹配法要求银行按资金来源的不同性质确定资金在各项资产之间的分配，实际上是按照资金来源的稳定性进行分配。（2）按照不同的资金来源，建立数个“流动性-盈利性中心”，每个中心根据自己资金的稳定性对各个资产项目确定相应的资金分配量。各项资金来源及运用同各个资金中心交叉对应，与之对应的资金分配量应根据盈利目标、流动性标准和资金的稳定性进行相应配置。（3）资金匹配法的主要优点在于从资产和负债两方面统筹安排，减少了多余的流动性资产，增加了对贷款和证券投资资金的分配，提高了银行的盈利能力。

操作风险的管理方法有（）、（）、降低经营风险等方法。

参考答案:

保险###资金分配法

假设流动性缺口LG=资金供给F1-资金需求F2。如果LG≤0，表示流动性供给不能满足流动性需求，银行面临（）风险。如果LG0，表示流动性供给可以满足流动性需求，银行流动性（

）。

参考答案:

流动性短缺###充足

外汇风险敞口=（）

参考答案:

外币流入量-外币流出量

折算风险又称为（），是指跨国企业在因合并财务表而引致的不同币种的货币相互折算中，引回来吧在一定时间内发生波动二产生账面经济损失的可能性。

参考答案:

会计风险

企业或个人未了的债权、债务因外币与本币之间汇率波动而蒙受损失可能性，称为（

）

参考答案:

交易风险

无法自然抵消，也未被人为冲销的外汇资产（或负债）暴露在了汇率变动的风险中，形成了（）

参考答案:

外汇风险敞口

90天后，银行存款利率由8%上升至9%，贷款利率由10%上调至11%，此时可以认为90天的基差风险（）

参考答案:

为零

下列（

）项不属于汇率风险的特点。

参考答案:

相对性

下列情况的发生都可能引发金融风险，其中不属于操作风险的情况是（）

参考答案:

汇率变动

核心存款比率是衡量商业银行流动性风险的财务指标之一，该比率越高，说明（

）

参考答案:

商业银行负债的流动性越好

利率风险的主要形式有四种（）

参考答案:

重定价风险、收益率风险、基差风险、隐含期权风险

操作风险度量的基本指标法适用于（）

参考答案:

业务范围单一的小银行

银行贷款占总资产的比率越高，说明银行资产的流动性（

）

参考答案:

越低

因金融机构员工发生内部欺诈、实质违规等导致的风险，属于操作风险中的（）类别。

参考答案:

人力风险

影子银行对完善金融体系有一定的积极作用，但从长期来看，弊大于利，因此应予以禁止。

参考答案:

错

分离定理认为个人投资者的效用偏好与风险资产组成的市场组合有关。

参考答案:

错

《巴塞尔协议II》提出的“三大支柱”分别为（

）、（

）、（

）。

参考答案:

最低资本要求###监管审查###市场约束

结构性投资载体除了能发行商业票据外，还可发行（

）。

参考答案:

中短期债券和次级债券

我国影子银行的监管原则包括（

）、（

）、（

）、（

）。

参考答案:

前瞻性原则###重点关注原则###区别对待原则###一致有效性原则

抵押贷款支持证券MBS主要包括（

）、（

）、（

）

参考答案:

过手MBS###担保抵押债券###剥离式MBS

期货风险的特征包括（

）、（

）、（

）

参考答案:

突然性###传染性###巨大的破坏性

保险市场风险的根源包括（

），（

），（

）。

参考答案:

保险商品定价的风险###保险经营的不确定性###道德风险和逆向选择

8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为645