2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺模拟试卷B卷包含答案

2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺模拟试卷B卷包含答案

单选题（共57题）1、某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.可转债A在T日交易所收盘价为128.22元，应计利息0.11元，当日该转债的估值全价为（）元A.200.11B.128.33C.128.22D.128.11【答案】C2、关于基金管理公司执行交易指令的流程，以下选项表述错误的是（）。A.交易总监负责审核投资指令的合法合规性B.在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令C.交易员接收到投资指令后立即执行，不应根据自身主观判断选择交易时机D.投资交易系统将自动拦截违规指令，如发现异常指令时由交易总监反馈信息给基金经理并有权终止指令【答案】C3、某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值?（单位：点）从小到大排列为?A.0.4631B.3.500C.8.025D.9.715【答案】D4、通常而言，收益率曲线的正常形态是()。A.上升收益曲线B.水平收益曲线C.上升收益曲线，下降收益曲线和水平收益曲线D.下降收益曲线【答案】A5、下列不属于银行间债券市场的交易品种的选项是（）。A.债券B.期货C.回购D.远期交易【答案】B6、关于资本市场线，以下表述错误的A.资本市场线也叫资本配置线B.资本市场线斜率总为正C.资本市场线通过无风险D.资本市场线是可达到的最优的资源配置【答案】A7、（），中国金融期货交易所正式成立。A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月【答案】A8、（）既是基金当事人,也是基金的管理者。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份额持有人D.基金销售机构【答案】A9、对于基金管理费，下列说法错误的是（）。A.大部分股票基金按1.5%计取B.债券基金的管理费率一般低于1%C.为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理基金资产而向基金收取的费用【答案】C10、投资者用于投资的自有资金或证券称为（）。A.担保金B.抵押金C.保证金D.担保证券【答案】C11、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（）。A.方差B.离差率C.期望D.标准差【答案】D12、杜邦分析法的核心指标是（）。A.权益乘数B.总资产周转率C.净资产收益率D.销售利润率【答案】C13、以下不属于债券按嵌入的条款分类的是（）。A.可赎回债券B.通货膨胀联结债券C.结构化债券D.浮动利率债券【答案】D14、()是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场【答案】D15、下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（）。A.组合平均剩余期限B.融资比例C.浮动利率债券投资情况D.日每万份基金净收益【答案】D16、QDII基金可以投资的范围包括（）。A.金融衍生品B.房地产抵押按揭C.不动产D.实物商品【答案】A17、以下选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是（）。A.基金管理规模B.成立时间C.时间区间D.风险和收益【答案】B18、（）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差B.标准差C.跟踪误差D.贝塔系数【答案】C19、下列关于大宗商品的说法，错误的是()。A.大宗商品具有实体，可进入流通领域B.大宗商品不能抵御通货膨胀C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系D.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大【答案】B20、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是()A.几何平均收益率运用了复利的思想B.算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期C.几何平均收益率忽略了货币的时间价值D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大【答案】C21、下列不属于股利贴现模型的是（）。A.零增长模型B.不变增长模型C.多元增长模型D.超额收益贴现模型【答案】D22、()仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。A.有限合伙人B.普通合伙人C.公司管理人D.股东【答案】A23、有关现金流量表叙述不正确的有（）。A.现金流量表的编制基础是权责发生制B.现金流量表的编制基础是收付实现制C.现金流量表的作用包括反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。【答案】A24、一级结算由托管人作为结算参与人代表托管资产与（）完成净额交收。A.证券交易所B.中国结算公司C.证券托管公司D.证券业协会【答案】B25、下列关于封闭式基金的利润分配的说法，错误的是()。A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的90%C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值D.封闭式基金只能采用现金分红【答案】B26、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A27、银行间债券市场交易以（）进行，自主谈判，逐笔成交。A.竞价方式B.报价方式C.按市值配售D.询价方式【答案】D28、短期政府债券的特点不包括（）。A.利息免税B.流动性强C.违约风险小D.交易成本高【答案】D29、不动产投资不包括（）。A.酒店投资B.高速公路投资C.商业房地产投资D.养老地产投资【答案】B30、关于买空交易，以下表述错误的是（）。A.目前，上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于50%B.维持担保比例的计算公式为（现金+信用证券账户内证券市值总和）/(融资买入金额+融券卖出证券数量x当前市价+利息及费用总和）C.融资交易结束时，该公司股票价格没有发生变化，投资者无需支付融资的贷款利息D.融资即投资者借入资金购买证券，也叫买空交易【答案】C31、有关现金流量表叙述不正确的有（）A.现金流量表的编制是权责发生制B.现金流量表的编制基础是收付实现制C.现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评论企业未来生产现金净流量的能力D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。【答案】A32、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是()。A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行B.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和互换合约只有一方在未来有义务【答案】C33、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为()。A.静态变量B.随机变量C.非随机变量D.动态变量【答案】B34、下列关于基金估值的说法，正确的是（）。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值C.封闭式基金每周进行一次估值D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】D35、关于股票收益互换，以下表述错误的是（）。A.投资者无法通过股票收益互换进行风险管理B.股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益互换C.股票收益互换中，支付的金额与特定股票、指数等权益类标的表现挂钩D.通常进行净额交收，不发生本金交换【答案】A36、根据现行估值原则，对于在交易所公开增发但未上市新股，应采用的估值价是（）。A.成本价和交易所上市的同一股票市价低价B.交易所上市的同一股票市价C.成本价和交易所上市的同一股票市价孰高价D.成本价【答案】B37、主动投资的业绩主要取决于（）。A.信息深度和信息广度B.信息深度和信息内容C.信息广度和信息内容D.信息内容和信息时效【答案】A38、CAPM利用（）来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.αB.βC.γD.δ【答案】B39、分级基金需要考虑的风险不包括()。A.汇率风险B.杠杆变动风险C.杠杆机制风险D.风险收益特征变化风险【答案】A40、债券结算业务系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算的债券结算类型是（）。A.双边净额结算B.多边结算C.净额结算D.全额结算【答案】D41、用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其在上海证券交易所上市交易超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】C42、对基金估值结果负有复核责任的是（）A.基金管理人B.律师事务所C.会计事务所D.基金托管人【答案】D43、关于远期利率,以下说法正确的是（）。A.远期利率是较长期限债券的收益率B.远期利率高于即期利率C.远期利率等效于未来特定日期购买零息债券的到期收益率D.远期利率是从当前到未来某一时点的债券收益率【答案】C44、浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上（）以反映不同债券发行人的信用。A.利率B.利差C.基点D.利息【答案】B45、下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是（）。A.泰国证券交易所B.吉隆坡证券交易所C.河内证券交易所D.新加坡证券交易所【答案】D46、甲公司2017年实现营业收入为1000万元，其中现销收入550万元，赊销收入450万元；当年收回以前年度赊销收入380万元，当年预收货款120万元，预付货款30万元，当年因销售退回支付的现金20万元，当年购货退回收到的现金40万元，则甲公司当年销售商品提供劳务收到的现金为（）。A.990万元B.1030万元C.1100万元D.1150万元【答案】B47、T日，某投资者在A股市场进行了三笔交易，买入X股票1000股，每股10元，卖出X股票400股，每股15元，买入Y股票300股，每股10元。假设不考虑交易费用，在结算日该投资者应结算的证券和资金为（）。A.三笔交易实行净额结算，应付资金7000元，应收X股票600股，应收Y股票300股B.买入交易和卖出交易分别实行净额结算，应付资金13000元，应收X股票1000股，应收Y股票300股；应收资金6000元，应付X股票400股C.三笔交易实行全额结算，应付资金10000元，应收X股票1000股，应收资金6000元，应付X股票400股，应付资金3000元，应收Y股票300股D.标的证券相同的交易实行净额结算，应付资金4000元，应收X股票600股；应付资金3000元，应收Y股票300股【答案】D48、X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。A.1.220元，10000份B.1.022元，10000份C.1.202元，10000份D.1.222元，9800份【答案】C49、()是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.股票B.存托凭证C.可转换债券D.认股权证【答案】B50、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系；由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A51、不动产投资是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性。下列不属于不动产投资类型的是()。A.地产投资B.养老地产投资C.酒店投资D.能源投资【答案】D52、美式期权是指（）。A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约B.是指买方此时的现金流为零C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权【答案】D53、关于衍生工具的定义，以下描述错误的是()A.有的衍生工具在结算时要求实物交割，有的要求用现金结算B.衍生工具可以按合约规定在到期日或者到期日之前结算C.衍生工具的交割价格是签订买卖合约时标的资产的价格D.所有衍生工具都会规定一个合约到期日【答案】C54、A基金因资金周转的需要在银行间市场与B基金达成了一笔质押式回购交易，具体交易要素如下：回购金额1000万元，回购利率3.65%,回购期限7天，质押券面值1200万元，市场价值1300万元，债券的百元含息5元，则在回购发生的首期结算金额是（）A.1060万元B.1000万元C.1000.7万元D.1065万元【答案】B55、下列不属于