2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理易错题库及答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理易错题库及答案

单选题（共57题）1、错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务【答案】C2、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B3、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A4、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】D5、假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B6、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B7、记录完整是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】D8、下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D9、（2018年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】C10、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】D11、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C12、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】A13、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】B14、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，其具体措施不包括()。A.惩罚机制B.奖励机制C.日常监督机制D.监管当局责任【答案】B15、下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念【答案】C16、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C17、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D18、良好的风险报告路径应采取的是（）。A.纵向报送B.横向报送C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】D19、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害【答案】C20、下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限资金额度【答案】C21、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A22、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（）。A.连续3年消费价格年度对数指数B.实际汇率变量C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）【答案】A23、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】B24、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B25、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量B.利率风险评估C.利率预测D.利率风险控制【答案】C26、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A27、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.法律风险【答案】C28、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心工具是（）。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C29、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型B.随机模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D30、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A31、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。A.业务连续性管理计划B.技术外包C.业务营销外包D.程序外包【答案】A32、ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。A.息税前利润/总利息支出B.流动资产/流动负债C.留存收益/总资产D.普通股/总资本【答案】A33、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C34、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有（）。A.殡葬设施B.城乡卫生院C.收容遣送设施D.福利性住宅E.残疾人社会福利设施【答案】A35、假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A36、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】B37、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C38、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】C39、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列()属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D40、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B41、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A42、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B43、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】B44、履带式起重机的特点为（）。A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】C45、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于()，资金实力属于()。A.基本面指标；财务指标B.财务指标；财务指标C.基本面指标；基本面指标D.财务指标；基本面指标【答案】D46、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.由下至上B.由上至下C.由内到外D.由外到内【答案】B47、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B48、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D49、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.客观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】A50、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A51、在计量信用风险的方法中，下列（）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D52、下列()产品线的B因子等于15%。A.公司金融B.零售银行C.零售经纪D.商业银行【答案】D53、以下关于期权的说法不正确的是（）。A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品B.期权是现代金融创新的重要基础性工具C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权【答案】C54、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C55、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B56、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C57、下列不属于盈利能力指标的是()。A.流动比率B.营业收入利润率C.净资产收益率D.总资产收益率【答案】A多选题（共14题）1、操作风险可以分为由（）所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD2、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括（）。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD3、人力资源计划中应解决的核心问题是（）。A.充分考虑内外部环境变化B.企业的人力资源保障问题C.企业总体发展战略目标D.人力资源规划【答案】B4、某企业购人一台设备，价款为20000元，增值税额为3400元，使用年限为8年。根据企业会计准则及其相关规定。该设备的实际成本为（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A5、我国银行监督领域所依托的主要法律包括()。A.《商业银行法>B.《行政许可法》C.《中国人民银行法》D.《巴塞尔新资本协议》E.《银行业监督管理法》【答案】ABC6、下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险D.分析新产品或新业务带来的潜在风险E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节【答案】ABCD7、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD8、代理业务操作风险的成因包括()。A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.