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中级银行从业资格之中级风险管理能力检测提分A卷含答案

单选题(共50题)1、下列关于风险管理部门各机构的主要职责,说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C2、()是现代商业银行稳健运营/发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B3、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为()。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D4、下列因素不是信用风险缓释方式的是()。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A5、超额备付金率的计算公式为()。A.=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%B.=流动性资产余额/流动性负债余额×100%C.=流动性资产余额/全部负债余额×100%D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款]×100%【答案】D6、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为()。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D7、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C8、下列指标的计算公式中,正确的是()。A.资本金收益率=税后净收人/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)【答案】C9、下列关于零售客户的说法,错误的是()。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C10、下列不属于风险水平类指标的是()。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A11、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D12、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括()。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A13、下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】B14、客户信用评级中,违约概率的估计包括()。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A15、下列关于敏感性分析的说法,错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B16、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C17、商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D18、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的()。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A19、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】A20、资本充足率压力测试分为:定期和不定期压力测试,原则上定期压力测试至少()一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】D21、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A22、关于影响期权价值的因素,下列理解正确的是()。A.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】C23、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每()向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】B24、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是()。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B25、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A26、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002~2007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A27、20世纪70年代,资产负债风险管理理论产生于()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C28、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】D29、管理层素质属于(?)指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】A30、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】D31、压力情景应充分体现银行()的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B32、客户信用评级中,违约概率的估计包括()。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A33、关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。A.核心负债比不小于50%B.流动性覆盖率不小于100%C.流动性缺口率不小于-10%D.流动性比例不小于25%【答案】A34、银行监管的首要环节是()。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A35、如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】C36、信用风险很大程度上是一种(),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B37、下列不属于商业银行的业务的是()。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A38、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要【答案】C39、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分析()。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A40、根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列不属于第二支柱核心内容的是()。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】B41、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C42、远期合约不包括()。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】C43、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素【答案】B44、在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括()。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D45、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小,利率风险越高C.久期缺口绝对值越大,利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C46、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机,大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元,这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施,包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明()的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】C47、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】B48、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B49、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D50、以下关于期权的论述,错误的是()。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C多选题(共20题)1、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪,维护金融稳定【答案】ACD2、现场检查处理阶段包括()。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB3、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划,并定期进行修正。其中的战略规划应当()。A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始,深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面【答案】ACD4、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.相互制衡C.权责分离D.职责明确E.报告关系清晰【答案】ABD5、在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷【答案】ABC6、在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有()。A.明确了非现场监管和现场检查的职责,使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向,提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果,减少低风险业务的测试量和重复劳动,提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别,可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案【答案】ABCD7、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?()A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD8、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出,在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一事件中,此家商业银行遭受到的风险有()。A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC9、下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有()。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为-1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产【答案】ABC10、风险转移分为()。A.正常转移B.非正常转移C.安全转移D.保险转移E.非保险转移【答案】D11、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出,在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一事件中,此家商业银行遭受到的风险有()。A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC12、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下,假设其他条件不变,则下列表述正确的有()。A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升,银行净利息不变【答案】AD13、下列各项属于国别风险的是()。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险【答案】AC14、融资流动性应当从()两个角度进行深入分析。A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债【答案】D15、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法,具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组

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