2021贵州银行从业资格考试真题卷八

2021贵州银行从业资格考试真题卷（8）

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分,

60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一

个最符合题意）

1.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,

则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为

A.0.02%,0.04%

B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.04%

2.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式

D.内部管理模式

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3.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man

的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概

率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是

A.息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

4.《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性，

提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是

A.由董事会批准

B.应该包括如何决定披露内容的方法

C.对披露过程需要实施外部监管

D.应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是

否及时

5.商业银行的—承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保

商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类

市场风险。

A.高级管理层

B.股东大会

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C.监事会

D.董事会

6.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞

尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为

A.0.05%

B.0.04%

C.0.03%

D.0.02%

7.《巴塞尔新资本协议》通过降低—要求，鼓励商业银行采用—

技术。

A.监管资本，高级风险量化

B.经济资本，高级风险量化

C.会计资本，风险定性分析

D.注册资本，风险定性分析

8.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的

利率曲线，这些具有代表性的品种称为因此具有可操作性。

A.指标债券

B.指标利率

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C.指标汇率

D.指标股票

9.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是_。

A.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债

能力，因而能够满足债权人的分析要求

B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立

的法律主体，而不是针对经济主体

C.合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供

依据

D.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的

股东服务

10.定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于

A.所使用的数据源不同

B.所使用的测试方法不同

C.适用范围不同

D.使用成本不同

11.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以

客户累计百分比为横轴、—为纵轴，分别做出理想评级模型、实

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际评级模型、随机评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.未违约客户累计百分比

D.未违约客户数量

12.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是

A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资

源雄厚的大中型商业银行

B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、

模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

13.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的

缺点不包括

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，

缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险

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敏感性

14.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是_。

A.ROC曲线

B.AUC曲线

C.CAP曲线

D.二项式检验

15.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一

国家的借款者，应是多方面开展，这里基于—的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

16.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是—。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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17.按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一

定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的—限额，并依据实

际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要

分别对每种外币都设置一个限额。

A.最刊

B.最大

C.中等

D.以上都不对

18.在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权

因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于

A.预期损失分配法

B.损失变化分配法

C.矩阵分解法

D.非预期损失分配法

19.抵押贷款支持证券CLO循环结构中的循环期是指

A.证券本金偿还的时期

B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投

资于新资产

C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期

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D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程

20.目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快

速、客观和动态特点的内部评级方法是

A.信用评分法

B.统计模型法

C.部分基于专家判断法

D.专家判断法

21.下列关于各风险管理组织巾各机构主要职责的说法，正确的是

_O

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规

程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业

银行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战

略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等

监察工作

22.银行风险管理的流程是

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A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

23.在计算总敞口头寸中，—是一种为各国广泛运用的外汇风险敞

口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编

写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净总敞口头寸法

D.按照模型估算法

24.—不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A.抵押

B.质押

C.保证

D.信用证

25.用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息

的变量是_。

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A.资金的信用风险

B.信贷资金的风险度

C.信贷资金的回收率

D.信贷资金安全程度

26.下面有关违约概率的说法，错误的是

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷

款本息或履行相关义务的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年

内的累计违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须

包括违约率相对较高的经济萧条时期

D.在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

27.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，

回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风

险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

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28.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头

寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的

经济价值会

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

29.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理

/控制措施可以采取

A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会

的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层

的三级管理方式

30.下列各项个人所得，免纳个人所得税的是

A.工资薪金

B.劳务报酬

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C.特许权使用费

D.军人的转业费

31.债券可划分为政府债券、金融债券、公司债券等，是根据

A.发行主体的不同

B.期限不同

C.利息的支付方式

D.债券的性质

32.以下—行为，由保险人承担责任。

A.保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务

B.保险代理人有超越代理权限行为，投保人有理由相信其有代理

权，并已订立保险合同

C.保险人知道保险代理人以其名义有超越代理权行为时，不作否

认表示

D.因保险经纪人在办理保险业务中的过错，给投保人、被保险人

造成损失的

33.关于外汇市场的交易机制描述不正确的是

A.外汇市场的交易可分为三个层次

B.商业银行为了规避外币风险，往往进行同业之间的外汇交易以

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轧平外汇头寸

C.在外汇市场上决定汇率高低的是商业银行之间的交易

D.在外汇市场上，交易量最大的交易是商业银行与客户之间的交

易

34.其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是

A.投保人

B.保险人

C.被保险人

D.受益人

35.综合理财计划市场风险控制的方法有

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险限额可

以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等，但在风险

限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外，还应当按照

风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并

确定每一理财产品的限额

C.商业银行对信用风险限额的管理，应当包括结算信用风险限额

和结算后信用风险限额

D.对事先审批而突破风险价值限额的交易，应记录检查

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36.资产配置的基本步骤是_。①调查了解客户②风险规划与

保障资产拨备③生活设计与生活资产拨备④建立多元化的产

品组合⑤建立长期投资储备

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.①②③⑤④

D.①③②⑤④

37.下列哪种情况下，新股申购的理财产品的收益率比较低—

A.高中签率

B.发行市盈率高

C.申购资金数量多

D.大盘上涨

38.金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期，设计出适合客

户的保险、信托、信贷套餐。在保险安排中，对处于家庭衰退期

的客户建议是

A.提高寿险保额

B.以子女教育年金储备，高等教育费为主

C.以养老险或递延年金储备退休金为主

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D.投保长期看护险或将养老险转即期年期

39.反映理财产品的真实收益水平的是_。

A.名义利率

B.法定利率

C.实际利率

D.通货膨胀率

40.下列对格式条款理解不正确的是

A.格式条款是指当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时

未与对方协商

B.订立格式条款一方应遵循公平原则，确定当事人之间的权利和

义务

C.合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责

任的条款，按对方要求，对条款予以说明

D.格式条款和非格式条款不一致时，应采用格式条款

41.可以帮助银行从业人员了解客户的资产和负债信息，而且能够

了解客户的资产和负债结构的财务报表是

A.资产负债表

B.损益表

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C.现金流量表

D.成本明细表

42.某次调查问卷中，有两种投资，其中一个是无风险收益1000

元，另一个是不确定收益2000元，分别问了四个人甲乙丙丁，

问其在哪种成功概率情况下，两项投资是无差别的，回答分别为

10%,30%,50%,70%,则风险偏好水平最高的是

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

43.假如利率为5%,为了保证一年后的投资得到1万元，那么你

在当前的投资应为一元。

A.9523.81

B.10000

C.10050

D.11000

44.保单持有人可以获得分红的保险是

A.人身保险

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B.财产保险

C.投资型保险

D.商业保险

45.证券公司应当妥善保管客户的开户资料、委托记录、交易记录

等有关资料。上述资料的保存期不得少于一年。

A.5

B.10

C.15

D.20

46.利率水平和物价水平等能够影响房地产的价格，说明了一对房

地产市场的影响。

A.行政因素

B.社会因素

C.经济因素