初级银行从业资格之初级风险管理能力提升提升B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理能力提升提升B卷附答案

单选题（共50题）1、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】A2、假定某企业2014年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B3、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】D4、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B5、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则【答案】C6、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A7、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C8、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】D9、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确【答案】A10、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C11、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A12、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。A.贷款定价B.合格抵(质)押品C.合格净额结算D.合格保证和信用衍生工具【答案】A13、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B14、施工进度计划确定后，是（）的依据。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】B15、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C16、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A17、关于土地登记代理合同的特征，下列说法错误的是（）。A.土地登记代理合同一般为书面合同B.土地登记代理合同为非要式合同C.土地登记代理合同是双方合同D.土地登记代理合同是有偿合同【答案】B18、（2018年真题）银行风险管理的流程顺序是（）。A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量B.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制D.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量【答案】C19、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（）。A.实测法B.目测法C.试验法D.检测法【答案】B20、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B21、收益率曲线形态不包括()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】D22、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D23、下列（）属于流动性风险的内生因素。A.国库定期存款B.资产负债期限结构C.银行超额备付金D.上缴财政存款【答案】B24、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A25、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D26、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A27、（2018年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理【答案】C28、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A29、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】D30、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A31、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B32、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B33、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B34、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D35、（2018年真题）（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】C36、可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()。A.单一客户风险限额B.组合限额C.集团客户风险限额D.以上都对【答案】B37、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B38、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】A39、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】D40、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C41、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A42、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法【答案】C43、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C44、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】C45、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A46、（2020年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A47、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D48、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A.不定期通报外包活动的有关事项B.及时通报外包活动的突发性事件C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D.保障客户信息的安全性【答案】A49、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C50、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D多选题（共20题）1、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率【答案】ABCD2、利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.股票价格风险E.流动性风险【答案】ABC3、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险【答案】ABCD4、风险偏好的维度包括（）。A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类E.风险类【答案】ABD5、下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信B.交易员虚假交易和未报告交易C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户D.内部人员盗窃客户资料谋求私利E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信【答案】A6、进度是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】A7、通风机安装中心线的平面位移允许偏差是（）。A.10mmB.20mmC.±10mmD.±20mm【答案】A8、下列各项说法正确的是（）。A.地役权合同未经登记的，不得对抗善意第三人B.地役权合同未经登记的，不得对抗第三人C.地役权合同未经登记的，地役权不成立D.地役权合同未经登记的，合同无效【答案】A9、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD10、《中华人民共和国银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和法治环境出发，将()作为立法宗旨。A.加强对银行业的监督管理B.规范监督管理行为C.防范和化解银行业风险D.保护存款人和其他客户的合法权益E.促进银行业健康发展【答案】ABCD11、声誉危机管理需要（），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。A.经验B.技术C.全面细致的危机管理规划D.技能E.与媒体的良好关系【答案】ACD12、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证【答案】ABCD13、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析