Excel金融应用实验课程教学大纲

《Excel金融应用实验》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称Excel金融应用实验Excel

FinancialApplicationExperiment课程代码课程性质选修开课院部数学与计算科学学院课程负责人授课学期6学分/学时3/48课内学时48理论学时16实验学时0实训（含上机）32实习0其他0适用专业精算学授课语言中文对先修的要求微观经济学、宏观经济学、利息理论、金融数学对后续的支撑无课程思政设计在讲解财务分析内容时，强调在做公司财务分析时要以客观数据为依据，实事求是，培养学生诚信品质。创新创业教育设计在用Excel进行收益率曲线构建、债券定价、期权定价等时，鼓励学生进行创新创业的尝试和实践，积极参与金融建模竞赛、参与学校创新创业项目和创新创业相关课程的学习，同时引导学生树立正确的就业观。课程简介课程定位：Excel金融应用实验是数学与计算科学学院精算学专业选修课。主要学习内容：该课程主要通过年金函数、分期偿付函数、证券函数、收益率函数、抵押债券及资产担保债券的分析预定价原理、Excel在财务的应用等的学习，让学生建立起模型、参数、方法的基本理念，掌握Excel在金融中的具体应用。核心学习结果：本课程学习目的是使会计学专业精算模块的学生获得以下能力与素养：1)熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；2)利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；3）通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。主要教学方法：本课程强调应用所学的金融理论知识和Excel技能分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。二、课程目标及对毕业要求指标点的支撑序号课程目标支撑毕业要求指标点毕业要求1目标1：熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用。1.2 掌握经济学基础知识与方法，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。1.掌握数学、经济学、保险学等基础知识，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。 2目标2：利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告。2.1掌握现代工具的使用，能够运用其解决保险精算中的复杂问题。2.能够应用数学、经济学和保险学的基本原理以及现代工具，识别、表达、并结合文献资料分析复杂的精算问题，并获得有效结论。3目标3：通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。1.2 掌握经济学基础知识与方法，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。1.掌握数学、经济学、保险学等基础知识，能够运用其理论和方法解决精算中的复杂问题。三、教学内容及进度安排序号教学内容学生学习预期成果课内学时教学

方式支撑课程目标1教学内容：Excel基础：公式与函数、单变量求解和规划求解、方案管理器和模拟运算表、数据筛选与排序、规划求解教学重点：公式与函数、单变量求解、模拟运算表教学难点：规划求解熟悉Excel的基本操作，了解Excel在金融学上的具体应用。6讲授自学上机目标1目标2目标32教学内容：贷款偿付：贷款的分期偿付、带框的跨期累积偿付、实际利率与名义利率的换算、运用Excel制作贷款本息偿付表、贷款偿付函数公式教学重点：贷款的分期偿付、贷款偿付函数公式教学难点：运用Excel制作贷款本息偿付表能根据实际数据，运用Excel制作贷款本息偿付表。4讲授自学上机目标1目标2目标33教学内容：债券相关计算：债券收益率与利息的计算、债券久期的计算、债券应计利息的计算、债券净价和全价的计算教学重点：利用Excel函数和单变量求解完成债券的相关计算教学难点：Excel窗口的运用能根据实际问题的需要求解债券价值、收益率与债券要素的关系。6讲授自学上机目标1目标2目标34教学内容：收益曲线模型：收益率曲线和即期利率曲线简介、到期收益率曲线、即期利率曲线教学重点：债券收益率曲线教学难点：利用Excel中的规划求解估计模型参数能够结合债券市场的实际情况，通过收益率曲线找出债券收益率与到期期限之间的数量关系。6讲授自学上机目标1目标2目标35教学内容：公司财务分析：CAPM的应用、投资项目分析、信用条件决策模型、股票定价、公司财务管理教学重点：股票定价、beta值的估计教学难点：beta值的调整能根据实际问题，分析并撰写公司财务分析报告。8讲授自学讨论目标1目标2目标36教学内容：金融衍生产品（期权、期货和互换）定价：商品期货和利率互换的介绍、期权定价模型、Black-Scholes模型教学重点：B-S模型和二项式模型教学难点：Excel窗口的运用能运用现代工具，解决较为复杂的金融问题。8讲授自学上机目标1目标2目标3注：“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力，可以用认知、理解、应用、分析、综合、判断等描述预期成果达到的程度。

四、课程考核序号课程目标（支撑毕业要求指标点）考核内容评价依据及成绩比例(%)成绩比例(%)作业上机设计考试1目标1：熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用。（支撑毕业要求指标点1.2）Excel基础包含公式与函数、单变量求解、模拟运算表、规划求解。00030302目标2：利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告。（支撑毕业要求指标点2.1）利用Excel进行债券相关计算，利用Excel进行公司财务分析，撰写分析报告。30000303目标3：通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。（支撑毕业要求指标点1.2）利用Excel对金融衍生产品（期权、期货、互换）进行定价，强调建模过程0004040合计300070100注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》五、教材及参考资料1.教材潘席龙.Excel在实验金融学中的应用（第二版）[M].成都：西南财经大学出版社,2016,9787550425354.2.参考书[1]潘席龙.固定收益证券[M].成都：西南财经大学出版社,2004,9787810884181.[2]王晓民.Excel金融计算专业教程[M].北京：清华大学出版社，2004，9787302081760.六、教学条件需要专业实验室，电脑要安装好Windows7、Office2010、MathType6.9以上版本的正版软件，另需每人配备一台德州PLUS金融计算器。

附录：各类考核评分标准表作业评分标准教学目标要求评分标准权重（%）91-10080-9060-790-59目标2：利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告。（支撑毕业要求指标点2.1）按时提交作业；利用Excel工具对抵押债券的特性进行分析并进行定价，分析角度正确，报告撰写规范，结论合理按时提交作业；利用Excel工具对抵押债券的特性进行分析并进行定价，分析角度正确，报告撰写比较规范，结论合理按时提交作业；对抵押债券的特性进行分析并进行定价，分析角度有些偏颇，报告撰写比较规范，结论存在一些错误不按时提交作业；对抵押债券的特性的分析并进行定价，分析角度、错误，报告撰写不规范，结论错误30考试评分标准教学目标要求评分标准权重（%）91-10080-9060-790-59目标1：熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用。（支撑毕业要求指标点1.2）熟练运用EXcel来制作各种类型贷款的本息偿付表、求解收益率曲线模型比较熟练运用EXcel来制作各种类型贷款的本息偿付表、求解收益率曲线模型基本了解如何运用EXcel来制作各种类型贷款的本息偿付表、求解收益率曲线模型不能够运用EXcel来制作各种类型贷款的本息偿付表、求解收益率曲线模型，或者结果错误40目标3：通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。（支撑毕业要求指标点1.2）能够把通过Excel金融分析和