2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案

单选题（共54题）1、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A2、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（）。A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】B3、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C4、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】D5、工程工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】D6、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】D7、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C8、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B9、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A10、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A11、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D12、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度【答案】A13、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B14、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B15、下列指标计算公式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B16、()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】A17、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】B18、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B19、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A20、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C21、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A22、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C23、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】B24、（2018年真题）（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】D25、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】A26、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】C27、商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【答案】A28、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】C29、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D30、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D31、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】A32、以下属于操作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】A33、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】B34、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】C35、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B36、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D37、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务?【答案】C38、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C39、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（）。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A40、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C41、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B42、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】C43、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】A44、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C45、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C46、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D47、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】D48、外汇结构性风险来源于（）。A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】D49、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答案】A50、下列关于表外金融工具的说法，错误的是（）。A.较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】D51、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.系统缺陷B.人员因素C.外部事件D.不完善或有问题的内部程序【答案】A52、一般在给水管网（）设置排放阀门，向就近的窨井排放。A.最低点B.最高点C.集污井等构筑物D.立管【答案】A53、()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A.市场信心B.市场稳定C.政府政策D.贷款数量【答案】A54、风险识别包括（）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险【答案】C多选题（共14题）1、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于()。A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患【答案】ABCD2、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的储备资本要求和0～0.25％的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％E.系统重要性银行附加资本要求为1％【答案】ABD3、良好的银行公司治理的特征包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.对经营中各种风险有充分的认识和衡量C.完善内部控制和风险管理体系D.科学的激励约束机制E.建立良好的控制结构和具体控制措施【答案】ACD4、商业银行面临的外部风险包括（）。A.行业风险B.法律风险C.竞争对手风险D.客户风险E.技术风险【答案】ACD5、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）。A.加强贷后管理人员岗位培训B.建立并完善贷后管理制度体系C.强化贷后激励约束考核D.优化岗位设置、明晰管理责任E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接【答案】BCD6、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突【答案】BD7、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水