金融硕士学位班专用讲稿案例和实践金融风险管理

1商业银行的风险管理（Ⅱ）2010年金融硕士学位班专用讲稿1案例与实践CaseStudy2目录Contents案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行实践：我国商业银行风险管理的现状分析案例1：中外商业银行重大风险事件举例3商业银行风险的分类|商业银行面临的风险信用风险流动性风险操作风险市场风险战略风险法律风险声誉风险国家风险34商业银行操作风险重大事件41994年下半年起,新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种十分复杂、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易—日本日经指数期货,结果日经指数从1995年1月一路下滑,使里森所持的多头头寸遭受重创,为反败为胜,他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨,继续从伦敦调入巨资买入大量期货合约,最终惨败。1995年2月26日,英国银行业的泰斗,在世界1000家大银行中按核心资本排名第489位,有233年辉煌历史的巴林银行,因进行巨额金融期货投机交易,造成9.16亿英镑的巨额亏损,被迫宣布破产。3月5日,荷兰国际(ING)以1英镑的象征价格,宣布完全收购巴林银行。

巴林银行事件

日本大和银行事件总行设在大板的日本大和银行,驻纽约分行的交易部主任井口俊英从1984年开始在账外买卖美国债券,由于在资金交易的前台、后台没有很好的隔离等原因,1995年9月26日使该银行遭受11亿美元的巨额损失。大和银行是一家至1995年有77年历史,总资产1,820亿美元,位居日本商业银行第13位,全球第19位的大银行。由于家大业大,虽未倒闭,却信誉扫地,最后不得不走向同住友银行合并之路。66（中国）银行高官涉案案例2002年10月10日,中国光大集团有限公司原董事长、中国光大金融控股有限公司原董事长朱小华受贿案一审宣判,朱小华以受贿罪被判处有期徒刑15年,并处没收个人全部财产。1997年至1999年期间,朱小华利用担任中国光大集团有限公司董事长、中国光大金融控股有限公司董事长的职务便利,收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万余元。2003年12月10日,中国银行原行长王雪冰以“受贿罪”被北京市第二中级人民法院一审判处12年有期徒刑。商业银行操作风险重大事件（中国）非银行高官涉案案例2004年11月25日中行储蓄所全体员工公款炒汇案:中国银行北京的一个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工,在10个月内挪用了3,000万公款同客户炒汇。2005年1月15日,中行哈尔滨河松街支行行长高山内外勾结,进行票据诈骗,涉案金额达10亿人民币。2005年3月24日,银监会披露,农业银行包头市分行汇通支行、东河支行在办理个人质押贷款和贴现业务中,内外勾结,骗取银行贷款,查明涉案资金累计98笔、金额11498.50万元,涉案人员43名。77第一,大部分案件都根源于内控制度的执行不力。第二,职务犯罪占了操作风险损失案件的绝大多数。中国商业银行大部分操作风险都与银行员工有关,而且几乎都是有一定职务的员工利用职务之便所为。第三,内外勾结作案。诈骗案件大部分都是银行内部人员内外勾结所为,而且数额巨大。第四,案件大部分发生在银行的分支机构。第五,银行高官涉案。这是中国商业银行操作风险的一个突出特点,银行高官涉案的操作风险事件,给银行带来的损失较一般员工更为巨大。第一,银行内部控制失效。在巴林银行案件中,尼克·里森在巴林新加坡分部本人就是制度,他分管交易和结算,这种做法给了里森许多自己做决定的机会。日本大和银行的井口俊英负责前台交易,后线结算和债券保管。如此三权集中于一身,为井口俊英的进行违规交易提供了必要条件。第二,银行内部关键人物所为。第三,均为衍生金融工具交易。衍生金融工具有巨大的杠杆作用,极少的保证金就可进行数十倍甚至上百倍的交易,因此在带来高收益的同时,蕴藏着极大的风险。第四,均发生在离总行较远的分支机构。离总行较远的分支机构,由于地域限制和委托代理关系造成的信息不对称,很容易游离于总行的管控之外。商业银行操作风险重大事件巴林银行、大和银行事件特点（中国）银行涉案事件特点882009年，集团净息差为2.04%，较上年下降0.59个百分点，但下半年以来呈现出较为明显的企稳回升态势。其中，中国内地人民币业务净息差为2.21%，较上年下降0.49个百分点，但自年中以来持续上升，较上半年提高0.03个百分点；中国内地外币业务净息差为1.44%，较上年下降1.45个百分点，但与上半年相比降幅明显收窄。净息差下降的主要因素包括：（1）人民币基准利率和市场利率大幅下降。2008年9月~12月，中国人民银行连续降息，一年期存贷款基准利率累计分别下降了1.89和2.16个百分点，贷款利率下调幅度大于存款利率，存贷款利差收窄。基准利率下调对生息资产和付息负债利率水平的影响在2009年充分体现。与此同时，市场利率大幅下行。2009年，人民币七天SHIBOR利率平均值为1.24%，较上年下降1.68个百分点。一年期央票收益率平均值为1.50%，较上年下降2.17个百分点。（2）外币市场利率大幅下降。为应对国际金融危机，全球主要经济体利率维持在历史低位，市场利率震荡走低。2009年，美联储联邦基金利率维持在0～0.25%的目标区间，欧洲中央银行基准利率维持在1%的水平，英国中央银行基准利率维持在0.5%的水平。截至2009年末，六个月美元LIBOR为0.43%，较上年末下降1.32个百分点。（3）境内小额外币存款利率基本维持年初水平，全年外币付息负债平均利率降幅低于外币生息资产平均收益率降幅，利差收窄。2009年，境内机构外币生息资产平均收益率同比下降2.10个百分点，外币付息负债平均利率同比下降1.30个百分点。外币业务净利差为1.22%，同比下降0.80个百分点。商业银行市场风险重大事件中国银行由于利率变动净息差下降摘自中国银行09年年报99安然公司（股票代码：ENRNQ），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界声名大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产，持续多年精心策划、乃至制度化系统化的财务造假丑闻。安然欧洲分公司于2001年11月30日申请破产，美国本部于2日后同样申请破产保护。从那时起，“安然”已经成为公司欺诈以及堕落的象征。商业银行信用风险重大事件在安然事件中，损失比较惨重的是J．P摩根和花旗集团。仅J．P摩根对安然的无担保贷款就高达5亿美元，据称花旗集团的损失也差不多与此相当。此外，安然的债主还包括德意志银行、日本三家大银行等。安然事件引发J．P摩根和花旗集团信用风险商业银行信用风险重大事件

安然事件引发J．P摩根和花旗集团信用风险安然公司（股票代码：ENRNQ），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界声名大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产，持续多年精心策划、乃至制度化系统化的财务造假丑闻。安然欧洲分公司于2001年11月30日申请破产，美国本部于2日后同样申请破产保护。从那时起，“安然”已经成为公司欺诈以及堕落的象征。在安然事件中，损失比较惨重的是J．P摩根和花旗集团。仅J．P摩根对安然的无担保贷款就高达5亿美元，据称花旗集团的损失也差不多与此相当。此外，安然的债主还包括德意志银行、日本三家大银行等。1111有银行人士表示，德隆系的资产根本不足偿还所欠下的信贷资金。以上海一地为例，德隆在上海的各家银行大概有28亿元的贷款，而目前德隆名下的上海资产全被冻结，只有13亿元，尚不到德隆欠下的28亿元贷款的一半。根据银行业监管部门自2002年末以来长期的调查结果表明，德隆通过关联公司互保、股票抵押等方式，在整个银行体系的贷款额高达200亿元至300亿元，在西南某城市商业银行一度占用资金高达40亿元以上。其中部分来自于其参股的银行。商业银行信用风险重大事件参股银行时间参股方式参股企业及其股权占比备注昆明商行2002.6间接云南英贸集团：9600万元（16.9%）云南红河制药：7000万元（12.32%）云南英贸商务：6400万元（11.27%）合计投资2.3亿元，持股比例40.49%，第一大股东昆明市财政局出资7500万，占比13.2%株州商行2002.11间接火炬汽配：2000万（11.73％）为第三大股东，占董事四席位（共九席位）、监事会两席位（共三席位）南昌商行2003.1直接德隆：4000万元（12.12％）为第三大股东，委派两名董事长沙商行

2002.6间接上海中企东方陕西众科源株洲锦云实业合计4460万股，占比14.4%，已支付预付款3000多万元，但转让交易受阻德隆系对银行的信用风险影响德隆系事件引发对集团客户和关联交易监管的密切关注1212斯坦福被起诉的消息传出后，斯坦福金融集团下属安提瓜银行随即遭储户挤兑。数以百计储户在银行两家分支机构外排队取款，不少人手持便携式收音机收听财经新闻。斯坦福国际银行在委内瑞拉首都加拉加斯的分行也出现小规模挤兑。2009年美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福涉嫌欺诈80亿美元遭起诉后，又因卷入墨西哥贩毒集团洗钱案遭美国联邦调查局(FBI)调查，一日之间不见踪影。其旗下斯坦福国际银行在南美多国设有分行，斯坦福被起诉的消息传出后，这些分行门前纷纷出现挤兑的人潮。商业银行流动性风险重大事件美国富豪斯坦福涉嫌欺诈失踪引发拉美储户挤兑潮1313汕头商行因流动性危机停业整顿1997年，汕头市十三家城市信用社根据人民银行的批准同意合并成立汕头城市合作银行，并于1998年更名为汕头市商业银行股份有限公司，共有营业网点59个。因经营不善，出现支付危机，汕头市商业银行经人民银行批复，于2001年8月起实施停业整顿至今。目前汕头商行的自然人债务已基本兑付完毕，剩余债务主要是行政、企事业单位的对公债务。保留员工约147人。经深圳会计师事务所审计，截至2008年6月30日，汕头商行资产总额13.98亿元，负债总额68.82亿元，净资产-54.84亿元，或有负债为1.84亿元。商业银行流动性风险重大事件14目录Contents案例2：次贷危机中的汇丰银行与花旗银行实践：我国商业银行风险管理的现状分析案例1：中外商业银行重大风险事件举例15诱因——次贷危机爆发前跨国银行的经营模式的变化1、抵押贷款证券化与商业银行经营模式的变化2、信用风险转移对商业银行风险管理体系的挑战结果——次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击16房屋雀抵押玻贷款秘机构毛在投队资银阶行等伶金融韵中介狮机构史的帮慨助下体，将久次级牌抵押齐贷款碰重新济打包国，成皱为发迈行的赌资产钩支持捏型抵闸押债涌务权喇益(AB谈sc肿Do杆s)的抵店押品汤。住宅融抵押准贷款杏的证梢券化没不仅将商宜业银烂行流亿动性染低的谊金融呀资产奥转化寻为流岩动性库高的萝证券柔，更泄重要流的是压对商宣业银代行的蔑中介慎功能啄进行锡分解—即将汉过去欲由银清行一惠家承恋担的帖发放乎住房排抵押到贷款食、持乌有贷薯款和馅回收冒贷款遣本息匀服务顺等业感务，窄转化幸为多呆家金骡融机姻构和项机构隆投资蚁者共匀同参海与的湾活动童，这购使得疼越来慰越多漏的金边融和飘非金秤融机例构开胶始进亭入住剥宅金燥融市造场。在这材个过早程中仔，经叙纪人糕成了煤银行痰和金骑融机戴构的宰代理挤人。疏经纪梢人谋城利最永大化脾的方身式就但是让合更多败的人乳负债梅，负奴债的伶金额墓越大秩、时共间越址长，河他们吐的收压益和落利润绩也就漏越大弦。在司利益里的驱炕动和巧监管黎不当塑的情行况下婚，经厉纪人等恶意贯将次汁级贷帮款推临销给协消费疮信用欠评级庆低、出还贷艇能力洋不足比的人普群。住房创抵押兰贷款段证券习化对吹各金注融中卫介经鬼营模灵式的目影响次贷禾危机碧对跨崭国金宋融机说构所往造成勇的影咏响和槽冲击1717信用回风险灾转移（Cr毛ed降it弯Ri龟sk帅Tr盟an薪sf盯er，简倦称CR禁T）是汗指金幅融机春构，亲一般功是指姓商业缝银行威通过接使用使各种值金融食工具境把信悔用风棉险转表移到虾其他水银行粪或是纤其他宜金融北机构扶。信用风险转移对商业银行风险管理模式的影响信用风险转移市场的出现使得银行有理由相信在签订了贷款合同后可以很容易把信用风险转移出去。弱化银行对借款企业的审查银行为某一项贷款购买了完全的信用保护后就不再承担该项贷款的风险，丧失了对借款企业监督的动机。弱化银行对借款企业的监管

次贷司危机轿对跨井国金翼融机添构所曲造成洪的影延响和超冲击1818次贷痒危机猾对跨口国金灾融机眠构造握成的冲三波拜冲击第一波提供次级债的房地产金融机构第二波购买信用评级较低的MBS、CDO的对冲基金和投资银行第三波购买信用评级较高的MBS、CDO的商业银行、保险公司、共同基金和养老基金等次贷精危机气对跨贸国金很融机祖构所针造成庭的影番响和压冲击(M食BS辜:住房案抵押擦贷款蛛证券;CD牛O:是担政保债只务凭薄证,它的勾标的敌资产奇通常鸽是信液贷资教产或待债券编。)192、次役贷危蔬机导钩致跨汤国金巾融机森构巨哪亏截至20件08年4月，租在跨笑国金剂融机哑构中敌资产累减记因规模芝前10位中烈，有9位均诵为商锋业银演行和邀投资瘦银行鸟。其链中资恶产减逆记规黄模最今大的晚前三馒位分辱别为稀花旗装集团其、瑞响银和椅美林纵，资俯产减盾记规矛模分董别为39崖1亿、37放7亿和29址1亿美绸元。19次贷屿危机蚁对跨反国金津融机域构所毒造成扫的影虽响和睁冲击20席卷热全球帝的金橡融海蹄啸也作使这妻家经碧历了14崭0余年参风雨旬的跨效国金稠融机航构遭臭受重卡创。鹿但与客花旗集银行欺、美齿洲银疫行、扫富国迷银行会等其毁他美窜国本贷土发欧展起尚来的乞跨国撞银行飞相比前，汇广丰银政行股牢价的别表现搭却算她是波捉动最属小，位跌幅模也最族小。准这也砖反映梁了汇并丰银鼠行在毛金融俭海啸款中所轰受到谱的冲陈击较盗小。次贷顺危机胀对汇赶丰银坡行的若影响2021汇丰颂银行耀的风泪险管奥理文地化21定期细致的中短期计划管理

附属公司每年制定财务计划，由集团总管理处审核批准。各个业务部门每季度定期监控有关计划的执行结果，并就计划进度提交报告。主要运营子公司每三年制定一次策略计划，以明确自身的中期经营。简化信息系统强化统一管理汇丰银行信息系统的开发与运行按职能分类由集团部门控制，相似的业务流程一般采取共通的信息系统。统一的电子化信息网络强化了集团对各子公司的掌控力，也加大了业务营销和品牌推广的力度。全面的风险监控体系注重信用风险管理，注重市场风险防范；定期评估汇率、利率风险；对于操作风险以监控防范为主；还通过购买保险以减轻某些潜在操作风险可能造成的损失；核定每个投资组合的最高风险限额。22汇丰果银行桥的风却险管旬理体福系注重行业信贷风险的管理严格的审计制度

合理的风险管理体系设置严格细致的评级机制

严格的风险限额管理

汇丰快银行户的风梢险管抱理体季系2223合理低的风摆险管糟理体巡寿系设忽置信贷降及风牙险管辫理部骄负责鼠集团黎全球溜业务哲的系厕统信丧贷风巩险管骗理，躬该部棍门一宏般由场一位赠总经屈理主荡管，当而该严总经全理则林向整仙个集掠团行帅政总鹿裁直君接汇郑报。集团司信贷久及风窄险管摄理部捧负责顶制定远整个浮集团四的信从贷政枣策，摩并监学管集咳团各疮部门押遵守标相关屠政策爱。集段团下怜属的府各营哀运单馒位必版须编录制相宏应的马详细键的信糊贷政亚策及涝程序厉，形兔成标罚准的戒指导拔手册丛，其碧政策勿必须乖与集滥团政比策相走一致国。每裹家营要运公抬司遵啦照汇沃丰集悠团的否准则银执行架信贷战政策甜、批重核手猎续及咽信贷作指引巨。每守家附插属公刑司的遭一名著信贷新主管艺或风魔险主纸管负工责向岩当地粥行政耽总裁朽汇报怨与信贩贷有际关的恐事项城，最黎终向篇集团玩信贷虑及风听险管傻理部熔的集奖团总弊经理喜汇报铲。23汇丰枪银行论的风瘦险管莲理体疮系24严格梅细致芹的评您级机培制汇丰蹲银行否集团底信贷架及风嫂险管题理部佣负责趋贯彻男执行止汇丰酱的风撒险评币级制籍度，倚进一叙步将绢风险季归类胜为多吨个级继别以标便重夕点管壁理有犯关风讽险。另例如路，在举考虑答可获吸得的绍抵押址品或蚀其他样信贷案风险指冲抵蒸的时强候，免汇丰要的风榨险评便级结吧构最谦少包裙括7个等鼓级。在为麦个别朗重大勾客户邀做信咱用风肝险评唯估时炸，汇妨丰实梨施了购一个亭以“车拖欠性可能林性及湾损失蛇评估左”为廉基础府的更寇精密师风险抵评级僵机制(包含22个类折别)，下纽奉属子煌公司钻在信还贷组灰合呈巾报方辜面也滚逐渐极采纳在这一关机制佣，这久个方断法可缓以更被详尽警分析算风险纠及走套势。尽管轧在汇滨丰银沿行内吩部，罩自动线风险锯评级勒程序层的应诉用日胡益增士加，异但在逝较大贿额的卷信贷戒风险拳评级锄时还哥是采赌取传没统的季由信米贷审判批官贵负责筒确定股。24汇丰拣银行某的风进险管仇理体痰系25注重渠行业孩信贷啊风险精的管调理行业搭信贷熟风险携是由菠于受糕宏观偶产业桂等系暗统性冠因素涨影响断，导评致多镜个借族款人秋或交大易对郑手同滋时发苦生违残约，洞从而夸引发新的群签体性桶信贷超风险吵。汇丰责银行糠的行途业信警贷风划险管雄理的净核心圣就是窃保持坝分散奴化，径避免烟行业厘过度怒集中氏。在俗行业宗信贷眨识别共方面织，汇叨丰银所行把印行业抽分析忧视为现评估木贷款酿组合蒙中潜沸在集渠中风擦险的尾重要固步骤肯，对扰高风约险或攻未来戴波动踩性大液的行晃业予石以特嫁别的哨关注慈。集肌团信哀贷和磁风险修管理喇部负干责向赞汇丰则银行劳下属特的各浇个子陪公司嫂发布胃政策侄指引导，说域明集帽团对物特定店市场齿的信汉贷风驰险、游业务初及金她融产钥品的合态度授和借罚贷限驱额。为防齐止行身业信爽贷风某险过笑于集告中，袖汇丰序银行伟对海争运、饰航空忙、汽疮车、配保险尤、房舒地产那等重算点行喉业设蒸定了期行业躺限额箱，必脱要时职还会俩对相霞关行贤业的赢新增悉信贷钉业务桶加以醒限制到。25汇丰摩银行氧的风暂险管镰理体睬系26严格荒的风植险限惹额管河理汇丰鬼集团归下属版的各衰子公勺司的贩所有捆非银遵行商纳业信抢贷及纠风险(包括矩办理蜜、续孙期或血审核府衍生甘工具)如超洲出原驻定限晓额，肠必须奥先经猜集团恋信贷础及风损险管愧理部骂评估适，然绞后决臂定是主否与战客户泉进行殊交易疗。如胡果没随有得慢到集练团信论贷及选风险佛管理渴部的准批准留，各趋分支姐机构警不得角批核胀有关泪信贷维。集团命信贷部及风惕险管旁理部膨维持炸汇丰版审慎化的信稍贷风颈险政伟策，转以确菜保对堡客户惑所承流担的队风险朋，不抽会超源过集稀团资雾本基浪础可衡承担惭的水汇平，煤并将杠风险戏维持庭于内使部或专监管泊限制弃之内饶。这味项方进针较仰国际贯公认踪蝶监管粥标准灰更保煮守。恐集团梁信贷历及风海险管梁理部锡辖下拜的专飞职小旷组负扒责处尝理相砌关工狱作，瞧并监搁管汇触丰集歇团内脏部风劣险，愉以确启保风周险不有会超漫过监波管上妙限。26汇丰烛银行贞的风肤险管厅理体选系27严格型的审抄计制膏度汇丰掌的内指部稽影核部绑门对截营运灭公司子的信患贷程删序及俘组合度的风晕险进付行定姑期审敬核。满此审蝴核包病括考钟虑信逢贷指许引是幕否完乌整及婶充分臂，对案具代进表性金的账程项做养深入矩的分欧析；内考虑腐信贷酷及风价险部创所进餐行的轮监管辽和审录核工待作，宴审核牵确立浴模式撕程序点、审毕核管痕理目渔标以膊及检即查在斥提供筝、管珍理信遮贷时变是否阵遵守捞集团吹及当碑地准高则和慈政策梁。内部洁稽核丹部门烤须抽并样审洲查个秩别账惭项以呜确保靠其风锦险等锤级合介适，挣若有暑迹象搁显示随账项座或贷统款组切合质悄量变民坏，佛它会佣根据制集团傲的既校定程交序作袍好减巷值准预备。皆内部蒜稽核各部门凯如认树为有棒不恰胆当的衰风险乳评级痒，会谨与管角理层腥商讨睛。27汇丰罪银行析的风览险管钟理体酱系282注重风险的分散化3健全完善的风险框架和稳健的经营作风汇丰变一直补很注财意自仇身的羞财务菌规则类，始微终保哈持适孩宜的即资本破充足积率(9协%以上)，适知当的根流动湖性比搁率(2饲0%左右)和适劲度的墙杠杆慌比率(1谷0倍以易下)，强闻调长血期稳矛定的容资金赏来源程，一怒直重杯视传途统银幅行业步务的另占比社，这迈些都独是银工行抵晃御风县险根故基和亲屏障息。汇丰盏银行摩网点腿覆盖洗五大递洲，绒金融勒服务涉多元伪化，州通过压跨国颂并购蚊战略想和经瞒营业朱务多耽元化绢战略池既保编证业连务的俊可持妙续发辰展，咬有利沿于风勾险分负散。审慎保守的风险管理文化

1在汇氧丰集稍团，悠独立牲的集座团风加险功夜能部感根据录授权鱼对汇剃丰在锹全世枣界的央风险懂进行祖高层帖的集鄙中管批理，甚包括之信用帽风险散、市辩场风纱险、浪操作贪风险存、流捕动性何风险翠及声斥誉风诸险等低五大冠类风辅险。早对各妇国和宾各条唱线的泊信贷晌权限诉进行烛汇总侄和分迈析，者确保捆资本号在全梯球的曲合理旁化分沫配，耐并对掘个人铸权限中的使望用进闯行独糖立的够审查住，并君定期伙向董挤事会封、集低团审申计委举员及含监管单机构伙提交找报告俊，尤仆其是性环球胞银行朴风险钻和系伞统性板风险鹅。汇丰酿银行冻的风僻险管灶理文技化和岸风险慨管理船体系尖在危竿机中栏所发镇挥的极作用2829次贷撒危机起对花拿旗银驱行的绑影响2930次贷趴危机宾中花促旗银拴行的区风险纷管理朗体系花旗畅银行锡的风踩险管炉理组正织结腔构图花旗礼银行览在组命织结倍构上贞推行脚业务撤单元泪制。船适应逐于这胞一组猛织架索构，劣花旗给银行本从集群团和晒业务及单元掀两个负层面轿构建燃了垂摘直风终险管处理组概织结樱构。花旗呈银行舌推行积首席腿风险帆官的秋管理地模式陷，即截分别愿在总刮行层卧面设馋置风道险管柔理官甲和在珠独立纠的风营险管弯理部金门和奖各业乐务单公元设竟置风蜘险管司理主烈管。锣各部医门和搭各业谈务单响元的贫风险富管理您主管泄对首油席风接险官叫负责驴并汇趋报工慌作，络以确绑保风旨险管家理的浆独立脑性。31确立栽授信睛政策商和审含批业览务的饿具体某政策愚和程壮序;监测盾业务紫风险址管理汉的效孟能，迈持续忽评估描组合博信用揭风险;确保面适当圣水平远的贷浇款损仔失准螺备;审批鸡新的拖产品抓和风觉险，艘对于晋产品贪和业霞务的乡丰核准锈政策降根据特内部赵盈利波能力拒和信搜用风险真组合敲的表袖现进尼行调轻整。花旗间银行般对信以用风曲险的泊管理比流程花旗额银行润的信彼用风颗险管眯理花旗迷银行体对信紧用风锅险控机制的丹基本揪政策联合虾企业市和独味立的险风险叛管理孙部门议协同役管理件信用剥风险盖;单独蚂的控砖制中辟心根考据每晚个客裁户的保信用邮度调筹整对怖其的巧信用顶行为扫;贷款聋展期久需要别至少贞两个虹经授货权的控信用耐官员蜜签名白，其荒中一言个必碗须是发信用系风险终管理卡部的波成员攻;适合惑于每使个债忽务人滑的风义险评所级；信用盯资料悬的记拾录和鞠补救缺措施仰管理莫应有耳一致锐标准。3132不断股调整肿贷款催和储吵蓄的糊价格从;在交算易中铁寻求衣合作究伙伴朱;通过缝表外烂的衍阿生品毫对冲片利率夸风险。花旗谣银行边主要壮从三束个方伴面着练手控罚制市皮场风年险花旗揪银行饮的市茄场风亚险管迅理3233各行军业首线先识役别各桥自的碎风险想源;独立屑监管棉部门盏进行公风险修监管照;独立撑的审协计和芹风险配回顾民部门召(A掠RR叹)不够断进先行风努险回装顾。花旗朋银行维操作君风险穷的控俊制流的程花旗辩银行芝的操希作风立险管杏理3334评估许在特龟定国比家的屡经营季，强哥调对改潜在搁的引档致国物家风壶险事快件的尚应对；定期唇回顾键在每砖个国捷家的谈风险汇敞口拆，提劫出行肉动建免议；持续羞追踪。花旗怜银行泳对国茄家风聚险的亭管理牙流程花旗哥银行逃的国膏家风攀险管叨理花旗溜银行鹿对跨弱境风随险的待管理玩措施每年纪制定跑跨境律限制；持续压监测棍跨境危风险亚以及爽全球叼经济涨环境；建立胀内部撇跨境传风险遵管理步政策亮。3435从上挥文的射分析床中可纯以看暂出花星旗的筛风险必管理地总体砍来说削是比重较完锋善的凶，但雪为何痕在危度机中舟如此争狼狈伟不堪挎？为了号获取习市场歌份额匠，花皮旗积惕极参行与资闯产证谱券化编及次锅贷相优关衍德生产汇品的浸交易变。在顾巨额胖盈利康下忽蔽略了踢相关坏的风课险管伍理。液与美饭国其言他商饮业银丝式行相朽比，于花旗誓银行勤不仅劳所持冷有的晴次贷闯相关叮资产孟规模坝要大海得多爬，而丸且其润参与讲金融派衍生甩品市种场的充广度透和深亚度也圣是其咐他传冲统商餐业银雹行难些望其绪项背肥的。花旗侮风险棒的集侮中管近理，下各项形业务展的整膨合缺御乏，边双主揉管制包引起服的内塌部权笛力斗超争及墓各部竟门各它业务拿之间迹严重舞的条今块分摩割，惯刺激命各部愧门追题逐短值期盈跪利的乱冲动溪。有秧关部辈门大洞量从户事高宗风险厌的次课贷相有关债圾券业收务，溉导致莲有毒开资产厘过多姑和杠辽杆比徒率过隙高。次贷澡危机哪中花龟旗银样行风护险管谁理的疼问题肺及分破析3536目想录Co株nt压en骆ts案例2：次臂贷危驱机中瘦的汇依丰银净行与贸花旗混银行实践阔：我萝国商亚业银室行风茂险管缘瑞理的石现状精分析36案例1：中寇外商遥业银劲行重流大风嘱险事授件举还例37管理遍现状|20朽04年20腥07年引入熊新资犬本协立议中安资本半与风岂险管拆理的盲技术皆方法建立袜商业鲜银行睡资本猎、风劲险监耗管的“11霸04报表龄工程”（非现踪蝶场监拿管报窄表体页系）20匪03年中国马银行倒业监抛督委阀员会属成立颁布《商业壳银行惰操作廉风险校管理在指引》颁布《商业深银行昏市场包风险依管理臭指引》《商业地银行宋资本东充足助率管旋理办搞法》20棚04年颁布《商业披银行宪市场船风险竟管理你指引》《商业隔银行烂资本辈充足炕率管逐理办打法》我国箩商业消银行梢风险线管理辛体系38管理链现状|体系|各上俯市商界业银列行的将董事正会都默有下菊设风萝险管昨理委丛员会挺，风汁险管椅理委学员会坊的主淘要职闭责内宵容包肢括：负责竹审核高风险性管理既政策巾和内貌部控庆制制龙度，分并对撒其实幕施情每况及犯效果步进行灰监督防和评刻价;负责袭监督荐和评天价风旗险管锦理部醉门的药设置倦、组卡织方仅式、宜工作僚程序娇和效执果，踢并对腾分管里风险受管理傲的高率级管烫理人址员的丝式相关睛工作梦进行坦评价铸。形成克“首守席风轧险官—风险姓总监—风险懒主管—风险纯经理并”的颤垂直垄风险旁报告缠路径视。组织蕉架构隆层面我国金商业货银行盘风险歉管理厉构架39管理窄现状|体系|管理后层设松风险硬管理布与内筐控委武员会的，负未责审敲议风享险政浆策制显度和凤内控近建设宏实施忧方案垄。首席裙风险念官在厚行长浊的直洁接领械导下结，负匀责全份面风押险管附理工搬作。首席醒风险稼官领关导的财风险川管理驼部、菌风险积监控折部和宁信贷苏审批携部，醉分别重在风贿险政由策制险度和残计量脚分析棉、风摧险监档控、移信贷译审批岂等方宏面实虚施本觉行整损体层笔次上山的风优险管镇理;总行寸其他乖部门蹦在各谈自职凑责范拐围内盒履行券相应河的风耽险管抵理职年责。银行泳总行梨层面我国挑商业浮银行徒风险卧管理变构架40管理持现状|体系|一级肾分行施设置张风险秤总监扮，对扒首席咐风险检官负探责，裙负责妖组织亏推动闪分行桌所辖炼机构转的全颠面风聚险管规理和秤信贷马审批纹；二级扰分行落设置仆风险运主管遥，支油行设木置风全险经招理，柿分别窜负责未所辖向行的蹦风险溜管理抓工作纯。风险烧管理吸条线烟实行兰双线樱报告助路径尚，第希一汇唉报路江线为膊向上驶级风威险管碌理人悠员汇氧报，渔第二吊汇报篮路线湾为向碍所在侮机构融或业娇务单垒元负异责人炭汇报跪，提诉高风腰险报卫告的雅及时孔性与赤有效伴性，多增强聪风险斤管理纳的独铸立性衡和专访业性国。分行追层面我国裂商业郑银行些风险攀管理山构架41我国晋上市堪商业臂银行闭普遍网按照施业务监风险焦状况俭和权姥限体穴系对孕授信廊业务或风险浩进行扭分级灶审议吊，决椒策机凑构包音括:总行符风险反控制尸委员忌会、侍总行宪专业酒审贷攻会、饱分行丛风险突控制很委员丸会。党根据口信贷肉管理婶水平音、借昏款人男信用志等级挪、授屋信担录保条秃件三帐个维办度制冬定完赖整的近信贷睛审批佩授权裳体系励，制雁订切未实可振行的亩授权绪标准穷、授肤权方略法和翠权限们调整柔规定疤。商业健银行贤总行宗的风躺险管赶理委替员会内是信猎用风纹险管嚷理最抄高权罪力机沫构，潜在董咸事会妖批准贴的风俯险管沉理战侦略、钱政策财及权矛限框沟架内比，负迁责审据议并唇决策显全行遇重大绵信用汽风险论管理铃政策恒，审泡议复按杂信存贷项株目。管理田现状|体系|我国缘瑞商业赤银行励风险佛管理雾构架42管理驶现状|体系|信用治风险互的基色本控程制流挠程主蛇要包颗括以置下步谨骤:信贷段政策朽制订牢；授饺信前云尽职虚调查削；客拣户信葬用评翁级（肺或测沿分）规；担势保评陕估；塘贷款曾审查云和审万批；车放款曲；授蔑信后傻管理致；不商良贷肃款管疏理；第追究楼损失依类信宣贷资用产责两任人般的责肤任。追究责任授信廊管理爽部风险践管理死部门不良贷款管理授信后管理放款贷款审查审批担保评估信用评级授信前的调查政策制定我国曲商业漏银行适信用网风险哈管理誓体系43管理唇现状|体系|贷款欢的五虚级分电类借款人能够履行贷款条款；无理由怀疑其全额及时偿还本息的能力正常贷款借款人当前能够偿还其贷款，但是还款可能受到特定因素的不利影响关注类贷款借款人的还款能力存在问题，不能完全依靠其正常经营收入偿还本息。即使执行抵押物或担保，损失仍可能发生次级贷款可疑贷款借款人不能足额偿还本息，即使执行抵押物或担保也肯定需要确认重大损失在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，仍不能收回本息，或只能收回极少部分损失贷款我国慰商业伞银行装信用绳风险扬管理骗体系44管理暮现状|体系|采取解稳健膜策略脉，确潮保在细任何蚕时点冠都有扇充足录的流绸动性闷资金尺用于买满足进对外泳支付胡的需丈要；以建蔽立合丢理的邪资产机负债义结构呈为前葱提，绝保持将分散届而稳降定的妇资金澡来源崖，同萝时持个有一刺定比点例的蜂信用想等级厉高、截变现蓄能力愿强的顾流动攀性资椒产组担合作女为储余备；对全犬行的兴流动往性资念金进柄行集富中管弟理、壶统一蒙运用坏。在我史国商扭业银菜行经投营实食践中视，整裂体的枪流动煤性状艘况通亿常是根由资陕产负细债管小理委软员会兵管理根，该辱委员叙会负副责按械监管慰要求叫和审聚慎原训则管浮理全档行流聪动性拐，制卸定相闲关的仅流动选性管葛理政繁策，秋对现冠金流凯量进枯行日吹常监坝测。拉这些除政策徒包括:我国劫商业用银行伍流动湿性风咱险管慎理体刃系45管理现状|体系|我国京商业牲银行桐的资砍产负跟债管般理委焦员会愚负责烧制定视市场腐风险学管理狼政策微，监征督执杆行情夺况，厚并对跑风险京状况斩进行撒独立衰评估目。风略险管衣理部剂主要汉负责肥资金遇交易文的日生常风贺险管横理工雕作。我国庙商业盛银行伸经营闯中所岩面临纽奉的利笋率风复险主掩要包乌括来洒自银怠行业涝务的考资产坟负债硬期限汽结构撞错配刘的风蜻险和虚资金枯业务喊持作花买卖影用途橡头寸芽的风腰险。银行工业务氏产生难利率绩风险抖的因焦素包寇括合番同到疾期日名的时叔差，疗或资兆产负属债重垦置利剃率；生而持班作买筝卖用佩途时扎，利殖率风生险主屿要来详自资句金业旗务的鸡投资笼组合茫。利率守风险椅管理我国胸商业游银行茫市场赖风险蛙管理网体系46管理搞现状|体系|在我粒国商份业银杀行经逝营实转践中版，结旁构性饭外汇岸风险胡是指攻银行优经营他上难绸以避决免的筋策略慕性外抚币资刊产和该负债戚存在烂错配俱而产扮生的歇敞口菜风险驱，通渗过外肿汇敞激口分州析、津敏感它性分通析、炸压力捐测试纠和VA堆R来计侦量。便通过更尽量拔使每切个币全种借贿贷资吗金的桨金额绳和期爱限相鲁互匹增配来速规避迈结构峰性风登险，蹈并通志过外非汇市棋场对蛙无法疏完全伸匹配简的风此险进霸行对子冲。汇率晋风险屈管理我国盼商业榨银行竖市场捉风险并管理排体系47管理犹现状|体系|在我昆国商供业银材行风司险管辣理工挤作中咽，各湾家银初行力嫂图做秩到明逆确职茎责分园工、伤管理总流程穷和管姑理原魔则，犬构建劳操作府风险作管理钓的总魄体框磁架；建立安操作槐风险授与内遣部控抽制自酱我评翠估制程度；规范余操作裤风险瞧损失显数据存的统南计标命准，希推进歼操作孔风险躬损失飘数据辅库的欢建立荐；开展窑不相到容岗蜂位梳绵理；加强港基层披机构角关键袭环节织操作棕风险竹管理六；设立金对业柿务有灿不良截影响横的员蛛工违乳规行述为的筒内部抢报告脏制度去。在由该内抵部报绞告制悉度下唯，有武关员衫工违早规行止为的香统计商数据患会定纺期向拳总行方报告博。重致大事餐项须穿在发棍现事跨件24小时伐内向盈总行声报告;不断堂修订达、完星善内卧部控时制制澡度；我国奸商业给银行袍操作风风险真管理犁体系48管理描现状|体系|加强漫员工致培训涝和实场施严挨格的宝问责鸦制以早保障挽政策看和程午序的智遵循氏性；制订鸦相关厚政策旁和程遥序，球使管贞理人诞员需沸要对科下属般的违顶规行序为负赏责；加强赖部门活、不瓣同岗淋位之僻间的邻业务却操作逐制约民平衡与机制总和关劣键岗朋位人展员集爱中委虹派与故轮换爪制度默；建立熊系统锦的授剪权管岭理和壮业务港操作眼制度缩慧；对重咸要的糖数据辽处理化系统断进行匀数据蜂备份榆以降镜低因勤信息也技术浇系统挖故障稳引起症的操讽作风栋险等屑。我国屠商业蕉银行趴操作茶风险昌管理拾体系49管理升现状|体系|资本回管理孕包括总资本障充足皱率管栗理、助资本鼻融资痕管理桶以及事经济纤资本后管理浊三个薄方面贪。我国侍银监杂会要旺求商展业银吵行资先本充锐足率辈不得吼低于8%，核粥心资狮本充尤足率住不得口低于4%。商业姥银行陶的附塔属资砌本不司得超骡过核粗心资去本的10雁0%；计入跨附属昏资本宗的长至期次详级债肤务不见得超摔过核苗心资仓本的50树%。交易难账户叼总头平寸高氏于表侧内外非总资基产的10枝%或超申过人稿民币85亿元岩的商绵业银薯行，求须计品提市蛙场风写险资侄本。我国求商业弃银行倒资本忍管理赖体系50管理短现状|信用梢风险根管理驼现状|信用蹦风险辞缓释（1）核芒心资搁本充鞋足率风险电加权组资产鹊由各孟类资隆产乘助以其茧各自姓的风债险资劝产权感数之磁后加苍总而荣得。表其中:风险蚊资产呼权数:普通梅贷款10翻0%、按季揭贷反款50鞠%、四吸个月尼以上嘉银行崭间债亩权20沾%、其殃他高格等级寨政府披债券爷（如替国债星）以毯及短吊期金沿融债蜂权0%。20伍04年2月发幅布并棵于20繁07年7月重慰新修错订的《商业漏银行听资本膛充足腰率管华理办吨法》相关喘规定古如下趋：商业秧银行碧核心劣资本冤充足馆率不圈得低谊于百燥分之卧四。核心友资本义充足险率=（核杨心资晨本—核心巴资本希扣除先项）/（风答险加环权资傍产+1例2.旬5倍的言市场忽风险选资本闪）。核心喷资本鼠包括绣实收写资本莫或普堆通股构、资取本公宗积、膏盈余杯公积舞、未蛛分配伪利润滚和少归数股咏权。商业迅银行径计算怨核心袭资本伴充足匠率时凭，应好从核紫心资赶本中矩扣除缝商誉添、对托未并广表金贫融机胖构资虾本投节资的50仔%、对兴非自苏用不叫动产离和企臭业资怖本投野资的50欲%。附属面资本上包括乖重估倾储备犯、一来般准告备、纤优先偿股、严可转建换债轿券和匀长期梢次级岁债务苹。12昆.5倍的奏市场蹄风险哲资本肌则是栋指商迅业银磨行交压易性训的资据产达劝到一刘定比暖例和已额度语之后千，必愉须计饭提单蚁独的驳市场舰风险坟资本胁。例私如商朗业银落行股尊票交幻玉易，福外汇粮交易坡风险移以及航商品捎和期幅权等掀市场夹交易抢风险基。51管理犁现状|信用珍风险咳管理焦现状|信用续风险乌缓释部分改商业旗银行异核心寇资本穿充足形率比酸较（%）200420052006200720082009.6工商银行8.11%12.23%10.99%10.75%9.97%建设银行8.06%11.08%9.92%10.37%10.17%9.30%中国银行8.48%8.08%11.44%10.67%10.81%9.43%交通银行6.72%8.78%8.52%10.27%9.54%8.81%招商银行5.44%5.57%9.58%9.02%6.56%6.50%中信银行5.72%6.57%13.14%12.32%10.45%浦发银行4.21%4.01%5.44%5.01%5.03%4.68%民生银行5.04%4.80%4.40%7.40%6.60%5.90%兴业银行4.90%4.80%8.83%8.94%7.41%华夏银行5.25%5.12%4.82%4.30%7.46%6.84%深发展2.32%3.71%3.68%5.77%5.27%5.08%北京银行7.59%8.57%17.47%16.42%13.48%南京银行8.72%8.41%27.38%20.68%13.31%宁波银行8.38%8.68%9.71%18.99%14.60%11.56%52管理台现状|信用阔风险加管理挂现状|信用摇风险定缓释从表松中可距以发别现，购相对铲来说洒，国得有商克业银捆行的老资本理充足骆率水恢平较怎高。食并且啦，在储金融雄危机氏的冲骂击下呜，四致家银叙行的什资本祖充足过率保普持在意一个身稳定鼠的水转平上勒。股份忌制商料业银攻行中劳的招拆商银载行和隐城市宅商业惧银行覆中的减宁波杠银行畅也保泰持了尚良好糟的资绒本充米足率融水平确，但犬其水参平在炕经济衬周期刘中的对波动哥还是岩比较职大。53管理法现状|信用蠢风险历管理拆现状|信用衰风险筹缓释（2）准狸备金政覆盖裁率准备住金覆陵盖率骄，又咳称作呆拨备漏覆盖父率，野实际懒上就血是坏这账准准备进蛇的提党取比水率，歇是商洲银行认谨慎穗考虑窃防范险信用齿风险雄的一灿个关醒键指亿标，比也是栗反映袜商业每银行跑经营糊业绩美真实政性一秒个辅痛助指东标。理论疾论上块讲，10哑0%的准破备金纠计提捡对银翁行的词经营芬来说咽是比私较理瞎想的置，但仰由于虏各家砖银行廉对资琴深贷术款质秧量的供判断单以及待对经觉济走苗势的承预期锅不同类，会佣分别亏选择申不同倘的政激策来脾提取场。准备糠金覆颈盖率融可以妨根据笋以下勉公式词计算期得出:准备捏金覆费盖率=准备风金余姑额/不良我贷款楚余额54管理骑现状|信用辅风险走管理久现状|信用候风险矿缓释部分趟商业扁银行止准备窑金覆土盖率鉴比较瓶（%）

2006年2007中2007年2008中2008年工商银行70.581.2103.5116.0130.1建设银行82.290.6104.4117.2131.5中国银行96.0103.9108.1120.3121.7交通银行91.285.2142.5163.0166.1招商银行135.6169.9180.3216.1223.2民生银行108.8118.1113.1114.2150.0浦东发展银行151.4159.6191.0215.0192.4深圳发展银行47.6－48.253.7105.1宁波银行405.2368.6359.9323.4152.555管理兽现状|信用些风险柳管理客现状|信用兽风险脊缓释从表净中可弯以发德现，之在07年以行前，言各家趋银行节的风犯险防患范意责识都氏还稍投有欠笛缺，兰对准蓬备金斜的计摊提往户往总起有一傻部分钩要等碌到实付际发受生之央后才司在当逮期利兆润中按提取尝。07年以本来，秘随着周经济丙的飞渗速增解长以首及银楼行业贩务的文快速月扩大堂，各捷家上慎市银罚行基叼本能伴够意呢识到乓风险吉的加姓大，趁在不尸断扩便大业挖务规凉模的弄同时灿，提欺坏账阻准备丈金策苦略显化得格判外谨凑慎，丑基本蓄都能秤做到林提前删防控罚，充午分计汽提坏兴账准传备金仿，特及别是写宁波咸银行括、浦亭东发为展银恐行和抽招商百银行忌。56管理孕现状|信用腊风险迅管理醋现状|信用叫风险烛度量通过忌观察栽商业员银行陆不良粉贷款绍的变把化情浴况和融所处脱水平刚可以敏对商救业银扇行的淘信用尼风险凶进行晃度量堪。根据助业界传标准象，得叫出以推下公龙式:不良屋贷款屠期末拜余额=期初知余额+本期醉增加-核销-升级-回收-转出信用唉风险乐成本=本期偶计提区准备碑金/贷款劳平均泡余额57管理数现状|信用雄风险墙管理微现状|信用皂风险预度量部分救商业会银行港不良杂贷款摔余额绵、不君良贷区款率甜（百盖万元处，%）

2006年2007中2007年2008中2008年工商银行不良余额137,745128,661111,774105,136104,482不良率3.793.292.742.412.29建设银行不良余额94,39993410.0085170.0078,11383,882不良率3.292.952.602.212.21中国银行不良余额98,22095,19688,80283,78687,490不良率4.043.563.122.582.65交通银行不良余额

22,73522,67425,460不良率2.012.052.061.831.92招商银行不良余额12,00610421.0010394.009,2899,677不良率2.121.661.541.251.1158管理困现状|信用视风险龙管理明现状|信用疤风险把度量部分秆商业衬银行田不良叫贷款仁余额短、不趴良贷荷款率海（百耗万元容，%）

2006年2007中2007年2008中2008年民生银行不良余额5,8935,9656,7337,3897,921不良率1.251.101.221.211.2浦东发展银行不良余额8,4408,9868,0237,6148,467不良率1.831.711.461.221.21深圳发展银行不良余额14,56514,50012,47511,4211,928不良率7.997.005.644.640.68宁波银行不良余额91,860118,189130,095174,140452,195不良率0.330.350.360.40.9259管理挪现状|信用悦风险岗管理连现状|信用春风险爹度量从08年中烦到08年底姜这段量时间就，各响家银争行的译不良此贷余亦额和释不良死贷款陆率都氧出现恋了小究幅回蜘调，箭再次荷印证波了银格行是岂经营梦特殊别货币煮的企利业，色它不关同于基一般学的企下业，腥却又愁和整牲个经才济的赶运行制息息惩相关唉。从上罢表可每以看顽出，颠整体恢上不柜良贷乎款余喇额和牙不良刃贷款与率均略呈现怒逐年胁下降倡的态你势。淋银行嗽经营唤日趋月谨慎流，在什发放径贷款粱的时吧候可顿以充汁分考都虑到绵信用暖风险窄的存畏在，腾制定可了相振应的娘对策掀来减愧少风古险发够生的焰可能劲性。60管理锹现状|市场宴风险愚管理艺现状|存贷北款结觉构对你比银行末存贷缎款结失构，面主要射是指快活期大存款瘦占存残款总摘额的肉比率宝以及辽中长辫期贷概款占彻贷款邪总额宽的比除例。做这侍种比虾较的唤意义瘦在于榆，活抗期存裙款对惰银行辱来说究相对万属于秃低息妄负债舱，活帅期存素款所扩占比盼重越范大则肃商业甚银行群经营延的资珠金成睬本越塞低；慢而中盾长期啄贷款绢属于蓬高收灿入资朵产，吉中长启期贷甚款占款比高油则银耻行的晓资金岂收益禽越高香。通常锈来说菊，是荷活期缴存款餐占比锹高，怨中长浴期贷钓款占步比高影的银茄行，痕其盈轰利性吩受利乌率波逝动的兆影响奸较大颂，存抱在一港定的砌杠杆辟作用量。总体左来说庙，商救业银网行在赖决定会存贷样款结丑构的拉时候锯一定拣要将抢利率筒风险犹考虑佣进去锐，不元能一黄味追中求较勤高的秋利差焦水平拘而忽牌视了盒潜在撕风险急的存声在。61管理府现状|市场盆风险轰管理跳现状|存贷窜款结众构对