基金从业资格证之证券投资基金基础知识强化训练高能A卷带答案

基金从业资格证之证券投资基金基础知识强化训练高能A卷带答案

单选题（共50题）1、()认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。A.过滤法则B.止损指令C.“量价”理论D.道氏理论【答案】D2、用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数法【答案】D3、绝对收益归因提供了考察（）的直观方式。A.基金资产配置效果B.证券和行业收益C.基金投资组合分类选择D.不同投资策略收益【答案】B4、通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（）关于贝塔系数的说法完全正确的是（）。A.其余选项都对B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为lD.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金【答案】A5、某股票的前收盘价为10元,经每10股分红0.5元的现金红利后,该股票的除息参考价为（）。A.9.95元B.10.5元C.10.05元D.9.5元【答案】A6、F公司2016年度资产负债表中，流动负债总计10亿元，非流动负债总计3亿元，所有者权益22亿元，则当年f公司的总资产为（）亿元A.35B.9C.22D.13【答案】A7、下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】C8、投资者用于投资的自有资金或证券称为（）。A.担保金B.抵押金C.保证金D.担保证券【答案】C9、下列不属于私募股权投资广泛使用的战略的是（）。A.成长权益B.风险投资C.危机投资D.私募股权一级市场投资【答案】D10、相关系数在金融市场上的应用不包括（）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值【答案】C11、一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之（）。A.乘积B.和C.比值D.差【答案】B12、关于基金的业绩评价，下面四个指标中涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（）。A.詹森阿尔发B.特雷诺比率C.夏普比率D.信息比率【答案】D13、相比个人投资者，机构投资者通常具有的特征不包括（）。A.资金实力雄厚，投资规模相对较小B.具有比个人投资者更高的风险承受能力C.投资管理专业D.投资行为规范【答案】A14、以下不属于分级基金典型风险类型的是（）。A.风险收益特征变化风险B.杠杆变动风险C.杠杆机制风险D.影子价格偏离度风险【答案】D15、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（）是完全正确的。A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率D.以上选项都对【答案】D16、美式期权是指()。A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约B.是指买方此时的现金流为零C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权【答案】D17、以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括（）。A.风险投资B.成长权益C.并购投资D.另类投资【答案】D18、根据我国《上市公司证券发行管理办法》规定，以下关于可转化债券表述错误的是()A.可转换债券自发行结束之日起12个月后方可转换为公司股票B.可转换债券持有人不转换为股票的，公司应当在可转换债券期满后5个工作日偿还未转股债券的本金及最后一期利息C.转换期限最长为6年D.转换期限最短为1年【答案】A19、现阶段银行间债券市场债券结算的主要方式是（）oA.券款对付B.见款付券C.见券付款D.纯券过户【答案】A20、下列关于权证的分类中，错误的是（）。A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】D21、关于沪深300指数，以下表述错误的是()A.沪深300价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后发布B.以2004年12月31日为基期，基点为1000点C.以总股本为权重，采用几何平均法计算D.由中证指数有限公司编制【答案】C22、在半强有效证券市场中，证券价格所反映的信息不包括（）。A.证券的盈利预、未公开发布的公司重组信息B.证券的交易量、红利发放公告C.证券的交易量、公司并购公告D.证券的盈利预测、公司并购公告【答案】A23、（）是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场【答案】D24、我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为()。A.静态变量B.随机变量C.非随机变量D.动态变量【答案】B25、假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）。A.1.15B.2.15C.1.05D.2.05【答案】A26、（）又称为选择权合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.外汇期货【答案】C27、公司外部资金的来源不包括（）。A.发行公司股票B.发行公司债券C.公司留存收益D.银行贷款【答案】C28、做市商可以分为多元做市商和()。A.法定做市商B.非法定做市商C.特定做市商D.非特定做市商【答案】C29、某资产A、,如果2018年我国经济上行其年化收益率预计为15%,经济平稳年化收益率为8%,经济下行其年化收益率为-3%。其中，经济上行的概率是25%,经济平稳的概率是40%,经济下行的概率是35%,则资产A在2018年的期望收益率为（）A.0.08B.5.3%C.5.9%D.6.7%【答案】C30、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2006年1月1日起，公司必须至少（）一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。A.每周B.每月C.每季度D.每年【答案】C31、某上市公司普通股总股本8000万股，A股权基金持有股份1000万股，2016年，该上市公司发行优先股2000万股，A基金认购了其中500万股，优先股发行完成后，A基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）A.12.5%B.15%C.18.75%D.10%【答案】A32、短期政府债券的特点包括（）。A.违约风险大B.流动性弱C.利息免税D.收益高【答案】C33、下列关于夏普比率说法错误的是（）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好【答案】D34、以下属于财务风险的是（）。A.某企业发行的债券在付息日无法及时支付利息B.某上市公司股票在资本市场不景气时，价格出现较大波动C.某公司由于某重大投资项目的亏损，使得公司息税前利润大幅度减少D.某公司的海外资产由于汇率波动遭受损失【答案】A35、财务报表分析是（）进行证券分析的重要内容。A.公司董事B.总经理C.基金投资商D.基金投资经理或研究员【答案】D36、下列关于UCITS基金投资政策的规定，说法错误的是（）。A.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%B.基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10%C.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的20%D.基金不得持一发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金【答案】C37、关于企业的现金流，以下表述错误的是（）A.投资获得产生的现金流包括正常生产经营活动投资的短期资产以及企业投资所产生的股权与债权B.企业净现金流可以通过现金流量表反映，主要包括经营活动，投资活动和筹资活动产生的现金流C.筹资活动产生的现金流反映企业长期资本筹集资金状况D.经营活动产生的现金流是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量【答案】A38、下列不属于金融债券的是()。A.证券公司短期融资券B.商业银行债券C.地方政府债券D.政策性金融债【答案】C39、（）是指交易结算双方只要求债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理。A.券款对付B.见款付券C.见券付款D.纯券过户【答案】D40、各项技术已经成熟，产品市场不断扩大，公司利润和股价不断上升，行业领导者开始出现，这是处于行业生命周期的（）。A.初创期B.成长期C.成熟期D.衰退期【答案】B41、在公司设立后再融资时，上市公司定向增发和非上市公司定向增发相比较，上市公司定向增发的优势不包括（）。A.有利于引入战略投资者和机构投资者B.有利于提升子公司的资产价值C.有利于集团企业整体上市D.减轻并购的现金流压力【答案】B42、股票反映的是一种（），是一种所有权凭证，投资者购买股票后就成为公司的股东。A.所有权关系B.债权关系C.信托关系D.债务关系【答案】A43、假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中会降低公司净资产收益率的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.ⅠC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B44、货币市场的特点包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】C45、关于均值／中位数与分位数，以下说法错误的是()A.对同一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值B.有些时候，一组数据的均值与中位数相同C.中位数就是上50%分位数D.投资管理领域中，均值经常被用来作为评价基金经理业绩的基准【答案】D46、下列不属于证券市场中的显性成本的是（）。A.佣金B.过户费C.买卖差价D.印花税【答案】C47、目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。A.90B.150C.180D.360【答案】C48、（）是指上市公司为达到增加资本和募集资金的目的而再发行股票的行为。A.再融资B.股票回购C.股票拆分D.首次公开发行【答案】A49、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（）。A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.标的证券除息，新行权价格=原行权价