2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案

2023年5月初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、下列不属于内部报告内容的是（）。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】A2、以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C3、现场检查分析系统简称()。A.EAST系统B.MIS系统C.IT系统D.SIBs系统【答案】A4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA.增加22亿元B.减少26亿元C.减少22亿元D.增加2亿元【答案】A5、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C6、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A7、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和内在价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B8、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B9、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D10、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B11、（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。A.预防为主B.集中控制C.风险为本D.以人为本【答案】C12、下列关于资本的说法，正确的是()。A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器C.资本充足率中的资本指的是经济资本D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】B13、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会B.市场风险委员会C.操作风险委员会D.风险资产处置委员会【答案】D14、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A.品质类指标B.偿债能力指标C.营运能力指标D.盈利能力指标【答案】A15、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】B16、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】A17、施工进度计划确定后，是（）的依据。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】B18、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A19、除每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】D20、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。A.应收账款B.现金C.存款D.贷款【答案】D21、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】C22、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.8【答案】C23、假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350，欧元多头480，日元空头540，英镑空头370，则用短边法计算的总敞口头寸为()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B24、()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A25、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现员工价值【答案】C26、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A27、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B28、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B29、下列指标计算公式中，不正确的是()。A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】B30、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B31、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A32、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户【答案】D33、（2018年真题）下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”【答案】D34、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。A.关键风险指标监测B.资本计量C.风险与控制自我评估D.损失数据收集【答案】B35、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】C36、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法【答案】C37、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.系统性损失【答案】D38、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权B.所有权、治理权C.处置权、治理权D.清偿权、经营权【答案】A39、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C40、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】C41、以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲【答案】D42、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A43、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期【答案】D44、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】A45、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B46、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B47、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B48、（）是深入理解各种风险的成因及变化规律。A.报告风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】B49、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险【答案】D50、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】C多选题（共20题）1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A.为营业场所购买财产保险B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保【答案】AD2、绩效工资占总体工资的比例在（）以上，浮动部分比较大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B3、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B.银行的数据管理系统应达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】ABCD4、下列说法正确的是（）。A.重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认B.全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性C.及时性应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确D.谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额E.在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性【答案】ACD5、下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.有明确记载的危机处理流程【答案】ABC6、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（）。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB7、应急预案的主要内容不包括（）。A.各种救护设施是否齐全有效B.可依托的社会力量及其救援和联络程序C.应急避险的行动程序，应急预案的培训程序D.发生事故时应采取的有效措施【答案】A8、商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。A.风险控制B.风险定义C.风险计量D.风险识别E.风险监测【答案】ACD9、业务连续性管理的内容包括（）。A.业务和技术风险评估B.恰当的治理结构C.危机和事故管理D.常年持续性／经营性的恢复程序和计划E.面对灾难时的风险缓释措施【答案】ABCD10、商业银行市场风险控制的主要方法包括()。A.资产证券化B.限额管理C.风险对冲D.经济资本配置E.自我评估【答案】BCD11、风险等级一般分为（）级A.六B.五C.七D.四【答案】B12、资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（）。A.情景选择B.定量压力测试C.定性压力测试及管理行动D.结果输出E.资本规划【答案】ABCD13、商业银行风险管理信息系统的理解正确的是（）。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性【答案】ABCD14、下列关于商业银行为降低个人信贷