第三章多元线性回归模型(Stata)

word文档精品文档分享一、邹式检验〔突变点检验、稳定性检验〕1.突变点检验—2002年中国家用汽车拥有量〔y，万辆〕与城镇居民家庭人均可支配收t入〔x。t表6.1中国家用汽车拥有量〔y〕与城镇居民家庭人均可支配收入〔xt〕数据t年份y〔万辆〕t〔元〕t年份y〔万辆〕t〔元〕t198528.49739.11994205.423496.2198634.71899.61995249.964283198742.291002.21996289.674838.9198860.421181.41997358.365160.3198973.121375.71998423.655425.1199081.621510.21999533.885854199196.041700.62000625.3362801992118.22026.62001770.786859.61993155.772577.42002968.987702.8以下图是关于y和tx的散点图：t从上图可以看出，1996年是一个突变点，当城镇居民家庭人均可支配收入突破1word文档精品文档分享4838.9元之后，城镇居民家庭购置家用汽车的能力大大提高。现在用邹突变点检验法检验1996年是不是一个突变点。H0：两个字样本〔—1995年，—2002年〕相对应的模型回归参数相等H1：备择假设是两个子样本对应的回归参数不等。在—2002年样本X围内做回归。在回归结果中作如下步骤(邹氏检验)：、Chow模型稳定性检验〔lrtest〕用似然比作chow检验，chow检验的零假设：无构造变化，小概率发生结果变化*估计前阶段模型*估计后阶段模型2word文档精品文档分享*整个区间上的估计结果保存为All*用似然比检验检验构造没有发生变化的约束得到结果如下;(如何解释？)2.稳定性检验〔邹氏稳定性检验〕以表6.1—1999年数据建立的模型根底上，检验当把—2002年数据参加样本后，模型的回归参数时候出现显著性变化。*用F-test作chow连续点检验检验模型稳定性*chow检验的零假设：无构造变化，小概率发生结果变化*估计前阶段模型*估计后阶段模型3word文档精品文档分享*整个区间上的估计结果保存为All*用F检验检验构造没有发生变化的约束*计算和显示F检验统计量公式，零假设：无构造变化然后disf_test那么得到结果;*F统计量的临界概率然后得到结果*F统计量的临界值然后得到结果(如何解释？)二、似然比〔LR〕检验有中国国债发行总量〔DEBT，亿元〕模型如下：tDEBTGDPDEFREPAYut01t2t3tt其中GDPt表示国内生产总值〔百亿元〕，DEFt表示年财政赤字额〔亿元〕，REPAYt表示年还本付息额〔亿元〕。1980—2001年数据见表6.2。表6.2国债发行总量t、GDP、财政赤字额DEFt、年还本付息额〔tREPAY〕t4word文档精品文档分享数据198043.0145.17868.928.581991461.4216.178237.14246.81981121.7448.624-37.3862.891992669.68266.381258.83438.57198283.8652.94717.6555.521993739.22346.344293.35336.22198379.4159.34542.5742.4719941175.25467.594574.52499.36198477.3471.7158.1628.919951549.76584.781581.52882.96198589.8589.644-0.5739.5619961967.28678.846529.561355.031986138.25102.02282.950.1719972476.82744.626582.421918.371987223.55119.62562.8379.8319983310.93783.452922.232352.921988270.78149.283133.9776.7619993715.03820.67461743.591910.531989407.97169.092158.8872.3720004180.1894.4222491.271579.821990375.45185.479146.49190.0720014604959.3332516.542007.73对以上数据进展回归分析：得到以下结果：对应的回归表达式为：DEBT4.311.00DEFtttt(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)20.999,5735.3RDWF现在用似然比〔LR〕统计量检验约束GDP对应的回归系数t1等于零是否成立。〔现在不会〕5word文档精品文档分享三、Wald检验〔以表6.2为例进展Wald检验，对输出结果进展检验。〕检验过程如下：1.数据如表3.2YX1X211103298351541285-6〔1〕先根据表中数据估计以下回归模型的方程：YXui011iYXui022i2iYXXui0122ii〔〕答复以下问题：11吗？为什么？22吗？为什么？对上述3个方程进展回归分析，结果分别如下：YXui01得到结果如下：6word文档精品文档分享YXui022i2i得到结果如下：从上述回归结果可知：11，??22X与X2所作的一元1回归，其对应的参数估计不相等，主要原因在于X与X2有很强的相关性。1其相关分析结果如下：7word文档精品文档分享可见，两者的相关系数为0.9679。YXXui011i22ii得到结果如下：3.表3.3列出了某地区家庭人均鸡肉年消费量Y与家庭月平均收入X，鸡肉价格，猪肉价格P与牛肉价格P的相关数据。年份Y/千X/年份Y/千1/(元/P/(元/P/(元/1/(元/P/(元/3元/克元千克)千克)千克)克X/元千克)千克)千克)19802.783974.225.077.8319924.189113.977.9111.4019812.994133.815.207.9219934.049315.219.5412.4119822.984394.035.407.9219944.0710214.899.4212.7619833.084593.955.537.9219954.0111655.8312.3514.298word文档精品文档分享19843.124923.735.477.7419964.2713495.7912.9914.3619853.335283.816.378.0219974.4114495.6711.7613.9219863.565603.936.988.0419984.6715756.3713.0916.5519873.646243.786.598.3919995.0617596.1612.9820.3319883.676663.846.458.5520005.0119945.8912.8021.9619893.847174.017.009.3720015.1722586.6414.1022.1619904.047683.867.3210.6120025.2924787.0416.8223.2619914.038433.986.7810.48〔〕求出该地区关于家庭鸡肉消费需求的如下模型：lnYlnXlnPlnPlnPu01213243〔〕请分析，鸡肉的家庭消费需求是否受猪肉及牛肉价格的影响。先做回归分析，过程如下：依次生成变量lnvar2lnvar3lnvar4lnvar5lnvar6回归结果如下：9word文档精品文档分享所以，回归方程为：lnY0.73150.3463lnX0.5021lnP0.1469lnP0.0872lnP123(-2.463)(4.182)(-4.569)(1.483)(0.873)由上述回归结果可以知道，鸡肉消费需求受家庭收入水平和鸡肉价格的影响，而牛肉价格和猪肉价格对鸡肉消费需求的影响并不显著。〔AIC和SC准那么不会算〕去掉猪肉价格P与牛肉价格重新进展回归分析。得出结果如下：〔AIC和SC准那么不会算〕10word文档精品文档分享2.某硫酸厂生产的硫酸的透明度指标一直达不到优质要求，经分析透明度低与硫酸中金属杂质的含量太高有关。影响透明度的主要金属杂质是铁、镁等。通过正交试验的方法发现铁是影响硫酸透明度的最主要原因。测量了47组样本值，数据见表3.4。表3.4硫酸透明度y与铁杂质含量x数据序数XY序数XY1311902560502321902660413341802761524351402863345361502964406371203065257391103169308408132742094210033744010428034762511431103579301243803685251348683787161449803889161550503999201652704076201752504110020185360421002019544443110152054544411015215648451222722565046154202358564721020245852硫酸透明度与铁杂质含量的散点图如下：得到以下结果：11word文档精品文档分享所以应该建立非线性回归模型。1.通过线性化的