2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库

单选题（共50题）1、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100%【答案】D2、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D3、土地登记代理人最基本的权利是（）。A.获取劳务报酬的权利B.依法开展土地登记代理业务的权利C.要求委托方提供相关资料的权利D.对委托方提出建议的权利【答案】A4、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金B.计提损失准备金C.变现资产D.购买保险【答案】D5、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C6、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B7、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B8、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】D9、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C10、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A.全面性B.客观性C.重要性D.前瞻性【答案】D11、（2018年真题）商业银行（）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲【答案】B12、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】C13、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A14、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险高B.来源分散，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】B15、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A16、战略风险评估的流程为（）。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A17、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D18、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A19、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】C20、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C21、（2022年7月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会B.风险管理部门C.高级管理层D.业务部门【答案】A22、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)C.购买1份买方期权(CALLOVTION)D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)【答案】C23、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险【答案】D24、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B25、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析【答案】C26、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】B27、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】A28、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】C29、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B30、（2018年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员【答案】C31、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B32、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C33、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。A.提高留存利润B.调整资产结构C.多计提拨备D.发行优先股【答案】B34、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1年持有期内风险水平恒定B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用97％的单尾置信区间【答案】A35、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率【答案】C36、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C37、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】A38、（2018年真题）国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B39、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率【答案】D40、商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位【答案】B41、以下不属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B42、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C43、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。A.消除风险B.接受风险、持续监测C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B44、（2018年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】B45、（2018年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件【答案】A46、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约【答案】C47、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C48、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。A.监督管理滞后B.经营层次过低C.内部控制薄弱D.业务管理分散【答案】B49、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避【答案】A50、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】B多选题（共20题）1、商业银行风险按照损失结果可以划分为（）。A.纯粹风险B.投机风险C.可量化风险D.不可量化风险E.非系统风险【答案】AB2、下列关于超额备付金率的叙述，正确的是（）。A.超额备付金率是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款D.超额备付金率越低，银行短期流动性越强E.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款【答案】ABC3、情景分析中的情景()。A.不能人为设定B.可以直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】BCD4、信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于()产生的操作、法律和声誉等风险。A.自然因素B.人为因素C.技术漏洞D.管理缺陷E.社会风俗习惯【答案】ABCD5、银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，具体披露的内容和要求可按()方面确定。A.安全性B.流动性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC6、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B.监管规定的变化属于流程风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险?【答案】ACD7、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款【答案】ABCD8、对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空【答案】BCD9、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失【答案】ACD10、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC11、我国建筑业企业申请资质时应具备一定数量的持有岗位证书的施工现场管理人员，下列不属于施工现场管理人员范畴的是（）。A.劳务员B.施工员C.项目经理D.质检员【答案】C12、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD13、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择．其发挥的重要作用有()。A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果。减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监督方案【答案】ABCD14、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有()。A.基于实际经验和专家意