产品风险管理办法

为加强金融产品与服务的风险管理工作，明确产品风险管理范围，建立健全本行产品风险管理体系，根据银监会《商业银行金融创新指引》，本行《关于建立产品创新管理体制的通知》(民银发【2022】126号)、《中国民生银行风险管理委员会风险报告制度(试行)》(民银发【2022】号)等有关规定，制定本办法。本办法所称的金融产品与服务(以下简称产品)，是指为满足客户金融需求，并为银行创造价值和带来收益的、能够单独销售的金融产品与服务。按产品推出时间划分，产品可分为创新产品和存续产品。本办法所称的产品风险，是指本行大公司业务、中小企业、零售银行和金融同业业务条线销售的各类产品所承担的风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等。本办法所称的产品风险管理，是指通过建立完善的产品风险管理制度、控制流程及标准，保证产品生命周期的各类风险得到充分的评估、有效的监控和管理，实现产品经风险调整后收益率的最大化。本行的产品风险管理遵循“全面覆盖、全程监控、专业分工、统筹管理”的原则。全面覆盖，指产品风险全面覆盖本行所有业务条线的所有创新产品和存续产品。全程监控，指对产品销售及运营管理的所有环节进行风险监控。专业分工，指职能管理部门、产品管理部门、经营机构在不同环节各负其责的产品风险管理体系。统筹管理，指由总行风险管理委员会统筹协调，各职能管理部门、产品管理部门在其职责范围内进行专业化管理的产品风险管理机制。本行产品风险管理组织架构由总行风险管理委员会、职能管理部门、产品管理部门、经营机构组成。产品风险管理实行总行风险管理委员会统筹协调，各经营机构、各产品管理部门承担具体产品风险管理职责，并与各职能管理部门共担产品风险管理责任的管理原则。总行风险管理委员会是全行产品风险管理的最高领导和决策机构，负责统筹协调本行产品风险管理各项工作。其职责主要包括：(一)组织制定本行产品风险管理的政策和基本制度；(二)审定本行产品风险的控制标准、产品风险评估的关键模型及参数；根据本行产品风险管理有关规定，对产品风险重大事项进行风险审批；(四)审议本行产品风险管理报告，对全行各机构的产品风险管理工作进行监督评价。总行风险管理部作为风险管理委员会秘书机构，承担产品风险的统筹管理支持工作，负责全行产品风险统筹管理及日常协调工作的具体实施。其职责主要包括：根据全行产品风险管理状况，牵头制定本行产品风险管理的政策、风险控制标准及风险评估报告制度等，提请总行风险管理委员会审议决策；(二)组织制定各业务条线产品的风险控制标准和程序，定期对产品风险评估的关键模型、假设条件和模型参数进行验证和修正，提请总行风险管理委员会审议决策后实施；(三)提供创新产品的风险评估技术支持，统筹各类创新产品的风险评估与审查工作；(四)组织开展本行各业务条线存续产品和创新产品的风险监测评估及产品风险管理监督评价工作，分析产品风险管理中存在的缺陷或者风险患，指导产品管理责任单位持续改进产品风险的控制能力；(五)定期编制本行产品风险管理报告，提请总行风险管理委员会审议，并组织落实委员会各项决议安排；(六)总行风险管理委员会交办的其他工作。职能管理部门是为产品风险管理提供专业领域服务支持和管理指导的部门，包括风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、发展规划部、资产负债管理部、财务会计部、运营管理部、科技开辟部、信息管理中心、品牌管理部等相关职能部门。各职能管理部门在部门职责范围内履行产品风险管理相关职责，具体包括：(一)根据本行产品风险管理有关规定，对新产品准入及运行涉及的流程管理、资源配置、运营管理、财务核算、科技及信息系统、法律合规、风险监测预警和风险处置预案、声誉风险控制等方面提出专业建议及意见；根据本行产品风险管理有关规定，对存续产品运行涉及到的产品生命周期的全过程风险控制，提出专业建议及意见。产品管理部门是本行各业务条线产品风险管理的组织实施部门，各产品管理部门在部门职责范围内履行本业务条线产品的风险管理职能，承担各具体产品的风险管理职责。具体职责包括：(一)组织制定本条线各类产品的管理办法、操作规程，编制产品名录和产品手册，推进产品管理的标准化和规范化进程；(二)组织制定本条线各类产品的客户准入、风险定价、作业流程标准，开展存续产品的日常风险审查和风险控制工作，开展新产品的风险预评估工作；(三)开展本条线各类产品的风险识别、控制、监测与计量工作，及时预警风险变化，及时报告突发风险事件并提出处置意见，定期向风险管理委员会提交条线产品风险管理报告；(四)提供本条线产品风险管理的指导、咨询和培训工作。依客户分类及部门职责分工，公司银行部、中小企业金融事业部、零售银行部作为本业务条线的产品主管部门，分别负责本行的大公司客户、中小客户、零售客户业务条线的产品风险归口管理日常工作。金融市场事业部、贸易金融事业部、私人银行事业部、资产托管部、票据业务部、电子银行部、信用卡中心等专项产品管理部门，分别负责本部门职责范围内产品的风险管理日常工作。经营机构是各类产品的销售及营销作业机构，负责本单位销售产品的风险管理日常工作，具体职责包括：(一)建立完善本单位产品营销和销售管理体系，组织开展销售产品及客户风险的尽职调查、风险评估和监控预警管理；(二)对已销售产品进行风险监控，在浮现风险事件、发现风险预警状况或者风险隐患时，及时向相关机构报告，并采取有效的措施进行处置；定期报送本单位产品风险的监控报告、日常管理报表以及其他报告。我行根据银行产品风险特征进行分类管理。将产品划为授信产品、金融市场产品、其他金融产品三大类。授信产品。授信产品是指我行承担信用风险的，以及由众多不特定的个人客户承担信用风险的银行产品。包括：贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。授信产品不论风险由我行还是客户承担，授信采用同一标准评审审批。该类产品在发售前应当对投资对象、交易对手和信用增级机构等有关当事人进行授信审批，并获得专门的授信额度。对于授信产品，本行依据产品清偿率水平进行产品风险的分级管理。根据产品的信用风险特征，参考本行产品运营的历史统计数据，确定每一类产品的产品清偿率，将产品清偿率等级纳入本行债项评级管理，并建立客户的产品准入与限额管理政策。金融市场产品。金融市场产品是指我行或者所服务的客户承担市场风险的银行产品，包括各种与利率、汇率、股票和商品等市场价格变动挂钩或者有关的银行产品。以市场风险矩阵识别市场风险因子，可分为以下三类存在市场风险敞口的产品：产生利率风险敞口的生息资产类业务、付息负债类业务、形成自营利率敞口的资金类业务；(二)产生汇率风险敞口的外汇资产和负债业务、形成自营汇率敞口的资金类业务；(三)可能承担利率、汇率、股票和商品风险敞口的表外业务。对于存在市场风险敞口的金融产品，本行依据产品的市场风险敞口集中性特征进行分类管理。不同类型的产品采用差异化市场风险管理流程和差异化市场风险限额指标体系进行分类监控管理。其他金融产品。其他金融产品是指不属于授信产品和金融市场产品的银行产品。包括存款、支付结算、代理、银行卡、资产托管、咨询顾问等产品。其他金融产品主要风险有如下方面：(一)合规风险：是否存在与国家法律、行政性法规、监管规定、行业规范和行内制度不尽符合之处，因此对本行造成伤害的可能性和伤害程度预测；信用风险：业务中浮现本行垫款和客户的恶意拖欠的可能性及损失大小预测；(三)操作风险：因制度疏漏、人员违规、外部欺诈导致本行损失的可能性和损失程度预测。本行通过定性与定量相结合的方法，评估各类操作风险，建立操作风险评估体系，操作风险的风险控制采用关键风险指标、自我评估表、外部独立评估和测试以及损失分布等方法；本行根据各类产品的操作风险特征确定产品的准入标准，并根据对各级经营机构风险管理评价结果调整各机构的产品准入名录。本行对银行产品相关的声誉风险按照事件分级进行分类管理。按照性质、严重程度、可控性、影响范围和紧急程度等因素，将声誉风险事件分为特大声誉风险事件、重大声誉风险事件和普通声誉风险事件，依据相关要求进行风险控制。各产品管理部门的负责人应当对本部门所管理产品的经营活动的合规性负首要责任。各经营机构的合规管理部门应根据合规管理程序主动识别和管理合规风险，按照合规风险的报告路线和报告要求及时报告。产品风险过程管理是指根据产品的生命周期对产品风险在不同阶段实施的风险管理手段，以实现管理目标。过程管理实行全程管理和节点控制相结合的管理方法。全程管理是指风险管理贯通于产品发起和立项、产品研发、投产准备、营销与售后管理、后评价和更新等过程中。节点控制是指产品在产品立项、产品投产前需要通过风险管理部门进行风险评估。产品发起和立项。产品主管部门和经营机构在所分工的范围内发现业务需求并发起申请产品立项。立项申请需要明确哪一类型的客户群体有何种特定的银行服务需求、研发该产品目的在于解决我行何种问题、产品存在的主要风险因素等内容。产品立项按本行产品管理相关办法进行立项审批，风险管理相关职能部门参预产品立项审议进行产品风险评估，应就准入性审核、潜在风险因素审查等方面提出明确意见。产品研发。产品研发包括可行性分析、产品设计、测试等具体工作内容。(一)可行性分析的风险管理内容1、描述目标客户群的风险特征(如风险偏好、风险认知能力和承受能力等)、真实需要；2、估计客户需求的市场容量、相应银行产品可能的定价和相应的收入水平、成本与承担的业务风险；3、研究风险政策和风险限额，使产品创新活动限制在可控的风险范围之内；在涉及投资和交易业务时，还要认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险和法律风险，做好交易对手风险的管理。(二)产品设计过程的风险评估内容产品设计对产品业务流程等进行规定，设定产品价格等各种业务参数，并制定相应的业务合同、管理制度等。风险管理相关职能部门按本行产品管理相关办法参预产品创新及产品设计相关工作，产品设计完成后，由风险管理部门牵头组织开展创新产品风险评估，并实施分类管理。1、本行产品创新管理委员会规定的A类及部份B类创新产品：总行风险管理部参加产品创新流程小组相关工作，并参预产品创新管理委员会审议。对产品研发过程中提出风险评估意见及控制措施，提出产品设计的建议解决方案。如遇特殊重大、疑难的产品风险，须提请总行风险管理委员会审议相关产品的风险评估意见后，方可提交产品创新管理委员会。2、产品管理部门自行研发的B类创新产品：总行风险管理部组织相关产品管理职能部门或者相关岗位对产品设计方案进行总体风险审查，出具风险审查意见，参加产品创新管理委员会审议。3、C类创新产品：由产品管理部门内设的风险管理职能中心或者岗位进行审查，出具风险审查意见，产品方案及风险审查意见书需报备总行风险管理部。产品测试是通过摹拟或者试点的方法，对开辟设计制定的业务程进行试验验证，以确认业务过程可以符合设计预期有效运行。原则上需要IT开辟相配合的产品都应当摹拟运行，需要多部门配合才干运行的产品应当试点。投产准备。投产准备包括对外的监管备案或者报批、广告宣传、知识产权保护等，对内包括投产前的审批、培训等工作。投产准备阶段，法律合规部负责知识产权保护，法律合规部、品牌管理部应当对广告文本进行审核允许。产品投产前培训工作应有风险管理人员参加，须确保有关业务人员熟悉该银行产品的风险特性、业务操作流程、风险控制要点等内容。营销与售后管理。经营机构、产品管理部门内设的风险管理机构负责产品运行中的日常风险管理工作。营销工作主要由经营机构承担，经营机构应当采用资格管理或授权管理等办法，保证业务人员操守与胜任能力、操作的合规性与规范性、服务品质等满足业务要求。经营机构应当识别目标客户群，按产品设计要求对客户进行风险识别。(二)售后服务由经营机构为客户提供，产品主管部门应对售后服务质量进行统一管理。产品主管部门应及时发布有关产品信息，建立接受客户投诉和建议的渠道。(三)对售后发生的批量投诉、群体事件、突发或者意外事件、以及其他引起我行财产或者声誉损失的事件，经营机构和产品主管部门应及时向风险管理部报告。后评价和更新。产品设计期限届满、产品运行满一年或由于风险事件触发应当由该产品原发起立项部门组织进行产品评价；发现产品缺陷或者产品设计所依赖的环境条件发生变化的，应当组织对产品进行更新或者修正。产品正常届满的应当重点测算成本收益，风险事件发生时应当检讨作业流程与风险控制。当期和预期收益不足以覆盖成本和风险的产品应予以淘汰。风险管理部统筹协调本行产品风险评估与报告工作，组织开展本行各业务条线存续产品和创新产品的风险监测评估及产品风险管理监督评价工作，定期向总行风险管理委员会提交本行产品风险管理报告。产品管理部门应定期开展本条线产品风险评估，编制产品风险评估报告。产品风险评估包括各业务条线产品的全面风险评估和对特定产品的专项风险评估。(一)全面风险评估是针对业务条线某一大类产品的整体性风险识别与评估工作；专项风险评估对某一特定产品的某些特殊触发因素(监管要求的调整、经营环境的变化等)，进行的有针对性的风险因