风险管理 经贸教程 金融也要用

风险管理经贸教程金融也要用第1页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳

第一节、风险识别(RiskIdentification)发现风险事故原因和潜在风险分析第2页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳简介一、风险识别是风险管理的第一步也是最困难的环节二、风险识别是一个连续的过程三、风险识别的任务：

1.发现风险，

2.分析风险四、风险识别的目的：

1.便于衡量风险

2.便于选择最适当的风险管理对策第3页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳发现风险实地调查法优点：直观缺点：表格调查法风险分析表保险单对照表资产/损失分析表分析法组织图分析法财务状况分析法流程图分析法投入产出分析法第4页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳其他方法1.专家调查法2.兰德公司的特尔菲法3.分解分析法4.幕景分析法

使用时要注意方法的选择企业的性质企业的规模方法的用途揭示企业的全部危险必须采用多种方法识别危险是一个连续不断的过程风险认识的深入风险的变化资料的积累注意外界公布的资料，收集的资料分类保存第5页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳事故原因和潜在风险分析分析方法威胁分析表事故分析与风险逻辑树风险清单失误树分析第6页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳

一.风险清单风险清单逐一列出企业面临的危险本单位所有的全部资产(有形无形)，人员企业经营所需的其他设施企业活动所处的物质自然，社会，经济，法律，政治环境发生损失事故的危险源影响损失程度的因素第7页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳二.威胁分析表危险清单的作用可以事前识别风险,但可能遗漏未识别得出的危险，进一步在危险清单的基础上，对某一企业特定经营的活动构成威胁的风险事故，编成一览表。第8页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳某棉麻仓库威胁分析

威胁原因结果措施估损霉烂地面潮湿仓容不足堆垛漏雨仓库漏雨翻不及时底层大部分霉烂部分霉烂上部霉烂地层霉烂局部霉烂改善通风条件转移出仓加强出仓修理加强管理

20%10%15%10/15%5%火灾失窃第9页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳三.事故分析与风险逻辑树事故分析对可能引起生产问题的事故进行研究，并探究其原因和结果的一种方法风险逻辑树把某种风险及其被引起的致损事件和引起致损事件的风险因素第10页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳四.失误树分析失误树分析示意图解表示的用以调查损失事故发生前的种种失误事件，或对各种引起事故的原因进行分解。具体分析哪些是可能引起风险的发生。第11页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳风险管理人员要有丰富的想象力和勤快的双腿。风险管理人员必须与各部门进行合作，并建立稳定的信息渠道第12页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳第二节衡量风险风险衡量的目的确定风险的相对严重程度为选择最佳风险管理技术提供依据衡量的内容潜在的损失频率潜在的损失幅度第13页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳主要内容:损失资料库的建立

1.损失频率

2.损失幅度风险评价方法第14页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳

损失资料库的建立

资料的收集数据的整理损失资料的统计图第15页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳损失频率(lossfrequency)考虑因素1.风险单位数2.损失形态3.风险事故常用概率——经验概率\组合概率概率在风险管理中是指损失发生的可能性大小常用概率分配正态分布二项分布泊松分布

第16页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳常用损失频率分类不可能发生（AlmostNil)可能但未曾发生（Slight)发生数次（Moderate)经常发生（Definite)第17页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳损失幅度(lossseverity)最大可能损失(Maximumpossibleloss):估计在最不利的情况下可能遭受的最大损失额最大可信损失(Maximumprobableloss):估计在通常情况下可能遭受的最大损失额。或被认为是特定的风险标的在一定时期内由单一风险事故引起的在正常情况下可能遭受的最大损失年度预期损失第18页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳损失频率和损失程度成反比

低高损失程度高低损失频率第19页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳风险评价方法检查表综合评价方法

根据检查表，把检查对象按一定标准给出一定分数，再按每一检查项目的实际情况评定分数，根据总分评价风险的程度道氏指数法权衡风险方法成本效益分析法第20页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳复习思考题名词解释

最大可能损失最大可信损失思考题列举三种识别风险的方法，分析对比其优缺点试对学生自身的风险进行识别。结合现实简述风险衡量在风险管理中的作用风险评价应注意的问题是什么？你如何看待风险衡量和评价中的资料真实性问题？第21页，共22页，2023年，2月20日，星期四2023/5/8对外经济贸易大学张淑艳参考资料《风险管理》第三、四章