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——中国金融数据及解决方案首席服务商历历史波动率分析使用简介万ShanghaiWindInformationCo.,Zip:200120 H 功能简 操作说 算法说 I为 曲线统统序步说1例如，道琼斯工业指数，可键入DJI（或23统距均值标准差为量时间序列的Z-评分。衡量波动率的距均值/标言之，计算方法为：（值-平均值）/标准差。百分其中 这里，N是观察值的数量，σ代表对数收益的标准差。若将日、周等。历史 年5月4日的意大利债券合约(BTP)的日波动率，历史分析期间总观察值240日，第一步，将日波动率从低到高排序，假定出现高波动率的概率为25％，在第180个观察值之下的结果是正常日，在第180以上的60个观察值被分均波动率高达16.326％，正常日平均波动率是4.077％。第三步，用算术平均法预测5月数)。在此，首先运用波动率守恒定律，按照历史波动率估计中经济日出现的概率预测未来12 采用更短的样本期，如30天或90天日；其三是采用过去期间等于要预测的将来时长。如和短期波动

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