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PAGEPAGE7时间序列分析习题2.1:现有201个连续的生产纪录(省略)(1)判断该序列的平稳性(2)如果该序列平稳且非白噪声。选择适当模型拟合该序列的发展(3)写出拟合模型,预测该序列后5年的95%预测的置信区间。解:(1)判断该序列的平稳性编程计算:SAS程序:dataa;inputshengchan@@;time=_n_;cards;/*数据省略*/;run;procgplot;plotshengchan*time;symbol1v=circlei=joinc=red;琴proc狼尾arima狱董data恐=a;救ident冻ify挡救var岩=shen领gchan印装nlag喝=湿22困;run;仪从运行结果本中,那可以得到津生产记录的述时序图,如哈图:秘从图中可以炕看出,生产苦记录值始终护在一个常数梁值附近随机纯波动,而且哀波动的范围行有界、无明滨显趋势及周巾期特征,基醉本可以视为健平稳序列,漆为了稳妥起甲见,我们还杜需要利用自住相关图进一召步辅助识别岭,自相关图盯如图所示:灰迟龙典殖侄脾撞辫毛Auto骑corre阔latio肃ns存La川g作Covar蕉iance遵C算orrel洁ation树-偶198尖76级543榆21寄012子34泉567迹89歉1肝Std控Erro逃r童晨0程8.4毛06439羡害1.堪00000野|蜂伴因啄油|****武*****地*****拦*****蚂*|住烧莲0饲造1暂-2.5弦07186蒜贺-.舟29825打|处割法*煤*****宜|.炼担倘徒|柔0.献07053朋5口蒙2疾-1.0仪12595袋淡-.衣12045贺|轨膀句鉴.**械|.亡身察笨|从0.铃07655江2果掉3裕-0.4傲01869葡站-.纵04780妇|困沫喘远.*恰|.筑血纯改|勉0.煌07748毙9联河4渠0.9处05732沈景0.唉10774膊|棕塔愧该.筹|**.宪雪昨喝|扁0.渴07763妙6铁然5蛇-0.7肾96369续辅-.叙09473影|吵滨遵恢.**围|.漫掩菌古|峡0.冒07837带6晴记6昨1.3到27377道塞0.辟15790帮|丙捧贤怨.毙|***拣俱冈季|式0.鼻07894射4左日7发-0.4味92395闻朱-.跌05857酷|昏旗水滩.*屈|.普迹歉茶|妻0.识08050绳0亭驼8袍0.1晋19219幸强0.比01418晒|路泼雹晕.勿|.筐粪沟灯|毫0.卖08071帜1讨自9价-0.5统22226诞线-.牛06212政|求畏金宿.*脊|.朱快诚趴|菊0.新08072殖4嚷1趋0秀0.3烟89166战闲0.亭04629描|职蜜装醉.舅|*.雅巴舰瓦|番0.辜08096悬1固1肆1害0.00左68577川稀0.披00082侵|诞绸降晌.络|.春冰变坟|识0.多08109桑3按1疲2蚊-0.5哪23496剃始-.行06227变|忍博箱谋.*赚|.姥厨项算|授0.返08109侮3钱1葵3和0.0矩12832泥保0.泡00153炉|燥底岛悬.肾|.污施刊类|汪0.芦08133射1榜1楚4休0.7糖58420肝盗0.炎09022乡|竖养序满.柜|**.木枯涨疲|锅0.狡08133射1钻1雾5粉-0.4隶96505出猾-.互05906循|边仁飞谁.*鞠|.滨葡泰虽|孝0.妈08182晃7蛾1龙6招0.5究35348肃上0.楼06368胆|范艰芳弱.于|*.慰箩悼承|故0.骗08203贷9疾1猎7晴-0.4深67482惧询-.我05561没|茅絮徐恭.*穗|.烛泳坚罩|课0.什08228姥4或1并8捐-0.4问87290栋方-.翼05797埋|甩奥炊支.*踏|.贿啄速项|纺0.溜08247锐1测1究9苍1.1脱09992涉古0.奏13204柴|保娱乱拾.岗|***爪印所月|肃0.激08267冻4秒2孔0身-0.7虽15354馋呢-.鱼08510特|旨匪篇妈.**诊|.绳寇铺色|稼0.菊08371赌6颂2助1围0.8王27493桥洲0.递09844辛|瞒够郑颗.达|**.保拖象揪|狠0.旺08414案6哪2按2讲-0.0产39136革输-.遗00466企|砍杂县布.寿|.傻皇探骂|匀0.深08471茎7丰求链惹搏靠腾秩"."m李arks蛙twos佩tanda舱rder针rors四从图中发现落生产记录值哗的自相关系棉数一直都比佛较小,自相芦关系数会很验快地衰减想玉零,且始终牢控制在两倍终的标准差范芹围内,可以史认为该序列巨自始至终在际零轴附近波模动,因此该伏序列是平稳练序列。蛇(2)如果侧该序列平稳婚且非白噪声践。选择适当粪模型拟合该炎序列的发展诉解:贤由魄(1)我们氧知道该序列布是平稳序列邮,接下来我吧们还要做白侍噪声检验。团SAS程瞒序见(1)唐,选取Th望eARI括MAPr熔ocedu型re部分版塔次泻阔懂起桶骆箱乌TheA投RIMA让Proce帆dure窝凶艇牢步搭滴很倚勺椒Autoc凤orrel语ation荐Chec认kfor佣Whit珍eNoi赠se同泽To距挨Chi-盘告寨Pr然>元L祝ag哨Sq册uare钓D用F泻ChiS讲q捷闭信砖蜘Autoc根orrel渗ation如s园况堵陪-敢衬6替3须1.08佳输6陆<.000畜1娃-0.29鹊8别-0.12式0然-0.04旺8栽0.10植8因-0.09库5栋0.15喷8胶砖12臣3券3.96折1肯2胁0.000伤7赠-0.05般9像0.01屡4定-0.06递2败0.04疼6雅0.00葬1裕-0.06虎2诚胖18钢3理8.83醉1展8雄0.003关0范0.00蒙2斜0.09恼0鼠-0.05牛9翁0.06剖4抚-0.05铺6绪-0.05京8苏从运行结果辩中可以得到漆LB统计量酷检验表:态延迟唉LB统计量刷P值桐检验结果友6见31.08叔<.000邮1男显著踩12师33.96嘴0.000桂7淋18谢38.83做0拖.烈0030吸从表中可以顽看出,统计牛量的P值小夏于0.05岩,则可以认厨为拒绝原假忌设,即认为凭生产值不属额于随机波动浩,各序列之飘间有相关关乱系,该平稳备系列属于非锯白噪声序列拿。柄该序列的自铜相关图中延介迟1阶后,倦自相关系数摔全部衰减到津2倍的标准郊差范围波动敏,这表明系佳列明显的短雅期相关。序灾列有显著的太相关衰减为考小值的波动跪非常迅速,绸该相关系数招可视为截尾久。桐再考虑偏自都相关系数图辜:毁Parti竭alAu植tocor两relat婚ions他茎欢鹊Lag允C竹orrel仙ation保-枕198奴76蔑543叶21姑012剂34匹567贱89密1燥童语握1周壁-0.厘29825剩|群灭兵*窑*****计|.孕姻津井|走被吩侍2嗽夜-0.勇22985瞒|执哲承咱*****脊|熊.变位室牧|矩本招祖3斜鞋-0.过18604荒|肝施顶援****减|.票揪径园|结衔毫白4像勉-0.度00388陆|脏骂萌厉.滔|.旧票本宾|组拉克沿5放舱-0.补10635友|知建丙怎.**短|.谅均挥尿|自花底咏6命么0.黑12804战|立赤甲劲.奔|***列潜次唱|栋米泛韵7杠摇0.店03268仅|测浸拿恭.摸|*.循瑞蜂围|求净满谁8藏泡0.坐05737天|晚茫轨毕.影|*.隶谋院命|锹痛哀捐9督鸣-0.掏01294皂|稍品枣晃.摊|.特冒齿仰|耀查俩凭10说男-0.固00005贺|虫物圈旋.忧|.剪眨谢凝|允晋惊甚11游仔0.荣02178跳|吐蜜泽醋.美|.隔唯歉减|盟滩兴微12位杏-0.懒09884爪|崭盯绳积.**睬|.香稳斗基|钞袍铁礼13纳言-0.估04510禁|吐蛛以腹.*胡|.旧母莫窜|箱宇彻蹈14锤蛇0.参04196缝|筑峰撤抵.蓬|*.俊浇赴培|欺素凭歉15券膝-0.盾01567惊|脸菊酬伙.杨|.壁厚创铁|顷生镰歇16位仪0.胶09375懒|凉盼企私.糖|**.委佳液欢|讨尘斗薪17波离-0.拾00941捏|在稍袍床.茧|.待欢玻侮|为跟独跪18面晕-0.求06065决|逐狮启摔.*爹|.夏集疯棵|传聪换凡19劳港0.悉11723掏|嫂绕睁皆.惨|**.免帜漆毒|明绵遮梅20课远-0.细08309册|蓝警缠阀.**睛|.屠肝哄仙|鸡消悔爷21罗绣0.振12446芳|敬巨召凤.切|**.渴敬矛派|睬古悲糠22产肯0.角05024季|解况南怪.珠|*.诊钻牛惠|伟该偏自相关肃系数的衰减引并没有非常拆突然的地方众,我们可柿以认为不截畏尾。竿综合上面的责分析,我们丧可以用MA评(1)模型斥来拟合该序领列。迁其实,我们意可以用另一静种方法来选呼择MA(q贺)的最佳模搁型就是改进管程序为:域proc迈贺arima抱雀dat懂a办=a;孕ident动ify盼盐var草=shen笋gchan象藏nlag哈=奸22营mini矩cp=(铃0:5)葬q=(0:还5)党;理run窜;得到:屡屠食筐蔽数甲惩Minim暑umIn俭forma挺tion剂Crite箭rion睁疗产凭La布gs捐MA杏0与MA啄1络MA计2科MA凶3责MA粗4遭MA堪5脊挡池绣AR营02锡.0773伍171董.9606筹921事.9626否95清1.987殊41远1.978框161俩.9979钩81扶债滤垫AR售1算2.002运861备.9842我711娃.9741示171膨.9925美791夸.9819照072剩.0081抛67帮协今招AR亡21堵.9736煤471笛.9923价891蹄.9982鬼012争.0184朵352准.0056名982勺.0317拘03咳佛估范AR自3学1.966区581叔.9909枕192润.0072庭382庭.0304僻022栽.0320炕792季.0578竹41灶最伪击AR呈41鄙.9709行13你1.993罗162任.0116侄54浆2.036公232干.0575妥572冰.0774旺01炸宗效受AR躁51绒.9816哑022猾.0032湖312糖.0294润752牲.0429咐082凉.0649找462炮.0903快67森虏秀晃油车庸Error礼seri贯esmo想del:零AR(融7)走丰租掏蹲裕凤Minim象umTa币bleV罪alue:倡BIC(概0,1)灿=1.9册60692缓从图中可以豪看出,BI评C最小信息他值为1.9铜60692栋,根据BI类C最小信息蜂准则,选择钓MA(1)晕模型是相对源最优的鹅。更(3)写出隐拟合模型,极预测该序列问后5年的9晴5%预测的闯置信区间。膨解:控在选择好模凯型之后,为嘉得到拟合模事型表达式及纠预测该序列演后5年得9缺5%预测置恨信区,需在鹿上述程序上阶继续添加代陆码:再proc锻解arima怪吩data羊=a;笔ident津ify串窄var快=shen肝gchan蚁番nlag纱=巷22束铅minic零辣p墓=(车0据:载5农)念q拦=(然0质:求5锁);限estim凤ate雾快q经=捷1民边metho木d他=ml;复forec篮ast哗四id吼=year长顷lead肯=睡5界蒜out差=out;怕proc原察gplot麻添data旧=out;泳plot吹shen蜻gchan芝*year蔬=道1逐fore崭cast*闭year堡=击2捕顿195万*year柱=帅3忠u95杏*year扶=割3霜/早overl富ay浮;坛symbo址l2跳遍v粒=star质侍i播=none桌疾c户=blac份k;誓symbo牲l3吨荷v邻=none鞭疼i坐=join女恒c冶=red;腔symbo廊l4翅减v汪=none剖司i毕=join屯粮c绣=gree截n;run;得到:旨滤贼缘萍宿佛申Mode晚lfor泼vari席able捎sheng椒chan或乌酸脚光谊伪谊Est浩imate灰dMea纷n耕84.1捡297绝莲才检李梨说倍M哗oving唇Aver妇ageF胶actor辰s磁且屿苹祝艳勤壤Fact丙or1:予

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