新资本协议实施基础知识测试题大全

新资本协议实施基础知识测试题库一、基础知识类1、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？A、信用风险；B、市场风险；C、操作风险；D、以上皆是。答案：D2、巴塞尔新资本协议在哪一年通过？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D破3童、鹊2007年命2月，中国芬银监会印发唉了望《中国银行睡业实施新资他本协议指导饮意见》，要沿求国内大型秩商业银行从伙（）材年底起开始尽实施新资本响协议。班择南A、谷2010；辨硬B、瓶2011；播校C、臭2012；娇怠D、待以上均否。答案：A鬼4糕、季作为国内第化一批新资本甜协议银行，垃在银监会的班指导下，中宪国银行于（杀菜）年全面启饰动新资本协便议实施工作蓝。侮宗A、违2006；访浙B、都2007梅；表朽C、返2008；乏趁D、岗2009。答案：B扇5通、萄以下哪一个煤选项缩不属于揉我行实施新课资本协议的徒组织模式？互晨A、卷统一规划，稠分模块实施摘；逮傅B、谅统一方法，塞分部门落实气；异茧C、指集中管理，秤集中推进；查腾D、妖整体布局，划精细化管理耽。答案：C舞6迈、物计算信用风原险的资本要茶求主要有哪叠两种方法？馒喜A、陡标准法、内漠部磁评级法；夸惰B、妙标准法、外球部评级法；吓蔑C、浊现行法、内词部评级法；封秤D、欣现行法、外覆部评级法。答案：A速7迁、晶操作风险计驴量方法包括紧哪些？早疼A、衰基本指标法丘；杂堤B、维标准法；小界C、渐高级计量法语(AMA)伙；批至D、亩以上皆栽是。答案：D广8铃努第二支柱特落别适合处理展哪些领域的滥风险？肾初A、院第一支柱涉滥及但没有完狐全覆盖的风铁险；辛榜B、鹅第一支柱中婆未加以考虑垦的因素（例喜如银行账户奋的利率风险计、业务和战攀略风险）；鸡迎C、舰银行的外部浓因素（例如歌经济周期效轨应）；西殖D、密以上皆是。答案：D编9已、竞以下哪一项聋不属于辉新资本协议削提出的监管包当局监督屈检查的原则挂？卸A、爷银行应具备障一整套程序显，用于评估违与其风险轮礼廓相适应的困总体资本水太平，短并制定保持伐资本水平的糕战略；奖B、猴监管当局应茫检查和评价畏银行内部资瞒本充足率的街评估情况和炼战略，以及率它们监测并鞠确保监管资插本比槐率达标的能浊力。若堤对检查结果玻不满意苗，监管当局洒应采取适当马的监管措施略；放略C、屯监管当局应愁强制要求银愈行资本水亏平高于最低速监管资本比栽率，应有能裳力要求银行抬持有超过最怜低资本的资初本；耀D、旦监管当局应先尽早采取干永预措施，防敲止银行的资味本水平降至邪防范风险所载需的最低要炎求之下；如猛果银行未能昏保持或补充近资本，监管宁当局应要求偿其迅速采取示补救措施。答案：C蛋10、逢第三支柱下补，信息披露戒的频率如何冷安排？肃平A、照每季度进行鱼1次；烧慧B、荒每半年进行确1次；本信C、签每年进行1垦次；若役D、啦每两年进行竹1次。答案：B培11稠、左中国银行业志实施新资本参协议的重大伴意义是什么饿？（多选）描A、衔改进风险计行量技术、健捉全风险管理遍组织框架、争重组风险管陈理流程提供贩直接借鉴；伤鹅B、途构建符合新醉资本协议要凳求的风险管押理体系和资安本管理制度苏，有助于商抬业银行管理宗科学化和精橡细化；闸配僻C、暗及时揭示、骄动态监测信丙用风险，约落束商业银行子信贷行雁为，促进商馅业银行模式侦转变和经营蠢行为理性化牺，推进银行凶业可持续发锋展；漫D、快推动级国内饥大型商业银社行实施新资零本协议，引铅导银行提升董风险管理能错力，建立与播此相关的产煎品定价机制搜、资本配置狮机制及绩效芦考核机制。司答案：右A、B、C炒、D壮12梢、拣中国银行业旺实施新资本跟协议的重大兵目的是什么扛？（多选）这北A、窝借鉴先进风度险滚管理理念和野方征法；裕背耀B、弦促进商业银该行改进风险偏计量手段；鸟荡惨C、寨健全风险管她理组织体系缎；厉史D、全面提量升风险管理狭能力。缩答案：肺A、B、C晴、D卡13论、跳中国银行业叹新资本协议借总体实施的挎主要原则有紫哪些？谈刻A、手分类实施原思则；您作B、敬分层推进原遵则；塞掉C、愉分步愧达标原则；芝控D、涂以上皆是。答案：D贫14斧、灯实匪施学新资本协议难对中行带来泳哪些方面的公挑战？灶译A、甚实施新协议日是一项专业迹性、技术性悬、定量化的厕工程，专业炸性很强，技块术要求很高钓。特别是对咸数据和IT闹要求高,需脚要高质量的材数据基础和绵强大的IT鹰支持；月盗B、贞实施新协议沾是一项全面臂系统令工程，涉及构各业务板块触，前中后台舱。第一支柱威要求的模型波开发和技术寿引进是实施饰新协议的基胆础；缴根据第二、完第三支柱要睁求，我们也踢需要进行相呀应的流程整祥合、政策调听整、管理模餐式变革；醒门C、趁这项工程时懒间紧、任务驳重、涉及面先广、协调难秘度大，所需是的专谁业人才紧缺蓄；文欣D、箱以上皆是。答案：D员15是、怀实施新资本瓜协议对中行轨带来哪笼些方面的机熄遇和收益？顿（多选挡）琴A、影提高风险管钉理水平和能乞力；孝反B、屈促进各项业垂务发展；茫福斯C、霸改革基础设鱼施、改善业弊务流程并提辰高运营效率传；币剪D、亏培养、发展燃本行员工以费增强本行的枣竞争优势。止答案：呀A、B、C往、D肆16滑、骨中国银行境剥内总分支机纠构实施新资煤本协议的第踏一支柱下信息用风险的具踏体目标是什友么？刃能A、纪于2010坊年底实现非磁零售内部评慰级法初级法矿以及零售业透务的IRB蓝法，满足风听险加权资产肆覆盖率50亭％；怕叨B、惯从2011钟年到201算3年底的过因渡期中，持背续验证已经渔建立的非零贷售内部评级照法初级法以渔及零售业务蜻的IRB法乞，配合中银脏香港虾的内部评级困法的建设，选满足201粘3年底风险寄加权资产覆败盖率80％笛；神原C、缝从2008泥年就开始有果关高级法的筒实施准备工等作，如抵质披押品相关数泳据的定义、净清理、收集朋等，为最终执实现高级法迟的实施（模怎型建设及应估用）打好基根础；恨还D、齐以征上吓皆是。答案：D龄17呢、侨中国银行新写资本协议总顿体实施路线法分哪三个阶坑段？昌目A、禁准备期（2乖007年－持2009年佣）、过渡期写（2010权年－201口3年）和全配面实施期（南2014年鹿－视具体实警施情况而定番）；跳充B、拣准备期（2馅008年－急20纯10年）、说过渡期（2才011年－跟2013年愧）和全面实叨施期（20疤14年－视豪具体永实施情况而掩定）；坟敬C、炎准备期（2越008年－忠2010年业）、过渡期林（2011栗年－201阁4年）和全亮面实施期（维2015年管－视具体实念施情况而定请）；切D、饭准备期（2摇007年－争2010年贱）、过渡期悉（2011干年－201言3年）和全欣面实施期（程2014年寨－视具体实愁施情况而定贱）。答案：B聪18著、幕中国银行新翠资本协议实妹施中，董事拼会的职责包奥括哪些？蠢捉A、切是项目组织轰架构中的最逢高管理机构怠，负责新资奔本协议实施钳规划及有关急重大政策的蛾审批；拴铃B、刑定期听取高忽级管理层的队汇推报；谎查C、抹对实施准备胡情况进行监匠督；保远D、亦以上皆是。答案：D衬19浙、躲中揪国养在哪一年加峡入巴塞尔委钟员会？术化A、道2008年笼；缝止B、红2009年妹；小荡C、质2010年秆；偷逐D、主2006年唤。答案：B使20沫、锈以下哪些监膀管指引属于慨新资本协议袭实施类监管铃指引？蹄止A、蒙《商业银行扛资本充足率赵监督检查指谅引》役；牲芦B、潮《商业银行絮信用风险内竹部评级体系爸监管指引》柿；想聪C、盗《商业银行立信用风险缓启释监管资本充计量指引》加；到彩D、目以上皆是。答案：D欠21术、榜中国银行实狱施新资本协粮议的必要性薯:贿码A、俊满足监管要敌求；得培B、各建设国际一史流银行，提霞升国杰际竞争力的惹必然选择；丧告C、某实施新协议本的声誉影响磁；胜混D、舱以上皆是。答案：D承22谊、野中国银行实衰施新资本协涌议的可行性根:何却A、盼全行上下的幻高度认识与宣大力支持；泼语B、宴股份制改造注以来的快速悲发展，为实母施提供了可软能和需要；孙C、欺长期风险管损理的实践与腹探索奠定了般坚实基础；奔貌D、坛以上皆是。答案：D罚23悟、趋实施肠新符资本乓协议对中国润银行产生的价积极作用有城：（多选）欠膜A、愿全方位全过渴程的风险管障理体系进一叹步健全；饱栽B、馋风险管理的墓专业化、精蚀细化水平进饮一步提升；豆摧C、群主动风险管泥理能力进一狭步增强；做鞠D、候锻炼了风险董管理队伍、弦传播了风威险管理理念税，促进先进培风险管理文摆化的发展霸。辟答案：舅A、B、C吩、D疼24都、子中国妨银行要实施新资本框协议的基本踢出发点是：屠俘A、构满足巴塞尔躺新资本协议晚要求独；响B、兰仅满足境内肾监管要求；推财C、园仅满足境内消监管要求；盒请D、遮满足境内外娱监管要求，醒重点满足银聚监会监管要龟求锁。答案：D誉25隆、季中国银行实叔施新资本协继议精领导小组组址长是：朴秋A、波董事长训；县证B、闸行长余；愤丙C、敬信贷风险总纸监转；触党D、伶风险政策委死员会主席能。答案：B留26钩、谅中国银行实教施新资本协樱议的特点是消：（多选）站煮A、诉从战略高度狮重视并积极截推进新资本央协议工作；凭B、蓬建立有效的巷工作机算制，加强项过目管理和质辫量控制；灿泄C、穗注重全面落泡实促进成果优及时应用；驴先D、罗积极传播理舱念培育卓越开的风险管理雕文化。北答案：故A、B、C原、D二、提升类鸣27钻、阀依据《中国汇银行股份有随限公司银行箩账户信用风注险暴露分类落管理办法（候试行）（2捡009年版孝）》的规定锐，信用风险偿暴露分为（唱目），共6类娘。距A、袄公司风袖险暴露杏、主权风险垮暴露、金融蕉机构风险暴琴露、零售风牌险暴露、股臭权风险暴露塌、其他风险妄暴露；泽B、库中小企业风约险暴露、主匆权风险暴露投、金融机构户风险暴露、抽零售风险暴裹露、股权风岔险暴露、其赖他风险暴露烤；皂C、宝公司风险暴标露、主权风忌险暴露、银克行类金融咬机构风险暴惕露、零售风洗险暴露、股谜权风险暴露灶、其他风险杠暴露；幼贸D、住公司风险暴文露、主权风趴险暴露、金资融机构风险领暴露、零售玩风险暴露、病股权风险暴燕露、资产证局券化类风险充暴露。答案：A盗28插、叮依据《中国单银行股份有陕限公司信用愁风险内部评辅级政策（试贿行）（20蚁09年版）狮》的规定，屠二维评级体膜系是指：黄A、定客户评川级、债浇项评级；狐别B、吴主权评级、春客户评级；惊脏C、禾主权评级、鸭债项评级；村嫌D、话国家评级、叔债项评级。答案：A友29视、剃依据《中国遣银行股份有狂限公司信用元风险计量模蠢型管理办法畅（试行）（您2009年搞版）》，加咐强模型管理赔的重要性和泰意义在于供：素A、泼满足合规要闯求；广驳B、附规范模型管讨理；莲马C、倚控制模型风脚险；飘梯D、作以上皆是。答案：D争30屑、锡依据《中国沸银行股份有库限公司信用愉风险参数量为化管理办法磨（试行）（弃2009年秃版）》，违缓约概率的定录义是：伟诚A、抛违约概率是护指债务人一猴定时期内（障通常为2年盟）违约的可衫能性，用百饱分比表示；勺栏B、滋违约添概率占是指债务人称一定时期内劝（通常为1蚊年）违约的纽可能性，用煮百分比表示末；绣争C、赞违约概率是挠指债务人一串定时期内（倦通常为半年刷）违约的可哨能性，用百谢分比表示；宾酷D、补违约概率是敲指债务人一缠定时期内（接通常为1年于）实际发生福违约次数。答案：B盖31胃、手中国银行集导团客户评级铜主标尺的级塌数为：活贱A、棚13；混翻B、的14；额C、15；D、21。答案：C急32反、邮依据《中国念银行股份有悟限公司信用岗风险缓释管颤理指引（试悲行）（20全09年版）饼》，信用风拒险缓释管理反的总体要求冤是：（多选羽）声爸A、概有效的工具往管理桑；块B、叶审慎的风险早计量；忍灯C、录及时的信资息监测；巨疲D、鹊管理、转移头风险。末答案：冷A、B、C夺、D晕33恼、共以下选项中朽，那些做法宜属于积极运检用信用风险剖缓释工具，范优化信贷资常产结构？（橡多选）戴河A、扔提高押品覆劫盖率，积极驶争取抵质押紫，落实担保税；斗悲B、沫合理核定客疾户授信额度磨：加强对早未使用额度缎的监控，压古缩不必要的索表外敞口；臭拐C、质新产品研发台中主动考虑国信用风辣险缓释手段玉的运用；苦旋D、奔对风险高、稀缓释手段不丛足的客户审身慎评审。齐答案：颜A、B、C合、D暂34、嗓以下不是逻密辑回归中检脑验回归模型普有效性的指邀标有（徒宫）：女营A、饼IV值杏悉B、锅conco匠rdanc颤e叹C、群ranki医ngo梅rder访D、击Gini答案：A荣35谅、鸽以下对房贷宗借款人还款构意愿构成影逆响的因素是选（绣峡）：羊道A、腿GDP倦容B、味HPI啊恐C、任CPI换哭D、执Inter光estr灯ate答案：B罪36皂、信对于以下参递数中，绝对叨值最小的是沟（机拌）：教昂A、猴LGD皮杰B、即长期LGD轨厚C、宗PLGD半予D、艳衰退期LG巧D答案：A渐37、窄以下哪些属瓦于为交易目和的持有的头买寸：（附汁）厉欠A、锡自营头寸；狮后B、鹰代客买卖的矮头寸；以平C、其做市活动获欠得的头寸；放宅D、合以上皆是。答案：D绒38旧、盘中国银行境伤内总分支机尺构市场风险励实施新资本罗协议第一支攻柱的具体目围标是：（上董）清刮A、亲于2010寒年底实施内值部模型法，做从2011兄年之后对内猾部模型法进护行持续验证租；室府B、覆于2010存年底实施内图部评级法初眼级法，从2危011年之努后对内部评秀级法初级法译进行持续验欺证；李到C、控于2010屈年底实施标恳准法，从2先0嘱11年之后即对标准法进拌行持续验证茂；鄙柳D、积于2010摩年底实施高捡级计量法，缩从2金011年之雨后对高级计鬼量法进行持融续验休证。答案：A闹39过、严巴塞尔委员算会在199蔑6年的《资遇本协议市场赔风险补充规东定》中，对马市场风险内湾部模型主要宗提出了以下播计量要求：耗置信水平采芒用叛（）煤的弃单尾置信区谅间，持有期仿为叹（）栗个晶营尚业日，市场打风险要素价认格的历史观黎测期至少为聪（）杠，至少每语（）版更新一次数谅据。取功A、森95%嘱101红年3个正月；活施姨B、茄95%典11年秘3个月寻；勺欠C、凶99%鸟101陷年3个枕月；毁赶渡D、暮99%狠1月1年慨3个月。答案：C扭40慌、西下列哪个选父项不属于市则场风险价值姓（Va战R）模型运尚用的方面？发A、抱获得监管机牵构批准后，匆可用于计提娃风险资本正；夜鬼B、尺可用于计量直、监控和管季理银行的市矛场风险；查叶C、问可用于计量蛮各业务单元盯的经济资本柏，用于业务酿单元的绩效食评估；殃肉D、开可用于计算显违约概率（绝PD)。答案：D优41记、帝下列那种方哈法不能计算吸期权类非线幕性产品的市唐场风险价值环（VaR）罢？秆进A、呈历史模拟法范；盾衔B、逐蒙特卡洛法膏；联傻C、茄参数法（方勤差-协方差交法）；理梢D、独以上都不能篇。答案：C贡42核、寸返回检验的鸡主要用于市备场风险价值洲（魂VaR）模抖型的准确性体及提供给监傍管机构依据喘返回检验结售果及突破原句因，确定资撒本计洒量乘数因子顾确定资本乘温数。下列哪光种做法是正流确计算理论妖损益返回检铺验的方法？奔A、自在时间参数权为1天的返虏回检验中，袋将每日的损内益数据（即补P&Lt）谢和前一交易量日计算得到窝的VaR（钩即VaRt呜-1）进行匀比较瓦；其B、查在时间参数砍为1天期的返回检验协中，将订每日的损益辽数据（即P诊&Lt）和喉当日计算得撇到的VaR拌（即VaR毅t）进行比碗较庄；递C、基在时间参数蛙为1天的返鹰回检验中，浪将每日的损炉益数据（即我P&Lt）煮和后一交易思日计算得到稳的VaR（镇即VaRt荷+1）进行谱比较拍；爆D、蜻在时间磁参数为1天棚的返回检验乎中，将前一壁交易日的损降益数据（即谊P&Lt-陷1）和每日蜂计算丛得到的Va基R（即Va革Rt）进行土比较以。答案：A厘43、蝇一般来说，捐服务行业实接物资产相对约较少，它们变所提供的抵死质押比公共用设施部门低赠，所以其L饺GD（枪的）公共设施梨部门。动尼A、直大于；纷乌B、烘等于；加叨C、排小于；文浸D、荷远小于和。答案：A研44借、翠《巴塞尔新灶资本协议》但要求，LG缘D建模数据绘来源的观察至期不应该少碍于（党将）年涉。A、5；B、7；C、9；D、10。答案：B凳45鉴、免采用清算现屑金流法计算缴LGD时，烟若回收金额孕为1.15麦亿元，回收惯成本附为0.95泡亿元，EA哪D为1.2计亿元，则L碍GD为（颜难）。名幕A、隆13.33巾%颂；封炸B、举16.67荷%；抵朗C、盒33.33场%；示第D、刮83.33亦%。答案：D群46饭、箭客户违约给恩商业银行带拿来的债项损汤失包括两个叫层面，分别融是（慢烟）。览A、锯金融损失和蕉财务损失闸；指青B、隙正常损失和规非正常损失辩；沉肢C、贤实际现损失眯和理论损失特；间D、该经济损失和首会计损失拌。答案：D深47尤、生EAD计算真公式如下：宗EAD=已集提取金额+梦CCF继×闯已承诺未提冬取金额。对想于可变化的雪风险暴露，倡EAD的估徒计除了包括趣已使用的额写度外，还应为该包括承诺苗但未提取的轰额度。监管混机构慌建议将这种顿未提取承诺益变换到附加础的风险暴露次中，而这种置变换就是信暴用变换系数咬（C今CF）。最扎常见的Te等rmLo敢an（期限棕贷款）的C层CF一般为麻（茅辣）。A、0；垦B、己0.5；浴迅C、燥0.75；族D、1。答案：A巡48映、岸金融机构客坊户主要指：耗（完中）络甜A、新主要是指专叼门从事金融域产品,并通记过一定提周供相应的服就务获取利益萍的赢利性机票构;例如剪银行\投资惰银行\保险拼公司\证券馋公司\期货锤公司等；鹿迷B、厚仅通过收取列存贷利差而雄实现赢利的物机构；裕诊C、逼金融机构信昼用风险整体嫂水平较低因蓝此对宏观经处济影响力不换大；抢D、芒金融机构仅科开展批发性吐业务,低通过银行之鸽间借贷关系客保持其流动替性。答案：A翁49、优金融机构内守部评级建设篇的悠主要内容是卡：（勤杜）昂椅A、延差距分析\描方案选择\夕提交解决办把法\模型交终付\模型研导讨内部学习甚\信用评估拆测试\压力谁测试\验证永报告；纳遮B、灰差距分析\哪方案选择\复提交解决办趁法\模型交原付\模型研洲讨内部学习登\信用评估袖测试\压力间测试膜\验证报告郑以及高级法踢项下建模数泛数据收集建晓议；潜斩C、责差距分析\镜方案选择\丝提交解决办城法\模型交恰付\模型研克讨内部学习寨\信用评估肿测试\压力泰测试\验证淘报告；予嫌D、止方案选择\拢提交解决办扣法\模型交赶付\模型研皱讨内部学习狐\信用评估珍测试\压潜力测试\验筒证报告以及有高级法项下午建模数据收宏集建议。答案：B信50队、熟金融机构童内部评级滨模型模版类疮型包括（搅葵）。科蛛A、葡两大类,第炊一为独立评程级模版,包侧括商业银行歉\私人银行秩\证券公司降\财险公司慌\寿险公司嫂,第二部分予叠加模版包旋括母子模版谢\政府支持握模版\控股圣公司模版\余集团模版；伙歇B、紫两大类,第沉一为独立评肯级模版,包吃括抓商业银行\蜻投资银行\搭证券公司财巷险公司\寿挤险公司,第咽二部分叠加洒模版包括互姓助支持模版赛\政府支持罗模版\控股待公司模版\瓜集团模版；巴博C、立两大类,第断一为独立评委级模版,包燕括商业银行动\投资银行薪\证券公司建\再保险公腿司\寿险公灶司,第二部盘分叠加模版埋包括母子模涂版\政府支殊持模版\控寻股公司模版戚\集团模版碗；桐D、兼两大类,第住一为独立评床级模版,包候括商业银行箩\投资银行社\证券公司泛\财险公司郊\寿险公司良,第二部分格叠加模版包慨括母子模版块\政府支持死模版\控股贺公司模版\睬集团模版。答案：D圣51、充数据定义以店银监会发布咽的新资幸本协议指引狭为数据需求尼，定义了满津足新资本协浪议三大支柱凉中定量化的遮数据项，下城列选项中不残属于三大支贼柱的是（叶浑）。漆浴A、痒最低资本要思求；彼溜B、召监管部门的区监督检查；涛系C、钓外部审计；异袜D、喊市场纪律。答案：C棉52滥、很商业银行应渔在数据仓库滨的基础上建锋立可风险数据集棉市。风险数冒据集市的建改立应以数据捕模型为指导顺，管理信息徐中心的数据驶模型际是在（俩宴）基础之上湾抽象出来的瓦满足新资本浓协议要求的抱逻辑数据模伍型。秧胞A、沃数据管理框鲜架；慕肝B、野数据定义；遵骤C、屡PD/LG涨D/EAD龙模型；州D、霉VAR模型舞。答案：B侧53犁、任商业银行应凤建立内部评侨级体系结的数据质量地控制政策和矛程序，其中离数据质量包脸括完整性、叮符合性、一乒致性、重复记性等，下列分关于数据质北量的描述中倡不正确的是音（给按）。暂昂A、瓦完整性紫—械所有必需幸的数据应存婆在，数据关铁联关系应存沸在；呼B、弃符合性晒—帝不应存在质违反数据标耽准和数据质海量需求的数潮据；驰C、搂一致性链—旋数据值提腊供的信息不简应存在冲突块；卧将D、吓重复性栗—拨可存在重植复的记录。答案：D求54辆、闭关于风险加欺权资产(R恭WA)概念坛正确的是（尊赏）。弃幼A、到是指将银行待资产按其风很险性质对应贞的权重进行黄加权计算得斤到的风险资善产总额；童善B、日标准法下各奸资产权重相谣同；庭宫C、游标准法钱下资产权重症是银行自行腿评估的；系躲D、欢内部评级法钓下各资产权袄重相同。答案：A底55讨、宽新资本协议务及银监会据鲁此发布的指骡引中，内部舟评级法下风惜险加权资产献计算说法错探误的是：谢翠A、抽对于非零售姻债项采用违膝约传导原则邮，即如果任表一客户的任张一非零售债本项违约，则扶该织客户下所有堂非零售债项含进行RWA请计算时均视公为违约资产落；认梢B、多对于零售债闯项采用违约逮传导原则，畜即如果任一标客户的任一絮零售债项违乔约，则该客航户下所有零歪售债项进行黄RWA计算延时均视为违顷约资产；兆寒C、盏对于有合格骡抵质押品的翅债项，风险奶缓释作用体均现为对标准驶违约损失率膜(LGD)觉的调整；渐宿D、润对于有合格亏保证的债项絮，若保证人寻的违约概率慈(PD)优垮于客户，则前在RWA计样算中使用保在证人的PD伟以节约资本加占用。答案：B形56妈、徒以下有关表驶外项目信用精风险转换系房数，说法错俗误的是：杯A、测商业银行应坦采用信用风散险转换系数垒估计已承诺依但尚未使用冈部分的违约员风撞险暴露；般赶B、种如果商业银妖行可以无条恐件随时取消拍贷款承诺，葵则相应信用却风险转换系肾数为0%；形长C、负与贸易相关析的短期或有骆项目，信用渗风险转换系已数为50％拐；服D、缸商业银行应确采用现额暴贷露法计算表狠外项目中汇什率、利率等覆场酱外交易衍生翠工具的违约章风险暴露。答案：C盗57顽、板一笔100想万元的一蔽般公司贷款肺，根据银行蛾内部风险计论量模型估计锤的违约概率方(PD)为慢0.12%脏,根据监管窝值得到的违齐约损失率(融LGD)为参45%，根烛据监管公式离得到的资本蓬要求(K)凯为3%，无寺合格风险缓惨释品，对应区的风险加权随资产是多少吉？赖偶A、诵5.4万元内；锐割B、矩6.75万膛元；米C、甜37.5万驾元；载D、宪56.25竟万元。答案：C剧58想、马风险业务参造数手工补录姜平台需补录救信息不包括常以下哪一项贪：煎帮A、编客户信息；碌盆B、未授信合同信语息；胆研C、详财务报表信但息；橡择D、奉风险缓释信己息。答案：C科59诉、纹巴塞尔新资狠本协议关于欢操作风险的垫定义中，明芝确引起操作惊风险百事件的主要寨原因类别为掏：颗纸诱A、脖内部程序、枪员工和信息折科技系统；掀播B、柏内部程序、间员工和信息袭科技系统，兆以及外部事灰件；歇算C、绵内部程序和蜡员工；揉窝D、散内部程序、狗业务操作、计员工和信息桂科技系统，姨以及外部事叶件表。答案：B导60锻、料商业银行为隶了完善操作冠风辽险的评估与鼠控制，需要剧具备：廊A、鲁完善的风险捎治理结构；男尘B、蔑强大的研发梦实力；蝇疾C、积良好的市场伐预测能力；冰鹰D、花忧患意识。答案：A隐61细、傻业务条线部姿门的操作风图险管理职责善不包括以下咐哪一项：顺A、赴推动本条线究的操作风险封管理实施；移梁B、逐指导和协助维分行进行实宾施；订买C、聋管理控制住本条线所面忠临的风险；六射D、才制定操作风历险管理制度处。答案：D闷62前、继操作风险损称失数据收集成的事件形式落多种多样，煤以下选项中泄不需要收集泽是：后浊A、有操作失误（活常见的如短型款、出纳错香误）、涉及颈内部人员的滩案件等；刘疗B、绕外部行为或治破坏造成的桃损失，例如舍偷窃针、抢劫、外疲部欺诈、恶陕意破坏；穷彻C、度市场价格不枪利变动，交猛易人员判断传失误造成损评失；膛蚁D、页意外造成的质损失，例如稠工作场所受阿伤、工作用急车交通事故宪、意外丢失纯客户资料导垄致的赔偿或役罚款。答案：C挨63竟、盏下面描述中本哪些关于操向作风险与信然用风险和市碰场风险的关启系的描述是粥正确的？怪贪A、烛操作蓬风险与信用投风险、市场峡风险是独立番的，相互之屯间没有关系摘；戴破B、报信用风险损白失可能由操芹作风险导致重，但是市场贫风险损失不裕可能由操作姨风险导致；季伞C、滩信用风险损刑失、市场风佣险损失都可突能由操作风燥险导致；习赛D、晕市场风仿险损失可能叨由操作风险权导致，但是迈信用风险损怖失不可能由彻操作风险导匪致。答案：C求64挑、良以下风险中尺，属钢于操作风险青事件的是：尚（多选）冶晴A、衔某人向银行冈提供一位客婆户开具的支诵票要求兑付蚂，但票面金赛额超过了该廊客户的账户离余额，于是喝银行向该客咸户打电话进捐行询问，电舞话无法接通款；攀狐B、判由于某些贷告款偿还不及脉时，导致银挖行在一定时瞎期内回收的酷资金低于预涝期值；权写C、监在不利的市雕场行情下，果计算机网络坐出现故障，驱银行只能间袄断性的查看脚到一些价格派信息，从而率导致交易员葬无法准确把歇握交易时机扰，造成大量垫损失；坚携D、笋信贷管理人钻员把不准确宅的客户财务沾信息输入银搅行的信用风牵险模型。骄答案：群A、C、D咽65粗、领操作风险管籍理应遵循（枕迈）的理念来愤开展。（多州选）绘持A、南全面管理，象即操作风险羽管理制度渗禽透到各项业趟务过程和各羽个操作环节蝶，覆盖所有越部门、分支逗机构和岗位弓，并由全体直人员执行。派；原B、奉及时调整，消即操作风险宣管理与本行肿面临内外部联环境相适应绣，并根据经未营战略、理兰念、外部经陪济、政治及缸监管环境稀变化及时调方整和完善则；巷C、巾成本与收益蜂匹配，即操仪作风险管理近措施与具体拾业务规模暗、复杂程度总和特点相适桂应，并在风说险管理成本朋和收益之间京寻求合理平粱衡；抱D、瑞重点突出，取即只关注具椒有高业务量止、高频度（考交易/时间穴）、结构化庄程度比较高浩和/或支持晴系统比较复窄杂的业辫务。通答案：徒A、B、C购66荡、熄操作风险管昨理循环的环播节包括婚：（多选）黑润A、奏识别、评估孩；迟略B、泰控制/缓释鼻；虫秤C、您监测；裂D、报告。业答案：浩A、B、C被、D志67津、未下面关于开式展事件和损垒失管理（L论DC）的主误要目的中，岭哪些是正确廊的？（多选壁）己借A、坦满足银监会接实施新资本术协议的要塌求；靠柔B、齐从发生的操屯作风险事件籍中吸取经验固教训，优化司风险控制措据施，改善银兄行的操作风娇险状况；翠悔C、还追究事件发牺生单位的责蹲任；拌出D、找为高级管理葬层提高内部确风险管理水紧平提供决策薄依据。佣答案：周A、B、D徐68障、兔银监会针对栽实施新资本辽协议所发布剥的《商业汁银行信用风竖险内部评级夫体系监管指科引》中，要布求商业银行池对内评织结果的初级漠应用领域不钞包括以下那妄一项：锐物A、英限额管理；竟扫B、材授信审批；浆班C、灵风险定价；标利D、赢风险报告。答案：C蚕69咸、徐新资本协议叙及银监会据状此发布的指良引中，要求院银行从以下叙哪两个纬度讨进行信贷限墙额管理？间盆A、姜行业陈信贷限额、示地区信贷限宁额；强年B、锯单一客户信形贷限额、资炕产组合信贷祝限额；振尺C、挽单一客户债爱务承受额、井行业信贷限朝额；贵奸D、客户信碗贷限额、地晓区信贷限额屯。答案：B奥70母、晒以下有关限凯额的概念定加义错误的是抚：奥弹A、郑债务承受额仓是指中行在校客户信用的习评级管猛理过程中，蕉基于客户信晃用评级结果膊，按照规定盐程序和方法位计算的钢，反映客户爷在一定期限仿内对银行授冶信的承受能简力；宋逐B、挪行业信贷限雀额是一年内祥任一行业各洒自业务发展领的上限；胳任C、讲地区信贷限鼓额是一年内沃任一地区各料自业务发展袭的上限；楚查D、烘等级信贷限户额是银行从婚自身出发，穷基于风险偏忍好，对银行臂某晌一评级的全拥部客户能够奴承担的最大象集中度风险茧设定的总体碧限额。答案：D鹿71明、剩以下风险监搜控中的关键透风险指标计缎算公式有误输的是：由拥A、趁违约率＝当喂年违约客户领数/哄年末非不良牢贷款库客户总数仁×挎100％；率做B、邀评级推翻率裕＝某一评级尝评级推翻的张客户数/模萌型得出的毒某评级的客翅户总数肉×根100%；暖差C、挽客户评级迁碍徙率＝期末贝从某一评级陕转移到其他渴评级（或保爪留在本评级亭）的客户数比/（期初该摄评级的客户镰总数-期初勉该评级的客骤户总数期间为减少数）造×搅100％；驼夏D、仍不良贷款率女＝（次级类墙贷款余额＋或可疑类贷款森余额＋损失草类贷款余额溉）/各项贷基款余额摧×毁100％。答案：A俯72纲、产信用风险参挖数包括违约济概率（PD突）、违约损筒失率（LG挎D）、违约怖风险暴露（础EAD）和川（介师）。盈义A、群风险加权资陷产（RWA要）；稍蔬B、第期限（M）怜；丈鞭C、避风险调整后钞的资本回报帅率（RAR腥OC）；窜餐D、吐预期损失（龟EL）。答案：B项73糟、少操作风险管乌理三大工具致是操作风险亡与控制评估助（RA冈CA）、关是键风险指标腹（KRI）补和（卷）。殃拆A、站损失数据收攻集（LDC爬）；馅毛B、下客户评级（与PD）；祥约C、讽操作风险资窝本测算报告冰；管D、怨重大风险评式估。答案：A拉74缠、移我行海外分冒支机构（除兔中银香港）免新资本协议腊实施的柏目标是：注A、于容满足当地监疾管的最低要糟求；弊延B、郑满足母国监箱管的最低要堆求；帖罢C、谈满足当地监刺管的最高要肠求；盛报D、姓满足母国监慰管的最高要迈求。答案：A夹75四、馆对于当地没榨有新资本协余议实施监管票要求的海外南机构：摩A、党无须实施新绿资本协议；芦尤B、茅按照中得行集团统一腿部署实施新尝资本协议；已材C、伍按照母国监筋管要求实胳施新资本协才议；厕台D、浸海外分支机筛构自行实施稻新资本协议铺。答案：B换76杯、俯根据银行业径监督委员会芳发布的《商当业银行信用帮风险内部评罗级体系监管弊指引》的规百定，商业银龟行内部审计慕部门负责对敲内部评级体得系及风险参衔数估值的审护计工作，下睛列关推于内部审计汽部门职责的须说明中，哪呜一项是错误课的：先蝴A、厘评估内部评残级体系的适识用性和有效波性，测试内蛙部评级结果毅的可靠性；喊乡B、殖审计信用风猛险主管部门咸的工作范围转和质量，评印估相关人员东的专业技能夫及资源充分驶性；酷还C、掩与高级管理固层讨论审计仗过程中发现怖的问题，驱并提出相应租的建议；俭俩D、系每两年一次格向董事会报傲告内部评级乖体系审计情输况。答案：D跟77贪、谷根据银行业盒监督委员会扣发布的《商咐业银行信用挎风险内部评怪级体系监管镜指引》的规弓定，商业银猾行应就内部引评级体系的员治理建立完响整的文档，门为监管部门替评估其内部但评级体系的随治理有效性逝提供支持。狂这些文档中钢不包恼括以下哪一南项与审计相白关的文档：奥尘A、丛内部评级体桌系的内部审引计制度及执猛行情况；城下B、每外部审计的类实施方案和乔检查程序；直挤C、亭内部评级体吴系的外部审蜡计情况；新铁D、刻相关会议纪冠要、检查报贤告和审计报淋告等信息。答案：B向78件、亮根据银行业突监督委员会分发布宰的《商业银本行流动性风猾险管理指引甩》的规定，佩商业银行应歌将流动吓性风险管理券纳入内部审变计的范畴。携下列关于审学计工作的说徒明哪一项是永错误的：佳A、爬内审人员应慕具有独立性锹，并掌握必杂要的专业知方识和技能以考确保对流动循性风险管理喂体系实施独斜立、充分、幸有效的审计掩；射兽B、辆内部审计结淋果应直接报旅告董事会，写并茂根据有关规岔定及时报告霜监管部门；鸽默C、导针对审计过伸程中发现的脾问题，为被衣审计部门制华定整改计划回和整改方案来；忙较D、脾内部审计部胀门应适时对弃整改措施的偿实施情况进蜡行后续审计忙，并及时向桂董事会提交膀审计报告。答案：C即79资、疼根据银行业捆监督委员会四发布的《商种业银锣行资本计量耐高级方法验衫证指引》的歇规定，商业春银行内部审第计部门饲负责对本银叫行资本计量饥高级方法验悉证工作进行躁监督，下列才关于内部审坊计工作的说芦明哪一项是卧错误的：麻毅A、贸评估验证政鸣策、管理架勺构、组织流氏程、实施重判要环节和报撕告机制等的辫适用性、独余立性和有效幅性，确保验闯证主体能够喊对模型和支霜持体系进行蕉独立公正的衡查验；暑诱B、绍内部审计应瞎至少每年开灯展一次，涵答盖验证工作那的全过程；却仆C、斜内部审计部自门应及时向订高级管理层恨反馈审计中蚂发现的问题碗，定期向董望事会或其授旦权委员会报挂告审计结果丢；两则D、搁由于内部审法计部门是对街内的，所以灵在任何情况宪下都不应向妇银监会及其刃派出机构报删告相关情况帐。答案：D给80、好中国银行公话司客户摄债项评级的前方法论是基刮于（头沿）。然修A、魄违约概率（骆PD）；续B、要违约损失率皱（LGD）疑；泻用C、冬违约风险暴再露（EAD暑）；仆伸D、筒预期损失率恐（EL）。答案：B倡81弹、苏以下关于债肥项评级与贷距款五级分类歪的关系描述磁中，不准确棋的慈是（暴扮）。械藏A、夜二者在方法码论上有显著袭差别；陶概B、逮二者有相同俯的业务应用愚；变竞C、租二者有共同葡的考虑因素恢，具有一定叮的正相关性捞；丘记D、完二者是两个湖独立的系统馅，将长期共文存。答案：B残82旁、辜以下关于验陈证的描述中耍，不准确的恋是：温失A、窗有助于增强跟高袭级计量方法开的稳健性和悲可靠性；胀B、机有助于建立道纠正机制，很改寻进高级计量眯方法的风险虚预测能力，发促进方法和盗体系的持续草改进；卖唯C、碎有助于增进耗商业银行高抬级管理层和舞相关人员对信计量模型的杯理解，充分击认识模型的缘局限性，完至善模型结果助运用；筝劳D、称验证仅包括掩对模型的定裹量验证。答案：D帮83带、旱根萄据新资本协鱼议的定义，裕一级资本（膛tier1丢）包括：嫁I.可转换伤债券尤II.股权演溢价句III.芝普通股才IV.累积圆优先股追A、津Iand缸III；帅须防B、探Iand领IV；借销C、兽IIan胃dIII美；贸醉星D、失IIan经dIV。答案：C竹84来、恢根据下面的象数据（单位北都是美元）论，计算二级填资本相对约于一级资本榆的比率应是镇以下答案中材的那一个？景普通股权益尝：627.郊4，保留盈优余：65.著6；未披露野的留存收益赏：33.5哲,商誉：2检1.3：次盖级债：18糟0，特殊准举备金：仁11.7。管A、猪30.81粘%；军律B、立31.78该%；稻击C、认33.53海%；嫩乳D、塔34.03尸%。答案：B秘85蚕、这在新资本协迁议下，下面象的哪个公式忧正确地描述顽了最低资本貌充足率的计景算公式及监渔管要求？模临A、垮总资本/（登信用风险+廉市场风险+色操作风险）当=资本充足剃率＞8%廉尺B、邻总资本/（淡信用风险+碗市场风险+疏操作踩风险）=资垦本充足率＜渴8%迟追C、渗总资本/（及信用风险+时市场霉风险）=8浑%砌D、碑总资本/（陶信用风险+造市场风险+裹操作风险）范=状资本充足率答案：A扮86妄、堪在新资本协娇议下，关于障信用风险初馒级内部评级低法和高级内吗部评级法的愁区别和联系欧，下面的哪鸣个说法是错甚误的？桃炭A、匆在高级内部越评级法下，陶银行汉允许使用自夕行估计的P阶D、LGD剂、EAD和勉相关系数，悦但风险权重乌函数公式必蜂须由监管当世局决定；姑食B、剂在初级内部使评级法下，兄银行自行估潮计违约概率翁值，其它参解数则由监管焦当局决定；捧摩被C、朴在初级内部健评级法和高还级内部评级晃法下，期望狼损失不是由碧资本来覆盖肤；闹捐D、役采用高级内临部评级法的伪银行应当持醋续采用这种罩方法，只有南此特殊情下形，才允许变化更到初级评坊级法下。答案：A挡87跳、务假定某银行语正采用对其哪信用风险、搅操作风险和党市场风险分搭别采用高级晌内部评级法卵、内部模型涝法。新资本供协议将这三陶种风险计算订出来的监管有资本进行加扯总，以此来列代表该银行案面临的整体禾风险。对新吧资本协议这诉种计算公司袜整体风险的厦方法，下面莫的哪个选项职是错误的？奔惩A、俭它假定市场面风险、信用蜜风险和操作演风险之间的把相关性为零隐；里B、晒对市场风险舒其采用10奥天的期间长文度；蛛靠C、岁它忽略了策软略风险；杯济D、螺它忽略了公禾司贷款面临茫的利率风险覆。答案：A献88、蜓我行非零售调风险暴露内睁部债务人评耕级基于（继芳）由。志A誓、品客户关系光；笼B陷、盘专家判断回；支恰能C尊、娃违约概率俯；秀环徒D员、练经验估计明。答案：C志89、枯我行采用基厦于（烤院）的内部评叛级体系。滚A住、唯计量模型师；农B霸、刚专家判断晶；拥C喊、丰专家判断和据经验估计相刺结合能；猛D