计量经济学题库(超完整版)及答案

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ库1CB1933DAACBACD20→参→11D它BB应A预价之可它ADAxyCYXt1tt19估Bar(

为最小20Yi01ii

ii21设样

Y=Di1iii

nXYiii

Y

i22YrDi1ii

，或XY/之3561.5X这DEY＝BXY011ˆˆˆ()ˆˆˆ()25．对回归模型＝进行检验时，通常假定（i01iii26以，Y的．小ii．设示实际观测值，表示估计回归值，则下列哪项成立（．用估计经典线性模型＝，则样回归直线通过点。DXY）i01ii29．以表示实际观测值，表示估回归值，则用得到的样回归直线满足i1iA．ii30一组有个观测值的样本计模型＝的显著性水平下对著性作检验，i01ii1则著地不等于零的条件是统计量大．(28)131．已知某一直线回归方程判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系为．32．相关系数的取值范是（．判定系数的取范围是（．某一特定的水平上，总体分布的离散度越大，即σ越大则预测区间越宽，精度越低35．如果X和Y在统计上立，则相关系数等于（．根据决定系数与统计的关系可知，当1时，有（∞．在—生产函数中（性38回型Xii

i

关验H：统量，下法正的是0（）39．在二元线性回归模型YXXiii的平均变动

i

中，表示．当不时，X1每变动一个单位40．在双对模型i1

i

i

中，含是（性41．样本资估计得人均消支出X的回归为00.X，表ii均1，均费支出（42．经典假设，线性回归模型中的解变量是变量，（关．根据定系数与统计量的关系可知，当=1时有（∞．下说法正确的是（变量．在体的模型中，被为是有一定分布的变量是（量．回归中定义的（变量，被解释变量变量bxbx47C48.n303B.i=10+

I

i+

i

30

t11t2tt

b1

t1

t

C.

t)0.02551.

t

b01

t

t

b1

B.yx52C.53.

x......xt11t2tkt

b0(ik(n-k-1)0t

()D.R

2

nn

2

)基)Cn≥30或≥：参能们应便除该半

YX0

参1CX相化引起期望绝化59.半

YX01

绝发动引Y相率双

X0

1X方异异情方D.要A.方要A.方方方方D.异参方A.异要过B.e果果i

i

xiii

相

vi

1参应C.iˆˆˆˆtˆˆˆˆt69．果戈德菲尔特—显著，则认为什么问题是严重的（题ybx70.设回归模型为i

Var()i中

xi

yb则b的最有效估计为C.x71型=b+bx+u（u)0(t≠t01ttts72．DW随项的一阶相关系数（73下列哪个序列相关可用DW检验．u＝ρut

t－1

t．DW取（当DW＝4时，说明（相关．根据20观测估计的结果，一元线性回归模型的＝在样本容量解变量，显著性水平为时，查得dl=1,du=,则可以决断（关．当模型存在序列相关现象，适宜的参数估计方法是分法．对于原模型+bx+u广义差分模型是指（。t01tt．采用一阶差分模型一阶线自相关问题适用于下列哪种情况（．定某业的生产决策由模型+b+u描述的（其中产量，P为价格又知：如果该企业t01tttt在期生产过剩，经营人员会削减期产。由此决断上述模型存在序列相关问题81据一个的样本估计=后计算得DW＝在度下，原ttt（自相关。型+e以ρee的线性相关）,则下列明显的tttB．ρ＝DW＝．一指时序数据列为（．当模存在严重的线性时，OLS估量不（．经验为某个解释解释变量重线性严重情况．于5．模型上释变量有关的量，会数的估计量方差．．对于型=bx+bx+u，r=0相，r＝时，估计量的差是原的t011t22tt121288．如果差VIF＝10，则什么问题是严重的．重性问题89．在元线性回归模型，某个解释量对其释变量的判定系数1则明模型中在C重线性．存在重的重线时，参数估计差（．完全线性时，列判断不的是（度92设某数中x有关有关，i1iitt4D.A.95D.

XiXiUiiii96

xi1i2i

X2X1X2i()D.97()C.98

01tt

a立1东部西部是)D.互叠()A.主代但在些况以代几何图形是()D.折包含m征商yY是品X商格全t01tt12份节12D完多重共103.对y区”北方南方2形t01tt动会产生C.完全多重

xi0ii

i

D

城镇家庭0农村家庭

列哪项立示城镇家庭农村家庭A.

a

bo105限布滞后Y=X+X+X++U满足换ttt2t长期C

01106对布滞后间序列资料序列问题就转B多重共问题107在布滞Yt01

X2

t

短期Dt

0对自适应预期采()D工具koyck换是)Dˆˆ110DYttt

X

t

Xt111IIttt

I

t

IIt

t

ICt

t

CDiD

Yttt

t

X

t

t

30D38CC(B)C用二阶段最小二乘120第该()B121每都称()A122完

ttttttYItttt

t

外DG

tYttt123完YtttYItttt

t

随机指D12随D恒等称C反映应被C者之恰好满足基本假二每1学科相合综合A学

学学

学2．从内容角度看，计量经济学可分为（A．理论计量经济学学学．广义计量经济学融计量经济学3．从学科角度看，计量经济学可分为（A．理论计量经济学学学．广义计量经济学融计量经济学4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（A．解释变量量变量．外生变量量5．从变量的性质看，经济变量可分为（A．解释变量量．外生变量量1．2．3．4．5．CD6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（A．对象及范围可比B．时间可比C．口径可比D．计算方法可比E．内容可比7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（A．变量B．数C．随机误差项．方程式E．拟变量8．与其他经济模型相比，计经济模型有如下特点（A．确定性B．验性C．机性．动态性E．活性9．一个计量经济模型中，可为解释变量的有（A．内生变量．生变量C．制变量政策变量．后变量10．计量经济模型的应用在（A．结分析B．济预测C．策价D．检验和发展经济理论E．定和检验模型11．下哪些量属前定量)。A．内变量B．机变量．后变量外变量E．具变量12．经参数分为大类下面些于外参数()A．旧率B．税率C．息率D．凭经验估计参E．用统计方法估计得到的参数ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ13．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的()。A．内生变量B．控制变量政策变量后变量E．外生变量14．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有()。A．无偏性B．有效性C．一致性确定性E．线性特性15．指出下列哪些现象是相关（。A．家庭消费支出与收入B．商品销售额与销售量、销售价格C．物价水平与商品需求量D．小麦高产与施肥量．学习成绩总分与各门课程分数16．一元线性回归模型＝的经典假设包括（。i01iiA．(t

B．u)t

C．cov(,u)ts

D．Cov(x)tt

E．~N(0,)t17．以Y示实观测，表示OLS估计值e表残差则归直线满足（A．过样本均值（XY）C．ii

B．iiD．ii

E．,e)=0ii18．Y表示估计归值，u表随机误项，e表示差。如果Y与为线性相关列哪些是正的（。A．（Y＝Xi01iC．i0ii

B．Yi1iD．＝i1ii

E．)＝i0i6．ABCDE7．8．BCD9．10．11．12．13．14．15ACD．ABCDE17．18AC19．Y表示OLS估计回值，u表示机误项如果Y与为线性相关列哪是正的（。A．Y＝Xi01iC．Y＝i1ii

B．＝Xui0iiD．＝i1ii

E．i1i20．回分中计归参的法要（。A．相系法法乘计法法E．估法ˆˆˆ＝ˆˆˆˆˆˆiˆˆˆ＝ˆˆˆˆˆˆi21．用法估计模型＝的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求i01ii（A．E(u)=0i

B．i

C．Cov)=0ij

．服iE．X非与不i22假回模满其参具（A可性B合性性D性性23普小估直线具（AX,)

B)iiii

2

Di

ECovX,e)ii24．由归线Y估计出来的值（i1iiA．是组计值．均值C是一几级数实值YE．与际值Y离差和于25．反回直拟合度指标（A．相系数数定系数方程标准E．剩变或残差方）26．对样回直线回归差以示（i1iA．iiiiC．ii

B．1iiD．ii

E．Y1iiii27对于样本回归直线Y，估计标准差，下列决定系数的算中，正确的有（i1iA．（－YiiXC．ii（Y－Yii

B．1－i（Y－Yii－X）D．iiii（Y－Yii

E．1－Y－Yii19BE20CDE2122CDE2324ADE25ACE26ABCDE27ABCDE28．下列关系数的算式，正确的有（－XYA．XYC．XY

－XYB．iinXY－Y）．ii－XYiiii

Y-nXY．－XYiiii29．判定系数可表示为（ˆYˆYA．2=TSS

B．

C．2=1-

RSSTSS

ESSD．2

ESSE．=ESS+RSS30．线性归模型的通最小二乘估计的残差满足（iA．B．YC．iiiii31．整后判定数的正表达式（

D．0ii

E．(X)=0iiYA．1-ii（Y－Y-k)ii

-k-1)B．1ii（Y－-1)iiC．1)

-1)

k(1-R2)D．2-k-1

E．12)

-k)32．总体线性归模型进行显著性检验时所用的统计量可表示为（-k)A．

ESS/(k-1)B．

R2/(k-1)C．

(1-R2)/(n-k)D．R2/(k-1)

R2-k)E．(1-R2)/(k-1)33.将线性回模型转换为线性回模型，用的数处理方有（）A.直接置换法B.对数变换法C.级数展法D.广义最小二乘法E.加最小二法34.在型

0

i

i

中（）A.与X是线的

Y

与

是非线的

Y

与

线的X是性的

Y是性的对模型1t2t（

t

进行体显性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有A.

b12

B.

b0,1

C.

b0,b1

D.

b0,b12

E.b1228．ABCDE29．BCE30．ACDE31．BCD32．33．34．35．36.剩余变是指（A.随机因素响所引起的被释变量的变差解释变变动所引的被解释变量变差C.被解释变的变差中，回方程不能做出释的部分D.被释变量的变差与回归平和之差E.被解释变的实际值与回值的离差平方和37.回归变差或回归平方和是指（ˆˆD.ˆˆD.A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差38.设回归模型中的参数个数（包括截距项则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的统计量可表示为（。)(nie(i

.

Y)(i(i

C.

R(kn)

()(k

E.

R

())(k39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（。A.R<

≥

C.只能大于零D.可能为负值40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（）A.线性无偏性性性效性42.异方差性（。A.普通最小二乘法计量有偏和B.普通最小二乘法计量有效C.普通最小二乘法计量的方差的计量有偏最小二乘法计基础的设检验效E.建立在普通最小二乘法计基础的间变43.下列些方法可用于异方差性的检验（。A.DW检验法系数量法法回归检验法44.模型存在异方差进，最小二乘计量具（。A.线性性性性性45.下列法正确的有（。A.异方差出时，最小二乘计有偏的和具有最小方差B.异方差出时，用的t和F检验效ˆˆˆˆi01jtOLSOLS46DWABCDEACDEBCD38BCAD47DWDWAduDW4-duB4-duDW4-dlCdlDWduD4-dlDW4E0DWdl48DWABCDE49ABCDEDurbin50y=b+bx+ut01ttABC效D真实E精51DWA递增B＝ρu+ρ2tt－1

u

+vt－2tCx=b+bx多D=+++et1tt-1tE导设误52析很多问题A资入与劳入同时作为生函B消作入作消函入入同时为消消函消同时作为函同时作为产53多共A精B与C．估计量的精度将大幅度下降．估计对于样本容量的变动将十分敏感E．模型的随机误差项也将序列相关54．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（A．相关系数B．DW值C．方差膨胀因子D．特征值E．自相关系数55．多重共线性产生的原因主要有（A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B．经济变量之间往往存在着密切的关联C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性56．多重共线性的解决方法主要有（A．保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量参数的约束形式C．变换模型的形式D．综合使用时序数据与截面数据加样本容量57．关于多重共线性，判断错误的有（．解释变量两则不存在多重共线性．所有的检验都不显著，则说明模型总体是不显著的．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意．存在严重的多重共线性的模型不用于分58．模型存在多重共线性时，下列判断正确的是（A．参数法估计B．估计参数的线性合C．模型的判系数0D．模型的判系数1．AC53．ACD54ACD55ABCD56ABCDE57．ABC58．AB59．下列判正确的有（．在严重多重共线性下OLS估量是线估计量。．多重共线性的是样，因可以过增加样本信息改。．多共线性下，精分解变量的，可据模。．回模型存在严重的多重共线性，可不加分去解释变量多重共性。60．在有随机释变的回模型中，可用随机解释变量变的有，变量()。A.B.C.D.E.61ABl0CDE6201A0BC1D1E0163

iiiABCDE64ABCDE65

yx(xtt

*

)DtADBDCxxt

*

Dxt

*

E66()AkoyckBCDE67i并入作这iA使估从非致致B使计偏偏C减弱重D避免过而由E减异方问题68Yttt

t

X

t

过渡乘指tA

B

C

D

E59ABCAE61ABCDBC63AC64ABCBE66ABC67CD68BCD69koyckABCtDE70ABCDE71()ABCDE72

CtttIYtttItttt

t

1A

D7A

D

7与比。A于系研究现研究项因果关系D揭示之互依存互果关系来描述和关系F组来述系统和先决之关系7含四。A

76.A.B.C.D.77C-D

Y

AA

C

L

178

YKL

AKL

MPC

MPL

D

ABCDCD71ABDABCD73ABCDE7475ABD76BD77ABCABCD79

Ctttt

tT

A

0

0

1

080ABCDE

78051理系：理论统综着重现象研究着重究统如集析科则利用所供来估变系并加验证理统作为门科用领域也应用其他领域则限领应理论统理论统三者统2些应用①构1②测1③价1理论应主骤：①理论集1③1④检验⑤应检应从个手①意检验②统则检验③则检验④预检验ˆˆbbbbbˆˆbbbbbbbb5的答：①）；（1）））6在计量经济模型中，为么会存在随机误差项答：机误差项是量经济模型中可缺少的一分。（1分）生随机误差项的原因有以下个方面：①模型中被忽略的影响因素造成的误差分②模型关系认定不准确造成的差（1分）③变量的测误差分）④随机因素分7．古典线性回归模型的基本假定是什么答①均值假分）在给定的条下，随误差项的学望（均）0，即

E(u)=0t

。②方差定）差

t

的差与无，个。自假分）即同的误差项相独立。④解释变与随机误差项相关假定）⑤正态性假定分即定差项

t服均值为0，差为的态布8总本区系答：主要别：①描述的对象不同分）回型描述总体变量与x的相互关而样本型描述的样本量与x相互关系建型同分）体回归型是依总体全观测资料立的，本回归型是依样本观资料建立。③模性质不分总体归模不是机模，样回归型是机模，它着样的改而改。主联：本回模是体归模的个计式之以立本回模，的是来计体归模。9试述回归析与相关析的联系区别。：两的联：①相关析是归分的前提和础；归分析是相关析的和分②相关分析与回分析的有关之间存计的在联系分）两者区别：回归分因关系，关分析不因关系，所的两变量是对的分）②两个变r量与y而，相关析中：yx；在归分中tt

y和t

是两个不同的回归方分）回归分析对料的要是解释变量是随变，解变量随机变量；相关分析对资料的要是两变量随机变。10在估有计性质ˆˆ答：①线性，数估计量和别为观测值t随机误差项

u

t

的线性线性合分）②无性ˆˆ数估量和的均值（期望）分别总数和分）③有性（方差性性在所有ˆˆ的性估计量，计量和的差。11述答：BLUE无量，是bestunbiasedestimators分）在典假条件下，估计量线性无性和有性，是线性无估计量，即BLUE，一是的可定12．对性回模型，为什么在进行总体性F之，要对个回归系进行是txyxtxyx0t

F1F3t

t11t2tt

1

E(ut

cov(,E[(u))(u(u)]E(utttstt

t

1

x)2,...,jt

x

jt

u

t

(0,t

)

14.现着增R2

往而增加使认使得必增加2况下增加必使待参增而损由而实如果入必话会生问比降预精确、引起等来315.

2

及作

R

/yy)2/nt

作有由调整除评少算22于包含调后直接比较它高低原未调整来比较116.见有几情况见有(1)

lnyt1tt

1(2)半

lnxt1tt

或

lnyxt0tt

1(3)

倒

11y10

1(4)式

yxx1

xk

k

1(5)长曲括逻辑长曲

yt

K1e0

t

和长

yt

b

117.

y3tt

t

xtt

t

loglogxtt

t

/(t01t

t1218.

xtt

t

(bt1t

t

/(t01t

t

yxt0t

)

t1(2)119.

i

u)it

数

t=123买生活必品比散幅度大更可由配使得些更大选择围由于爱、储心理习成构等使散度大者低散高得散相比以牵着小者这种被散幅度映到可以220.产生原及OLS估何响产生原遗某2函式设3样因影2产响存会参估检验应带重大响要影响参最小估无偏2参最小二乘效估3参显著检验失4估式代表降低预精精低21.检验法些检验法图检12戈德菲尔德—匡特检验3特检验4里瑟检验帕克检验残检验法5ARCH检验自条件验22.2223.

2t

x,tt

t

t

t

t

2

et

et

et

t

ar(u)i

24.菲尔特—匡特检验检验及条件菲特—匡特检验将容量两然后12进行并算两个如则这个致如果则两以来用容两以2

u

t

条其225DW检验则DW检个个

.

这这检验2其检验检验2量验如果用进行检126后果1121检验141127检验12D-W检验13检验14检—检验检验以用检验28GLS:其以用529若若XX答）济变量性的作用起随机差项自关1）经济为的滞后性起随机误差自相关分）(3)一随机因素的扰或影响引随机误差项相关分）型设误差起机误项自关分）观数处引起机差自关1分）30．请简述什么是虚假序列相关，如避免答：数据表现序列相关，事实上并不在序列相关）要避免虚假列相关，就应做定量分析之间进行定性分，看从理论上经验上是否有存序列相关的可，可能性是多分）31．DW值与阶自相系数的关系是么答：

2

或者32．什是多共线产多重共线性原因什么答多重线性指解变量间存完全近似线性系。产生重共性主要有下原：（1）本数据的采是被动的，能在一个有的范围内得观察值，无进行重复试分）经变量的共同趋（分3后的（分型释选当1分）33什是完多重线什么是不完多重线性答完全重共性是对于性回模型Y＝X......112cXXX11jj其中c，是全为0的常1则这解变量样观值间存完多共线分）不完全多重共线是指对于多元线回归模型Y＝X若

X=0,j其中c，c是全为的数，为随机误差项1则这解变量样观之存在完多共线分）34．完全多共线性对计量的影响哪些答）法估计型的参数即不能立分辨个解释量对因量的影响分）参数估量的方差无大（或法估计）35．不全多重线性对估量的响有哪些答）估计数参估不定分）参估值对本据有变或样量的有））各解释变影响）t验原设分）36

从哪些可存在多重共线性答）型性验F值值，各计量的方差大t值，系不性验ˆˆVIF(ˆˆVIF(ˆ)>5（2分）数值难或符号1分）参数估计值对除或增加少观测值，以删除一个不著的解释变非常敏感2分）37．什是方膨胀子验法答所方膨胀子存多共线时归数估量方与多重线时归数估量方对比得出的值系数分）VIF(i

时认为模型存在多重线性题）若时，则认i为原型存“多重共线问分若，则模型的“重共线性问题的程度是很严重，而i且是常有的分）38．型中引入虚拟变量的作用是么答案1）可以描述和测量定性因的影响2分）能正确反映经变量之间的系，提高模的精度2分）便处理常数1分）39．虚变量入的则什么答案）果一定因有m方面征在中入个虚拟变量）（2如模中有m定因而个性素只两面属特，在型中入个变量；定性因素两个及以上个性，则参照“一因素多个属性的设置虚拟变分）（3）拟变量取值从分析问题目的出发予界定）（4）虚拟变在单方程中可以作为释变量也可以作被解变量分）40．拟变量引入方式及每种式的作用是么答）加法式：其用是改了模型截2）（2）法方式：作用在于两模型间的比因素间的影响分析提高模型的描精度分）（3）方：影响模的截有影响模型1）41．计经济模型原则是什么答案）型应单分2）型有性）模型有高的拟度分模型应与15）有的1分）42．模设定差的型答案）模中加无关的解变量分）模型了的分模型用不的式分）43．变量的是么答案：变量以个1）变量模型中解变量高关分）变量44113145446遇到哪困难直接最小二1损失自度22多共23长度难确147像像哪受自其他水其包自决心上1技术上1度48述koyck点koyck点括λ退λ小衰速越2长1乘·

1

1;3仅包括个避了多共1三了包个参149简述程几种联程行1技程1度程衡程均条件义程恒1简联程哪几种联程包内22和151别几别好别2过渡2和别1三52.简别条件别条件件包阶件秩件阶条指如个程被别那个程包总于等于系统程个减13秩件指K个程系统任何个程别充ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ分要件：所不含这方程变的数的为－（分。五计算分析题每小题10分）1、下表为日本的汇率与汽车出口数量据，年198719881989199019911995

答）散点图：700600

500400300120140160（2）

XX))2Y)

=（分）（3）截项表示当美兑日元的汇为时本的汽出口量这个数据有实际义率示出口量美元换日的汇正相，当元兑日元汇率上升1元，引日汽出口上万分）2、已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

Y=101.4-4.78Xii

准差（））R

=%。答）系数的符号是正的，府债券的价格与率是负相关关，利率的上升会起政府债券价格下降分）（2）Y表是样值而Y代表的是给定X的条下Y的值即Y(/X)iiiiiii

。此模是根据本数据得出的回结果，左边应是Y的期望，此是而不是Y3分）iii没有漏，为这根据本出的归结，并是论模2分）距表在0时Y的水，本例中没有实意义；率项表利率X每一个点，政府券价格Y降低478美3分）3、估计消费函数Ciii

Cii

t）R

=ˆˆˆˆˆttˆˆˆˆˆtt答提出假设：，H1：。由于统计＝，界值2.1098，于，故拒绝假设H：，即认参数显分）（2）于sb(

，故sb

t

18.7

3）（3）归模型=，表拟优度高解变对解变量解能为，即收入对费的解释能为％，回直线合观点较理想分）4、已知估计回归模型得Y=81.7230Xii

且－

，Y68113.6bX)答：定系数：21Y2

=

68113.6

=（分）关系：r2

0.8688

（2分）5、有据日关答）散点图：根图形知，价上率与业率间存明显负相关系拟合数模较合2）)（2）型一：1()2t

＝分）模型：1()2t

＝分）7、根据容量样据算据：XY146.5，，Y11.3，，Y

＝134.6试计对回直。ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆbtˆˆbtˆ2tˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆbtˆˆbtˆ2tXYX答：b

12.611.30.757

（2分）0.7570

（2分）故回直线为：1.7620.757X

（1分）8、下表中的数据个行业个不同的工厂收集的，题答）于2700，41ttt

，306t

，2381t

，()t

2

，61.2，8.2得1

tttt2)2tt

27004.26

（3分）4.2601

（2分）总成函数为：=26.28+4.26X1分距项b示当产量为时厂的均本也工平均ii定成分）斜率项b表示每加单，起总本均加个位分）19、有庭的入X（Y，百元）数据如下表答）回归型的＝，表明在消费的变差中，由回归直线解释的部分占到％以上，回归直线的代表性及解释能力好分）（2）于项，()1

0.20230.0233

>

t1.85950.05

，即表明斜率项显著不为，家庭收有显著影响分对于截项，()0

2.17273.01670.7202

>

t1.85950.05

即截项也著不为，通著检23）=+×45＝（2分）t

(8)

1n

(

)1(4529.3)2(2992.1

（2分）95%置区间为（，即）10、已知相关系数r＝，估计标准误差样容量求1剩2决系3）变差。）由于n

，

e2t

n

480

2）222

（2分）（3）

RSS110.36

（4分）、在相关和回归分析中，已列：，，-Y)=2000XYiˆ216.30tˆˆˆˆˆˆˆˆˆ216.30tˆˆˆˆˆˆˆˆ答）cov()

1n

(

)()rtt

＝

＝

(tt

（2分）

(

)

2

r

)())2

216.305.370.9

（2分）率系b

(tt()t

)

（分==余变差ti

2

（1）差：TSS＝RSS/(1-R)=2000/=（分）22000（3）n20

（2分）12、根据对某企业销售额Y以及相应价格的观测资料计算：XY117849，X＝519，Y＝284958＝49046答）bXX2

5192170.3355192

（3分）0

（2分）故回归线

Y43.1350.335

2）Y43.1350.3351

（2分）销额X10格弹＝Y46.485

＝（3分）13、假设某国收X的历史如系下表（1）归方程为：Y0.3531.968X

由率项p值＝<

，明率显为0，即民收入对货供给有著响）截距项p值＝0.05

，明截距项与0值没有显著差异，截距项没有过显著性检验2分）距示国收为0时的货供应量水平，此处没有实际意义。斜率项表明国民收入每增加元，将导致货币供应量增加元分）当X＝15时，29.873水平分）

，即将货币应量定的14、假定有如下的回归结.Xt

t

其Y表每X表示咖啡的零售价格（单位美/杯时间问答）这是一时间序列回归图略）（2）截表示啡零价在磅美元，美国平均咖啡消费量为每天每人杯，这个没有明显的经济意义分斜率－表示啡零售价格消费量负相，表明咖啡格每上升美，均天人消费量少分）不能原在要解美所有的啡费况乎不可的分不能。在同一条线不同的价格弹性不，要价格弹性，给的值与对应的Y。15、

下据组XY的：Y，X，204200，315400，133300iiiiiiˆiiˆˆˆiiˆˆX答由已条件知，nXiiXYiiii

i

，Yin（3分）

X)iX)iii

（3分）

(X)((Xi

（2分）

（2分）16.根据某地1961年共的总产出Y、动投入L和资投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：解答）这是一个对数以后表为线性系的模型，系数为意资入K保不变劳动产出性为3分）lnK系数意味劳入L保持变时资本—产出性为2分.（2）数号合期，为性都是值而都过了数显性检（检验分，求能把t值计算出来17.某计量经济学家曾用1921~1941年1945~1950年（1942~1944年期间）美内消和工入、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料，利用普通最小二法估计得出了以下回归方程：解：该消费模的判定系数分）

，Ｆ计量的值

，很，明模的体合度很2计各回归系数计量的t计量值得：t.

.

，t

.

.t.

，t.

。除t外，余值均小。工资收Ｗ的系数t验值虽然显著但系的估值过，值为资入消的边效，的值意着资收一美消出过美，这与济和都不符）外非工资非农业收与农业收入是消费为的要解变量，但二各检却显出的与0明这均表明型的共线，不收入分间的关系了个分解消费为的分）18.算下个由度整后系。这，系，本数，变量数:(1)

R

nn

))

3(2)

R

)

4(3)

R

)

319.

xtttt

:

b

xt

(xx)tt

b

n

xx)(y)xx)y)ttttttttn(x)())tttt

5

b

(xtttt

,b

n

x)yxx)yttttttn()(x))ttt

520:22

故从活验看如此间必最气温就间长和需期文班级没21园内堂盒饭被盒价、温附餐盒价、生单位千进行析管期堂都业幸食内算机次毒侵存丢失无法复独别代着哪项！面结果内准差x盒饭价温生x附餐厅盒饭价4iiii2四中近餐盒饭格园食每卖盒系

i

生每化单盒饭化会

i

至其般验看被价反会气温反灵敏x盒饭格xii气温22.

yiii

消费x支配入u随差项iii1iiiy*x*变i（二）对iiii中1iiiy*x*变i（二）对iiii中xyx型变：ii并且()Var()x2iii

中为数解）原模型：

yi1ii

（）等两边除

xi

，新模：

y1uiixxiii

（））令

1u*ix*vixiii则2）为i1ii

（2分）此时

uVar()(i)xx2ii

(

x2)i

2

新模型存在异方差性分）y*x*0ii

进行通最小乘估计*y***x*)*)ii**1ii（进一带入计算也可）

*ix*其iii

（分）23.

检yxxxt1t2t3tt解）:为同差;:为异方;2分）0t1RSS（2）1RSS2

0.36

1.29

（3分3）F2.980.05

（2分）（4）0.05

(10,10)

，接受原假设认为随机误项为同方差3分）24.假设为：ii

，其中u);Eu)iiiij

j

；并且量求模i型参数b的最佳线无偏计量其方解：原型

yii

根据

uN);)ijiiij为除方性，型号边除以yiixxxiii

xi（）令

y*i

yuix*,vixxiii则得新模型：

y*ax*iii

（）)()iii)()iii2此时(v)Var(i

i

i

)

i

(

2

)i

2

新模型不存在异方差性分）利用普最小二乘法，计参数得：**yiix*()ii

（分）26.根据地1961—1999年共39年的总产出Y、动投入L和资投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：答案：(1)题中所计的归程经济义该归程是个数性模，还为数的式：Y451K3841

是个C-D函，为动出性资产弹。因为〉1，以该生产函数存在规模经济。6分(2)该归方程的估计存在什么问应如何改进

因为d=,即,故存一阶正自相。可利用GLS方法消自相关的影响。4分）27．根据我1978—年财政收入和国内生产总值统计资料，可建立如下的计量经济模型（1谓计经济的自性答如对不同样点随误差之不是完互独，是存某相性，出序相性。存在：ii

)0,

称为一阶序列相，或自相关。（3）（2）试检验模型否存在一阶自相，为什么答：存。（2）（3）相关会给建的计量经济型产生哪些响答：1数估计两有效;2变量显著性检验义。3模型失效。（分）（4）果该模型存自相关，试出消除一阶相关的方法值L

，.U

）：1统计2值，以模型的相。2分）28对某地生响的模可如下答1）于地政是据的验、的济以的济地最度资，而些有在模中，是了模型随机动，因此

异相关，而是同相关的，OLS估量误，样本量不有性。（分）全最度的根据国国的而，因此gMIN本模型随动项关。（分）于地方在本最资时全国最资的，因此gMIN1gMIN有的相性。（2）gMIN可以为gMIN1的变用。（）29．下的量经济型是否，为什么答）是个的关，产产总值之和于内生总值。为计量型不分（）（5）是的计量经济型分）不。量和产量影响对的，不会影响的产量。330

t

324(3)L331

CbYii

i

显著地0.4标准差=3包因发15单位预测间包括33以某地区年年据如程查

d.L

d

U

.

位之间恰D-W检无判定区所以阶DW检验无论2

xttt

kt

t

自形ut

t

t

t

t

p

1LM检验过程利OLS法到差序；t其次将残差滞后进行算辅助判定R；(2最后显著水t若nR大

()

则拒原即存自234给三离差(TSS)自度n-1因152223自度2RSS自度24=ESS/TSS=65965/66042=

R

nn

)

435.根我国1985——年镇配料照凯恩绝立当镇配动单料动单位也边际倾；即也会发也自发(2)在如随机差项方差即同彼此则随机项i..异方差。（3分）(3)存异方差性，为辅助回归程，戈里检验是这样的检过分）

.

，整体显著；并且回归系数显著性不为0。36

考

假设你YX1和：不分）为X和X存完的重线，即X＝2X-1或X＝+1）37．研究生产函时，有以下种结果：其，Q产量，＝资本，＝动时，＝时，＝样量）

t

Lnk的T验：Lnl的T检验：

tt

＝，因此lnk的数显著＝，因此lnl的数显著（4分）（2）

t

)t的T检验：

t

＞，此lnk的系不显著。Lnk的T检验：

t

＝，因此lnl的数著。（4分）（3）可能时间变量的引入导致了多。（2分）根解：这会发完全多重线性题分）因为四个季度，该模型则引入了四个拟变量。显然，对于任一度而，DDDDttt

，任变都是他量线组合因存完全线。有个类需要区分，我们只需要入三个虚拟变量可以了分）参数将不用最小二乘法进行估计分39.某行业利润销售X有，而季因有。度度解答假设一度为类型引入三个虚拟变D；D；度，润模为yx