海量程序化高手经验投资交易策略

第一篇策略和战术 第一章什么叫操作策略为?什么那么重要?第二章好技术系统只是成功的一半 第三章务求简单第五章操作工具 第六章基本分析和技术分析分道扬镳时第七章把注意力集中在长期趋势上 第八章趋势是你的朋友（几乎）第十章三个重要的投机特质：纪律、纪律、纪律 第十一章市场走势总是几经消化吸收了消息第十二章每个人都有一套系统 第十三章顺势/逆势：双重操作方法第十四章周而复始的季节性波 第十五章留着利润最好的仓位，清掉最赔钱的仓J．L.第十七章市场无好坏之 第十八章损失一定要加以控制和设第十九章逮到超级行情的第二十章市场不坑写不会从市场、价格走势和策略中停止学习。经历这些年，我仍关心从市场上获利获取暴利。但在衡量巨大的赚钱的操作赚得，在赔钱的操作赔得更少。本书也告诉读者在赚钱的仓位中以金字塔方式加码操作追求最大利润略和战术成功操作的关键 Stanley第一篇策略和战第一 重要的策略（1）A：只有在市场展现趋势的特征，或者正在酝酿形成趋势，才进场（2．A50%（35天）（3（4（5（6应用一流的策略和可行的技术，恪守纪律，持之以恒，坚守策略。者重要的特质是纪律主要趋势中间有起伏，万一这个过程中，做了一些不利的仓位，要严格停损，控制风险。不要过渡。第二章好技术系统只是成功的一半取得良好的技术系统之后，需要可行的市场操作策略和战术，加上良好的管理策略和战术——让赚钱的仓位赚得，赔钱的仓位赔得更少（1（2（3要使用得当，再配以良好的操作策略、战术，管理和心理情绪控制。（1（2第三章务求简单KISSKeepItSimpleStupid价格走势显示主要趋势是横盘整理可以做几次反向操作即在市场跌回区间的底部时买进涨到区间时卖出2Wilder系统。严禁、客观的趋势追踪系统，遵守规则强调恪守简单、基本的、优良的管理信条十分重要在建立仓位的大小和的频率上，都要比一般水准要低（1（2（33.16一开始不要为了赚大钱，而一笔投下庞大的。第四章赢家和输家 ，技术研究书籍（1（2（3（4（5（1（2．第二篇价格趋势的分析和研判为进入投机预做准备的一个最有效方法，便是仔细钻研有关技巧和方法的书籍表现的仓位要平掉。最能获利的方法：长期主要趋势的仓位操作（1．（2（3（4．50%（5．（6（1（2长期月线图配合周线图使用时，可以提供技术者最清楚和最有利的视野，使顺势的在稳固的价格趋势中，想要逆势抓头部或底部是非常的（1．（2够对价格和趋势保持均衡的观察（主要趋势，可能的支撑和阻力）侧重于长期的良好技术系统和策略（1（2第八章趋势是你的朋友惟一切合实际的答案是：只要趋势继续对自己有利，或者要你建仓的相同技术系统没有发出平仓的讯号之前者都者必须具备耐心和纪律。只要市场走势仍对自己有利，或在技术系统没有显现反转的讯号之前，者阻碍长线操作成功的最主要原因是觉得单调乏味和失去纪律者学会怎么很有耐心地坐拥顺势的仓位后，这个最后的结果是不可避免的，专业和放空的者都知道和期待这一点。每当市场显现疲态时，或者他们察觉卖出停损的价位更低时，他们就会无情地发动。威尔斯•威尔德《技术系统的新概念》系统第九章为什么投机客（几乎）老是做多？市场确实有一半左右的时间是在下跌，而且“滑得比飞得快，有经验和成功的者知道，下跌走势的市场要比要抓住显著的下跌走势一个重大的就是他对任何市场天生就有一种看多的心理即使趋势是很明显的下跌，要想有所成就的投机客，不应该有这种和一相情愿的想法，而应该运用客观和可行的方式去操作使用系统时，应该照它原来的目的区用，前后一致，而且要严守纪律合理的停损是不可少的保障，以免可以接受的小损失演变成一发不可收拾的财务大（1（2．（3照成许多者惨遭冲洗出场。一定要避免去抓头部和底部，因为那顶多是种的没有根据的进出方式，这种做法很少成功系统带着你另一个方向，也应该用合理的停损保护你所做的新仓位。万一反弹是虚假和无法维持久远的，反弹停一底比一底低，那我们就要十分谨慎，避免去试探底部。（1．（2．50%（3预估趋势会反转，建立了新仓位之后，有必要用合理的停损来保护新的仓位。那么什么才叫合理？这要看者伴随耐性然你的顺势操作仓位能充分成长，完全配合整个走势的第三篇操作时机（1（2（3．知道何时不要操作，很有耐心地等候在一边，直到正确的时候才一跃而进，是者所面对最艰难的之一（1（2（3你还是要翼翼，不要跻身到毫无章法的市场里，因为有些不按牌理出牌。没经验的投机客可能莫名其妙下了一张大。即使你是往趋势行进的方向操作，在不可避免的价格回档期间，你更要严守纪律和发挥耐性。老是会给大部分投机客造成很悲惨运。主要的原因是缺乏纪律，而不可避免地造成信心不足趋势似乎总是不可靠，容易受到，波动太激烈（1（2第十二章每个人都有一套系统（1（2（3成功的系统在设计的时候，最的地方可能就是要想办法解决停损点要怎么调到恰到好处的地方价格在宽广的区间内横向整理时，这种情况比激烈的既定趋势更常见。根据系统的人总会在反弹时买进，回档时卖出。这种洗盘的损失，是顺势操作不可避免的一部分，者必须有耐性，等候大波动到来。（1（2/亏比59——铜：17—32；4—20。一个者应该用什么态度面对操作系统，才能因为利用它而得到最大的利益（1．（2（3第十三章顺势/逆势：双重操作方法投资要成功，最理想的是适当地融合良好的技术系统；完美的操作策略；恪守规则（1（2系统：DMI0100的量数衡量新市场形成趋势的程度，数值愈大表示趋势愈强，数值愈小则愈趋（3对于每一个横向盘整市场，它找出了支撑点和阻力点。收盘价如果低于所的支撑点，趋势就会翻转向下，收盘高于所的阻力点，趋势就会翻转上扬。上扬走势市场何时翻转成横盘(收盘价低于所的支撑点)，下跌走势市场何时翻转成横盘(收盘价高于所的（1（2在区间的上档之上。退出反势多头仓的卖出停损，是在下档下方。停损点，建仓点。区间边际各一半和可靠的方法，卖到最高点和买到最低点。第十四章周而复始的季节性波对顺势操作的者来说，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市场的波动特别激烈，连价格走势也似乎毫无并不是所有的市场都有能力穿越这个价位，因此近这个价位时，都应该做空，要不然就是缩手在场外观望1841年—1941年之间小麦的季节性趋势。2712145次；六月9616次；九月18131012江恩的分析八月，也就是收成以后，创低点的次数最多。建议在三、四月份价格往往会季节性的波动。伯恩斯坦，很遗憾的，真正懂得从季节性研究中牟取最大利益的者少之又少。投机客谈到某个季节性波果之前，我（Kroll）绝对不贸然操作长线的仓位。这就像我不会不先翻翻资料，就兴冲冲跑去钓青鱼。二月份并因遇到停损而出场，而到一个个停损点把先干净，市场又恢复上扬走势。道理再拿钱去这样一个不好的仓位。比较适当的战术是清掉一些仓位，免除追缴保证金的要求，并减低所冒的风已经证明管用的策略：在任何一个市场中，或两个相关的市场中，应该买的是走势最强的，应该卖的得最弱Kroll倒置市场：近期个价格涨势比远期的价格涨势要凶猛，最后近价格竟比远为高。者应该十分谨慎地观察这些跨月差价的变化，因为价格倒置，或者各期月份的正常溢价显著缩小时，很可能就是一个25%50%。密切注意价格倒置现象有没有成形。一有价格倒置的迹象（以收盘价为准，跨期者就会买进有溢价的，买强卖弱，做多溢价，放空折价第十六章J．L16.1时严守纪律；算计之精准；独来独往不受他人左右的独行侠风格16.2策略、战术、市场哲学。利物莫留给投资人最重要的教训，是包括投资目标在内的整套策略坦诚自己对市场趋势看走了眼，操作时机不当，或者市场战术不对。只要地拿出务实态度，我们才有办法找17.2市场放诸四海皆准的一个真理是：除了一些偶然发生的短暂的异常时期外，市场和价格趋势本身并没有好与，，180者中有一件关键要素，就是者对好市场和坏市场的反映方式Klein“专业做一个操作，真正的考验，在于他们应对坏时机的方式。这也适用于其他任何专业领域许多趾高气昂不可一世的投机客他们上对了动能十足的单向市（通常是上涨市场积累了庞大的账面，atts第十八章损失一定要加以控制和设限Dennis：（Baruch：必须保持某种客观和务实的态度，知道何时要忍痛砍掉不利的仓位。决定何时结束赔钱的仓位时，单依据者个人对那个仓位能否持续长久的看法来判断，是最不用大脑的方法。者觉得某个仓位有获利潜力，或者那个仓位前移动停损点，这个方法又很理论依据支持。摩斯（RobetMoss）（1（2．（3．操作中，（4．5（5．从事投机性操作，者应有破釜沉舟的打算，愿意牺牲逆势操作的赔钱仓位，保全顺势经营的赚钱仓位。紧抱和赔钱仓位并没有什么道理，以同样多的钱，可以拿去和增加赚钱的顺势仓。有顺势仓，你就处于优势。应采取性的策略求取大赢。这种情况下，你就抱紧不有利，也是你应该把全副心神和灌注的地方。Paige第十九章逮到超级行情的无论从哪个品种上赚到大钱，其实都没有什么关系。重要是我们确实能赚到。虽然如此，所有的金融加起来，都不能让人产生那么大的。只有黄豆的大涨，才有令人暂时停止呼吸的感觉。很遗憾的，很少有致富的富翁，能够在市场转而下跌，而跌势比原来的涨势更猛烈的时候激流勇退（1．（2．如详细的策略计划实19875.006.00，6.50，7.00附近有压力。5.00（4年7.10，应该会使主趋势转而向上。“何时”会动，更是几乎不可能。可是还是有那么多的者，包括经验丰富的专业人我要在白银市场里怎么玩？一开始，我就有个前题，那就是要准确地预测将来任何时候白银或其他任何价格在哪段，这种方法可以把所发生的额外风险降到最低，控制它们在可以接受的程度内。5.00—5.50支撑区时，累据白银多头仓，假设这个支撑水准守住了，在这个操作初级6.507.106.507.10时转为向上。9.50—10.50间。我对走势的时间研判如何？在四个月到2年内。事实上，时间的研判是这个分析中最确和最没有关系的层面。4.00—5.00时再做多。同时，你要照着我们所说假设情境的其他一前后一致的纪律，往主趋势的方向操作，并抱牢仓位直到停损点带出市场为止，而且这时期不要建立过大的仓位，或者因为走势令人无聊，或者根据市场上的而频繁进出。投机或避险的策略。良好的管理的