C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分

-.z下面三套题答案都经过纠正！试

题一、单项选择题1.在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量〔如违约和非违约〕，而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用〔〕进展多变量分析。

A.有序多分类logistic回归模型

B.多重线性回归

C.泊松回归

D.负二项回归

描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.〔〕步骤不属于信用风险统计模型建模过程。

A.数据清洗及分析

B.多变量分析

C.设计模型特例调整事项

D.模型校准

描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往〔〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4.影子评级模型的根本组成要件主要有〔〕。

A.统计模型

B.专家经历调整

C.公司治理架构和政府支持因素调整

D.评级推翻

描述：影子评级模型您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.05.在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进展分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有〔〕。

A.AR统计量

B.K-S统计量

C.Somers'd统计量

D.Phi系数

描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.06.在单变量分析中，为实现变量同一量纲，到达变量间可比进展变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有〔〕。

A.Logistic转换

B.WOE转换

C.极差化处理

D.LOESS回归

描述：单变量分析-变量转换您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。〔〕

描述：P22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0题目看不见还不给分！8.债券信用风险计量结果的应用围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。〔〕

描述：模型应用您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.应根据数据〔尤其是违约数据〕的数据长度、数据质量、数据可信度选择适宜的信用风险模型建模方法。〔〕

描述：P9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010.Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量，且这一年里债务人违约的数量。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。〔〕

描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0C16084债券信用风险计量自测答案100分一、单项选择题1.在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量〔如违约和非违约〕，而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用〔〕进展多变量分析。

A.有序多分类logistic回归模型

B.多重线性回归

C.泊松回归

D.负二项回归

描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.〔〕步骤不属于信用风险统计模型建模过程。

A.数据清洗及分析

B.多变量分析

C.设计模型特例调整事项

D.模型校准

描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往〔〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4.影子评级模型的根本组成要件主要有〔〕。

A.统计模型

B.专家经历调整

C.公司治理架构和政府支持因素调整

D.评级推翻

描述：影子评级模型您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.05.在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进展分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有〔〕。

A.AR统计量

B.K-S统计量

C.Somers'd统计量

D.Phi系数

描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.06.在单变量分析中，为实现变量同一量纲，到达变量间可比进展变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有〔〕。

A.Logistic转换

B.WOE转换

C.极差化处理

D.LOESS回归

描述：单变量分析-变量转换您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。〔〕---有的试题答〞正确〞也不得分!

描述：P22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.债券信用风险计量结果的应用围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。〔〕

描述：模型应用您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09.应根据数据〔尤其是违约数据〕的数据长度、数据质量、数据可信度选择适宜的信用风险模型建模方法。〔〕

描述：P9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010.Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量，且这一年里债务人违约的数量。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。〔〕

描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1.单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进展排序，确定异常值的位置，将〔〕值规为异常值。

A.小于2%分位数和大于99%分位数

B.小于2%分位数和大于98%分位数

C.小于1%分位数和大于99%分位数

D.小于1%分位数和大于98%分位数

描述：样本异常点识别您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02.LOESS回归，是一种局部拟合，中选择点*进展拟合时，*临近点的权重是根据它与点*的来确定的，即距离点*越近，权重越〔A〕。

A.高

B.低

C.与权重无关

D.不能确定

描述：变量平滑处理方法您的答案：B题目分数：10此题得分：0.03.ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往〔B〕靠近。

A.左下角

B.左上角

C.右上角

D.右下角

描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：D题目分数：10此题得分：0.0二、多项选择题4.影子评级模型的根本组成要件主要有〔〕。

A.统计模型

B.专家经历调整

C.公司治理架构和政府支持因素调整

D.评级推翻

描述：影子评级模型您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.05.在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进展分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有〔〕。

A.AR统计量

B.K-S统计量

C.Somers'd统计量

D.Phi系数

描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.06.单变量分析包括〔〕。

A.缺失值和异常值处理

B.变量转换

C.区分能力分析

D.Logistic回归

描述：单变量分析-变量转换您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。〔〕

描述：P22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。〔〕

描述：统计模型开发阶段验证-区分能