2022年度初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷A卷附答案

2022年度初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷A卷附答案

单选题（共56题）1、关于土地登记代理合同的特征，下列说法错误的是（）。A.土地登记代理合同一般为书面合同B.土地登记代理合同为非要式合同C.土地登记代理合同是双方合同D.土地登记代理合同是有偿合同【答案】B2、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B3、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。A.资产流动性B.资本流动性C.负债流动性D.表外流动性【答案】A4、负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（）。A.人力资源部门B.财务部门C.风险管理部门D.前台业务部门【答案】D5、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A6、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D7、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有（）。A.殡葬设施B.城乡卫生院C.收容遣送设施D.福利性住宅E.残疾人社会福利设施【答案】A8、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A9、下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】B10、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少【答案】C11、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B12、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C13、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押权人D.受让人【答案】B14、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D15、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B16、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【答案】D17、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】D18、某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元.流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B19、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险【答案】A20、（2018年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B21、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】B22、()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】C23、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】B24、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A25、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A26、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】B27、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】D28、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】A29、（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.风险价值限额B.止损限额C.头寸限额D.敏感度限额【答案】B30、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B31、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。A.提高留存利润B.调整资产结构C.多计提拨备D.发行优先股【答案】B32、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。A.关注B.可疑C.次级D.以上都不是【答案】C33、下列（）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】B34、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A35、主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（）。A.现金流量分析B.财务比率分析C.财务报表分析D.成本收益分析【答案】C36、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C37、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】C38、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C39、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施【答案】C40、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】C41、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C42、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。A.方差—协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】A43、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】A44、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】D45、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】D46、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C47、关于土地登记分类，下列说法正确的是（）。A.土地登记仅包括初始登记B.土地登记仅包括变更登记C.土地登记包括初始登记和变更登记D.权利的设定登记属于初始登记【答案】C48、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C49、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】B50、下列属于信用风险限额指标的是（）。A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额【答案】B51、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（）。A.实测法B.目测法C.试验法D.检测法【答案】B52、银行账户中的项目通常按()计价。A.历史成本B.公允价值C.市场价格D.预期价格【答案】A53、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.最大多数员工C.风险管理委员会D.中国银监会【答案】B54、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】D55、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】B56、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％和30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％和9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A多选题（共23题）1、下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险D.分析新产品或新业务带来的潜在风险E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节【答案】ABCD2、金融期货主要包括()。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货【答案】ABC3、基于技能的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工在工作中更偏向于（）。A.独立B.竞争C.自我D.合作【答案】D4、内部信息科技审计的责任包括（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C.提出整改意见D.检查整改意见是否得到落实E.执行信息科技专项审计【答案】ABCD5、在施工成本控制的工作步骤中，“检查”的主要内容是（）。A.估计完成项目所需的总费用B.了解工程进展情况及纠偏措施的执行情况和效果C.及时了解施工单位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B6、下列不可以作为保证人的有（）。A.学校B.医院C.幼儿园D.国家机关E.具有代为清偿能力的法人【答案】ABCD7、商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（??）。A.具体性B.复杂性C.转化性D.差异性E.分散性【答案】ABCD8、下列关于期权种类的说法，正确的有()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权【答案】AD9、目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A.方差—协方差法B.正态分布法C.历史模拟法D.情景模拟法E.蒙特卡洛模拟法【答案】AC10、流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率【答案】ABC11、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷【答案】BCD12、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录【答案】ABCD13、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个星期B.半个月C.1个月D.2个月【答案】C14、（2022年7月真题）下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。A.被解释变量Y与解释变量X，之间的关系是线性的B.解释变量Xi之间不存在多重共线性C.误差符合满足标准正态分布D.对不同的观察值，误差项的方差等于0E.调整项的期望值为1【答案】AB15、某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2010年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析正确的有()。A.该企业集团对AB.C三家公司均形成控制关系BA.