计量经济学课程实验

实验一EViewsEViews一、EViews实验内容中后三步以表1-1所列出的收入和国内生产总值的统计资料 单位：元YGDPYGDP资料来源《中计年鉴1999EViews㈠EViews⒈一台386486奔腾或其他的计算机运行Windows3.1Windows9X、Windows2000、WindowsNTWindowsXP4MB⒊VGA、SuperVGA10MB1-1next⒊指定安装EViews软件的 ，击OK按钮后，一直点击next按钮即可；EViews1-11-2EViewsEViews（1-3命令窗口1-3EViewsFile/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文（frequency图1-4工作文 AnnualMonthlySemi-annualWeeklyQuarterlyDailyUndatedorirregulardateEViews（1-5。1-5C（保存估计系数用RESID（实际值与拟合在EViews软件令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。 时间频率类 起始 终止则以上菜单方式过程可写为 Y、X⒈DATA在EViews软件令窗口键入DATA命令，命令格式为 <序列名 <序列名2>…<序列名本例中可在命令窗口键入如下命令（1-6 1-6DATA1-7在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject，对象类型选择Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列（图1-8所示。再从工 中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit＋/－，1-8log（Ylog（XGENRLOGY=LOG(Y)GENRLOGX=LOG(X)GENRX1=X^2GENRGENR91-91-101-11。1-11入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME框，点击YES按钮即可（1-121-12Delete（删除）Rename（更名）即可（1-13。1-13selected…量（1-14。1-14Delete（1-151-15㈠利用PLOT命令绘制趋势图在命令窗口中键入 161-16YY、X（1-17 1-17Y、X 181-18X、Y图1-18表明，收入水平与GDP密切相关，收入水平随着GDP的增19，则会个，双个，是否交叉，设定比例尺度（0线，对数尺度，正态化尺度（连接，配拟合直线1-19Graph1-20View/DescriptiveStatistics/HistogramandStats，则会显示变量的描述统计量（1-211-21Samples，就对每个序列计算描述统计量（1-221-22 Std.Dev.——标准差 Skewness——偏度 Jarque-Bera—— as在Eviews主窗口的上选择File/Open/Workfile，再在弹出的框中在工作文件窗口中选取所要存贮的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的23Fetchfetch框，在指 241-23Store1-24FetchExcel栏中的File/Export/WriteText-Lotus-Excel，在弹出的框中指定存贮路25ExcelExcel.xls，ASCIIText26其中，ByObservation-Seriesincolumns表示各观测值按列排列，BySeries-Seriesinrows1-251-26ExcelEviewsFile/Import/ReadText-Lotus-Excel，在弹出的框中选取要调用的文本文件或Excel文件，点击打开按钮后，弹出ASCIITextImport（ExcelImport）窗口（1-27，在NameforseriesorNumberofseriesiffilenamesinfileOKincolumns，inrows1-27ExcelName以Y、X变量组成的数组为例，点击Name菜单，弹出objectname框，在Nametoidentifyobject文本框中输入名的数组名称，点击OK按钮即可（1-28。1-28实验三

，L 时间Y（亿元L（万人K（亿元12345789⒈建立工作文件 ⒉输入统计资料 ⒊生成时间变量t ⒋建立回归模型 3-1 t＝(-0.252)(0.672)

（R2

R2

F模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为t对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量K的t统计量括常数项）的t统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除t统计量最小的变量（即命令：LSYCLK3-2 t＝(- (4.427)

（R2

R2

F多大变化，Ft检验值都比较0.05，21㈢建立非线性回归模型——C-DC-DYALKe，对于此类非线性函数，可以采用以下两种lnylnAlnLlnK在EViews软件令窗口中依次键入以下命令GENRLNY=log（Y）GENRLNL=log（L）GENRLSLNYCLNL3-3 C-D

（t (- R2

R2

F2：迭代估计非线性模型，迭代过程中可以作如下控制：C，3-43-4

（tR2 R2可以看出模型4中劳动力弹性＝-1.01161的产出弹性＝1.0317，L②参数初值：0，0，0；迭代精度3-5③参数初值：0，0，0；迭代精度：10－53-6953t

（R2 R2513④参数初值：1，1，1；迭代精度：10－53-71452分别在模型1～模型5的各方程窗口中点击View/Actual,Fitted,Residual/Actual,Fitted,ResidualTable（3-8，可以得到各个模型相13可以看出，模型4的残差段时期内连续取负值且不断增大，在接下来的4235tF3-135223-83-913-1023-1133-1243-135①利用样本数据估计方程，LSYCX②在方程窗口点击FORECAST按钮，在弹出的预测框中输入预测变量Y（Y，YF。①先利用样本数据估计方程，LSYCXRangesample修改数据区间：RANGE 扩充数据区间：EXPAND起始 终止调整样本区间： 起始 终止FORECAST实验五5-1（单位：亿元）和国内生产总值指数（1978年＝100）的统计资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型， GDPGDP资料来源《中计年鉴1999⒈相关图分析 5-1 LS⑴线性模型： 5-2 t(-6.706)R2 ⑵双对数模型 5-3 t(-31.604) ⑶对数模型 5-4 t (- ⑷指数模型 5-5 t ⑸二次多项式模型 5-6 t(3.747)(-8.235) 常数项都通过了t检验，模型都较为显著。除了对数模型的拟合优度较低外，其5-75-10 ⒈DWn＝21k＝10<0.7062＝DW<dL，所以存在（正）自相关。dL＝1.22，dU＝1.42，而dL<1.2479＝DW<dUDWView/ResidualTest/Correlogram-Q-statistics，并输10，则会得到残差et与et1et2,et10的各期相关系数和偏相关系数，5-11、5-12 ⒊BGView/ResidualTest/SeriesCorrelationLMTest，并2，5-13 BGBGAR 5-165-16AR图5-16表明，估计过程经过4120.94590.5914，并且t检验显著，说明双对数模型确实存在一阶和二阶自相表得dL＝1.18，dU＝1.40，而dU<1.6445＝DW<4－dU，说明模型不存在一阶自18t(-25.263)R2 5-175-18BG 5-19ar12AR(2)项调整后用偏相关系数检BG检验滞后期不同，结果不同。1：LNY(-1)；2：LNY(-1)XDLOG(X)LSLNYCLNXLNY(-15-215-211而dL<1.358＝DW<dU5-2215-221 LNY(- 25-235-232而dL<1.388＝DW<dU5-2425-24210.321％时，城乡居民存款余额相对增加2表示上期居民存款余额相对增加1％时，城乡居民存款余额相对增加0.1128％实验七 （台/百户00011111000资料来源：据《中计年鉴1999》整理计算得二、试建立我收预测模型（数据见实验一7-2 DD0000000011111111资料来源：据《中计年鉴》1999－2000整理计算得 Y，则人均收入与彩电拥有量的相关图如7-1所示。D

7-11：DATA2：SMPLGENR 再由t检验值判断虚拟变量的引入方式，并写出各类家庭的需求函数。7-27-2ˆit(16.249)(9.028) (-R2 虚拟变量的回归系数的t检验都是显著的，且模型的拟合优度很高，说明我ˆiˆi3300二、我收预测模要求：设置虚拟变量反映1996年政策的影响，D1＝0（1996 7-3图7-3引入虚拟变量后的 我收预测函数的估计结果为ˆit(24.748)(47.949)(- R2 可见，虚拟变量的回归系数的t检验都是显著的，且模型的拟合优度很高，说明1996年的政策对收入在截距和斜率上都产生了明显影响。1996年前的函数为ˆi1996年后的函数为ˆi由此可见，在实施1996年的政策前，国内生产总值每增加10000元入则增加2042.5元，因此，1996年的政策大大提高了收入水平。199819991998yia1b1xi1999yia2b2xiyi