计量经济学试卷汇总

一二三四五总分统分人复核人)每题1分，多选题21、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而B感谢阅读A.BD．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C精品文档放心下载A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度低3、经济计量模型是指DA.B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA.B.前定变量C.内生变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型谢谢阅读Ln1%，人均消费支出将预期增加B感谢阅读A．0.75%5%．7.5%7、对样本相关系数，以下结论中错误的是D．越接近于，Y与X之间线性相关程度越高精品文档放心下载．越接近于，Y与X之间线性相关程度越弱感谢阅读1则X与Y独立DW>4-d，则认为随机误差项iA．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入精品文档放心下载A．两个虚拟变量C．三个虚拟变量D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0:ii=1tˆivar(ˆi)服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2).t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有A．无偏性B．有效性谢谢阅读C．一致性D．确定性E．线性特性12、经济计量模型主要应用于AB．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有AC．怀特检验E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有精品文档放心下载A．不能有效提高模型的拟合优度B．难以客观确定滞后期的长度精品文档放心下载C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D．滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题215、常用的检验自相关性的方法有AB．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验E感谢阅读1分，共分，精品文档放心下载1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计感谢阅读2DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ0精品文档放心下载3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线YX,、(,ˆˆˆˆ01Ybb、回归模型Yˆ（nibb02)X2ii中，检验H:bbX0服从于1012011b1)26、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。谢谢阅读7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。精品文档放心下载Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。精品文档放心下载9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。220分）、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。感谢阅读容许度3、采用DW值的范围是dL时，认为存在正自相关。4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。Eviews。感谢阅读、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。谢谢阅读7、若一元线性回归模型Yib0b1Xii存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的3被解释变量YYρ12t-2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个精品文档放心下载。、设某城市的微波炉需求函数为lnY1200.5lnX0.2lnP收YX为消费者精品文档放心下载入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须4%，才能保持原有的需求水平。、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1510月、月表现出季节变动，则应引感谢阅读入的虚拟变量个数为4。1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：,,精品文档放心下载,,试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X6谢谢阅读、根据某地共年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了谢谢阅读6分））(17.470)(8.000)精品文档放心下载R2=0.9946,。式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在的显著性水平之下，查tt谢谢阅读检验临界值表，得dd感谢阅读(1)题中所估计的回归方程的经济含义；??4、iabxii。样本点共28个，本题假设去掉样本点8xi数值小的一组回归残差平方感谢阅读和为＝xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。查表F0.010,10)=3.44。问：感谢阅读（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了5136谢谢阅读w)；h6谢谢阅读W--232.0655l十5.5662h（模型）感谢阅读＝(--5.2066)(8.6246)W--122.9621十23.8238D十3.7402h(模型2)精品文档放心下载＝(--2.5884)(4.0149)(5.1613)D：男生：女生请回答以下问题：??(3)D?、)感谢阅读DependentVariable:Y============================================================感谢阅读VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================感谢阅读C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000============================================================感谢阅读R-squared0.991256F-statistic787.83415AdjustedR-squared0.990938Prob(F-statistic)0.000000感谢阅读Durbin-Watsonstat1.200916谢谢阅读============================================================感谢阅读谢谢阅读（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；谢谢阅读（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；dU（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。谢谢阅读6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用感谢阅读EViews6分）谢谢阅读(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？感谢阅读(2)采用什么方法修正模型？写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。精品文档放心下载根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。精品文档放心下载)XYiiXY6870iinˆ0．b2.41（1分）(X)2X216208iin286Yabx2.4ˆyˆin1Xi（1分）ˆn估计回归方程为：y27.465x2谢谢阅读2LYKY2谢谢阅读分）22GQ2分）谢谢阅读2F与临界值0.05，(10,10)说明感谢阅读2分）(1)2中D2分）谢谢阅读2分）谢谢阅读2分）精品文档放心下载YCLS（1分）Y8128.791L3.4S（2R1精品文档放心下载F的概率近似为1谢谢阅读TLS1分）感谢阅读）由于0<DW<dL2分）（5）采用广义差分法修正模型LSCXAR(1)2分）感谢阅读2感谢阅读2分）LSYCXAR(2)2分）7)选择题每题1分，多选题2谢谢阅读C-D生产函数YK、和A和是弹性A和A是弹性精品文档放心下载2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为AB、时间序列数据、修匀数据3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为A、相关系数B、回归系数C、判定系数D、标准差bbˆybbxH:b04．回归模型i01ii中，检验时，所用11b01S1统计量2n2tn1C、ntn1D225．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量精品文档放心下载ABD、有偏且非有效精品文档放心下载6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用精品文档放心下载A、普通最小二乘法BD、工具变量法ˆDW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数感谢阅读1B0．在线性回归模型中，若解释变量X和X的观测值成比例，即有X122ik为非零常数，则表明模型中存在AB、方差非齐性C谢谢阅读设个人消费函数ib0bxii中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，1年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函精品文档放心下载数引入虚拟变量的个数应为A、1个B、2个3个、4个10．在分布滞后模型tabb1a、bxxtbt1b012b1C、01axt2L、b0t中，短期影响乘数为A、经济预测B、经济结构分析8D、实证分析e感谢阅读ibbxy01iib0ybbxibiˆˆD、ˆ、01i0bii、ibˆ10ˆbxie1ibx1i13．常用的检验异方差性的方法有：A、戈里瑟检验C、怀特检验精品文档放心下载E、方差膨胀因子检测14．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般：谢谢阅读A值趋近于0B值趋近于4值趋近于2精品文档放心下载检验有效E检验无效15．对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：谢谢阅读A、无法估计无限分布滞后模型参数B、难以客观确定滞后期长度C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D、滞后的解释变量存在序列相关问题E、解释变量间存在多重共线性问题分）1.使用OLS法估计古典回归模型yib0bxii121b,N或2i1～N～bˆ。Nb,1xxi22ˆ2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示被解释变谢谢阅读量变化中可以用回归模型来解释的部分。3.设某商品需求函数为lnY0.5lnX0.2PXY为需求为消费者收入，P为放心下载精品文档该商品价格。若价格上涨10％，则需求将％此时收入应增加％保持原有精品文档放心下载的需求水平。4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在精品文档放心下载或异方差性。5.戈德菲尔德－匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减化的情况。96.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为RESID精品文档放心下载。7.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在精品文档放心下载模型中引入1个虚拟变量。8.估计模型tabxxtbt1b0则利12xt2b3xt3tbi可用一个二次多项式逼近，用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS软件命令为。1分，共分，感谢阅读1．计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。感谢阅读2.总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。感谢阅读3.使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。精品文档放心下载4．若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。感谢阅读yy当22越小，表明模型的拟合优度越好。iiyy6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。精品文档放心下载7.使用高斯－牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。谢谢阅读估计都不再是有效估计。谢谢阅读9.随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。感谢阅读10.EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F下的谢谢阅读F，则XY变化的原因。1.假设已经得到关系式Yb0b16XX变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y变谢谢阅读量的单位扩大10倍，又会怎样？10）假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值感谢阅读都增加2，又会怎样？2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料，用EVIEWS软件估计的结果如图1，感谢阅读图11估计结果的EVIEWS命令；谢谢阅读）根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型；精品文档放心下载（3）对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义；精品文档放心下载（4）模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？谢谢阅读，dL1.22,dU1.42，检验模型的自相关性；（6）若本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的EVIEWS命令；谢谢阅读法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检验？感谢阅读B谢谢阅读6：t0.17Xt(-2.9)(4.1)t112，：S61.7Xt55.7Dtt(-2.8)(8.1)(3.9)(-9.2)tR0.9672t为人均储蓄，Xt为人均收入，且以1955年的物价水平为t和Xt中扣除了物价上涨因tDt。1

10979t79试回答以下问题：（1）你将选择哪一个模型？为什么？D与DXt的影响是显著的，则代表了什么含义；感谢阅读（2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义；4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS谢谢阅读软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3精品文档放心下载图212图32的EVIEWS命令，并说明此命令的作用；谢谢阅读）根据图2写出库存函数的设定形式；（3）若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数b感谢阅读i可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的EVIEWS命令；）根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；精品文档放心下载（5）根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。感谢阅读)*X*X则X=bb*YbbXb1X010Xb*10于是可见，解释变量的单位扩大101精品文档放心下载13分）同样地，记Y为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=*YbbX*01Y*于是即Yb*0b1X可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大101精品文档放心下载X*YbbXb010b1bX2bbX**011记Y*Y2b*即Y*b00bX12b1X可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜感谢阅读4LNYCLNX2分）2谢谢阅读(3)经济检验：解释变量前的系数值在0到11分）精品文档放心下载统计检验：①模型的拟合优度检验：判定系数R值为1，表明模型对样本数据的近似谢谢阅读2F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为精品文档放心下载0，小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显著的；③变量的显著谢谢阅读性检验：模型中，常数项和解释变量的T检验值分别为7.6感谢阅读显著性概率小于3感谢阅读1％时，工业总产值将增加0.8704％，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。谢谢阅读2分），0<DW<dL，所以模型存在一阶正自相关性。2分）LOG(Y)CLOG(X)AR(1)2分）谢谢阅读14(7)局限性：①只能检验模型是否存在一阶自相关；②有两个无法判定的区域；若解释变量中有被解感谢阅读释变量的滞后项，则不能用3高阶自相关可以用偏相关系数法或BG1分）谢谢阅读B模型，因为B的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型A高，值接近，精品文档放心下载模型不存在一阶自相关，而模型A拟合优度较B低，且2精品文档放心下载年前后有谢谢阅读2分）S1979）t6.00.004XˆtSˆˆt0.256Xt1979）可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄谢谢阅读倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇居民的边际储蓄倾向高感谢阅读达2分）YX作用：输入此命令后，系统将输出y与x以及x期的各期相关系数，可以初步判断精品文档放心下载滞后期长度2分））ytab0xtbx1t1t1分）LSYCPDL(X,3,2)1分）感谢阅读(4)阿尔蒙变换的模型：ˆt7140.75Z1tZ1分）ˆtt1t2x感谢阅读t7140.75xt32分）1分）精品文档放心下载延期乘数为谢谢阅读1长期乘数为1)每题12分，共20分，答案填入下表）感谢阅读15A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：A.D-WB.偏自相关检验C.B-GD.拉格朗日乘数检验感谢阅读MYr为利率，流动性偏好函数精品文档放心下载M=βY+βr+ε，又设a.b分别是β2的估计值，则根据经济理论，一般来说A.ab应为负值B.ab应为正值谢谢阅读C.ab应为负值D.ab应为正值感谢阅读年GNP万，回归标准差为谢谢阅读2005年GNP的谢谢阅读A.[18217,18583]B.[18034,18766]感谢阅读C.[18126,18583]D.[18126,18675]感谢阅读精品文档放心下载A.Park检验B.Gleiser检验C.Park检验和Gleiser检验D.White谢谢阅读A、异方差BD、滞后效应精品文档放心下载AF检验Bt检验C检验A、多重共线性检验B、自相关性检验F检验、异方差性检验2D检验t检验的可靠性会

A.降低感谢阅读Ab0BbiCsbi0iDbi0iA、近似估计法；B、迭代估计法CDurbin估计法；D、搜索估计法A、多重共线性、异方差性C、自相关性、滞后效应感谢阅读A.增大回归标准差B.难以区分单个自变量的影响C.t统计量增大D.回归模型不稳定感谢阅读A、描述定性因素B、提高模型精度C、便于处理异常数据D、便于测定误差16A、心理因素、技术因素、随机因素D、制度因素1分，共分，谢谢阅读答案填入下表）、Yb1的统计量ibXb2X2iiH:b01用0时，所bbˆ服从1ˆ1(b)10于（n2)22．用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。感谢阅读3、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。感谢阅读Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。感谢阅读5、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。6、横截面数据容易产生自相关性。7、当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。精品文档放心下载8、可以证明，判定系数R2是关于解释变量个数的单调递增函数。谢谢阅读9、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。

10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。

220分）精品文档放心下载1.在Eviews。感谢阅读2.可以利用双对数模型的系数直接进行分析。3.在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间。感谢阅读4.模型中若存在多重共线性，则难以区分每个YibbX5、若一元线性回归模型01i的单独影响。存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的i被解释变量Y*。6、对于有限分布滞后模型，解释变量的ˆ滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会精品文档放心下载。、设某城市的微波炉需求函数为lnY1200.5lnX0.2lnP收YX为消费者谢谢阅读入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须4，才能保持原有的需求水平。

G-Q递减或递增变化的情况。谢谢阅读9.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有15月、月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4个。感谢阅读10、如果模型中的滞后变量只是解释变量x模型。谢谢阅读．)感谢阅读DependentVariable:Y============================================================谢谢阅读VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.谢谢阅读17============================================================精品文档放心下载C8128.79124.951301.2304560.1029感谢阅读L0.5432720.0786531.2655890.0875谢谢阅读S3.4923550.03426725.798120.0000感谢阅读============================================================感谢阅读R-squared0.991256F-statistic787.8341AdjustedR-squared0.990938Prob(F-statistic)0.000000Durbin-Watsonstat1.200916============================================================谢谢阅读谢谢阅读（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；谢谢阅读（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；dU（5）若存在自相关性，简述消除方法