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文档简介

课程导入市场定量预测法时间序列预测法回归分析预测法经济计量模型预测法时间序列预测法时间序列预测法概述季节变动预测循环变动分析预测趋势分析预测法时间序列预测法时间序列预测法概述时间序列指同一经济现象或特征值按时间先后顺序排列而形成的数列。时间序列分析法是遵循连续性原理,即认为事物发展是延续的,从过去到现在并发展到未来,能够延续下去的预测方法时间序列分析法应用范围比较广泛如对商品销售量的平均增长率的预测;季节性商品的供求预测;产品的生命周期预测等等,都可以采用时间序列分析法时间序列预测法时间序列预测法概述通常情况下,时间序列变动一般可以分解为以下几种变动形式长期趋势(T)在较长时期内的总的变化趋向随机波动(I)受偶然因素而引起的无规律可循的波动季节变动(S)季节性的周期性变动循环变动(C)以若干年为周期的循环变动时间序列预测法趋势分析预测法通过识别时间序列长期趋势的类型趋势分析预测法按照长期趋势的类型不同,可分为下列一些预测模式趋势分析预测法建立趋势预测模型进行外推预测时间序列预测法趋势分析预测法常数均值模型如果现象的时间序列的各期观察值(绝对值、或逐年增量、或环比发展速度)大体上呈水平式变化,即各期数据围绕水平线上下波动,则时间序列的变化形态属于水平型。其数列的变化是由常数均值和剩余变动两部分构成,其常数均值模型的基本形式为yt=常数均值+剩余变动=+et时间序列预测法趋势分析预测法常数均值模型其中常数均值的计算简单平均法加权平均法几何平均法剩余变动通常用标准差和标准差系数来反映标准差系数越小,常数均值形态越严格,剩余变动越小某市2000—2008年某商场商品销售额及一阶差分(逐年增减量)如表。要求预测2008年的商品销售额时间序列预测法趋势分析预测法常数均值模型例年份20002001200220032004200520062007年序(t)01234567商品销售(y)27.031.033.836.439.342.344.847.6一阶差分(

)—3.12.82.62.93.02.52.8某市某商场1997—2004年商品销售额单位:百万元时间序列预测法趋势分析预测法常数均值模型从表中一阶差分的变化趋势来看,没有明显的上升或下降趋势,大体上是呈水平式波动的。因此,可采用常数均值模型先确定平均年增长量,再预测明年的商品销售额表明一阶差分的常数均值形态是较为平稳的,因此,可用平均增长量预测2008年的商品销售额采用加权平均法计算平均增长量=2.775标准差=0.1898标准差系数=0.0684时间序列预测法趋势分析预测法直线趋势模型线性趋势是指现象随着时间的推移而呈现出稳定增长或下降的线性变化规律,如果现象的时间序列的各期数据大体上呈直线趋势变化,即数列的逐期增量(一阶差)分大体相同,则时间数列是由直线趋势和剩余变动两部分构成yt=直线趋势+剩余变动时间序列预测法趋势分析预测法直线趋势模型其中直线趋势用来描述,剩余变动通常用剩余标准差、剩余标准差系数、可决系数来反映。标准差系数越小,可决系数越大,直线趋势形态越严格,剩余变动越小时间序列预测法趋势分析预测法直线趋势模型直线趋势模型预测的程序(1)识别现象是否呈直线趋势形态。有两种识别方法,一是数量特征识别法,即数列逐期增减量(一阶差分)大体相同时,则数列的变化趋势为直线型;二是散点图识别法(2)估计参数、建立直线趋势模型。常用最小二乘法求解a、b参数(3)评价预测误差大小,衡量直线趋势模型拟合的优良度。主要评价指标有时间序列预测法趋势分析预测法直线趋势模型直线趋势模型预测的程序(4)利用直线趋势模型外推预测→点预测、区间预测剩余标准差剩余标准系数可决系数时间序列预测法趋势分析预测法曲线趋势模型当预测目标的时间数列各期观察值大体呈某种曲线形态的变动趋势时,则应建立曲线趋势模型进行外推预测。其模型的基本形式如下yt=曲线趋势+剩余变动(1)曲线趋势模型的类型时间序列预测法趋势分析预测法曲线趋势模型其中曲线趋势用合适的曲线方程来描述,剩余变动用剩余标准差、剩余标准差系数、可决系数来反映。标准差系数越小,可决系数越大,曲线趋势形态越严格,剩余变动越小指数曲线方程二次曲线方程三次曲线方程曲线趋势方程主要有时间序列预测法趋势分析预测法曲线趋势模型对数曲线方程幂函数曲线方程双曲线方程修正指数曲线方程戈伯兹曲线方程皮尔(逻辑)曲线方程曲线趋势方程主要有时间序列预测法趋势分析预测法曲线趋势模型(2)曲线趋势方程识别和选择计算公式时间序列预测法趋势分析预测法曲线趋势模型搜集历史数据,编制时间序列1识别数列变动的曲线趋势形态2估计参数、拟合曲线趋势模型3曲线趋势模型预测的程序评价曲线趋势模拟拟合的优良度4用曲线趋势模型外推预测。点预测、区间预测5时间序列预测法季节变动预测预测方法则归类为平均季节变动法趋势剔除季节变动法趋势剔除季节变动法季节变动预测法季节周期法季节指数法季节变动趋势预测法季节变动趋势预测法是对包含季节波动的时间序列进行预测的方法时间序列预测法季节变动预测现象第t期的月(季)预测值现象预测月(季)所在年的全年(季)平均数预测值现象第期的季节指数该年各月(季)的趋势水平值平均季节指数法的分析预测模型1)平均季节指数法时间序列预测法季节变动预测首先测定出市场现象各月(季)的季节指数1其次估计确定市场现象预测月(季)所在年的全年月(季)平均数2最后利用上式作出分析预测3平均季节指数法的步骤1)平均季节指数法时间序列预测法季节变动预测移动平均趋势剔除法最小平方趋势剔除法2)趋势剔除季节变动法3)线性与季节变动指数平滑法时间序列预测法循环变动分析预测意义循环变动是指现象以若干年为周期的涨落起伏相间的周而复始的变动。或者说,是一种周期较长的有一定规律的从低到高,再从高到低的循环往复的变动谷底、峰值、谷底”三个要点上升期和下降期两大阶段时间序列预测法循环变动分析预测一个完整的循环变动扩张期、收缩期、萧条期四个小阶段构成的时间序列预测法循环变动分析预测循环变动测定办法循环变动测定方法直接观察法发展速度分析法时间数列分解法时间序列预测法循环变动分析预测循环变动预测应用判断市场未来的基本走向1根据循环变动的规律和变动的周期比率,调整长期趋势预测值或趋势与季节变动的预测结果,使预测结果接近于客观实际2根据市场循环变动的规律和具体原因,建立市场景气预测系统,及时预报市场动态3循环变动预测的应用根据循环变动的周期长度,为自回归分析预测提供自变量取值的递推期4根据循环变动的过程和规律,调控生产经营活动,采取必要的防范措施,克服循环变动产生的影响和危害,弱化循环变动的不利影响,防止经济运行大起大落5课程导入市场定量预测法时间序列预测法回归分析预测法经济计量模型预测法回归分析预测法的概念多元线性回归模型非线性回归模型一元线性回归模型时间序列自回归模型回归分析预测法的概念回归分析预测法,是在分析市场现象自变量和因变量之间相关关系的基础上,建立变量之间的回归方程,并将回归方程作为预测模型,根据自变量在预测期的数量变化来预测因变量关系的预测方法依据相关关系中自变量的个数不同分类依据自变量和因变量之间的相关关系不同回归分析预测法的分类一元回归分析预测法多元回归分析预测法线性回归预测非线性回归预测回归分析预测法的概念回归分析预测法的步骤0102030405根据预测目标确定自变量和因变量建立回归预测模型进行相关分析检验回归预测模型计算预测误差计算并确定预测值回归分析预测法的概念一元线性回归模型回归分析是研究两个或两个以上变量相关关系的一种重要的统计方法回归模型最小二乘估计最小二乘估计的性质预测问题控制问题可化为一元线性回归的情形回归分析预测法的概念多元线性回归模型经典假设02多元线性回归模型参数估计03多元回归模型假设检验04多元线性回归模型参数估计01二元线性回归模型回归分析预测法的概念非线性回归模型如果用线性描述将丢失大量信息,甚至得出错误结论。这时可以用非线性回归或曲线拟合方法分析医学研究中X和Y的数量关系常常不是线性的毒物剂量与动物死亡率人的生长曲线药物动力学都不是线性的常见的主要非线性回归模型非线性回归曲线的拟合回归分析预测法的概念时间序列自回归模型我们知道,一个变量某年得知,往往与它前几年的值有关,特别是与去年的值有关。因此,我们可以以因变量以前的值作为自变量来建立回归预测模型。这样,整个回归模型只涉及到一个变量,求的参数后,就可以立即进行预测。因此,时间序列自回归模型是指根据时间数列自相关用回归模型来描述同一时间数列前后不同时期数据之间的相互关系,并用于预测分析的模型回归分析预测法的概念时间序列自回归模型一元线性自回归由一元线性自回归预测的数学模型可以看出,变量在第t年的值Yt只与其上年的值Yt-1有关。显然,一元线性自回归模型与一元线性回归模型在形式上完全相似。因此,可以用类似的方法求出参数a、b回归分析预测法的概念时间序列自回归模型多元线性自回归多元线性自回归模型是一元线性自回归模型的推广自回归模型的参数估计一般采用最小二乘法估计。由于其参数估计的标准方程组的形式同前几节介绍的基本相同,只要令自回归模型中的yt-i=x即可自回归模型的评价,亦可计算可决系数R2或自相关系数R,剩余标准差sy评价模型合的优良程度。必要时也可进行各种统计检验经济计量模型预测法经济计量模型的变量类型经济计量模型的方程类型经济计量模型的分类经济计量模型的预测程序经济计量模型预测法间接经济环境分析直接经济环境分析市场经济环境内容分析对企业经营活动起着间接影响的各种经济环境因素宏观经济环境间接经济环境经济政策分析人口分析经济发展水平和结构分析社会商品购买力分析居民收入分析消费者储蓄和信贷分析产业(或)行业分析经济计量模型预测法间接经济环境分析的基本内容经济计量模型预测法间接经济环境分析直接经济环境分析市场经济环境内容分析对企业经营活动起着直接影响的各种经济环境因素微观经济环境直接经济环境经济计量模型预测法直接经济环境分析的内容市场需求分析产品分析价格分析资源供应者分析营销中间人分析用户分析竞争者分析经济计量模型预测法经济计量模型的变量类型例如,某商品供求计量模型为经济计量模型是通过经济变量来描述和解释经济关系Dt

当年供应量Pt

当年价格Wt

当年人均收入St

当年供应量St-1

上年供应量It

当年进口量a0,a1,a2,b0,b1,b2为模型的参数DtSt均衡条件经济计量模型预测法外生变量内生变量前定变量虚拟变量经济计量模型的变量类型此

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