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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她东北财经大学22秋“金融学”《金融风险管理X》综合作业考核(一)附答案(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第1卷一.综合考核(共10题)1.一股票资产组合1996年收益为-9%,1997年为23%,1998年为17%,整个期间的年收益率(几何平均)是()。A.0.072B.0.094C.0.103D.以上都不对2.考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,它的期望收益率是()。A.0.07B.0.08C.0.092D.0.1323.对下列期权交易描述正确的有()。A.期权的卖方可能的亏损是有限的B.期权的买方可能的亏损是有限的C.期权买卖双方的权利与义务是对称的D.期权卖方最大的收益是权利金4.计算VaR的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分计量非线性j金融工具的风险D.以大量历史数据为基础,对数据的依赖性强5.在未来时间点,远期合约标的资产将在交易中实现的固定价格一般不会改变。()A.正确B.错误6.风险是指损失的大小。()A.正确B.错误7.远期利率合约可以在到期日前进行交易。()A.正确B.错误8.关于风险的定义,下列说法正确的有()。A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是一切损失的总和9.一般情况下,在下列投资中,风险最小的是()。A.投资政府债券B.购买企业债券C.购买股票D.投资开发项目10.期权买方只能在到期日执行的期权叫做()。A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权第1卷一.综合考核1.参考答案:B2.参考答案:D3.参考答案:BD4.参考答案
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