2020年吉林省《初级风险管理》每日一练(第472套)

2020年吉林省《初级风险管理》每日一练考试须知：考试时：分钟请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称请仔细阅读各种题目的回答要，在规定的位置填写您的答案由于不同的科的题型同文档中能只有大标而没有的况发生这正常况答姓:考号:一(30题1.下各项中，不属于失职违规情形的是)。对户进行误从事越授交恶意损支超出权限资金额2.列关于国别风险预警和应急处置说法误的是()。商银行应成立各级预警领导组织和机构化集中管理高挥提高行预警识应建立合理有效的信机预警级应有的度出国别风险信能按度进行级的分应处案应对不的警级，一处3.对于的，资的能越强，所成越，越)。第页弱强不变不定4.失数收的则包括()。重性原则准性原则统性原则客性原则5.系运行不属于系统缺陷的)风。数／信息错误违反统安规定系统的稳定性、兼容性、适宜性系统稳定风险6.一个典和完整的钱过程包括()放离评融7.当市场资金紧张致供需不平衡时能会出现期限而收益高限长收益率低的情况，种情况反映的收益率曲线类型的(。正收益率曲波收益率曲水收益率曲反收益率曲第页8.)9.)A.20251525101010.()11.()状对规复而言得完整量可能和也降低随降低过繁杂结具有滞后种定定状12.(指过离析段放置段转移段13.于商业银操作风险的下列说法，错误的()。根据风和收益匹配原行一般选择降低风险险缓风险回避险四策不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生商业银行对于法避免降的操作险手无策商业银应为必须承担风险计提损失准备分配资本金14.关于的说错误的()。VaR值局性括无法预尾极损失况单市场走势端况市场流性因。VaR值对未来损失风险的事后预VaR的算涉及置信水平与持有期计算VaR值的方法包括但不限于差一协方差法、历史模型法、蒙特洛模拟法15.目普遍认为有助于改善商银行声风险管理的最作包()。A.业声誉险管理保及理和管事和管理略，)的和。最大多部17.行市流性的力于()第页的内容。情景析压力试融资渠管应急划18.下列不属于常用的场风险限额的是()。头寸额风险价限止损额定价额19.激烈竞的市场件下，誉风险的害(是的会不可以都不对20.家银行用年存款为2年款的来源款美国券利月重定一次而存款则按照敦银行同业拆借率每月重新定价一次针此种情形银行最容易引的利率风险是()。重新定风收率曲线风基准险期限错风外债总额与国民产总值之比的般限度()。15～2020％～25％25％～30％第页D.303522.()()24.)25.(只短通常信用、、、交叉存在、互用良好助升盈利并保障目标实现D.良好生存本26.(指够合本A.表流动性资流动性表流动性27.产损失是(。由疏忽事故或自然灾害等事件造成实资产的直接毁坏和价值的少洪水等导致面价减因操作险事件所遭受监管部门或有权机罚款及其他处。如违反产政策等由内部操作风险事件导致商银未履行承的任成外赔偿因银行身务断因操作险事件所遭受监管部门或有权机罚款及其他处。如违反产政策等28.商业银行的资产负期限结是指在未来特定时段内的)。资规模和负债规模相当到期资数量(现流)与负(金流出)的成况资和负债的期限相资和负债的金额错29.在持有期1天、置信水平为97％情况下，计的险值3万元，则表明该银行的资产组合)。在1天中的损失7％的可能性不会过万元在1天中的损失7的可能性过万元在1天中的收益7％的可能性不会过万元在1天中的收益7的可能性过万元30.下列关于操作风的说法，错误的是)。操作风普遍存在于商银行业务和管理的面操作风险于行的内风法来操作风险管理的所有是不可能操作风有相对性不会风险和信风第页、(20题31.作风险的成因主要包括()人员素内部程系统陷外部素其他素32.损失集作要明的内容括。报告径职责工统计准损失态损的定义33.下关于市场计量方法的说法正确的是)。缺口分析是对率变动行感性分的法之一久期分析是衡量率变化对银行经价值的响外汇敝口方法是是衡量汇率变对银行当期收益的影响的一种方法D.口分析一比较高的率风险量法E.缺口分是比久期分析法先进的利率险计量方法34.银行建立流动性应急制主要原是()。流动性急机制是银行动性管理中必不可的部分流动性急机制能够帮银行提高应对危机及时性流动性急机制能够帮银行提高应对危机有效性流性应急机制是满足监管合规的重要条流动性急机制能够帮银行提高应对危机敏感性第页35.业银行柜在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作险的有)A.能确识假临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙无支付凭证或用部凭证办理客户金支付务未核客户有效身份证件办理大额取现业未经授办理大额取现务36.国别风险可分()。政治险信用险社会险经济险操作险37.操作风险备段的程括)制定评计绘流程图识别评对召开议收集估背信以关于缺口分析陈述正是。当处于负债敏感型缺口时，市利率上升导致银行净利息收入上升当处于负债敏感型缺口时，市利率上升导致银行净利息收入下降当处于资产敏感型缺口时，市利率下降导致银行净利息收入下降当处于资产敏感型缺口时，市利率下降导致银行净利息收入上升当处于资产敏感型缺口时，市利率上升导致银行净利息收入上升39.应急机的关键要素包括()第页设触发应急计划的情景资产应急施负债方应急施明确董事会、高管层及各部门应急计划实施中的权限和职责至少年一对急计划进行估区法人和集团层面40.下关于久期的说，正确有)。久也称持续期久是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量久的数学公为Dy=D×P÷(1+y)久是未收益的现为数算的金平到期时某一金融工具的久期等于金融工具期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现的下列于缺口分析的理解，正确的有)。缺分是量利率变对行期收的响一种方法某间段的缺口乘以假定的利率变动这一利率变动净利息入动的大影响当某一时间段内的负债大于资时，就产生了负债敏感型缺口在缺情下，市场率升导致行利收入下降在缺情下，市场率升导致行利收入上升42.下关于外汇敞口分析的说法，正确的(。外汇敞口主要来源于银行表内业务中的金和期限当某一时间段内银行某种与一时产生的就外汇敞外敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法在在汇敞口的情况，汇率变动会银行的当期收或值外汇敞口分为性外汇敞口和外汇敞口第页操括)。操作险管报告操作险专报告操作险评报告操作险监报告操风险损失事件报告44.关于战略风险管理方法，列说正确有)。战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正战略规划应当清晰阐述实方案中所涉及的风险因素收以及可接风水平战略规划必须建立在当前的实情况和未来发展潜力的基础上战略风管理最有效办是制定战略规划，必进行修正战略规划最终必须深入贯彻并实到中观管理和微观操作层面45.外部评级机构数的收集主要来源于)。国际别风指穆投资者服务公司标普尔信用评级集团经济家情中心欧洲币46.根据报告内容，市风险报告可分为)。市风险计量管理报告重大场风报告市场险专报告市风险监测分析报市风险管理报告第页47.银保会《业银流性险管理办法》规，商银应根据务)制定有效的动风险应急计。规模复杂度风险平市影响力组织构48.融市场流动性指标包括)。股票市指数票转贴现利相对国债点差信债市场利相对国债点差货币市利率/相债差公债市场利率49.20136月"钱荒事中导致银行体系流动性紧张的主要因素就是贷款投过快、外汇占减少端节致现使用增第季度企业缴税款时央行在资金紧张的情况坚持发行央票这些外部流动性因可以概括成()。市场素事件素宏观素中观素季节素50.从业银行流动性来源看，流动性可分()。资流动性客流动性负流动性抵流动性第页E.表流动性、(10题相比零售和企业存款，批发性款更定()以批发质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。)商业银行不能完全持有某种币来匹所外币债。)表外务如贷承诺、期权、贷衍生工具及他或有目，会给流动性成影。()压力测的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。)非易性外汇口常银自、执客买委或市或对以交而持有的外汇口行易性外汇风险要来自方是为客户提供外汇交易服时未能立即进行对的外汇敞口头寸二是银行对外币趋有某种预期而持的外汇敞口头寸。()风险息与据国别风险预的基和点，只有保信息据正确性、完性及时性确保预的性)风险有的，是以的。)风以为、、和所的风险。)要能及全面以为银行在情况下保全提提供行动。()(2题)第页：1：2：：B：5：6：C7：8：9：10：：：C：：：：：C：B：：：：A：：：：：31：A,B,C,D,E33：A,B,C34：A,B,C,D：A,C,D,E36：37：A,B,C,E38：B,C,E39：A,B,C,D,E4041：：A,B,C,D,E43：A,B,D,E：A,B,C,E45

：A,B,C,D,E：：A,B,C,D,E：4950：A,C,E：51错错错对对56错对错对对：：：失职违规，指商业行部员工过没有按雇合同、部工守则相业务及理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商银行生失的风险。项ABD均于职规件选项属内部欺诈件：选错误，应急置案应针不的预警级由不同级构或部负处置。：负债流动性指商业行够以合成通过各负工具及获零售或发金的能。资能力越强所的本越，流性强。：损失数据收的原则括重要性则准确性则统一性则谨慎性则全面性原。：违统全规定造成统行不、以、数据失等方务等：一的过包括置析、合，有不及行。第页7：收益率曲线来描述益与到期限间的关，形状反了短期收率之间的关，是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。主要分为以下几种态：正向益曲投期越，收益率高反向收益率曲投资限越长，收益率低水平收益率曲线：资收益率与投资期限长短无关；波益率曲：收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可能现波。8：个人信贷业是国内人务的主组部分。核第一还来或在第还款来源不足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限是％～25，于个限度说外负过重。：当久期缺口为正值时，如果场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加幅大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的度大，流动也随之减弱：现流分是商业银行短内的金入和现金流的预和析，可以评商业银短期内的流动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是种型定分方。该法不之就项所。12：置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金机构，或通过地下钱庄等非法金融体进入银行或转移国外，其目的就是让非法资进入金融机构，便下一的金移：选表中出现了对险管很极的态度，于无降又无法避免风险如人、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管。：值对来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合产之间险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风的主要段15：业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有的声誉风险管理是有资的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。声誉风险管理的体做法强声誉风险管理培训；确实现承诺保时理诉批；尽可维护多利益持有者期望商银行的发展略相致增对客户公众的度业社会责任和经营；保与媒体的良好接触；制定危划第16：董事会和高级管理层制定战略规划时应当先征最大数员的意和建。17：业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实行的本外币流动性应急计至重。18市场风险限额指标主要包括：头寸限、风价值额、损限、敏度限等19良好的声是商业银行生存本。商业行一旦被发现其融产品务在严缺(如子银业务乏足的安性和定性，内控缺失导致违规案件层出不穷，或乏营特色和社会责任感，那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥对商业银行声誉造的实性损。在的市件，声誉风险的损可是的至是致的。：AD是同风险的，也B。：的度25高限度重。：战略风险声誉风险，略风险也是的，难量。在战略风险时应首商业行经的责一性的件如经指标、预、用风险数;后战略管理/规对战风险的和生的可性出，行先制对的战实案：风险是指不完善或的、员工、以外事件造损失的风险。监管机的规定，风险包括风险，不包括声誉风险和略风。。：流动性风险是银行风险最风险。银行的风险是以流动性险发行。动风险银行风险"A。：，在的市场件，声誉风的损可是的，至是致的。：流动性是指商业银行够以理本工时或发金的。：产损失是指于、事或事件造实产的和价值的。如等致价。：本的商银的产限的定。：险价值eat是在一定的和定的，、、价和品价等市场风险要发时可对产品头寸或造的在最大失。在、97的，计的险价值，银行产在损失97的性不会3。30：险是性风险，对其风险，如用风险、市场风险等重要，风险管理不善，会风险的，导致其风险的产生。：第页：操作风险的因有四方，即答选。：失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等容保障损失数据统计工作的规范性。在工作开展过程中，要遵循上述操作风险损失数据收统计的五条原则。33：题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和期分析都是对利率变动进敏性析方之，久分是量率化银经济值影，以项确；外汇敝口法是是衡量汇率变对银行当期收的影响的一方法，所以项正确选项应缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险量方法，久期分析比缺口分析方法为先进的利率风计量方。34银建流动性应机主原因是:第，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。第二，流动性应机制能够帮助银提高应对危机的及时。第三，流动性应机制能够帮助银提高应对危机的有效。35：时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做。其他选项易造成操作风。36：我们最熟悉的个关于国的词汇就是：政、经济、社会。3种险是国别风险的类信风和作险是国风并的。37：作风险准备阶段的流程是：制定评估计划，识别评估对象，制流程图，收集评估背景息：当某一时段内的负债大于资时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市利率上升会导银行的利收入下，以B项容正确A项内容错误；当某一时内产大于负债的，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利息下降会导致银行的净利息收入降，市场利息上会导致银行的净利息收入上，所以CE项容确，D项容。：各银流动性应急机具有各自特点。但监管机构要求商业银行实都表明流动性应急划应具备一些键要素。这些关键素包括:(1)设定触发应急划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。(2)确董事会、高管层及各部门在应急计实施的权和职。(3)包括资产方应措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确应急资金来源靠、充分。第页(4)区分法人40：久期也持续期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。因AB项正C项久计式符，固定收益产品的价格和利率负相关C项错误。根据久计算公式可知，的是的：遇到缺口这个知识点时，简记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债于，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降：汇敞口分CurrencyAnalysis)衡汇率动对行期收的影响的一种方法外汇敞口主要来于银行内外业务的货币金额和期错配。例如在一个时段内，银行某一币种的多头头致时，其差额就形成了外汇敞口在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而成率险根据业务活动，汇敞口大致可以为以下两类交性外汇敞非交易口：作风险报告主要包括以下几种形式操作险管报告操作风告操作风告操风损事件告：战风管最效法制定风为向战规，并期行正。战略规应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风损失和财务分析含在内；战略规划必须建立在业银行当前的实际情和来展潜力的础，映商银的营特色战规最必须入彻并落实中观管理和微操作层面。：外部评级机构数据的收集主来源于国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔用评集、经济学家报中、洲货等：根据报告内容，市场风险报可分