项目风险管理第4章

第4章项目风险技术与方法本章学习目标本章主要介绍一些用于对项目风险进行定性与定量分析的常用技术和方法。通过本章的学习，要能够熟练地应用这些技术对实际的工程项目进行风险分析。风险分析中常用的技术风险识别过程中常用的技术：德尔菲法头脑风暴法风险核对表SWOT分析法项目工作分解结构敏感性分析故障树分析风险分析中常用的技术风险估计过程中常用的技术：概率分布法数据精度分析贝叶斯后验概率法盈亏平衡分析敏感性分析决策树法风险分析中常用的技术风险评价过程中常用的技术：决策树法层次分析法模糊综合评价法故障树分析法随机模拟法概率树分析GERTPERT4.1德尔菲法德尔菲法是一种反馈匿名函询法。其过程为：匿名征求专家意见→归纳、统计→匿名反馈→归纳、统计……若干轮后，停止。德尔菲法的主要特点：匿名性。从事预测的专家彼此互不知道其他有哪些人参加预测。多次反馈。小组成员的交流是通过回答组织者的问题来实现的，它一般要经过若干轮反馈才能完成预测。小组的统计回答。统计回答报告一个中位数和两个四分点，每种观点都包括在这样的统计中了。例：中位数和两个四分点的确定方法序号12345678910111213预测年份198519871990199019901990199219951995199719972000永不发生

↑↑↑

下四分点

中位数

上四分点预测结果的表示：表格直观图截角楔形图直方图4.2头脑风暴法头脑风暴法是由团队的全体成员自发地提出主张和想法。可用头脑风暴法来识别项目可能存在的风险，以及集思广义地收集风险应对措施以得到最优的风险应对方案等。头脑风暴的做法：每人每次想出一个主意由一个协助的记录人员做记录，把这些主意记录下来遵循的主要规则：不进行讨论没有判断性评论4.3核对表核对表是基于以前类比项目信息及其他相关信息编制的风险识别核对图表。其目的是把经历过的类似风险事件及其来源罗列出来，以便根据前人的经验教训来判断未来项目的风险4.4SWOT技术Strength（优势）Weakness（劣势）Opportunity（机遇）Threat（威胁）SWOT分析法是一种环境分析方法，其主要目的是对项目的优势与劣势、机会与威胁各方面，从多角度对项目风险进行分析识别。SWOT分析的作用在于：把外界的条件和约束同组织自身的优缺点结合起来，分析项目或企业所处的位置。可随环境变化做动态分析。是一种定性分析工具，可操作性强。可以针对机遇、威胁、优势、劣势为各战略决策打分。SWOT的步骤：列出项目的优势和劣势，可能的机会与威胁将内部优势与外部优势组合，形成SO策略将内部劣势与外部优势组合，形成WO策略将内部优势与外部威胁相结合，形成ST策略将内部劣势与外部威胁相结合，形成WT策略根据不同的策略制定相应的战略4.5决策树法决策树又称为决策图，它是一种树枝形状的结构，用以表示连续的决策，开始于一个起始点，每一个节点的直线分支代表了一个独立决策及其概率的事件。它是常用来分析和进行风险估计、风险评价的方法，它能帮助我们探索问题之间的联系，简化问题并比较各方案的优劣。决策树一般包括以下几个部分决策节点：表明从它引出的方案要进行分析和决策状态节点：从它引出的分支叫做状态分支或概率分支结果节点：不同方案在各种自然状态下所取得的结果决策树法是利用树状结构模型来表述项目风险评价问题，其评价准则可以是收益期望值、效用期望值或其他指标。例子：比较2个决策点的损益值，决策结果为生产新产品。4.6层次分析法（AHP）AHP把复杂的问题分解为各个组成因素，将这些因素按支配关系分组形成有序的递阶层次结构，通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性，然后综合人的判断以决定决策诸因素相对重要性的顺序。AHP体现了人们决策思维的基本特征，即分解、判断、综合。AHP是分析多目标、多准则的复杂风险管理问题的有力工具它适宜解决那些难以完全用定量方法进行分析的项目风险决策问题AHP法构造判断矩阵的相对重要性标准相对重要性定

义1对Bk而言，Ci和Cj同样重要3对Bk而言，Ci比Cj略微重要5对Bk而言，Ci比Cj明显重要7对Bk而言，Ci比Cj重要得多（强烈重要）9对Bk而言，Ci比Cj绝对重要2、4、6、8介于上述两个相邻判断尺度的中间值层次分析法的步骤：建立层次结构模型构造判断矩阵层次单排序层次总排序一致性检验AHP法计算的根本问题是如何计算判断矩阵的最大特征根λmax及其对应的特征向量W。常用的计算方法：幂法和积法方根法例子：层次分析法在项目风险管理中的应用求解过程见教材4.7模糊综合评价法模糊综合评价可以用来对人、事、物进行全面、正确而又定量的评价人们在进行评价时往往喜欢用模糊语言来评价事物，可通过模糊数学提供的方法进行运算，就能得出定量的综合评价结果，从而为正确决策提供依据。模糊综合评价的数学模型评价的指标因素集合U＝{u1,u2,u3,…,un}

评语集合V={v1,v2,v3,…,vm}大，中，小高，中，低优，良，可，劣……综合的评价结果集合各个评价因素的重要程度（权重）集合从第i个因素着眼，做出第j种评语的可能程度的评价矩阵模糊综合评价的数学模型其中，B中的元素模糊综合评价的主要步骤设定因素集U

设定评价集V

确定权重集专家进行评价打分建立评价矩阵进行综合评价归一化处理，输出结果，进行决策4.8敏感性分析该方法主要用于分析项目生命周期中的各种不确定因素对项目的影响程度，以找出敏感性因素，从而确认项目对各种风险的承受能力。敏感性分析在项目风险管理中的作用：了解项目的风险水平。找出影响项目效果的主宰因素。解释敏感性因素可承受的变动幅度。比较分析各备选方案的风险水平，实现方案优选。预测项目变化的临界条件或临界数值，确定控制措施或寻求可替代方案。敏感性分析的主要步骤和内容确定分析指标。净现值（NPV）内部收益率（IRR）选定分析因素，分析其变化范围对各因素的敏感程度进行排序敏感性分析应用示例（以内部收益率为分析指标）计算基本的净现值和内部收益率进行投资成本增加的敏感性分析进行项目建设周期延长的敏感性分析进行生产成本增加的敏感性分析进行价格下降的敏感性分析分析结果汇总、对比4.9故障树分析法故障树分析（FTA）是用于大型复杂系统可靠性、安全性分析和风险评价的一种方法。故障树分析方法可用于项目的技术风险分析基本概念：对于所研究系统的各类故障状态或不正常工作情况皆称为故障事件，各种完好状态或正常工作情况皆称为成功事件，两者统称为事件。故障树分析中所关心的结果事件称为顶事件，它是故障树分析的目标，位于故障树的顶端。仅导致其他事件发生的原因事件称为底事件，它是可能导致顶事件发生的基本原因，位于故障树底端。用各种事件的代表符号和描述事件间逻辑因果关系的逻辑门符号组成的倒立树状逻辑因果关系图称为故障树。以故障树为工具对系统的故障进行分析的方法称为故障树分析法。故障树分析法的步骤建立故障树建立故障树数学模型进行系统可靠性的定性分析进行系统可靠性的定量分析故障树的建立故障树中所用的符号有三类：事件符号、逻辑符号、转移符号。故障事件的定义及分类：原发性故障（一次故障）、诱发故障（二次故障）和指令故障。故障树建树的基本规则（六条）故障树的定性分析定性分析主要是研究故障树中所有导致顶事件发生的最小割集所谓割集C，是故障树中底事件集合的子集，当这些底事件都发生时，顶事件必然发生。若将割集中任意一个底事件去掉后，C就不是割集了，这样的割集称为最小割集。所谓路集D，是故障树中底事件集合

的子集，当这些底事件不发生时，顶事件必然不发生，则称D为故障树的一个路集，若将路集中任意一个底事件去掉后，D就不是一个路集了，这样的路集称为最小路集。一般来说，一个故障树的最小割集和最小路集都不止一个，找最小割集是非常重要的，它可以使人们发现系统的最薄弱环节，以便有目标、有针对性地进行改进设计，有效地提高系统可靠性水平。故障树的规范化：所谓规范化故障树，是仅含基本事件、结果事件及“与”、“或”、“非”三种逻辑门的故障树。为此需要对逻辑门进行等效变换处理。顺序与门变换为与门表决门变换为或门和与门的组合异或门变换为或门禁门变换为与门故障树求最小割集主要方法：下行法。上行法。故障树的定量分析定量分析是先确定底事件的故障模式，故障分布及其参数、底事件发生的概率等，求出顶事件发生的概率及其分布参数等一般假设，底事件之间互相独立；底事件和顶事件只考虑两种状态——发生或不发生，即正常与故障两种状态。顶事件发生概率的计算重要度分析4.10随机模拟法主要依据概率分布对随机变量进行抽样，然后将样本代入数学模型进行计算得到应变量的结果。经过大量的抽样组合得到大量的结果样本，从而可以通过统计方法对结果进行分析。在项目风险管理中，随机模拟法来可用于研究项目的进度和费用的不确定性问题。随机模拟的主要过程构造描述问题的概率过程实现从已知概率分布的抽样产生结果样本，进行统计分析4.11进度与费用风险的网络分析技术风险的网络分析是以项目的网络计划为基础的分析方法，首先要对风险进行识别，确定网络计划的哪些工作存在风险，然后还需要分析这些任务的定量风险信息，如某项任务所需时间或所需成本的概率密度函数等，最后再将这些信息用网络分析技术进行汇总，确定该项目费用、进度的不确定性的变化范围和变化规律，从而对项目的总体风险做出定量的评价。网络计划技术关键路线法（CPM）计划评审技术（PERT）图形评审技术（GERT）风险评审技术（VERT）基于PERT的风险分析绘制项目网络计划图；确定网络计划中各工作任务费用与进度参数；确定关键路径；计算项目的费用风险和进度风险；网络计划优化。PERT用最低值（乐观估计值）a，最可能值m以及最高值（悲观估计值）b来描述每一项工作任务的进度和费用估算值均值方差项目完工时间计算：项目完工时间方差：按期完成的概率计算：费用风险的计算与此类似（见教材）基于GERT的风险分析每一项工作都可用概率分布描述节点允许出现概率分支允许返工GERT网络基本符号GERT网络的例子图解评审法解决问题的步骤画出网络图用合适的概率分布函数来描述工作持续