计量经济学作业85620

计量经济学作业7.以下为一个齐备的联立方程计量经济学模型:Yt01Mt1Ct2Itt1Mt01Yt3Ptt2此中，M为钱币供应量，Y为国内生产总值，P为价钱总指数。C,I分别为居民花费与投资。1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；2）写出简化式模型,并导出构造式参数与简化式参数之间的关系；3）用构造式条件确立模型的辨别状态；4）指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1，2个方程的参数预计。解:1）内生变量：Yt、Mt外生变量:It、Ct、Pt先决变量：It、Ct、Pt（2）简化式模型:Yt=10+11Ct+12It+13Pt+t1Mt=20+21Ct+22It+23Pt+t2构造式参数与简化式参数之间的关系：0011011111101020211111

1121111122111

213131111112233111113）模型中包括g=2个内生变量，k=3个先决变量；第1个方程包括g1=2个内生变量,k1=2个先决变量；第2个方程包括g2=2个内生变量,k2=1个先决变量；110120构造参数矩阵为B100103第一判断第1个构造方程的辨别状态。关于第1个方程，有B003，RB001g1,即方程能够辨别，又由于kk1g11，因此第1个结构方程恰巧辨别.关于第2个构造方程，有B001即方程可2，RB001g1,以辨别，又由于kk2g21,因此第2个构造方程过分辨别。（4）工具变量法合用于原模型第1个方程的参数预计；间接最小二乘法合用于原模型第1个方程的参数预计；二阶段最小二乘法合用于原模型第1和第2个方程的参数预计。8.持续第七题，以以下中国的实质数据为资料,预计上述联立模型.要求恰巧识其他方程按工具变量法与二阶段最小二乘法预计。解:（1）用二阶段最小二乘预计预计第1个方程:第一用最小二乘法预计第二个简化式方程，并求出Mt的展望值Mf：在第一个构造式方程中，用Mf取代Mt，进行最小二乘预计：预计结果说明：M2F、CONS、I的系数t查验的P值均小于0。05，说明系数明显，修正后的R2=0.999866，说明方程拟合成效好,方程明显查验的F值为42239。29，对应的P值为0。000,说明方程整体明显.即预计方程为：Yt0.049398Mt1.669297Ct0.940707It(2)用工具变量法预计第1个方程：预计结果说明:在明显性水平为0。1的状况下,M2F、CONS、I的系数t查验的P值均小于0.1，说明系数明显，修正后的R2=0。999794,说明方程拟合成效好,方程明显查验的F值为27503。84,对应的P值为0.000，说明方程整体明显。即预计方程为：Yt0.049398Mt1.669297Ct0.940707It（3）用间接最小二乘法预计第1，2个方程:对第1，2个简化式方程进行OLS预计：由构造式参数与简化式参数之间的关系进行预计：10-2152.238=001111.397255=1111111120.926705=21323.40697=1311111140055.10105.50712520121111220.2834571223473.84201111

1111311解得0=-173.95471=-0.04941=1.41482=0.9383=40601.12271=0