计量经济学自相关性检验报告分析

计量经济学自相关性检验报告分析计量经济学自相关性检验试验报告试验内容：自相关性检验工业增加值主要由全社会固定资产投资打算。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示全社会固定资产投资， Y表示工业增加值。下表列出了中国1998-2023的全社会固定资产投资X与工业增加值Y的统计数据。单位：亿元年份固定资产投资X工业增加值Y年份固定资产投资X工业增加值Y1980910.91996.519915594.58087.119819612048.419928080.110284.519821230.42162.3199313072.314143.819831430.12375.6199417042.119359.619841832.92789199520239.324718.319852543.23448.7199622913.529082.619863120.63967199724941.132412.119873791.74585.8199828406.233387.919884753.85777.2199929854.735087.219894410.46484202332917.739570.3199045176858一、估量回归方程OLS法的估量结果如下：Y=668.0114+1.181861X〔〔〕R2=0.994936R2=0.994669，SE=951.3388，D.W.=1.282353。二、进展序列相关性检验图示检验法序列相关性。回归检验法e=0.356978e +εt t-1 t二阶回归检验e=0.572433e －0.607831e +εt t-1 t-2 t可见：该模型存在二阶序列相关。检验法D.W.=1.2823535%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为21，查表得d=1.22，l〔LM〕检验法Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic6.662380Probability0.007304Obs*R-squared9.227442Probability0.009915TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/26/09 Time:22:55Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-35.61516236.2598-0.1507460.8820X0.0055200.0154080.3582450.7246RESID(-1)0.5780690.1953062.9598070.0088RESID(-2)-0.6179980.202327-3.0757290.0069R-squared0.439402Meandependentvar1.53E-12AdjustedR-squared0.340473S.D.dependentvar927.2503S.E.ofregression753.0318Akaikeinfocriterion16.25574Sumsquaredresid9639967.Schwarzcriterion16.45469Loglikelihood-166.6852F-statistic4.441587Durbin-Watsonstat2.569721Prob(F-statistic)0.017675由上表可知：含二阶滞后残差项的关心回归为：e=-35.61516+0.05520X+0.578069e －0.617998et t-1 t-2(-0.1507) (0.3582) (2.9598) (-3.0757)自由度为2的χ2的临界值Χ2 由此推断原模型存在2阶序0.05列相关性。三、序列相关的补救广义差分法估量模型由3则DY=Y-0.6412*Y(-1)，DX=X-0.6412*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。由上表知D.W.=1.751259，在5%2，样本容量为20，查表得d=1.20，du=1.41,而D.W.=1.751259，大于l上限du=1.41，可知模型经过广义差分后不存在相关性。〔2〕科克伦-奥科特法估量模型由上表知D.W.=1.582300，在5%3，样本容量为20，查表得dl=1.10，du=1.54,而D.W.=1.582300，大于上限du=1.54，可知模型经过广义差分后不存在相关性。计量经济学自相关性检验报告分析〔1〕图示检验法序列相关性。回归检验法e=0.356978e +εt t-1 t二阶回归检验VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-35.61516236.2598-0.1507460.8820X0.0055200.0154080.3582450.7246RESID(-1)0.5780690.1953062.9598070.0088RESID(-2)-0.6179980.202327-3.0757290.0069R-squared0.439402Meandependentvar1.53E-12AdjustedR-squared0.340473S.D.dependentvar927.2503S.E.ofregression753.0318Akaikeinfocriterion16.25574Sumsquaredresid9639967.Schwarzcriterion16.45469Loglikelihood-166.6852F-statistic4.441587Durbin-Watsonstat2.569721Prob(F-statistic)0.017675由上表可知：含二阶滞后残差项的关心回归为：e=-35.61516+0.05520X+0.578069e －0.617998et t-1 t-2(-0.1507) (0.3582) (2.9598) (-3.0757)自由度为2的χ2的临界值Χ2 由此推断原模型存在2阶序0.05列相关性。三、序列相关的补救〔1〕广义差分法估量模型由3则DY=Y-0.6412*Y(-1)，DX=X-0.6412*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。由上表知D.W.=1.751259，在5%2，样本容量为20，查表得d=1.20，du=1.41,而D.W.=1.751259