你的资料未通过风控

本文格式为Word版，下载可任意编辑——你的资料未通过风控1风控设置与风险监控使用向导声明用户同意并了解：

因非本公司软硬件（包括但不限于互联网软硬件设备故障或失灵）、或人为操作疏忽、或因各类不成抗力造成的损失，北京睿智融科控股有限公司皆不负责。

由于用户需求不同，用户实际部署的版本，其功能可能有所增删，用户如有疑问，请实时与北京睿智融科控股有限公司的相应技术支持人员联系。

本手册内相关图片及参数仅供参考，以用户实际部署设置为准。本公司拥有最终解释权。

©本手册的著作权属于北京睿智融科控股有限公司1目次风控设置与风险监控使用向导.1一、风控员的业务熟谙和系统权限31、风控员业务熟谙32、系统权限.3二、迅投资产管理端与迅投资产交易终端.41、迅投资产管理端42、迅投资产管理平台交易终端.5三、资产管理门户端使用流程61、资产管理门户介绍62、资产管理门户端登陆73、账号层风控.83、产品层风控.264、全局风控.455、数据管理.51四、迅投资管交易端使用流程531、运行交易终端532、通信设置.533、用户登陆.534、风控员交易终端主界面545、功能面板介绍651一、风控员的业务熟谙和系统权限1、风控员业务熟谙风控员在迅投资管平台中主要业务范围：资金监控、持仓监控、嘱托监控、成交监控、止损（调仓）指令监控，不直接参与工作流，其主要功能是风险监控；

2、系统权限1)产品风控：产品设置、账号设置、工作流设置、风控设置；

2)账号管理：期货账号-交易限制、风控设置；

证券账号-黑白名单、风控设置；

3)全局风控：资产组合风控、期货风控、证券风控、风控审批、奇怪交易监控；

4)数据管理：证券分类、风控模板；

1二、迅投资产管理端与迅投资产交易终端1、迅投资产管理端迅投资产管理平台主要由核心服务模块、交易服务模块、风控管理模块、交易管理模块、行情管理模块、任务托管运行模块、平台管理门户、资管平台交易终端等八片面组成，整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券投资业务，供给了产品管理、工作流管理、风控管理，具有交易生动稳当、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。

系统布局示意图，如下：

（图1-系统布局示图）核心业务服务主要实现登录认证、交易指令及任务的创造和流转、交易执行、交易数据的留痕处理和查询、系统整体风控检查、行情插件管理与全市场行情订1阅、插件式交易接口的无缝对接等业务。

管理门户主要完成角色与用户管理、账号管理、产品管理、风控管理等，以及供给对指令、任务、嘱托、成交等的查询功能，全体留痕操作都可通过门户进行查询等。

交易终端供给丰富的交易模式和便捷的交易手段，同时支持股票交易、期货交易、组合交易、融资融券交易、对冲交易，具有开放的量化策略接口、智能算法交易、便捷篮子股票交易、高度自定义交易界面、完整数据导入导出等诸多功能。

2、迅投资产管理平台交易终端迅投交易终端是一款集股票交易、期货交易、组合交易、融资融券交易为一体的全面支持资产管理业务的智能化专业交易工具。其开放式的量化策略接口、智能算法交易、便捷篮子股票交易、高度自定义交易界面、完整数据导入导出功能，为客户做多品种交易、大资金分批建仓、对冲套利交易供给极大的便利性，是投资者最强大的交易助手。

不同角色类型的用户具有不同的业务属性和操作权限，其交易终端界面也不同，交易界面主要供给给不同角色用户下达交易指令、指令监视审批流转、指令执行下单、风险监控和强制平仓等操作。

（图2-交易类型示图）1三、资产管理门户端使用流程1、资产管理门户介绍根据金融机构投资部门的需求，迅投资产管理平台V2.0系统整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券交易投资业务，供给了产品管理、部门管理、交易操盘、风险操纵、统计核算、绩效评价等主要功能，具有交易生动可靠、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。

流程图如下：

1（图3-资管门户示图）2、资产管理门户端登陆（图4-资管门户端登录示图）13、账号层风控功能概述：主要是针对证券公司、期货公司开户账号的统一管理。

•供给证券、期货、信用资金账号的根基配置；

•供给期货资金账号的投机交易限制；

•实现对单个期货资金账号的一系列自动化标准风控设置；

•实现对单个证券资金账号的证券黑白名单限制、账号风控等设置；

•实现了对单个信用账户的黑白名单限制、账号风控等设置；

•支持对证券、期货、信用账号的拆分子账号、配置子账号资金限制、主/子账号仓位调整等系列操作；

•供给对全体账号的状态及实时持仓、嘱托、成交、权益盈亏、持仓组合等的查询；

账号管理示意图：

1（图5-账号管理示图）（一）期货账号交易限制：设置当前账号投机交易的可交易白名单品种组合（图6-期货交易限制示图）提示：

•在「投机限制」的合约选择框中勾选某个品种或某合约，即允许该品种或合约参与投机交易；

•若上述界面中未勾选某品种或合约，用户在客户端投机交易下单操作面板输入该合约代码时，那么提示“合约被遏止或无此合约”；

•主、子账号设置投机限制，遵循交际方式；

•提交保存：提交保存即可保存上述设置，否那么设置无效；

•更改「交易限制」的设置，需重启交易终端，否那么设置无效；

风险操纵1a)「交易合规」：选中期货品种，以期货交易所规定的开仓量、撤单次数、最大持仓数量等限制措施为前提，对单个账号（或子账号）举行一系列交易合规的设置。

（图7-账号风控设置-交易合规设置）提示：

•系统在开仓前检查合规规矩；

•当开仓任务分别或同时触发「当日累计最大开仓量」、「当日累计最大撤单次数」、「最大持仓手数」限制时，系统将于交易终端提示风控监控告警或遏止新开仓；

•「当日累计最大开仓量」、「当日累计最大撤单次数」是针对品种做的限制，「最大持仓手数」是针对同一品种的不同合约做限制；

•提交保存：提交保存即可保存上述设置（无须重启交易终端），否那么设置无效；

•若当前主账号已拆分成若干子账号，那么子账号下单时将同时检查主账号的交易合规设置；

b)「合约止盈、止损」：供给预设期货账号对某期货合约举行止盈止损阈1值设置，随后根据交易模式启程止盈、止损指令。

（图8-账号风控设置-交易止损设置）提示：

•当止盈、止损点到达设置阈值时会在客户端触发止盈、止损指令；

•只有勾选了启用才会在窗口中显示相应参数设置，一旦启用合约框将标注为“是”举行提示；

•“交易模式”、“报价方式”、“单笔超价”等设置意义详见指令参数说明；

1•品种合约之间止盈、止损参数是独立存在的，选择后才会展现相应配置完成的参数；

c)「资产组合风控」：可以自定义添加资产组合风控规矩，目前分类为法规、合同、操作。

（图9-账号风控设置-添加资产组合规矩图示）•生效时间、条件：可自定义生效日期、时间、条件。

（图10-生效日期、时间、条件设置）1提示：

只有勾选了才会按照指定时间举行风控，不勾选那么没有时间条件限制。

添加资产指标举行风控设置1（图11-账号风控设置-资产组合风控图示）可对动态权益、可用资金、持仓市值、保证金占比举行限制；

提示：以资产总量为分母，资产指标为分子，计算出占用比例，从而举行资产组合风控计算公式：

1占比=资产类型*权重/资产总量；

如下图：占比=(全体期货的全部市值X1)/动态权益分档参数设置：净值比例风控限制。

（图12-净值分档图示）可以起到该产品的单位净值范围或占用比例，在确定范围内的风控限制。

如：

当勾选单位净值限制后，大于或小于设置单位净值限制在客户端将会遏止开仓和告警；

不勾选的处境下单位净值功能不分档，不起到限制作用，那么只对资产指标风控比例举行风控限制（风控规矩同净值）。

提示：假设不勾选操作，那么单位净值不分档限制，直接按照比例设置举行风控限制。

•资产占比倍数告警1（图13-资产占比倍数告警图示）当前产品比例在设置的占比范围内，所设置的倍数超过最大占比限制，客户端将会有告警提示。

•轮询风控检查（图14-轮训检查设置）展现风控告警提示或遏止开仓提示时，将会按照设置时间在客户端举行对应时间的提示展现。

如：当前单位净值低于设置单位净值，遏止开仓或告警，客户端将会以没15秒一次在消息面板提示当前风控限制。

•超过比例限制自动调仓或加仓；

（注：只有勾选了轮询检查后才可以启动此项）1（图15-调仓、加仓优先级设置）根据资产指标的调仓优先级，依次检查每个因子（资产指标）的每个仓位，判断每个因子，当前指标值是理应调大或调小，或者是因子正负数来确定是否加仓或者减仓；

减仓或加仓的目的是缩小实际资产比例与目标资产比例的差距，直到能让该资产比例符合风控阈值时为止。

减仓：

全体账号全体持仓，排序：

1.先远月后近月（期货）2.先昨仓后今仓（期货）加仓：

1.优先加现有仓位：

12.先近月后远月（期货）3.先今仓后昨仓（期货）4.假设没有持仓，再加新仓：

5.先近月后远月（期货）注：

全体的期货止损和全体证券的止损，只能有一种默认的嘱托方式；

全体的止损指令都会按照账户所在工作流举行传递（服务器→投顾）；

服务器发起的止损指令；

客户端的价差止盈止损是由客户端发起的止损指令；

减仓只减去超出比例值的片面，不会全部减仓；

加仓只加到得志比例值即可；

投顾的客户端产生加仓、减仓的止损指令，指令中包含驳回按钮；

同时加仓、减仓的处境（适用于敞口）；

单只、单品种加仓，会对不得志比例值的持仓中全体需要加仓或者减仓的合约举行相应的加仓、减仓操作；

加仓的话已有持仓优先，假设没有持仓，需到所配置的风控的期货池合约列表里取值；

（二）证券账号证券黑白名单：设置可交易证券产品的黑白名单，“黑名单”中的证券产品被禁止交易，“白名单”中的证券产品允许参与交易。

1（图16-证券黑白名单示图）黑白名单的处理规律：

•优先检查全局的黑白名单，再检查主账号的黑白名单，结果检查子账号的黑白名单；

账号黑、白名单务必得志全局黑、白名单设置（会在账号黑、白名单界面中显示）•证券和信用账号黑白名单不设置，默认继承全局黑白名单；

证券和信用账号黑白名单设置，就不会继承全局黑白名单•优先检查黑名单设置。假设黑白名单都为空，那么默认为黑名单；

假设黑白名单都设置，且黑白名单之间不存在交集，那么除了白名单外都属于黑名单；

如果黑白名单都设置，且黑白名单存在交集，那么白名单中除了黑白名单的交集部分是白名单，其他的都属于黑名单；

假设只设置白名单，不设置黑名单，那么属于白名单模式；

假设只设置黑名单，不设置白名单，那么属于黑名单模式，全体的都属于黑名单；

•卖出股票、融券卖出不受黑白名单限制；

股票买入、担保品买入、融资买入需要检查黑白名单设置；

1•为白名单模式时，全局、主账号、子账号的白名单取交集；

同为黑名单模式时，全局、主账号、子账号的黑名单取并集；

风控设置：对资金账号「资产组合风控」规矩，举行生效时间、条件，添加资产指标，对设置指标举行分档限制。