云端学习课后测试

测试•

1、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。（分）✔

A•

至少每年一次B每三年一次C每两年一次D至少每两年一次2、商业银行应当对交易账户头寸至少（）重估一次市值。（分）A每年✔

B•

每日C每月D每季3、某商业银行选取过去250的历史数据计算交易账户的风险价值（）值为780元人民币，置信水平为％，持有期为。则该银行在未来个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过万元。（）✔

A•

2.5B3.5C2.0D3.04、下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。（分）A

通常情况下，资产的久期大于负债的久期B通常情况下，资产与负债的久期相等✔

C•

通常情况下，资产与负债的久期缺口为零D通常情况下，资产的久期小于负债的久期5、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。（分）A期权性风险B基准风险✔

C•

重新定价风险D汇率风险6、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。（分）A期权性风险B基准风险✔

C•

利率变动的长期影响D重新定价风险7、对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。（）A以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源✔

B以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

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D以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源8、一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。（分）A信用风险✔

B•

市场风险C操作风险D商品价格风险9、金融资产的公允价值是指（）。（分）A金融资产根据历史成本所反映的账面价值✔

B•

在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（）。（分）A名义价值✔

B•

公允价值C账面价值D市场价值、关于公允价值，下列说法正确的是（）。（分）✔

A直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B公允价值的计量不允许使用企业特定的数据

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C与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这种方法被称为（）方法。（分）A情景分析B模拟C盯市✔

D•

盯模、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（分）A盯市B情景分析C模拟✔

D•

盯模、某银行资产负债表如表所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。表某银行资产负债表（分）A交易性外汇敞口✔

B•

非交易性外汇敞口C基准风险D收益率曲线风险、下列说法正确的是（）。（）

A累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守✔

B•

累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进、如果某商业银行持有1000万元资产，700美元负债，美元远期多头500，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。（分）A300.0✔

B•

500.0C700.0D1000.0、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。（分）A流动性比率标法B现金流分析法✔

C•

缺口分析法D久期分析法、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。（分）A缺口分析B敞口分析C敏感性分析✔

D

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久期分析、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。（分）AVaR是在一定的持有期Δt内给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B在的义中，有两个重要参——持有期Δt和测损失平Δp，何VaR只在给定这两个参数的情况下才会有意义C为金融资产在持有期Δt内损失✔

D•

该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。（分）A交易B头寸✔

C•

风险价值D止损、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。（分）A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分✔

C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整•

1、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）。（分）A

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市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方术C各职能部门具有明确的职责分工D风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险2、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。（分）A由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立3、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。（分）A外部市场的发展变化B自身业务性质、规模和复杂程度C资本实力以及与之相适应的风险承受能力D业务经营部门的既往业绩E从业人员的专业水平和经验4、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。（分）A银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B

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外币贷款的借款人出现违约行为C外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D银行资产与负债之间的币种不匹配E为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸5、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。（分）A短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B为对冲银行账户风险而持有的头寸C代客买卖的头寸D做市交易形成的头寸E自营业务而持有的头寸6、记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）（分）A在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B具有明确的交易市场秩序C能够完全对冲以规避风险D能够准确估值E具有明确的持有目的7、商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。（分）A确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C

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确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况8、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。（分）A按照模型计值B按照市场价格计值C按照公允价值计值D按照历史价值计值E按照账面价值计值9、止损限额适用的时期为（）。（分）A一日B一周C一个月D半个月E两年•

1、久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（）（分）A正确B错误

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2、久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。（）（分）✔

A•

正确B错误3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格。因此，市值重估工作可以由前台负责。（）（分）✔

A•

正确B错误4、假设某资产组合在％的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95元。（）（分）✔

A•

正确B错误5、随着我国利率市场化进程的推进，利率风险对我国商业银行的影响越来越大。（）（分）✔

A•

正确B错误6、商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）（分）✔

A•

正确B错误7、银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（）（分）✔

A正确B

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错误8、如果某机构美元的敞口头