计量经济学-课后习题

6一、单项选当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备 线 B．无偏 C．有效 方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIFj（ 小于 D．大于3对于模型Yi01X1i2X2iuir230r230.5ˆ3将是原来的 A．2 B．1.5 C．1.33 D．1.25 B C．直观判断 E．DW检验 A．适用OLS得到的回归参数估计值不稳定E 三、简答kXkYi01X12X2

kXkX12X23kXk

至少有一个i0（i2, ,k，我们称这种情况为完全多重共线性。这时X11kXkX12X23kXk,k至少有一个i0（i,k11

viX1；OLS估计量的性质，得到估计参数的“方差膨胀（2）四、计算在产函数时，得到以下两种结果 S.E.= 1nYˆt=-8.57+0.0272T+0.4601nKt+ (2.99) （5％；验证模型（B）TlnK的系数在统计上不显著（5％；可能什么原因造成了（B）lnK的系数不显著TlnK0.98，你将如何判断并能得出什么结论解给定显著性水平=0.05，查自由度为(nk1)=21-2-1=18的t分布表，得临界值给定显著性水平=0.05，查自由度为(nk1)=21-3-1=17的t分布表，得临界值t0025(17)=2.11T而言，t=0.0272/0.02=1.36t1.362.11T的系数是（3）T1nKt（4）TlnK0.98某地区供水部门利用最近15年年度数据得出如下估计模型Wˆ=-326.9+0.305HO+0.363POP–0.005RE–17.87PR–1.123RA R2 （aterH（HouseR（Revenue—P（price—根据经济理论和，预计回归系数的符号是什么（不包括常量）?为什么?观10tF检验。tF检验你认为估计值是①有偏的；②无效的或③不一致的吗?解HOPOPRE的预PRRARE之外，所有符号都与预期相t10%的水平下这些变量也不是显著这里，F-59。10%F分布的临界2.61F值大于该临界值，表明回归系数是联合显著的。T检验与F检验结果的可能是由于多重共线性造成的。HO、POP、RE都是高度t-值降低且表现为不显著。PRRA不显著另有原因。根据经验，OLS估计量的无偏性、一致性和有BLUE估计量。但共线性往往导致参数估计值的方差大于不存在多Yi01X1i2X2i12345123456789Y解

DependentVariable:YMethod:LeastDate: Time:Sample:1Includedobservations:Std.CMeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLogHannan-QuinnDurbin-Watson为116-9Y=粮食总产出（万吨，，X2=，X3=，，X5=Yi01X12X23X3YY解DependentVariable:Method:LeastDate: Time:Sample:1990Includedobservations:Std. MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquared.SchwarzLogHannan-QuinnDurbin-WatsonDependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:08/23/13 Time:22:49Sample:19902011Includedobservations:Std. MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLogHannan-QuinnDurbin-Watsonlny对lnx1，lnx2，lnx3，lnx4，lnx5tR R lnX2lnX1LNX3，LNX4，LNX5变 lnX1LNX3LNX4，LNX5变 LNX3，LNX3，

lnYi01lnX12lnX3EviewslnYi10.63260.2114lnX10.1498lnXt值 R2

R2

FDependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:08/23/13 Time:23:58Sample:19902011Includedobserva