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6一、单项选当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备 线 B.无偏 C.有效 方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度,经验表明,VIFj( 小于 D.大于3对于模型Yi01X1i2X2iuir230r230.5ˆ3将是原来的 A.2 B.1.5 C.1.33 D.1.25 B C.直观判断 E.DW检验 A.适用OLS得到的回归参数估计值不稳定E 三、简答kXkYi01X12X2
kXkX12X23kXk
至少有一个i0(i2, ,k,我们称这种情况为完全多重共线性。这时X11kXkX12X23kXk,k至少有一个i0(i,k11
viX1;OLS估计量的性质,得到估计参数的“方差膨胀(2)四、计算在产函数时,得到以下两种结果 S.E.= 1nYˆt=-8.57+0.0272T+0.4601nKt+ (2.99) (5%;验证模型(B)TlnK的系数在统计上不显著(5%;可能什么原因造成了(B)lnK的系数不显著TlnK0.98,你将如何判断并能得出什么结论解给定显著性水平=0.05,查自由度为(nk1)=21-2-1=18的t分布表,得临界值给定显著性水平=0.05,查自由度为(nk1)=21-3-1=17的t分布表,得临界值t0025(17)=2.11T而言,t=0.0272/0.02=1.36t1.362.11T的系数是(3)T1nKt(4)TlnK0.98某地区供水部门利用最近15年年度数据得出如下估计模型Wˆ=-326.9+0.305HO+0.363POP–0.005RE–17.87PR–1.123RA R2 (aterH(HouseR(Revenue—P(price—根据经济理论和,预计回归系数的符号是什么(不包括常量)?为什么?观10tF检验。tF检验你认为估计值是①有偏的;②无效的或③不一致的吗?解HOPOPRE的预PRRARE之外,所有符号都与预期相t10%的水平下这些变量也不是显著这里,F-59。10%F分布的临界2.61F值大于该临界值,表明回归系数是联合显著的。T检验与F检验结果的可能是由于多重共线性造成的。HO、POP、RE都是高度t-值降低且表现为不显著。PRRA不显著另有原因。根据经验,OLS估计量的无偏性、一致性和有BLUE估计量。但共线性往往导致参数估计值的方差大于不存在多Yi01X1i2X2i12345123456789Y解
DependentVariable:YMethod:LeastDate: Time:Sample:1Includedobservations:Std.CMeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLogHannan-QuinnDurbin-Watson为116-9Y=粮食总产出(万吨,,X2=,X3=,,X5=Yi01X12X23X3YY解DependentVariable:Method:LeastDate: Time:Sample:1990Includedobservations:Std. MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquared.SchwarzLogHannan-QuinnDurbin-WatsonDependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:08/23/13 Time:22:49Sample:19902011Includedobservations:Std. MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfoSumsquaredSchwarzLogHannan-QuinnDurbin-Watsonlny对lnx1,lnx2,lnx3,lnx4,lnx5tR R lnX2lnX1LNX3,LNX4,LNX5变 lnX1LNX3LNX4,LNX5变 LNX3,LNX3,
lnYi01lnX12lnX3EviewslnYi10.63260.2114lnX10.1498lnXt值 R2
R2
FDependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:08/23/13 Time:23:58Sample:19902011Includedobserva
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