2023年新版计量经济学题库超完整版及答案资料

计量经济学題库一、单项选择题（每小题1分）计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。记录学 B.数学 C.经济学 D.数理记录学计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D,1926年计量经济学（Economics）-词构造出来外生变量和滞后变量统称为（D）o控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量横截面数据是指（A）o同一时点上不同记录单位相同记录指标组成的数据B.同一时点上相同记录单位相同记录指标组成的数据C.同一时点上相同记录单位不同记录指标组成的数据D.同一时点上不同记录单位不同记录指标组成的数据同一记录指标，同一记录单位准时间顺序记录形成的数据列是（Oo时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量TOC\o"1-5"\h\z影响的变量是（ ）。A.内生变最 B.外生变量 C.滞后变量 D,前定变量描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D,外生变量下面属于横截面数据的是（ ）.1991-2023年各年某地区20个乡镇公司的平均工业产值1991-2023年各年某地区20个乡镇公司各镇的工业产值某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值经济计量分析工作的基本环节是（ ）。A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检查模型B.设定模型一估计参数一检查模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型-应用模型D.拟定模型导向一拟定变量及方程式一估计模型一应用模型将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）o

A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12.(）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13.A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12.(）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13.同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（)»A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据M.计量经济模型的基本应用领域有A.结构分析、经济预测、政策评价B.A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、C.消费需求分析、生产技术分析、季度分析、年度分析、中长期分析15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是（)oA.15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是（)oA.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简朴相关关系和复杂相关关系16.相关关系是指（)oA.变量间的非独立关系 B.16.相关关系是指（)oA.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不拟定性的依存关系进行相关分析时的两个变量（A.都是随机变量A.都是随机变量都不是随机变量•个是随机变量，•个不是随机变量D.随机的或非随机都可以表达x和y之间真实线性关系的是（参数“的估计量B具有有效性是指（A.var(^)=OB.var。）A.var(^)=OB.var。）为最小C.。一尸）=0D.（0—仞为最小对于*=欢+，乂,+弓，以&表达估计标准误差，P表达回归值，则（A.E0时,£(Yj_Y>=0B.6=0A.E0时,£(Yj_Y>=0B.6=0时,£(丫厂¥)2=0C.缶=0时,£（丫厂¥）为最小D.NO时，£（丫二¥）2为最小21.A.21.A.设样本回归模型为¥顼）+&Xj+ej,则普通最小二乘法拟定的R的公式中，错误的是（d.阵必尊XL

对于¥胡）+，天+乌，以b表达估计标准误差，r表达相关系数，则有（A.8=0时，A.8=0时，r=lB.3=0时，r=-lC.3=0时，r=0D.8=0时，r=l或r=-l产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为V=356-1.5X,这说明（A.产量每増长一台，单位产品成本増长A.产量每増长一台，单位产品成本増长356元产量每増长一台，单位产品成本减少1.5元产量每增长一台，单位产品成本平均增长356元D.产量每增长一台，单位产品成本平均减少1.5元)o在总体回归直线E（Y）=河+崗X中，川表达（)oA.当X增长一个单位时，Y增长岗个单位B.当X増长一个单位时，Y平均增长岗个单位C.当Y増长一个单位时，X增长岗个单位D.当Y增长一个单位时，X平均増长岗个单位25.对回归模型Yi=^+/7,Xi+ui进行检查时，通常假定\服从（25.A.N(0,苛)B.t(n-2)C.N(0,o-2)D.t(n)26.以Y表达实际观测值,Y表达回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（A.B.£(yT)2=oc.£(A.N(0,苛)B.t(n-2)C.N(0,o-2)D.t(n)26.以Y表达实际观测值,Y表达回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（A.B.£(yT)2=oc.£(Yj—¥>=最小D.£（¥一丫）2=最小27.设Y表达实际观测值,V表达OLS估计回归值，则下列哪项成立（A.V=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y28.A.(X,Y)B.(X,Y)28.A.(X,Y)B.(X,Y)C.(又，Y)D.(X,Y)用OLS估计经典线性模型Yi=q）+4X,+u.,则样本回归直线通过点 29.以Y表达实际观测值，V表达OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（29.A.30.用一组有30个观测值的样本估计模型¥=片+尚Xj+u.,在0.05的显著性水平下对岗的显著性作t检査，则岗30.显著地不等于零的条件是其记录量t大于（A.to.os(30)A.to.os(30)B.to.025(30) C.to.05(28)D.to.025(28)31.已知某一直线回归方程的鉴定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为：A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3232.相关系数r的取值范围是（A.rW-l33.鉴定系数A.rW-l33.鉴定系数R‘的取值范围是（B.rNlC.OWrWlD.—iWrWlA.R2W-1 B.R2N1 C.0WR2W1 D.A.R2W-1 B.R2N1 C.0WR2W1 D.一1WR2W134.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（A.预测区间越宽，精度越低A.预测区间越宽，精度越低预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高C预测区间越窄，精度越高预测区间越窄，预测误差越大35.假如X和Y35.假如X和Y在记录上独立，则相关系数等于（)oB.C.0D.836.根据决定系数¥与F记录量的关系可知，当¥=1时，有（A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=8A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=837.在C-D生产函数Y=Al^Kp中，（A.a和戶是弹性B.A和a是弹性C.AA.a和戶是弹性B.A和a是弹性C.A和/?是弹性D.A是弹性38.回归模型Yi=0o+0\Xi+Uj中，关于检查Ho：A=0所用的记录量?'一气,下列说法对的的是（A.服从％2（〃一A.服从％2（〃一2）服从，（w-D服从/2（〃一1）服从，（w-2）在二元线性回归模型匕=为+爲乂|,.+外乂2,+虬中，岗表达（A.当X2不变时，XI每变动一个单位Y的平均变动。 B.当XI不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。当XI和X2都保持不变时，Y的平均变动。当XI和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。)o在双对数模型In匕=ln/?o+01nX,+《中，岗的含义是（)oA.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度C,Y关于X的边际倾向D.YA.Y关于X的增长量根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为In*=2.00+0.75In丄，这表白人均收入每增长1%,人均消费支出将增长（)0每增长1%,人均消费支出将增长（)0A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A.与随机误差项不相关 B.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关根据鉴定系数f与F记录量的关系可•知，当R』1时有（A.F=1B.F=—1C.F=8A.F=1B.F=—1C.F=8D.F=0卜面说法对的的是（D.外生变量是非随机变量A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.D.外生变量是非随机变量在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D,前定变量TOC\o"1-5"\h\z回归分析中定义的（ ）。解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量计量经济模型中的被解释变量一定是（ ）。A.控制变量 B.政策变最C.内牛变量 D.外生变量在由〃=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为（ ）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）A.G（消费）=500+0.8<（收入） B.°（商品需求）=10+0.8<（收入）+0.91（价格）C.0（商品供应）=20+0.75己（价格）D.*（产出量）=0.65联6（劳动）（资本）用一组有30个观测值的样本估计模型其"。+碱+b2x2, 后，在0.05的显著性水平上对々的显著性作f检查,则耳显著地不等于零的条件是其记录量f大于等于（ ）‘0.05（招）B.‘0025（28）C.⑵）D.孩25（1，公）模型心=1鸣+妃中，4的实际含义是（ ）a.x关于〉的弹性b.>关于工的弹性c.x关于y的边际倾向 d.y关于x的边际倾向在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的鉴定系数接近于1,则表白模型中存在（ ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度线性回归模型y,=bQ+bixil+b2x2l+......+bkxh+u,中，检査=0（，=0,1,2,..人）时，所用的记录量APi服从（ ）A.t（n~k+l） B.t（n-k~2）C.t（n-k~l） D.t（n~k+2）调整的鉴定系数反2与多重鉴定系数R2之间有如下关系（ ）A*2=4_r2 B.同=1_公_舟n-k-\ n-k-\C.R2=\一一 （1+叱）D.斤2=1—一（I-/?2）n-k-\ n-k-\关于经济计量模型进行预测出现误差的因素，对的的说法是（ ）0

A.只有随机因素B.A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对在多元线性回归模型中对样本容量的基本规定是（k为解释变量个数）：（AnNk+1Bn<k+lCn》AnNk+1Bn<k+lCn》30或nN3(k+1)DnN30下列说法中对的的是：（A假如模型的A?很高，我们可以认为此模型的质量较好B假如模型的A?较低，我们可以认为此模型的质量较差C假如某一参数不能通过显著性检査，我们应当剔除该解释变量D假如某一参数不能通过显著性检查，我们不应当随便剔除该解释变量半对数模型丫=坊+崗mX+0中，参数岗的含义是（ ）0A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化 D.Y关于X的弹性半对数模型"=凡+崗X+//中，参数岗的含义是（B.Y关于X的弹性D.YB.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化60.双对数模型"*=凡+印/+“中，参数岗的含义是（A.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检查（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A,一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法63.White检査方法重要用于检查（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性64.Glejser检査方法重要用于检査（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

下列哪种方法不是检査异方差的方法（A.戈德菲尔特一一A.戈德菲尔特一一匡特检査B.怀特检査C.戈里瑟检査D.方差膨胀因子检査当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A.加权最小二乘法B.A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息加权最小二乘法克服异方差的重要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用假如戈里瑟检查表白，普通最小二乘估计结果的残差/与有显著的形式|《|=028715与+匕的相关关系V（'满足线性模型的所有经典假设）,则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（A.B.C.%69.果戈德菲尔特一一匡特检査显著,则认为什么问题是严重的（A.异方差问题V（'满足线性模型的所有经典假设）,则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（A.B.C.%69.果戈德菲尔特一一匡特检査显著,则认为什么问题是严重的（A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70.设回归模型为凶=妬+气其中初S）=b无，则。的最有效估计量为A.B.假如模型g+bixm存在序列相关，则（A.cov(xt,Ut)=OB.cov(ut,0,)=0(t^s)C.A.cov(xt,Ut)=OB.cov(ut,0,)=0(t^s)C.cov(xt,ih)尹0D.cov(ut,us)尹0(t尹s)DW检查的零假设是（p为随机误差项的邛介相关系数）（A.DW=OP=0A.DW=OP=0DW=1P=1卜列哪个序列相关可用DW检査（v,为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（A.Ut=PUt-i+vtB.Ut=PUt-l+PUi-2+,,,+¥,.Ui=PVtD.u«=Pv,+P2vA.Ut=PUt-i+vtB.Ut=PUt-l+PUi-2+,,,+¥,.Ui=PVtD.u«=Pv,+P2vt-i+…74.DW的取值范围是（)»A.一1WDWW0C.—2WDWW2D.0WDWW4当DW=4时，说明（A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的•阶自相关A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的•阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3°在样本容量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时,査得dl=l,du=1.41,则可以决断（

A.不存在一阶自相关B.A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自D.无法拟定当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。加权最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法D.工具变量法对于原模型y,=b°+b凶+山，广义差分模型是指（KA-侖*。扁+b■侖,意Ay^b^x,+au,Ay^bo+b^x,+Aut力一/?%=財（1-/7）+1）|偽—QXz）+（UtTOC\o"1-5"\h\z采用一阶差分模型一阶线性自相关问题合用于下列哪种情况（ ）。A.P^0 B.P C.-1<P<0 D.0<P<1定某公司的生产决策是由模型St=b°+bR+u,描述的（其中&为产量，R为价格），又知：假如该公司在t-l期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ ）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题根据一个n=30的样本估计L=Bo+B\Xg后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=l.35,du=l.49,则认为原模型（ ）。A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关 D.无法判断是否存在一阶自相关。于模型m=Bo+BiXg，以P表达&与之间的线性相关关系（t=l,2,“・T），则下列明显错误的是（ ）«A.P=0.8,DW=0.4B.P=—0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.P=1,DW=O83.同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（)»A.横截面数据A.P=0.8,DW=0.4B.P=—0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.P=1,DW=O83.同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（)»A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具有（A.线性B.无偏性A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（A.大于B.小于A.大于B.小于C.大于5D.小于5模型中引入事实上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A.增大B.减小A.增大B.减小C.有偏D.非有效对于模型y,=b0+bixu+b2x2t+u“与珏=0相比，rl2=0.5时，估计量的方差将是本来的（ ）。A.1倍B.1.33A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍假如方差膨胀因子V1F=1O，则什么问题是严重的（A.异方差问题 B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的鉴定系数接近于1,则表白模型中存在（ ）。

A异方差B序列相关A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90,存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A.变大B.变小C.无法估计A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大91.完全多重共线性时，下列判断不对的的是（)»参数无法估计 B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合限度不能判断D.可以计算模型的拟合限度设某地区消费函数y,=Co+c/i+〃,中，消费支出不仅与收入x有关，并且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（A.1个B.2A.1个B.2个C.3个D.4个当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（外生变量前定变量内生变量虚拟变量外生变量前定变量内生变量虚拟变量由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（A.系统变参数模型B.系统模型A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型假设回归模型为力=a+",+〃,，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则。的普通最小二乘估计量（无偏且一致无偏但不一致有偏但一致有偏且不一致无偏且一致无偏但不一致有偏但一致有偏且不一致假定对的回归模型为+0勺+人沔,+《，若漏掉了解释变量X2,且XI、X2线性相关则四的普通最小二乘法估计量（无偏且一致无偏但不一致有偏但一致有偏且不一致无偏且一致无偏但不一致有偏但一致有偏且不一致模型中引入一个无关的解释变量（A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98.设消费函数y,=a0+aiD+bA.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降98.设消费函数y,=a0+aiD+b]xl+u,,其中虚拟变量1东中部0西部,假如记录检查表白q=0成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是（).A.互相平行的B.互相垂直的C.互相交叉的D.互相車叠的99.虚拟变量（重要来代表质的因素，但在有些情况下可•以用来代表数量因素99.虚拟变量（重要来代表质的因素，但在有些情况下可•以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100.分段线性回归模型的几何图形是（）。A.C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100.分段线性回归模型的几何图形是（）。A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线假如一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特性的质的因素要引入虚拟变量数日为（A.mB.m-1C.m~2D.m+1A.mB.m-1C.m~2D.m+1设某商品需求模型为乂=如+如耳+《，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（A.异方差性B.序列相关A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性对于模型y：=b°+bE+虬,为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（A.序列的完全相关序列不完全相关完全多重共线性A.序列的完全相关序列不完全相关完全多重共线性不完全多重共线性1城镇家庭°1城镇家庭°农本寸家庭，当记录检査表白下列哪项成立时，表达城乡家庭与农村家庭有同样的消费行为（)»D=<设消费函数为凹=口。+%»+。0七+4贤,•+“,，其中虚拟变量C.心气bC.心气b\=°设无限分布滞后模型为丫二。+片X|+崗Xm+四乂心+・・・+叫，且该模型满足Koyck变换的假定，贝怅期影响系数为（)o影响系数为（)oD.不拟定对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（A.异方差问题B.A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量在分布滞后模型Yl=a+^X,+^Xl_i+fl2Xl_2+---+u,中，短期影响乘数为（B.A对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（A.无偏且一致B.有偏但一致C.A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致下列属于有限分布滞后模型的是（A.匕=。+厲X,+岗妇+河％+•••+〃,C.r=a+"X,+RXi+0X.2+・+“,匕=。+厲X,+崗％+河匕2+•••+A.匕=。+厲X,+岗妇+河％+•••+〃,C.r=a+"X,+RXi+0X.2+・+“,D."a+",+&Xi+河X,q+•••+应Xj+%消费函数模型G=400+0.5（+0.3丄+0.1丄2,其中/为收入，则当期收入［对未来消费C,2的影响是：匕增长一单位，C+2増长（

A.0.5个单位 B.0.3个单位C.0.1个单位 D.0.9个单位TOC\o"1-5"\h\zH2.下面哪一个不是几何分布滞后模型（ ）»A.koyck变换模型B.自适应预期模型 C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型有限多项式分布滞后模型中，通过将本来分布滞后模型中的参数表达为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问顯D.参数过多难估计问题分布滞后模型匕=a+"邛5心+宙X心+"7+%中，为了使模型的自由度达成30,必须拥有多少年的观测资料（ ）。A.32B.A.32B.33C.34D.38假如联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）»A.恰好辨认 B.过度辨认C.不可辨认 D.可以辨认下面关于简化式模型的概念，不对的的是（ ）»A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（ ）oA.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法在结构式模型中，其解释变量（ ）。D.都是外生变量A.都是前定变量B.都是内生变量C.D.都是外生变量假如某个结构式方程是过度辨认的，则估计该方程参数的方法可用（A.二阶段最小二乘法B.A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法 C.广义差分法D.加权最小二乘法当模型中第，个方程是不可辨认的，则该模型是（A.可辨认的B.A.可辨认的B.不可辨认的C.过度辨认D.恰好辨认结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量122.在完备的结构式模型6=%+122.在完备的结构式模型/,=爲+以+"+四生变量是指r=C+/,+G,

TOC\o"1-5"\h\zA.Yt B.Yt-i C.I, D.G,C=%+%K+气在完备的结构式模型•Il=b()+blYl+h2Yl_i+u2l中，随机方程是指( )。V+G,A.方程1 B.方程2C.方程3 D.方程1和2联立方程模型中不属于随机方程的是（ ）＜.A.行为方程 B.技术方程C.制度方程 D.恒等式结构式方程中的系数称为（）oA.短期影响乘数B.长期影响乘数C.结构式参数 D.简化式参数简化式参数反映相应的解释变量对被解释变量的（）oA.直接影响 A.直接影响 B.间接影响C.前两者之和D.前两者之差对于恰好辨认方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计最具有（A.精确性B.A.精确性B.无偏性C.真实性D.一致性二、多项选择题（每小题2分）1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（A.记录学B.数理经济学C.经济记录学D.1.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（A.记录学B.数理经济学C.经济记录学D.数学E.经济学从内容角度看，计量经济学可分为（A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学应用计量经济学A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学从学科角度看，计量经济学可分为（A.理论计量经济学 B.狭义计量经济学C.应用计量经济学D.广义计量经济学E.金融计量经济学4.从变量的因果关系看，经济变量可分为（)»A.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外生变量E.控制变量5.从变量的性质看，经济变量可分为（A.解释变量B.被解释变量C.内生变量D.外生变量E.控制变量6.使用时序数据进行经济计量分析时，规定指标记录的（A.对象及范围可比B.时间可比口径可比D.计算方法可比E.内容可比7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成（)»A.变量B.参数C.随机误差项D.方程式E.虚拟变量8.与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（)oA.拟定性B.经验性C.随机性D.动态性E.灵活性一个计量经济模型中，仰作为解释变量的有（A.内生变量B.外生变量C.A.内生变量B.外生变量C.控制变量D.政策变量E.滞后变量计量经济模型的应用在于（A.结构分析B.经济预测A.结构分析B.经济预测政策评价D.检查和发展经济理论E.设定和检查模型下列哪些变量属于前定变最（A.内生变量B.随机变量C.A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（）经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（）。A.折旧率B.税率A.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的参数E.运用记录方法估计得到的参数在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（A.内生变量B.控制变量A.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量）。A.无偏性B.）。A.无偏性B.有效性C.一致性D.拟定性E.线性特性对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（指出卜列哪些现象是相关关系（A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求量D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数一元线性回归模型丫=女）+岗Xj+iij的经典假设涉及（A.E(u,)=0A.E(u,)=0var(u,)=a2C.cov(纯,吃)=0D.Cov(x,,ul)=0E.",~N(0,b‘)以Y表达实际观测值，以Y表达实际观测值，V表达OLS估计回归值，e表达残差,则回归直线满足（通过样本均值点（又，Y）C.£(丫二乂)2=0D.C.£(丫二乂)2=0D.E(x-x)2=oE.cov(Xj,ei)=018.Y表达OLS估计回归值,u表达随机误差项,e表达残差。假如Y与X为线性相关关系，则下列哪些是对的的（A.E（¥）=爲+岗A.E（¥）=爲+岗XjB.丫［=庇+机C.19.C.19.E.以¥）=崗+崗％V表达OLS估计回归值，u表达随机误差项。假如Y与X为线性相关关系，则下列哪些是对的的（A.

c-Yi=A）+AXi+ui D.Yi=A）+^iXi+ui E.Yj=A+A\TOC\o"1-5"\h\z回归分析中估计回归参数的方法重要有（ ）»相关系数法B.方差分析法 C.最小二乘估计法 D.极大似然法E.矩估计法用OLS法估计模型Yi=A）+^IXi+ui的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则规定（ ）。E（Uj）=0 B.Var（Ui）=b2C.Cov（Uj,Uj）=0 D.乌服从正态分布E.X为非随机变量，与随机误差项出不相关。假设线性回归模型满足所有基本假设，则其参数的估计量具有（ ）。A.可靠性 B.合理性C.线性 D.无偏性E.有效性普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。A.通过样本均值点（X,F） B. £（*—云）2=0D.工弓=°丄Cw（X“q）=0由回归直线丫=麻+4*估计出来的丫值（ ）。A.是一组估计值. B.是一组平均值 C.是一个儿何级数 D.也许等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。A.相关系数 B.回归系数C.样本决定系数D.回归方程的标准差 E.剩余变差（或残差平方和）26.对于样本回归直线乂=庇+&X"回归变差可以表达为（A.26.对于样本回归直线乂=庇+&X"回归变差可以表达为（A.R2£(Yi—vyE.R2£(Yi—vyE.E£(Xl"yT)27.对于样本回归直线Y=^+&Xj,27.对于样本回归直线Y=^+&Xj,］为估计标准差，下列决定系数的算式中，对的的有（）。E（yT）2-gwE（yT）2-gw窟£（x‘一窟£（x‘一XT

切—野E£(xTxyT)a2(n-2)下列相关系数的算式中，对的的有（A. Ccov(X,Y)BA. Ccov(X,Y)B£（xTxyT）ncrx（TYD丫以匚又冲厂？^XjX-nX.YE'很;(xT)N(yT)2鉴定系数R‘可表达为（E.A.RKE.TSS线性回归模型的变通最小二乘估计的残差乌满足（A.C.£5=oD.E.cov(Xi，ej)=0B.£(丫,一冲B.£(丫,一冲2/(成1)

£(Yj—V，/(n-l)调整后的鉴定系数艮2的对的表达式有（A]_Z(Yf2/(n-l)'•切-”仙次)D.r2k(l-R2)n-k-1、、ESS/(n-k)'•RSS/(k-1)对总体线性回归模型进行显著性检査时所用的F记录量可表达为（nESS/(k-l)° R2/(k-l)n(l-R2)/(n-k) 「 R2/(n-k) L. u. z t. RSS/(n-k)(l-R2)/(n-k) R7(k-1) (l-R2)/(k-l)将非线性回归模型转换为线性冋归模型，常用的数学解决方法有（A.直接置换法对数变换法级数展开法广义最小二乘法加权最小二乘法34.在模型mr=ln0o+0|lnX,+N中(A.丫与X是非线性的丫与岗是非线性的C.In丫与崗是线性的D.In丫与血X是线性的E.丫与InX是线性的35.对模型凡=爲+4札+奶易,+《进行总体显著性检查，假如检查结果总体线性关系显著，则有（A4=么=A4=么=0日.4=0,么=0C4=。,如#0D小0,小。剩余变差是指（A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和回归变差（或回归平方和）是指（A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和被解释变量的回归值与平均值的离差平方和被解释变量的总变差与剩余变差之差解释变量变动所引起的被解释变量的变差被解释变量的总变差与剩余变差之差解释变量变动所引起的被解释变量的变差随机因素影响所引起的被解释变量的变差设*为回归模型中的参数个数（涉及截距项），则总体线性回归模型进行显著性检査时所用的F记录量可表达为Z（K-9）2/（〃-幻-\）2/（"一1） R2/（S1） （1—r2）/（j） R*_k）A.E£/（S1）BXe；/（n-k）仁（1-育/（1）DR2/（k-\）ETOC\o"1-5"\h\z在多元线性回归分析中，修正的可决系数戸2与可决系数R2之间（ ）。A.启彼2 B.R2^R2C.万2只能大于零D.頭也许为负值下列计量经济分析中那些很也许存在异方差问题（ ）A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动林资本的回归模型以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）A.线性 B.无偏性C.最小方差性 D.精确性E.有效性异方差性将导致（ ）。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检査失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽下列哪些方法可用于异方差性的检查（ ）。A.DW检査 B.方差膨胀因子检査法C.鉴定系数增量奉献法 D.样本分段比较法 E.残差回归检査法当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具有（ ）＜.A.线性B,无偏性C.有效性D.一致性E.精确性下列说法对的的有（ ）oA.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的I和F检查失效异方差情况下，通常的0LS估计一定高估了估计量的标准差假如0LS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性假如回归模型中漏掉一个重要变量，贝IJ0LS残差必然表现出明显的趋势DW检査不合用一下列情况的序列相关检査（ ）。A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

以dl表达记录量DW的下限分布，du表达记录量DW的上限分布，则DW检査的不拟定区域是（ ）。duWDWW4-du B.4-duWDWW4-dl C.dlWDWWduD.4-dlWDWW4 E.OWDWWdlDW检查不合用于下列情况下的一阶线性自相关检査（ ）0模型包具有随机解释变量 B.样本容量太小 C,非一阶自回归模型D.具有滞后的被解释变量 E.包具有虚拟变量的模型针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法也许是合用的（）oA.加权最小二乘法 B.一阶差分法假如模型yt=bo+biXi+ut存在一A.加权最小二乘法 B.一阶差分法假如模型yt=bo+biXi+ut存在一阶自相关,A.线性B.无偏性C,有效性DW检査不能用于下列哪些现象的检查（A.递増型异方差的检查C.XFbc+b.X^U,形式的多重共线性检查E.漏掉重要解释变量导致的设定误差检查普通最小二乘估计仍具有（ ）。真实性E.精确性u<=Pu,-i+P2Ut-2+v,形式的序列相关检查D.抓=姑认+毎"】+以的一阶线性自相关检查下列哪些回归分析中很也许出现多重共线性问题（资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量的需求函数每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）»各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关下述记录量可以用来检查多重共线性的严重性（ ）。相关系数B.DW值C.方差膨胀因子 D,特性值E.自相关系数多重共线性产生的因素重要有（）oA.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B.经济变量之间往往存在着密切的关联在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性在建模过程中由于解释变量选择不妥，引起了变量之间的多重共线性 E.以上都对的多重共线性的解决方法重要有（）oB.运用先验信息改变参数的约束形式E.逐步回归法以及增长样本容量B.运用先验信息改变参数的约束形式E.逐步回归法以及增长样本容量C.变换模型的形式 D.综合使用时序数据与截面数据关于多車共线性，判断错误的有（解释变量两两不相关，则不存在多重共线性所有的t检査都不显著，则说明模型总体是不显著的有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析模型存在完全多重共线性时，下列判断对的的是（KA.参数无法估计 B.只能估计参数的线性组合C.模型的器定系数为0 D.模型的器定系数为1下列判断对的的有（ ）<.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增长样本信息得到改善。虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。假如回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。在包具有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具有的条件有，此工具变量A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量髙度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关61.关于虚拟变量，下列表述对的的有（ ）A.是质的因素的数量化B.取值为1和0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素 E.代表数量因素62.虚拟变量的取值为0和1,分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）A.0表达存在某种属性B.0表达不存在某种属性 C.1表达存在某种属性D.1表达不存在某种属性E.0和1代表的内容可以随意设定63.在截距变动模型凹•=%+々/+四•+/<.中，模型系数（ ）A.a。是基础类型截距项B.角是基础类型敬距项C. 称为公共截距系数D.%称为公共截距系数 E.%-a。为差别截距系数64.虚拟变量的特殊应用有（)A.调整季节波动B.检查模型结构的稳定性 C.分段回归D.修正模型的设定误差E.工具变量法65.对于分段线性回归模型y,=^+^x,+P2（x,-x）D+,其中（ ）A.虚拟变量D代表品质因素 B.虚拟变量D代表数量因素C.认为界，前后两段回归直线的斜率不同D.认为无=/界，前后两段回归直线的截距不同 E.该模型是系统变参数模型的一种特殊形式TOC\o"1-5"\h\z下列模型中属于几何分布滞后模型的有（ ）A.koyck变换模型 B,自适应预期模型 C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型 E.广义差分模型对于有限分布滞后模型，将参数岗表达为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（ ）»A.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱多重共线性D.避免因参数过多而自由度局限性E.减轻异方差问题在模型匕=。+片X,+*Xi+厲Xg+厲中，延期过渡性乘数是指（ ）A.PQB.岗C.P.D.四 E.A+河+03对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型.自适应预期模型.局部调整模型，其共同特点是（ ）A.具有相同的解释变量B.仅有三个参数需要估计 C.用Kt代替了原模型中解释变量的所有滞后变量D.避免了原模型屮的多重共线性问题E.都以一定经济理论为基础当结构方程为恰好辨认时，可选择的估计方法是（ ）A.最小二乘法 B.广义差分法 C.间接最小二乘法D.二阶段最小二乘法E.有限信息极大似然估计法对联立方程模型参数的单方程估计法涉及（ ）A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法小型宏观计量经济模型 ,,=爲+4¥+力2妇+与中，第1个方程是（ ）£=C+l+g,A.结构式方程 B.随机方程C.行为方程D.线性方程 E.定义方程结构式模型中的解释变量可以是（ ）A.外生变量 B,滞后内生变量 C.虚拟变量D.滞后外生变量 E.模型中其他结构方程的被解释变量与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ）oA.合用于某一经济系统的研究 B.合用于单一经济现象的研究 C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间互相依存、互相因果的关系 E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系随机方程包含哪四种方程（

A.行为方程技术方程经验方程制度方程A.行为方程技术方程经验方程制度方程记录方程卜.列关于联立方程模型的辨认条件，表述对的的有（A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一定可以辨认C.方程辨认的阶条件和秩条件互相独立D.C.方程辨认的阶条件和秩条件互相独立77.对于C-D生产函数模型Y=A^Kfle,,t下列说法中对的的有（77.A.参数A.参数A反映广义的技术进步水平资本要素的产出弹性Ek=PC.劳动要素的产出弹性C.劳动要素的产出弹性E>-=aD.a*&必然等于178.对于线性生产函数模型丫=。0+%沢+02乙+',下列说法中对的的有（A.假设资本K与劳动L之间是完全可替代的B.资本要素的边际产量劳动要素的边际产量MP劳动要素的边际产量MPL=a2D.劳动和资本要素的替代弹性a=879.关于绝对收入假设消费函数模型G=a+Z?占+*皤+旧（f=l,2L,7）,下列说法对的的有（A.参数a表达自发性消费A.参数a表达自发性消费B.参数a>0C.参数伉表达边际消费倾向D.参数&V080.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题涉及（A.线性B.完整性C.A.线性B.完整性C.准确性D.可比性E.一致性三、名词解释（每小题3分）1.经济变量2.解释变量3.被解释变量4.内生变量5.外生变量6.滞后变量7.前定变量8.控制变量9.计量经济模型10.函数关系11.相关关系12.最小二乘法13.高斯一马尔可夫定理 14.总变量（总离差平方和）15.回归变差（回归平方和）16.剩余变差（残差平方和）17.估计标准误差18.样本决定系数19.点预测20.拟合优度21.残差22.显著性检査23.回归变差24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数28.异方差性29.格德菲尔特-匡特检查30.怀特检查31.戈里瑟检査和帕克检查32.序列相关性33.虚假序列相关34.差分法35.广义差分法36.自回归模型37.广义最小二乘法38.DW检查39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin两步法41.相关系数42.多重共线性43.方差膨胀因子44.虚拟变量45.模型设定误差46.工具变量47.工具变量法48.变参数模型49.分段线性回归模型50.分布滞后模型51.有限分布滞后模型52.无限分布滞后模型53.几何分布滞后模型联立方程模型结构式模型简化式模型结构式参数简化式参数59.辨认60.不可辨认 61.辨认的阶条件62.辨认的秩条件63.间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）筒述计量经济学与经济学、记录学、数理记录学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用？简述建立与应用计量经济模型的重要环节。计量经济学应用的数据是如何进行分类的？简述建立与应用计量经济模型的重要环节。计量经济学应用的数据是如何进行分类的？古典线性回归模型的基本假定是什么？试述回归分析与相关分析的联系和区别。对计量经济模型的检查应从几个方面入手？在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些记录性质？ 11.简述BLUE的含义。对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检查之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检查？给定二元回归模型：乂=如+4与+如％+《，请叙述模型的古典假定。在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?15.修正的决定系数15.修正的决定系数R2及其作用。16.常见的非线性回归模型有几种情况？观测下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。®y>=h0+hi\oSx,+u,③logy③logyz=bQ+btlogx,+u,®y,=如/0内）观测下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。®yt®yt=b0+bl\Qgx,+u,®y,=^o+bl(b2xl)+ul③乂=么/（仇x,）+h, ④乂=1+久（1一甘）+〃，什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。产生异方差性的因素及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检査异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检查）检查异方差性的基本原理及其使用条件。简述DW检査的局限性。简述DW检査的局限性。26.序列相关性的后果。广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？差分法的基本思想是什么？请简述什么是虚假序列相关。DW值与一阶自相关系数的关系是什么？什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性?不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？什么是方差膨胀因子检查法？27.简述序列相关性的几种检査方法。解决序列相关性的问题重要有哪几种方法？差分法和广义差分法重要区别是什么？序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？什么是多重共线性？产生多重共线性的因素是什么？完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？从哪些症状中可以判断也许存在多重共线性？模型中引入虚拟变量的作用是什么？虚拟变量引入的原则是什么？44,虚拟变量引入的原则是什么？44,判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？工具变量选择必须满足的条件是什么？虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？45.模型设定误差的类型有那些？设定误差产生的重要因素是什么？在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49.估计有限分布滞后模型会碰到哪些困难50.什么是滞后现像？产生滞后现像的因素重要有哪些？ 51.简述koyck模型的特点。52.简述联立方稈的类型有哪几种 53.简述联立方稈的变量有哪几种类型54.模型的辨认有几种类型？54.模型的辨认有几种类型？55,简述辨认的条件。五、计算与分析题（每小题10分）1.下表为日本的汇率与汽车出口数量数据,年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Y的相关系数。其中又=129.3,V=554.2,X<X~X）2=4432.1.J；（Y-Y）2=68113.6.X（X-X）（Y-Y）=16195.4 ⑶采用直线回归方程拟和出的模型为7=81.72+3.65%t值1.24277.2797 R‘=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。巳知一模型的最小二乘的回归结果如下：V=101.4-4.78Xj 标准差（45.2）（1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否对的，并说明理由；（2）为什么左边是乂而不是X；（3）在此模型中是否漏了误差项M）；（4）该模型参数的经济意义是什么。估计消费函数模型C「=口+0丫+%得ACi=15+0.81Yj I值（13.1）（18.7） n=19 R‘=0.81其中，C：消费（元）Y：收入（元）己知成25(19)=2.0930,r005(19)=1.729,/OiO25(17)=2.1098,Z00S(17)=1.7396o

问：（1）运用t值检查参数0的显著性（a=0.05）；（2）拟定参数0的标准差；（3）判断•下该模型的拟合情况。己知估计回归模型得X=81.7230+3.654IXj 且X—又下=4432.1,£(Y-V/=68113.6，求鉴定系数和相关系数。5.有如下表数据「1本物价上泓率与失业率的关系年份物价上涨率（%）P失业率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）设横轴是纵轴是P,画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：P=-6.32+19.14， 模型二：P=8.64—2.87U分别求两个模型的样本决定系数。根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY=146.5,又=12.6,V=11.3,文L164.2,寻=134.6,试估计Y对X的回归直线。下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y 8044517061X 1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数：Yi=b0+b,Xi9.有10户家庭的收入（X,元）和消费（Y,百元）数据如下表：10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料(2)歸和&的经济含义是什么？X 20 30 33 4015 1326383543Y 7 9 8 115 4810910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如卜.:DependentVariable:YStd.ErrorVariable Coefficient

Std.ErrorX0.2023980.023273C2.1726640.720237R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statiStic)0.000024（1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检查参数的显著性。（顷（10）=2.2281,知次°）=>8125,知必⑻=2.3060,義(8)=1.8595)（3）在95%的置信度下，预测当X=45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中x=293,V（x-I）2=992.1）己知相关系数r=0.6,估计标准误差6=8,样本容量n=62o求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。在相关和回归分析中，已知下列资料：尻=16,犬=10,n=20,1^0.9,£（¥-負2=2000。（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。根据对某公司销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：戒=117849,又=519,Y=217,X2=284958,Y2=49046（1） 估计销售额对价格的回归直线；（2） 当价格为沿=10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。假设某国的货币供应量Y与国民收入X的历史如系下表。某国的货币供应量X与国民收入Y的历史数据年份X Y年份XY年份X Y1985 2.0 5.019893.37.219934.8 9.71986 2.5 5.519904.07.719945.0 10.01987 3.2 619914.28.419955.2 11.21988 3.6 719924.6919965.8 12.4根据以上数据估计货币供应量Y对国民收入X的回归方程，运用Eivews软件输出结果为:DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errort-StatistiProb.ntcX1.9680850.135252 14.551270.0000C0.3531910.562909 0.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（二=0.05）。 （2）解释回归系数的含义。假如希望1997年国民收入达成15,那么应当把货币供应量定在什么水平？假定有如下的回归结果Y,=2.6911-0.4795%,其中，Y表达美国的咖啡消费量(天天每人消费的杯数)，X表达咖啡的零售价格(单位：美元/杯)，t表达时间。问:这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？(3)能否救出真实的总体回归函数？V(4)根据需求的价格弹性定义：弹，性=斜率乂专，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？假如不能，计算此弹性还需要其他什么信息？下面数据是依据10组X和Y的观测值得到的：£匕=1110,£X,=1680,£X]=2(X200,LX；=315400, =133300假定满足所有经典线性回归模型的假设，求磐,厲的估计值；根据某地1961-1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：InY=-3.938+1.4511nL+0.38411nK(0.237)(0.083) (0.048)R2=0.9946,DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。解释回归系数的经济含义： (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？某计量经济学家曾用19211941年与1945^1950年(1942、1944年战争期间略去)美国国内消费C和工资收入W、非工资一非农业收入P、农业收入A的时间序列资料，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：y=8.133+1.059IV+0.452P+0.121A<8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95F=107.37式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，A?为决定系数，〃为样本数目，A为解释变量个数。R2=0.75 〃=8k=2(2)R2=035n=9k=3(3)R2=0.95 〃=31 k=5设有模型为=厶+碱+b见,+u,,试在下列条件下：①4+打=1②b、=b/分别求出4,么的最小二乘估计量。假设规定你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个也许的解释性方程：方程A：Y=125.0-15.0X,-1.0X2+1.5X3 R2=0.75方程B：K=123.0-14.0X（+5.5X2-3.7X4 R2=0.73其中：Y一一某天慢跑者的人数 X,一一该天降雨的英寸数 X2一一该天日照的小时数X3——该大的最高温度（按华氏温度） x4一一第二大需交学期论文的班级数请回答下列问题:（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？假定以校园内食堂天天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当天的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：£=10.6+28.4X],+12.7X2,+0-61X3/.-5.9X4Z（2.6） （6.3）（0.61） （5.9）R=0.63n=35规定：（1）试鉴定每项结果相应着哪一个变量？（2）对你的鉴定结论做出说明。设消费函数为叫=如+人内+《，其中凡为消费支出，可为个人可支配收入，奶为随机误差项，并且=0,仙”（妇=S球（其中S为常数）。试回答以下问题：（1）选用适当的变换修正异方差，规定写出变换过程：（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。检査下列模型是否存在异方差性，列出检査环节，给出结论。X=b（）+b{xu+b2x2f+b3x3r+ut样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由*引起，数值小的一组残差平方和为=0.4665-17,数值大的一组平方和为RSS?=0.366—17。&.05（10,10）=2.98假设回归模型为：＞,•=&+“,•，其中：ut-MO,）;E（uiuj）=0,/J；并且玉是非随机变量，求模型参数力的最佳线性无偏估计量及其方差。现有X和Y的样本观测值如下表：X2510410y47459

假设y对x的回归模型为仆=«+岫+%,且Var^）=a2x：,试用适当的方法估计此回归模型。根据某地1961-1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：InY=-3.938+1.4511nL+0.38411nK（0.237）（0.083） （0.048）R2=0.9946,DW=0.858上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检查临界值表，得d『=1.38,du=1.60。问；（1）题中所估计的回归方程的经济含义；（2）该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改善？根据我国1978——2023年的财政收入V和国内生产总值X的记录资料，可建立如下的计量经济模型：y=556.6477+0.1198xX（2.5199） （22.7229）R?=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474请回答以下问题：（1） 何谓计量经济模型的自相关性？（2） 试检査该模型是否存在一阶自相关，为什么？（3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4） 假如该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和环节。（临界值4=1.24,4=1.43）对某地区大学生就业增长影响的简朴模型可描述如下：gEMP,=亿+崗 +缶gPOP+版gGDP,+Z^gGDP,+//,式中，为新就业的大学生人数，MINI为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表达年增长率。（1）假如该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？（2） 令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？（3） 按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？29.下列假想的计量经济模型是否合理,29.下列假想的计量经济模型是否合理,为什么？(2)GDP(2)GDP=a+£0iGDPj+£其中，8Pi"=1,2,3）是第，产业的国内生产总值。其中，Si、‘2分别为农村居民和城乡居民年末储蓄存款余额。

(3)Yt=a+fi}It+P2(3)Yt=a+fi}It+P2L,+e其中，V、,、厶分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。(4)Yt=cc+/3Pt+&其中，丫、P分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。(5)财政收入=/（财政支出）+e⑹煤炭产量=j\L,K,Xi，XM&其中，L、K分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，X其中，L、指出下列假想模型中的错误，并说明理由:其中，回为第，年社会消费品零售总额（亿元）,(1)RS,=8300.0-0.24/?/,+1.12/%其中，回为第，年社会消费品零售总额（亿元）,也为第'年居民收入总额（亿元）（城乡居民可支配收入总额与农(2)(2)C,=180+1.2匕其中，C、丫分别是城乡居民消费支出和可支配收入。（3） “匕=1.15+1.621nK,—0.281n厶其中，丫、k、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。假设王先生估计消费函数（用模型G=a+bYj+%表达），并获得下列结果:&=15+0.81匕，n=19（3.1）（18.7） R2=0.98这里括号里的数字表达相应参数的T比率值。规定：（1）运用T比率值检査假设：b=0（取显著水平为5%,）；（2）拟定参数估计量的标准误差;（3）构造b的95%的置信区间，这个区间涉及0吗？根据我国1978一一2023年的财政收入丫和国内生产总值X的记录资料，可建立如下的计量经济模型:y=556.6477+0.1198xX（2.5199） （22.7229）A?=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338, =0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检査该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(临界值打=1・24,』u=L