2023年银行从业资格风险管理习题及答案

第五章操作风险管理一、单项选择题１.银行因员工知识/技能匮乏所导致的损失,属于操作风险类型中的(）。A.可规避的操作风险B．可减少的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险2.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的重要组成部分。为核算第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于()重要操作风险点。A．个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款3.代理协议文献存在瑕疵、错误和误导销售,属于商业银行代理业务中()操作风险点。A.外部事件B．人员因素C.系统缺陷D.内部流稗4.下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A．多户头支票欺诈Ｂ．内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件5.下列各项中,不属于失职违规情形的是()。A．对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损D.支配超过权限的资金额度６.银行的员工在工作中，自己意识不到缺少必要的知识／技能,按照自己认为对的而实际是错误的方式工作属于()导致的损失。A．知识／技能匮乏B．失职违约Ｃ.核心雇员流失D.违反用工法7.管理流程不清楚属于内部流程因素中的()内容。A.结算/支付错误B．财务/会计错误C.文献/协议缺陷D.交易/定价错误８.下列不属于产品设计缺陷的表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C．提供的产品在风险管理规定方面不完善D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到9．钞票未及时送达营业网点属于内部流程风险中的(）。A.错误监控/报告B.结算／支付错误C．产品设计缺陷D.财务/会计错误1０.金额输入错误属于系统缺陷中的(）风险。A.数据／信息质量Ｂ.违反系统安全规定C.系统设计／开发的战略风险D.系统的稳定性风险11．下列关于商业银行操作风险的说法，错误的是(）。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终负责人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以把操作风险分为可规避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成,往往是内外部因素同时作用的结果Ｄ．只要商业银行采用好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生12.个人信贷业务是商业银行国内个人业务的重要组成部分,其操作风险控制点之一是优化产品结构、改善操作流程，重点发展以()和（)为担保方式的个人贷款。Ａ．质押;保证Ｂ.抵押；留置C.个人信用贷款;法人信用贷款D．质押;抵押１3．抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。Ａ.文献协议缺陷Ｂ.财务/会计错误Ｃ．结算支付错误D.产品设计缺陷14．商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B．信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立１５.电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A．外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程16.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（)。Ａ.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制Ｃ.监管环境和市场竞争Ｄ.国家环境和政策风险１７.内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻贯彻情况,并保证业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。Ａ．有效性；及时性Ｂ.有效性;敏感性C.有效性；完整性D.有效性；准确性１８.下列关于操作风险评估的说法错误的是()。Ａ.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险Ｂ.定量分析重要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行Ｃ．定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响限度作出评估Ｄ.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则19.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A．操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不拟定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所导致损失的风险D.由于利率、汇率等因素，银行业务量变动所带来的风险20．错误监控/报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清楚，有关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部报告不准确。A．法律规定B.监管职责C.报告义务D．风险计量义务21.巴塞尔委员会认为。操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险导致的损失安排(）。A.经济资本B.资本充足率Ｃ．贴现率Ｄ．存款准备金22.()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。A.内部控制Ｂ.公司治理Ｃ.风险评估D.监管部门23．下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是()。A.公司治理B．合规管理文化C．信息系统D.外部控制２4．()是目前操作风险辨认与评估的重要方法中运用最广泛、最成熟的。Ａ.自我评估法B．流程图Ｃ.损失事件数据方法Ｄ.专家判断法25.评估残余操作风险的重要限度属于自我评估流程中的（)阶段。A.全员风险辨认与报告B.控制措施评估C.作业流程分析、风险辨认与评估Ｄ．制定与实行控制优化方案2６.相比较而言,()最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务Ｂ．柜台业务C．代理业务D.资金交易业务27.采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本规定系数13为（)。A.18%B．12%C.15%D.10%２８.商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险。Ａ.不完善内部程序B．系统缺陷C．人员因素D.外部事件２9．系统无法完毕任务属于系统缺陷中的（)风险。A.数据/信息错误Ｂ.违反系统安全规定C.系统的稳定性、兼容性、适宜性D.系统的稳定性风险3０.核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,它体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险,下列()不是这种风险的表现。A.缺少足够的后援/替代人员B.相关信息缺少共享和文档记录C．雇员成本增长D.缺少岗位轮换机制３1.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣协议、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务导致的风险。下列()活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片露的信贷业务余额增长B.交易不公开C．意识到自身缺少必要的知识，但在工作中运用这种缺陷D.有组织的劳工活动3２.内部流程弓\起的操作风险涉及财务／会计错误、文献/协议缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个贲霭。协议中出现错误或缺少协议的操作风险属于（)。A．财务/会计错误Ｂ.文献/协议缺陷C.错误监控/报告D.结算/支付错误３3.交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险Ｂ.可减少的操作风险C．可缓释的操作风险Ｄ．应承担的操作风险34.在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素，它是指（)。A.银行结算支付系统失灵Ｂ．因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误Ｃ.银行员工专业知识相对缺少,无法为产品定价D．与市场上同类金融产品不相匹配35．商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运营和维护实行有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B．系统要大而全，使用国内领先的信息设备C．从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业务规定36.在影响银行操作风险的外部事件中,政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变Ｂ.公共利益集团连续的压力/运动Ｃ.极端组织的行动或政变D.政权发生更替二、多项选择题１.在操作风险的自我评估的过程中,依据评审对象的不同，可采用的方法有（)。A.流程分析法B．情景模拟法C.风险地图法D.调查问卷法E.损失分布法2.下列属于可缓释的操作风险的有(）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈Ｄ.改变市场定位Ｅ．交易差错3.监管机构对实行高级计量法提出的具体标准重要涉及（)。A.资格规定Ｂ．定性标准C．定量标准D.情景分析E.内部控制4.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息:商业银行的重要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大体涉及()。A.风险状况B.损失事件C．诱因及对策Ｄ．关键风险指标Ｅ.资本金水平５.下列属于风险缓释措施的有()。A．制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系Ｃ.购买保险D.业务外包E.计提预期损失６.操作风险涉及的领域广泛，形成因素复杂,其诱因重要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行辨认。从内部因素来看,涉及()引起的操作风险。A．人员B.流程Ｃ.经营环境Ｄ.组织结构E.经营场合安全性７.在银行公司治理架构中,风险管理部门的职责涉及（)。A.批准风险管理的政策及相关文献Ｂ．具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和环节C．拟定商业银行的薪酬政策Ｄ.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法8.下列关于操作风险计量方法的说法，对的的有()。A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度更高C．对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用２年的历史数据Ｄ.商业银行的操作风险计量系统必须运用相关的外部数据Ｅ．《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准9.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化,外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有()。Ａ.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险1０.健全有效的内部控制应当是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看,商业银行的内部控制必须涉及的要素有()。Ａ.决策B．建设与管理C.执行与操作D．监督与评价E．改善１１．个人信贷业务是国内个人业务的重要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的因素涉及（)。Ａ.客户监管难度大B.缺少风险意识或风险防范经验局限性C.内控制度不完善、业务流程有漏洞Ｄ.业务管理分散,缺少统筹管理E.个人信用体系不健全12.在商业银行对操作风险的监测中,关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的记录数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供初期预警.拟定关键风险指标的三个环节有()。A．了解业务和流程B.拟定并理解重要风险领域C．定义操作风险D.定义风险指标并按重要限度对定义的风险指标进行排序，拟定重要的风险指标E．对操作风险进行分类13.某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法对的的有()。A.签订协议的行为是业务外包B．该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终负责人是该数据信息中心D.该行为是可减少的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心同样外包出去1４.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以对操作风险的()三个方面进行历史记录,并形成互相关联的多元分布。Ａ.风险指标B.风险成因C．风险成本Ｄ.风险损失E.风险发生频率15．下列属于操作风险的人员因素的有()。A．知识/技能匮乏B．内部欺诈C.核心员工流失D．违反用工法Ｅ.外部人员盗窃１6.操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严格执行而导致的损失，重要涉及()。A.文献/协议缺陷B.财务/会计缺陷Ｃ.产品/设计缺陷D．结算／支付错误E．交易/定价错误17．在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有()。Ａ.情景分析法Ｂ.替代标准法C．风险控制法D．标准法E.高级计量法１8.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目的有()。A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B.完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序Ｃ．建立外部监事制度D.建立独立董事制度E.发挥公众参与的积极作用１9.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据,并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容涉及(）。Ａ.明确损失所有者B．总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息Ｄ.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的重要因素的描述信息三、判断题1.实证研究表白,系统缺陷是操作风险的最重要因素。（）2．作为关键流程的有效控制与否的证据，文献/协议历来是各商业银行加强档案管理的重点。（)3.风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险限度和损失金额进行历史记录。(）４.完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。()５.关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。()６.在风险表中,颜色越深表白风险越严重，ｏ表达风险恶化，1表达风险好转。(）７.操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。()8.商业银行不用表白采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。()9.未及时收回账务对账单属于柜台业务中账户开立、使用、变更与撤消的重要操作风险点。（)１0.提交给高级管理层的风险报告中一方面要列明经评估后商业银行的风险状况,风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示，颜色越深表白风险越轻。()11.操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效减少。(）12.操作风险既涉及法律风险,又涉及声誉风险和战略风险。（)\13.在计算操作风险经济资本配置的标准法中,巴塞尔委员会将银行产品线分为公司金融、交易和销售、零售银行业务等7类。（)14．内部数据无论用于损失还是用于验证,商业银行必须具有至少3年的内部损失数据。（)15．风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。()16.业务外包的最终负责人是商业银行。(）参考答案一、单项选择题1.D[解析]略。2.c［解析]个人信贷业务是国内商业银行个人业务的重要组成部分。为核算第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款重要操作风险点。3.D[解析]代理业务是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其重要操作风险点涉及人员因素、外部事件、内部流程和系统缺陷。代理协议文献存在瑕疵、错误和误导销售,属于内部流程操作风险点。4.D[解析]内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方。Ａ、Ｂ、C选项均属于内部欺诈事件,D选项属于违反用工法事件。５.C［解析］失职违规,是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣协议、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务导致的风险，重要涉及过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为涉及滥用职权、对客户进行误导、支配超过其权限的资金额度,致使商业银行发生损失的风险。A、B、D选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。6．A[解析]商业银行员工在工作中,由于知识知／技能匮乏所导致的操作风险重要有：①自己意识不到缺少必要的知识/技能,按照自己认为对的而实际错误的方式工作;②意识到自己缺少必要的知识，／技能,但由于颜面或其他因素,未向管理层提出或声明其无法胜任或不能对的解决面对的情况;③意识到自己缺少必要的知识/技能，并进而运用这种缺陷危害商业银行的利益。７.B[解析]财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务解决方面存在流程错误，重要因素是财会制度不完善、管理流程不清楚、财会系统建设存在缺陷等。8.Ｄ[解析］产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理规定等方面存在不完善、不健全等问题。因此，Ａ、B、Ｃ选项都属于产品设计缺陷。9．B［解析]结算/支付错误是指商业银行结算支付系统失灵或延迟(如钞票未及时送达营业网点或交易对方等)。10.A[解析]商业银行对数据／信息质量管理重要是防止各类文献档案的制定、管理不善,业务操作中的数据出现差错（如金额、币别等输入错误)。1１.Ｄ［解析]根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以把操作风险分为可规避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险。商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终负责人。操作风险的形成,往往是内外部因素同时作用的结果。所以A、B、Ｃ项对的。商业银行不管尽多大的努力,采用好的措施，购买好的保险,总会有操作风险的发生,所以D项不对的。１2．Ｄ[解析]个人信贷业务操作风险控制点之一是优化产品结构、改善操作流程,重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。1３．A［解析]抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文献协议缺陷。14．D[解析]商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。15．C[解析]在系统方面,最典型的风险是电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。16.B［解析]使用高级计量法的过程中,除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。17．C［解析］内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻贯彻情况,并保证业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的有效性和完整性。１8.Ｃ［解析]商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险,定量分析重要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行,定性分析重要依靠专家对操作风险的发生频率和影响限度作出评估，所以A、Ｂ项对的，C项错误;操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则，所以D项对的。19.C[解析]巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所导致损失的风险。2０.Ｃ［解析]错误监控／报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门的职责不清楚,有关数据不全面、不及时、不准确,导致未履行必要的报告义务或者对外部报告不准确。2１．A[解析]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险导致的损失安排经济资本。22.B[解析]公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。２3.D[解析]商业银行的风险评估与控制环境涉及公司治理、内部控制、合规管理文化和信息系统。２4.A[解析]自我评估法是目前操作风险辨认与评估的重要方法中运用最广泛、最成熟的。25.B[解析］略。２6.Ｂ［解析]柜台业务是最容易引发操作风险的业务环节。２7.A[解析］略。28.B[解析]系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他因素，商业银行不能正常提供部分、所有服务或业务中断而导致的损失。2９．B[解析]违反系统安全规定具体表现在:突破存储限制、系统信息传递/系统修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完毕任务等。30.C[解析]核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险，涉及缺少足够的后援/替代人员,相关信息缺少共享和文档记录，缺少岗位轮换机制等。31．A[解析］在各商业银行完毕股改上市后，发展业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有也许导致基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监管,追求片面的信贷业务的余额增长,忽略长期风险的控制,属于失职违规。８项属于内部欺诈,C项属于知识技能匮乏,Ｄ项属于违反用工法。3２.B[解析］文献／协议缺陷也称为文献/协议瑕疵，是指各类文献档案的制定、管理不善，涉及不合适的或者不健全的文档结构，以及协议中出现错误或者缺少协议等。３３.B[解析]交易差错、记账差错等操作风险可以通过采用更为有力的内部控制措施来减少风险发生率，属于可减少的操作风险。3４．B［解析］交易/定价错误是指在交易过程中,因未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误。35.C[解析]商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运营和维护实行有效管理,不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务规定，仅“为上系统而上系统”，要在战略的高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。３6.A［解析］政治风险表现为：本国政府或者商业银行海外机构所在地政府新兴的立法、公共利益集团的连续压力／运动、政变、政权更替等。二、多项选择题１.AＢＤ［解析]在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同,采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法,并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。Ｃ、Ｅ选项均为操作风险的评估方法之一。2.ABC[解析]根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可减少的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和减少，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可减少的操作风险。3.ABCDE［解析]高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格规定,以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系记录算监管资本规定。其中关于定量标准,商业银行操作风险计量系统的建立应基于本行内部积累的损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制四个基本要素,并对其在操作风险计量系统中的作用和权重作出书面合理界定。４.ABCDE［解析］略。5.ACD[解析]风险缓释可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。6.ABD[解析]操作风险涉及的领域广泛,形成因素复杂,其诱因重要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行辨认。从内部因素来看，涉及人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险；从外部因素来看，涉及经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以A、B、Ｄ属于内部因素。７.BDＥ[解析]在银行公司治理架构中,风险管理部门的职责涉及具体执行操作风险管理系统,并制定相应的政策、程序和环节，指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况,为操作风险管理开发相应的技术和方法,所以B、D、Ｅ项对的。A项属于董事会的职责，Ｃ项属于高管层的职责。8．ABD[解析]基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行,高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须运用相关的外部数据，所以A、B、D项对的;对于初次使用高级计量法的商业银行,允许使用3年的历史数据,所以C项错误;《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准,所以Ｅ项错误。９．ACDE[解析］商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。重要涉及外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁,供应商破产属于业务外包。1０.ABＣDE[解析］健全有效的内部控制应当是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看,商业银行的内部控制必须涉及决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改善五个环节。1１．ＢCE［解析]个人信贷业务是国内个人业务的重要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中,产生操作风险的因素涉及缺少风险意识或风险防范经验局限性,内控制度不完善、业务流程有漏洞,管理模式不科学、经营层次过低而缺少约束,个人信用体系不健全。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因;业务管理分散,缺少统筹管理属于代理业务的诱因。1２．ABD[解析]在商业银行对操作风险的监测中,关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的记录数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供初期预警。拟定关键风险指标的三个环节是了解业务和流程、拟定并理解重要风险领域、定义风险指标并按重要限度对定义的风险指标进行排序，拟定重要的风险指标。13.AB[解析]商业银行可以通过业务外包来转移操作风险,本题中该银行与数据信息中心的协议是业务外包，所以A、Ｂ项对的;业务外包不能将其最终责任外包出去,所以C项错误；业务外包是可缓释的风险,所以D项错误;账务系统业务是商业银行的关键业务，不应外包出去，所以E项错误。14.AＢD[解析]在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,运用因果分析模型可以对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据记录，进而形成三者之间互相关联的多元分布。15.ABCD[解析]形成操作风险的因素重要有四个:人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等导致不良影响而引起的风险。16.ＡBCDＥ[解析]操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而导致的损失，重要涉及文献/协议缺陷、财务/会