第二章 风险形成机理

《工程项目风险分析与管理》研究生课程主讲：周直第二章风险形成机理第一篇风险分析与管理基础第二章风险形成机理第一节工程风险要素第二节风险形成机理第三节风险形成机理的应用

学习要求：掌握风险要素的实质；掌握风险形成机理理论，了解风险形成机理对风险控制的意义；第一节工程风险要素要点：工程风险的五个基本要素：

1、风险因素2、风险事件3、风险损失4、风险作用途径5、风险承受者

第一节工程风险要素一、风险因素（riskfactors）定义：是风险事件发生的潜在原因，是造成风险损失的内在或间接原因。

根据性质不同，风险因素可分为如下六种类型：

（1）自然风险因素（雷击、滑坡、龙卷风等）（2）物质风险因素（机械设备偶然故障等）

（3）经济风险因素（物价上涨、汇率变化）（4）社会政治风险因素（社会动荡等）（5）道德风险因素。（故意）

（6）人的过失（过失、疏忽无意等）风险因素有时也理解为增加风险事件发生的频率或严重程度的任何事件。

第一节工程风险要素二、风险事件(riskevents)

1、定义：指风险因素导致的可能成为现实，以致造成人身伤亡或财产损害，或者造成负面损失的偶发事件。例如：火灾、地震、洪水、龙卷风、雷电、爆炸、滑坡、洪水、机械故障（如高速行驶的汽车刹车失灵等）、物价上涨、罢工、政变等等发生，形成风险事件2、风险事件与风险损失：风险事件发生，但不意味着风险损失发生例如：冰岛火山爆发：是一风险事件在欧洲的航空业和从业人员蒙受损失；但各对各位并没有什么直接损失

思考1：在火山爆发风险事件中，风险因素什么？（1）位于地层断裂带的存在（火山地震带上

）（2）地壳板块运动，离散型板块边界出现的岩浆快速补充过程的不均衡性思考2：

——风险事件的承受者？——风险管理问题——风险事件的作用途径？

第一节工程风险要素

三、风险损失1、定义：风险损失：是指由风险事件引起的、非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少或其它损失或负面影响。

2、损失形式：（1）从一般风险概念：分为直接损失和间接损失直接损失：是指风险事故导致的财产本身损失和人身伤害，这类损失又称为实质损失；间接损失：是指由直接损失引起的其他损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。

第一节工程风险要素（2）从损失形式上，分为四类：实质损失额外费用损失收入损失责任损失。（3）工程风险角度：费用风险损失质量风险损失工期风险损失——可转化性特点——费用损失第一节工程风险要素

四、风险作用途径1、定义：参与某项（如项目建设）活动者的地位及作用、所担当的角色或用合同约定为显现的、或及非合同约定隐含的特定关系。2、实例实例1：上述冰岛火山爆发。风险因素：地球构造不均质——存在断裂带、地壳板块运动、地心岩浆补充形成的流动。在薄弱环节释放能量——风险事件：火山爆发风险损失：火山灰影响（1）环境污染（2）民航班机停飞（3）火山附近财物直接损失……讨论：谁承受上述损失？——谁是风险承受者？这些损失是怎样作业到风险承受者的？——风险作用途径:（1）环境污染——生活在影响范围内的居民——隐含特定关系人，不是全球所有人！（2）航班停飞——在那个期间需要使用民航的人以及与该地区航空业务有关系的人：显现的和隐含的均可能（3）火山造成财产损失——只有在火山附近拥有财产的人，而不是全世界多有的人：显现的和隐含的均可能

第一节工程风险要素实例2：某隧道工程洞石开挖时发生瓦斯爆炸

风险因素：？风险事件：？瓦斯爆炸风险后果：？洞石垮塌、出口封闭风险损失：（1）人员伤亡（2）清除垮塌洞石成本（3）工期延误（4）重特大事故责任追究——法律责任（重特大事故：）、民事赔偿责任（死人：100万/人）讨论：——谁是风险承受者？这些损失是怎样作业到风险承受者的？——风险作用途径:（1）工程合同约束显现的相关人员：业主、承包人、监理工程师；非合同内的隐含人员（2）非合同的隐含关系人员（政府只能规定的）：安监局等部门

实例3：利用风险分担进行的项目管理p17-19第一节工程风险要素五、风险承受者

定义：风险损失发生后，承担直接和间接风险损失的人员。注意：（1）风险因素存在，在特定时点上，不一定发生风险事件（2）风险事件发生，不一定产生风险损失；（3）风险损失发生，仅有特定关系人承受风险损失；——风险管理策略问题针对（2）的管理策略？针对（3）的管理策略？

跨海大桥建成于1999年，主跨1385米，门式钢筋混凝土塔柱，柱高193m，中国第一，世界第四第二节风险形成机理风险形成机理概要：作用途径风险因素风险事件风险承受者

风险损失

费用风险损失质量风险损失工期风险损失如：隧道施工风险问题：瓦斯（风险因素）——突出，导致洞室崩塌（风险事件）——对承包人（途径、承受者）——人员伤亡、工程费用、进度损失、企业形象损失（风险损失）Riskevent

风险事件——相撞Hitlikely?可能碰撞吗？Effectserious?结果严重吗？Riskfactor

风险因素——机械失灵Risk（loss）风险Riskway路径——

车行道上骑自行车风险承受者——骑车人第二节风险形成机理一、项目风险的表述:风险性质的假设：一般而言，风险总是将利益(或盈利)与损失联在一起的。投机风险——一般风险属性。纯风险——仅导致损失的纯风险。本文在不特别申明时，项目风险均指纯风险。项目风险的一般表达：项目风险可用下式表示:

R=f（Pr，q）

其中：R__项目风险；

Pr__风险发生的概率；

q__风险发生后的损失；第二节风险形成机理二、风险形成机理的数学论证（一）基本风险事件及风险事件的后果设项目基本风险事件Ei:由相应的环境描述Di;及发生概率Pi确定。Ei=[Di，Pi]设ΩR为项目基本风险空间，则有:

ΩR={Ei}二{Di，Pi}

1=1，2,3...n.为风险事件数当且仅当项目风险事件Ei发生时，导致风险事件后果Wj发生。Wj由相应的环境描述及Qj及发生概率Pj确定:

Wj=[Qj,Pj]第二节风险形成机理在项目基本风险事件Ei作用下，可能导致若干后果Wj,，Wk应满足:

Wj∩Wk=φΣPij=1

第二节风险形成机理第二节风险形成机理Xk表示风险承受者可能受到的风险损失程度;设Mak(Wj)为作用路径的传递值，且满足：当作用路径为随机过程时，则路径存在的概率为Pakj(0<Pakj<1)，对每一风险承受者，在给定的每一后果下，承受风险损失的程度为:风险事件形成后将可能产生对风险承受者的作用路径示意图风险承受者在各种后果下承受总风险损失的程度为:设风险承受者所受的可能损失为Cc，下标c为第c种损失。第k个风险承受者所受到的可能损失为Cck。某一特定损失发生的概率通常包括损失存在的概率及特定损失发生的概率。对每一风险承受者，有:风险事件形成后将可能产生对风险承受者的作用路径示意图

上式中nk为第k风险承受者可能的损失状态数。第k风险承受者承受某损失c的概率可用下式表示:上式中nk为第k风险承受者可能的损失状态数。第k风险承受者承受某损失c的概率可用下式表示:风险承受者的最终风险损失示意图

PC式描述了在项目风险作用下损失c发生的概率。深刻阐明了项目风险发生的机理:由于风险因素Ri的存在，诱发风险事件发生，形成可能损失，再通过风险作用途径对风险承受者构成风险损失。第三节风险形成机理的应用举例一、风险分类中的