河南省2016年期货从业资格：套期保值的种类试题

河南省2016年期货从业资格：套期保值的种类试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。_・价差B基差差价D套价2表明在近日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度现价期价偏离率D期货价格变动率3、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A中国证监会B中国证券业协会中国期货业协会D各期货公司、某投资者在月份以点的权利金买进一张执行价格为点的月恒指看涨期权，同时又以点的权利金买入一张执行价格为点的月恒指看跌期权。当恒指跌破或恒指上涨表时表该投资者可以赢利。．127点0，0135点0．122点0，0138点0．125点0，0133点05、某公司购入50吨0小麦，价格为130元0/吨，为避免价格风险，该公司以133元0/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以126元0/吨的价格将该批小麦卖出，同时以127元0/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为表表。TOC\o"1-5"\h\zA亏损元B赢利元亏损元D赢利元6、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某.小王期货公司D期货公司和丁某8、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构期货公司D非期货公司结算会员9、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构财政部D地方财政局10、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。_A实值期权B虚值期权平值期权D市场期权11、沪深30股0指数的基期指数定为__。A10点0．B100点0．c200点0．D300点0．12、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成日B交易完成日收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间13、__的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A移动平均线B几何平均线支撑线D压力线14、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A交易所规定标准B经营成本或行业自律标准证监会规定的标准D期货公司规定的标准15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X同时产生损失Y则下列说法正确的是（）。企业承担损失Y期货公司承担费用B期货公司承担费用和损失企业承担费用X期货公司承担损失D企业承担费用和损失16、某投资者在5月份以4.美5元/盎司的权利金买入一张执行价格为40美0元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45美0元/盎司，则该投资者损失__。A美兀盎司B美兀盎司美兀盎司D美兀盎司17、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为479元0/吨，当日结算价为477元0/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为478元0/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元18、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A无权代理B职务代理越权代理D表见代理19、套期保值的基本原理是_。_A建立风险预防机制B建立对冲组合转移风险.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险20、假定年利率为8，%年指数股息率为1.5，%6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为160点0。又假定买卖期货合约的手续费为0.个2指数点，市场冲击成本为0.个2指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5，买%卖股票的市场冲击成本为0.6；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.，5则%4月1日时的无套利区间是__。1、我国的期货交易必须在（）内进行。．期货交易所．商品交易市场．商品产地．买卖双方约定的场所2、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权23、管理和使用的具体办法由（）制定。A国务院期货监督管理机构B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会24、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国证监会中国证券业协会D国务院期货监督管理机构25、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A利息B基差现货价格D期货价格二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的_期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A品种相同或相关B数量相等或相当方向相同D月份相同或相近2、当履行期货期权合约后，__。A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸3、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A申请日前个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划控股股东净资产不低于人民币万元D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定4、以下说法错误的有（）。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律5、期货市场的两大巨头是__。.伦敦国际金融期货交易所B芝加哥商业交易所芝加哥期货交易所D法国期货交易所6、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A执业纪律B专业胜任能力职业品德D职业创新能力7、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A对当日所有持仓的确认B对该日之前所有持仓的确认对当日交易结算结果的确认D对该日之前交易结算结果的确认8、下列机构中，属于期货自律机构的有_。_A中国证监会B中国期货业协会期货交易所D期货公司9、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前个月符合期货公司风险监管指标标准符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行10、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责.名称、住所和营业场所注册资本及其构成D对会员的纪律处分11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。小王违背T某的委托为T某买入白糖期货合约的行为小王挪用其他客户保证金的行为小王未经T某同意擅自买卖期货的行为.小王发现账面资金不足的情况下未通知T某追缴足额保证金12、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可B客户可以予以追认非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任3、双重顶形反转形态的成立条件是__。．有两个相同高度的高点．有两个相同高度的低点．向下突破颈线．向上突破颈线4、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。_．期货交易所．套期保值者．期货公司．投机者5、下列对系统风险的描述正确的是__。．这种风险对投资者来说是不可抗拒的．系统地作用于整个市场．可通过投资组合策略加以控制．是根据风险发生的普通程度划分的6、下列表述中，正确的有（）。．期货公司应当加入期货业协会．期货公司应当加入工商企业联合会．中国期货业协会对期货公司进行监督管理．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理7、期货交易所会员享有的权利包括（）。．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权．联名提议召开会员大会．按照规定转让会员资格8、在实践中，企业识别风险的方法有_。_．风险列举法．流程图分析法方法方法9、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。•风险隔离•合规检查内部控制业务规则0、下列关于基差的说法，正确的有__。•套期保值的效果主要由基差的变化决定基差=期货价格-现货价格•特定的交易者可以拥有自己特定的基差•正向市场中，基差为正值1、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。•保证金制度•风险准备金制度•涨跌停板制度D当日无负债结算制度22、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳B从其资产中提取千分之十的比例缴纳按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A甲B乙丙DT23、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构24、股票指数期货交易的特点有_。_A以现金交收和结算B以小博大