保险学课件第一章

保险学主讲教师：蔡海龙中国农业大学经济管理学院caihlmail@千分之三的游戏某兵营流行这样一种游戏：上级军官每年一次召集部下1000人，发给每人一把手枪，并告诉他们：这1000把手枪中只有3把枪有真的子弹，要求他们每人朝自己的脑袋上开一枪，剩下的人可以在余下的一年里无忧无虑的生活......，游戏进行着，每年一次......，朋友，如果你是其中的一员，你敢吗？

[启示]：你敢朝自己的脑袋上开一枪吗？每年都开一次？其实在生活中，我们所有人都在无意识地每年重复着这样的游戏：根据中国人生命表统计显示，中国人的年平均死亡率是千分之三！有人说千分之三的概率很小，因为1000人之中才只有3人。有人说这个概率很大，因为对每个人来说，只有两种可能：生或死。因此，每个人的概率是50%。朋友，你认为呢？既然这是一个逃不了的游戏，我们为什么不及早做准备呢？富翁与金子有一座华丽的宅邸，住着个大富翁，他吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，可是他并不开心，每天晚上总是做噩梦，因为他担心万一他的财产失去了，他就会过穷人的生活。一天早晨起来，他听见土地公公在唱歌，他就把他的苦恼给土地公公说了，土地公公说：“这样你把你的金子给一袋给我，我保证在你生病或遇到其它风险事故时给你五袋金子，在你老了的时候，每月都给你半袋金子。”富翁同意了。从此，他再也不做噩梦了。

[启示]：财富重要，让财富安宁更重要。多缝一个钮扣裁缝师傅在缝衣服的时候，总会在衣服上多缝一个钮扣，以备不时之需。[启示]：保险的作用其实就相当于这个钮扣，但为什么总是当您需要它的时候，才会想到它呢？小鱼与湖水在洞庭湖旁边的一个小水池里，住着一条小鱼，它总是担心遇上大旱，自己的小水池会很快干涸。天上的大雁对它说：“小鱼，你搬到洞庭湖里去吧，这样，你就不用担心了。”小鱼问：“洞庭湖就一定不会干吗？”大雁回答：“洞庭湖连着长江，长江连着大海，大海的水干不了，湖里的水怎么会干呢？”[启示]：保险就是聚众人之力的大海，有了它，你就不用担心自己的小水池会干涸了。参考教材孙祁祥主编：《保险学》（第五版），北京大学出版社，2012年。魏华林、林宝清主编：《保险学》(第三版)，高等教育出版社，2011年。推荐网站和讯保险网：/东方财富网：/新浪网—保险：/money/insurance/index.html凤凰网：/money/insurance/中国养老金网：/中保网：/中国保险网：/世纪保网:/保监会：/web/site0/从业资格考试从业类考试1、保险代理人考试2、保险公估人员资格考试3、保险经纪从业人员考试保险精算类考试1、中国保险精算师资格考试(CAA)2、北美准精算师3、英国精算师资格考试课程内容保险基础：风险管理，保险制度，保险合同；保险市场：保险公司、消费者、中介、监管；保险类别：人身保险、财产保险；保险公司的经营管理：产品定价、核保、理赔、再保险等；社会保险：养老、事业、医疗、生育等。课程考核1.平时成绩：30%课堂讨论，课堂作业，考勤？2.期末考试：70%闭卷考试第一章风险与风险管理第一节风险概述第二节风险管理第一节风险概述一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量一、风险的含义风险是一种损失的发生具有不确定性的状态风险是一种客观存在的状态尘肺病、吸烟风险是与损失相关的一种概念有风险------有可能损失风险是损失的发生具有不确定性的状态二、风险的组成要素（一）风险因素（Hazard）：也称风险条件，是指增加损失发生的频率或严重程度的任何事件。1.有形风险因素（PhysicalHazard）：导致损失发生的物质方面的因素2.无形风险因素（

Non-PhysicalHazard）道德风险：逆向选择行为风险二、风险的组成要素（二）风险事故（Peril）也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。

※风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是损失的媒介物。二、风险的组成要素（三）损失（Loss）：价值的消灭或减少本课程特指经济损失直接损失间接损失：额外费用损失(Extraexpenseloss)、收入损失(Incomeloss)和责任损失(Liabilityloss)。三、风险的分类1、按风险的损害对象分：人身风险财产风险责任风险信用风险2、按风险的性质分：纯粹风险PureRisk投机风险SpeculativeRisk决定了保险产品的设计区分风险是否可保※判断：自然灾害、疏忽过失、套期保值、责任诉讼、股票投资是否属于纯粹风险？三、风险的分类3.按风险产生的原因分类自然风险：因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损害，就是自然风险事故。社会风险：是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的可能性。政治风险：又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。经济风险：是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等，导致经济上遭受损失的风险。grade

point

average

to

suffer.8专栏：学生所面临的风险Harrington

&

Niehaus,

Risk

Management

and

Insurance

Consider

some

of

the

risks

that

you

face

during

asemester

as

a

student.

The

obvious

risks

are

that

youcould

become

ill

or

injured,

you

could

have

anautomobile

accident,

your

residence

could

burn

down,your

vehicle

could

be

stolen,

and

so

on.

Consider

some

other

risks

that

you

face:

Youcould

buy

food

that

is

contaminated,

you

couldpurchase

a

product

that

causes

an

accident,

and

yourbank

could

fail.

You

also

are

exposed

to

many

other

risks.

Forexample,

your

teacher

could

give

a

very

difficultexam,

or

you

could

forget

a

fundamental

concept—sothat

in

either

case

you

bomb

the

exam,

causing

your9课后作业请列出你在农大学习、生活中面临的五大风险。A4纸，不超过1页下周上课前提交。四、风险的度量风险的大小是什么意思？股市的风险很大排爆的风险很大乘坐火车风险大还是乘坐飞机风险大？风险的度量要考虑损失发生的频率和损失的严重性。标准差是常用的风险度量指标期望值：均值方差标准差离散系数风险度量的举例说明期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=[￥1,000,000]1/2=￥1,000损失结果概率￥00.80￥2,5000.20第二节风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的基本方法三、风险管理的主要环节四、风险集合五、风险管理与保险的关系一、风险管理的概念风险管理：个人、家庭、企业或其他组织在处理他们所面临的风险时，所采用的一种科学方法。风险管理在20世纪30年代兴起，在50年代得到推广并受到了普遍重视。1983年，“101风险管理准则”的产生标志着风险管理达到了一个新的水平。风险管理在企业管理中作用和地位

战略管理经营管理风险管理二、风险管理的基本方法风险回避损失控制损失融资风险自留风险转移二、风险管理的基本方法（一）风险回避(RiskAvoidance)：指人们设法排除风险并将损失发生的可能性降到零。存在问题：可能但不可行回避某一类风险可能面临另一类风险可能造成利益损失二、风险管理的基本方法（二）损失控制(LossContral)：通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。损失控制的两种方法

防损（lossprevention）：主要影响损失发生频率，如飞机机械故障定期检修。减损（lossreduction）：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊。二、风险管理的基本方法（三）损失融资(Loss(Risk)Financing)：为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施。损失融资的两种方法1.自留2.转移二、风险管理的基本方法1.自留：当损失是由个人或组织的自有资金（基金）来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足。乘坐飞机不买保险（2）损失金额相对较低，经济上微不足道。（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。银行的坏账准备金当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保”(self-insure)了。有些大公司还建立了专业自保公司(captiveinsurancecompanies)。二、风险管理的基本方法2.风险转移：通过一定的方式，将风险从一个主体转移到另一个主体。风险回避=风险转移？风险转移的方式：（1）保险Insurance„保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）保险是一种风险转移措施。（2）其他转移方式：对冲、合同、担保等„风险处理的方法控制法财务法（损失融资）风险回避损失控制风险自留风险转移合同安排保管委托担保合同公司组织购买保险套期保值非保险转移

案例——BP的风险自留政策BP：BritishPetroleum

BP是巨型石油公司，涉及石油和天然气的勘探、提取、精练和销售；1987——1991年的会计利润平均每年为20亿美元，标准差大约10亿美元；1991年资产超过500亿美元。

91年前的10年中BP公司为1000万美元到5亿美元的损失购买保险超过11.5亿美元的保费，收到约2.5亿美元的索赔支付。

赔付率约21.7%，索赔收入约为会计利润的1.3%，为总资产的0.5%；实际保险费用成本高于11.5亿美元，因为保险纠纷。

91年后，BP公司改变了保险策略：当地经理拥有为不超过1000万美元的损失购买保险的自主权；1000万美元—5亿美元损失采取风险自留；5亿美元以上由于保险市场能力有限而不能投保，结果也由公司自保。自保保险回避自保损失程度损失频率

三、风险管理的主要环节确定目标风险识别风险衡量风险处理评估与调整计划实施四、风险集合：

风险管理中的一个重要概念（一）损失不相关情形下的风险集合（二）损失相关情形下的风险集合（一）损失不相关情形下的风险集合基本结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？分析思路1、没有风险集合的情况2、有风险集合的情况3、两种情况的比较损失结果概率￥00.80￥2,5000.20291、没有风险集合的情况可能结果总损失个人损失概率甲乙均无损失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲损失，乙无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙损失，甲无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均损失￥5000￥2500（0.2）（0.2）=0.04312、有风险集合的情况3、两种情况的比较我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），